Debug backtest avant passage en prod

G'sT , il me paraît difficile de tirer des conclusions en comparant le réel et le backtest d'un algo sur 2 instruments différents.

Lorci, si tu ne fais pas de prt je ne vais pas répondre à tes questions.

Falex est de mauvaise humeur

Lorci,
En gros les calculs sont à chaque bougies.
High et low de la Bougie terminée, etc.

Mauvaise humeur : je ne crois pas.

Fatigué intellectuellement en ce moment , ça c’est une certitude, et malheureusement les vacances ne sont pas encore planifié

Bon courage Falex.

Merci !

Bon à part ça vous avancez sur vos mise en prod de robot ?
J’espère que semaine prochaine je vais avoir un peu de temps à y consacrer…

4bots en prod
Avec des v2 et v2.1

Ça avance pas mal

Super !!!

Bon courage Falex. Je comprends, assez fatigué aussi en ce moment, car manque de sommeil
Mais je veux avancer et aboutir dans mes recherches sur le trading auto et ça me prend pas mal la tête.
Ceci dit, dommage que tu ne répondes pas à ma question (une autre fois peut-être).
Je connais très bien MT4 et maintenant bien MT5 et la gestion des bougies et des ticks, et en comparaison, prt est simple. Je pourrais apporter ma contribution.

X@vi3r , dans la doc Probuilder, (Fonctions de base et indicateurs), je vois:
Exemple : range de la barre courante
a = High
b = Low
et
Valeur de la fermeture de la barre qui précède la courante : Close[1]
Donc, High serait plutôt équivalant à High[0] (sur MT4 ça existe)

C’est clair qu’un EA en MT4 est autrement plus compliqué à programmer, et cette complexité n’apporte rien. C’est ainsi.
J’en fais il y a une dizaine d’année.

En tout cas aucun regret de voir MT4 disparaître dans les limbes des plateformes de trading « old-school ».

Oui close = close[0]

@Falex : l'écart réel / backtest test me parait effectivement important (surtout pour les écarts de 2 points) comme toi.
J'ai revérifié le backtest et effectivement j'ai commis une erreur sur le backtest ....j'avais omis le spread (cocher la case). j'ai re-backetesté avec le spread de 1,4 et les écarts sont différents de 0,7 pts (logique !)

Sur les 10 trades précités, mes écarts sont désormais plus raisonnables et corrects :
0/0,5/-0,5/0/-1,5/-0,5/0,5/0,5/-1/-0,5

Dans cet échantillon on a donc 2 trades qui se font en réel au prix exact du backtest, 3 qui sont fait à mon avantage (les 3 "+0,5") et 5 à mon désavantage (les "-").
ça parait plus cohérent ainsi, avec soit un avantage ou désavantage aléatoire qui nécésssite quand même une marge dans les backtest pour optimiser les réussites dans le réel.

Pour ce qui est du nasdaq Falex je vais regarder et je te fais un retour chiffré dès que possible.

- Lorci : Non il ne s'agit pas de celà, tu le dis sorti de son contexte. A la base Xavier était parti d'un constat (regret) d'un décalage entre ses cours d'entrées et les cours de son backtest. Nous discutions qu'il y avait un décalage entre le cours du backtest à T0 et celui pris en réel à T0+xmillieme de secondes.
Pour celà j'ai voulu illustrer à l'aide de mon algo réel que j'ai dans un 2nd temps backtesté pour comparer.
Pour l'algo sur le 2e instrument c'est dans un objectif d'évolution, de progression qui m'amène à le tester en réel dans différentes scénariis.
Pour ce qui est de comparer mes trades réel avec du backtest, c'est juste pour aider les copains. Après chacun en fait ce qu'il veut

Falex, attention : le trading auto peut mettre les neurones en ébullition et provoquer une surchauffe ! Il faut se ménager des jours de pause et ne pas mordre sur ses plages de repos même si c’est tentant quand on est sur une belle piste.
Je suis bien d’accord avec toi sur Mt4 et 5.

Pour ce qui est des délais d’exécution : les courtiers font au mieux pour les plus sérieux mais rien n’est garanti.
J’ai fait ma plus grosse perte sur un sur délai de quelques centièmes qui a fait rater la sortie de mon algo sur le plus haut de la séance.
Pour ça qu’il faut baisser son tp de 1 ou 2 points par rapport à l’optimum des back tests.

Très intéressant tout ça !

Lorci,
En effet Bougie courante mais terminée. Logique mais pas si évident pour moi au départ, d’où ma précision.

X@vi3r Pas clair cette histoire de Bougie courante terminée. ça veut dire qu'on est sur la suivante, et la courante devient la précédente, non ?
Pour moi, les ohlc de la Bougie courante n'ont de sens que si on est dans une séquence de code exécutée à chaque tick, c'est en tout cas ce qui se passe sur MT5/MT4

Bonjour à tous !
L'algo en prod DAX a déclenché une vente hier : c'est donc son second trade . Wait and see et aucune conclusion.
Occupé ces derniers jours donc rien de nouveau sur les algos intraday d'ut < 15' (en cours).

trapiste73, tu dis:
" J’ai fait ma plus grosse perte sur un sur délai de quelques centièmes qui a fait rater la sortie de mon algo sur le plus haut de la séance.
Pour ça qu’il faut baisser son tp de 1 ou 2 points par rapport à l’optimum des back tests."

D'après ce que tu dis, je suppose qu'il s'agissait d'un long. Je suppose également que la sortie n'était pas un tp positionné, car sinon je ne comprends pas.

Voici ma compréhension du système:

Déjà, la référence c'est le Bid (prix de vente). Les high low close sont ceux du prix de vente
Et le prix d'achat (ask) = Bid + spread

Les tp positionnés (par SET target profit tp), de même que les sl sont gérés automatiquement par le serveur à priori au tick prêt, donc pas de latence due à l'exécution de son algo.

Les tp se traduisant par une vente, (donc pour longs), ne peuvent en principe être qu’équivalant ou plus favorable en réel qu'en backtest.
En effet, le tick déclenchant le tp est >= au tp positionné, donc éventuellement >.

Par contre les tp sur les ordres de vente s'exécutent sur le ask, (Bid + spread) et dépendent donc du spread, mais pas de la latence de l'exécution de son algo.
Dans ce cas, le tp est déclenché quand ask <= au tp positionné. Donc, si on a le même spread en backtest que le spread réel à l'instant du tp, ça peut éventuellement être plus favorable en réel qu'en backtest, mais pas moins favorable.

Je pense donc que pour tenir compte de la différence backtest/réel, diminuer les tp positionnés n'est pas une bonne solution.

Se peut-il qu'il y ai une latence au niveau du serveur pour la gestion automatique des tp et sl positionnés ?

Ça ne devrait pas, d'ailleurs, à ma connaissance il n'y a pas d'option "profit garanti".
Je ne sais pas si vous pouvez enregistrer la liste des ticks dans un fichiers autrement qu'en utilisant les APIs ig.
Mais vous pouvez éventuellement copier les ticks qui vous intéressent en visualisant la Liste tick par tick, mais qui ne donne que le Bid.
Si vous avez un robot qui fait pas mal de trades dans la journée, vous pourriez vérifier par exemple que le tp n'est jamais défavorable sur les longs par rapport au backtest, et sur une news ou un retournement brutal des cours, ce serait encore plus probant.

Tp fixe et quelques centièmes en trop de transmission. C’est passé sur un compte et pas sur l’autre : le cygne noir … c’était le plus haut et paf la perte record.