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Difference PP du jour au lendemain

par jean08 » 06 Oct 2017 01:48

Bonjour. Ce n'est pas la 1ere fois que je le remarque mais jusqu'ici je n'avais jamais creusé plus que ca.
Mes PP sur PRT futures de mercredi avaient chacun une valeur qu'on appellera X.
PP sur lesquels je me suis basé pour mon trading de mercredi.

Jeudi je regarde a nouveau la journée de mercredi avec donc les PP de mercredi.
Et ils ne sont plus du tout les memes!!!
J'ai donc examiné la file du jour day/scalp de mercredi pour voir si vous donniez parfois certains PP du jour. Et ceux que vous donniez etaient bien les memes que ceux que j'avais moi-meme mercredi.

Pouvez vous regarder vos PP de mercredi sur le dax full sur PRT?
En particulier R1J et R1H.
Les miens sont differents de ceux que j'avais mercredi. Très differents. Plus rien a voir.
Et en faisant moi meme le calcul, ce sont ceux que je vois mtn qui sont les bons. Ceux que je voyais mercredi etaient donc faux.
Sur la file du jour, vous aviez les memes que ceux que je voyais mercredi.

Re: Difference PP du jour au lendemain

par jean08 » 06 Oct 2017 02:17

Ajd j'ai R1J de mercredi à 12924.8333
Mercredi j'avais R1J de mercredi à 12916
Ajd j'ai R1H de cette semaine à 12933.5
Mercredi j'avais R1H de cette semaine à 12912.5

Le calcul (high+low+close)/3 donne les PP et donc les R et S que j'ai ajd.

Sur la file du jour vous aviez 16 et 12.5, comme moi mercredi. Apparemment ils etaient faux et ceux qu'on a mtn sont justes.

Re: Difference PP du jour au lendemain

par jean08 » 06 Oct 2017 07:48

differences-entre-les-futures-dax30onlyxxxx-et-dax30fullxxxx-t16841-20.html

Trouvé la reponse. PRT change. Il prend le settlement price de la veille pour les PP du jour, 24h plus tard, il change les PP de la veille avec le last price.
Toutes ces differentes facons d'avoir les PP montrent quand meme que c'est tres subjectif. On se base sur des PP pour trader mais les PP du only ou du full (agrégé de 2 contrats)? Les PP avec close price (comme la formule le dit) ou settlement price (qui correspond au cours de cloture de 17h30, ce qui n'a aucun sens puisque le high et le low sont des données sur 8h-22h donc pq le close serait le close de 17h30 et non de 22h).

Il y a aussi "cocher ou non l'ajustement sur rolliver si on prend le dax full.

Et ca c'est seulement si on se base sur les PP classiques du futures. Il y a d'autres formules pour les PP. Et on peut se baser sur le cash ou meme sur le cfd à risque limité.

Bref il doit y avoir au bas mot 20 PP differents qui sont possibles si on fait toutes les combinaisons.

Logique dans ces cas là que les prix rebondissent autour des PP (avant, juste avant, juste dessus, un peu en dessous, moyennement en dessous, tres en dessous, etc). Et comme en gros il y a des PP tous les 15-20 points et qu'on peut les calculer de 20 facons differentes, c'est une prophécie autorealisatrice. On croit que ca marche pcq il a rebondit juste 2 poins en dessous ou juste 3.5 points en dessous ou juste un pount au dessus. Oui il faut bien qu'il rebondisse quelque part.

On les tracerait au hasard que ca marcherait aussi bien. Regardez benoist. Pdt des années, il utilisait les PP du cfd à risque limité, ca marchait, il gagnait. Mtn il utilise ceux du futures, ca marche il gagne.

Les rebond/reflux sur PP sont en fait des zones larges de 15-20 points d'amplitude et c'est dans cette zone qu'il y aura un rebond ou un reflux. Sauf breakout.
Voilà, c'est si peu precis que ca.

Celui qui travaille avec les PP close price dira que ca marche, celui qui travaillera avec les PP settlemebt price dira lui aussi que ca marche. Full? Ca marche. Only? Ca marche.

Puis certains vont faire une comparaison et verront surement que la semaine 1, c'etait mieux le full, semaine 2, le only, semaine 3 le full non ajusté, etc.

En fait c'est le hasard et puis c'est tout.
C'est juste une zone potentielle de rebond un PP, une zone large.

Si qqun est capable de me dire quels PP (fut ou cfd à risque limité ou cash, classique ou autre formule; si fut: settle ou close, only ou full; si full: ajuste ou non; etc etc) il faut utiliser et me prouver sur plusieurs semaines qu'ils marchent mieux que les autres...

Voila dsl pour ce coup de g**le mais c'est comme pour tout en AT, c'est des choix arbitraires tout le temps.

Le gars qui regarde le full ajuste settlement:"Oh il a rebondi pile sur le S1J!!!! Ca marche
Et le gars qui regarde le only close "il a rebondi juste 7 points sous le S1J!!! Ca marche.

Puis sur le S1H, ce sera la contraire. Rebond pile dessus pour le only close et rebond 7 points en dessous pour le full ajuste settlement.
Et les 2 diront encore que ca marche.

Au moins les 50 et 100, y en a que 2: ceux du cash/cfd à risque limité et ceux du futures.

Mais ca reste une zone. S'il rebondit a 12800 pile on dira ca marche. A 12798 on dire ca marche. A 12792 on dira ca marche. A 12789 on dira ca marche.

Et a 12787 y aura le S1J full ajuste close et on dira ca marche, il a rebondi juste 2 points au dessus du S1J. Et ceux qui voulaient le rebond des 12800 diront ca marche il a rebondi juste 11 pts en dessous des 12800 puis il les a reintegre.

Et si il break out tout on dira ca peut pas marcher a tous les coups.

Ce que j'essaye de dire en fait avec ce long texte c'est que l'on voit ce qu'on veut voir.

A bon entendeur...

Re: Difference PP du jour au lendemain

par Jim » 06 Oct 2017 08:13

Quand je te lis, j'ai l'impression de me revoir il y a un an : j'étais le David Vincent qui voyait des points pivots qui changent :lol:
Sur le forum, on me prenait pour un illuminé :|
Puis d'autres ont vu :lol:


Concernant ta désillusion sur les PP qui sont en fait des zones, plus que des point précis au tick près, je partageais ton analyse il y a un an. Aujourd'hui, mon ressenti est que ça fonctionne quand même sacrément bien.

Re: Difference PP du jour au lendemain

par Benoist Rousseau » 06 Oct 2017 08:16

tu viens de découvrir que la neige c'est froid, c'est ce que l'on dit depuis des années sur ce forum. Tu aurais pu au moins lire mes articles sur le points pivots cela t'aurait éviter cette longue diatribe :lol: Alors oui ce sont des zones, alors oui il y a plusieurs moyens de les calculer, il y en a même des spécifiques pour actions, indces le spoints pivot de woodies camarilla ... C'est à toi de voir lesquels fonctionnent le mieux, c'est cela le travail des cartes du dimanche, se réadapter.

L'important c'est d'avoir sous les yeux les mêmes PP que les pros. Pour cela rien ne vaut l'observation, le travail des cartes et tu décides celui qui te convient le mieux :) Après si tu cherches un système qui te donnera quand acheter ou vendre au demi point près, abandonne la bourse tout de suite tu vas économiser 10 ans de recherches infructueuses :) Le simple bon sens...

En les utilisant les PP principalement pour trader voilà ce que cela donne depuis 2 mois, ça bat largement le hasard :)

ça marche pas trop mal pour moi avec ce système, 10K en 2 mois, 89% de réussite, pour d'autres non (ont ils mon expérience ? 25 ans de trading ? une autre histoire), quelle importance, il faut peut-être dépasser la cours de récréation pour des adultes :lol: :roll: Trouve toi quelque chose qui te convient, le trading c'est du sur mesure pas du prêt à porter (phrase dite 5000 fois depuis l'ouverture du forum :) )


PS : attention pour rester dans l'esprit du forum (non agressivité etc) merci d'éviter un "bon entendeur salut" c'est pas très courtois un :mercichinois: est plus adapté :mercichinois: :top:

Re: Difference PP du jour au lendemain

par takapoto » 06 Oct 2017 08:21

jean08 a écrit:Si qqun est capable de me dire quels PP (fut ou cfd à risque limité à risque limité ou cash, classique ou autre formule; si fut: settle ou close, only ou full; si full: ajuste ou non; etc etc) il faut utiliser
Tu as répondu toi-même à ta question :
jean08 a écrit:c'est une prophécie autorealisatrice
Les PP qui marchent le mieux sont donc ceux qui sont utilisés par le plus grand nombre ;)

Re: Difference PP du jour au lendemain

par Burzum » 06 Oct 2017 08:27

toute la bourse fonctionne sur la "loi du plus grand nombre"
en ce moment ils sont très Fibo , les cours US et Eu s'arrêtent dessus depuis le début de l'année avec une précision d'orfèvre.
comme pour les PP, ces exemples sont multipliables à l'infini.
faut juste , parfois réadapter , ce qui est utilisé par le plus grand nombre, en fonction des "modes " du moment.

Re: Difference PP du jour au lendemain

par jean08 » 06 Oct 2017 15:46

J'ai lu vos reponses. Le "a bon entendeur' n'avait rien d'agressif. Dsl c'etait pour terminer le texte mais je ne l'utiliserai plus alors. Pas de souci.

Oui benoist bien sur j'avais lu tes articles sur les PP. Ca fait lgtmps que je connaissais toudls les types de PP differents. Enfin presque toutes. Le close/settlement je viens de le decouvrir et ca m'enerve lol. La formule c'est close. Aucune formule ne dit que c'est settlement. Et le close du dax fut c'est le dernier prix de 22h. Alors pourquoi prt fait son calcul a partir du settlement et 24h plus tard change les PP de la veille pour les remettre avec le close? En fait on ne peut pas regarder si hier le dax a respecte ses PP puisque on se base deja plus sur les memes.

Le settlement n'a aucun sens. Ca vous ne me dira pas le contraire lol.
High+low+close/3
Le high c'est pas le high avant 17h30, mais avant 22h
Meme chose pour low.
Donc close doit suivre la meme logique. Close de 22h. Pas 17h30.

Alors qu'est ce qui marche le mieux ces jours-ci?
Le settlement ou le close? D'ailleurs cmt on met le close sur prt?

Ok benoist pour travailler les cartes et voir ce qui fonctionne le mieux. Sauf qu'on doit se baser sur le passé. Cette semaine tu vas observer et dire "tel pp fonctionne mieux". Ok mais la semaine prochaine ce sera peut etre un autre. Le temps que tu t'en apercoive et que tu change, ca aura peut etre encore changer...

Vous me dites que ceux qui marchent sont sont utilisés par le plus grand nombre, par les pros notamment.
Bien d'accord avec ca, ca rejoint ce que je disais. Prophecie autorealisatrice.

Moi mercredi j'ai eu 2 trades perdants de suite. Et en reanalysant la journee de mercredi le jeudi, je me suis dit "mais y avait R1J ici hier!" sinon j'aurais pas passé ces trades-là.
Du coup je ne pouvais plus analyser la journee de la veille. PRT avait refait le calcul avec le close au lieu du settlement. Pourquoi il fait ca? Soit c'est close soit c'est settlement.

Benoist, je dis pas que je cherche des points precis au tick près pour les rebonds sur PP, mais la zone est quand meme large. Y a moyen de bien se planter quand meme. Si la zone de rebond c'est 12865-12882 et que t'achetes a 12882 et que le cours rebondit a 65, t'es mal.
Si tu veux acheter a 78 et que le rebond a lieu a 80, t'as pas le trade.

Oui j'ai trouvé un truc perso qui marche pas mal mais pas encore assez bien a mon gout.
Lundi +12 points
Mardi no trade car dax fermé
Mercredi +2 car trop de trades perdants. Les PP du close auraient mieux marcher apparemment.
Jeudi +13 points.
Ajd pas de trade j'ai d'autres occupations.

Je suis pas content de mercredi. Pourtant j'ai pas fait d'erreurs et respecte mes regles/setups.
Y a eu pas mal de faux signaux sur R1J et R1H settlement et j'ai eu trop de trades perdants.


Bon alors pour conclure, vous utilisez quels PP cette semaine? On est je suppose tous d'accord pour dire que les pros utilisent ceux du futures et jamais ceux du cash ou du cfd à risque limité.
Deja ca c'est réglé lol.
Les 3 formules ne changent pas fondamentalement les choses.

Il reste donc full ajusté au rollover ou full non ajusté ou only.
Et ensuite close ou settlement.
:merci:

Re: Difference PP du jour au lendemain

par Benoist Rousseau » 06 Oct 2017 15:50

Pour conclure je ne perds pas une seconde avec cette maturation intellectuelle. Ca est tout ce que cela vaut pour moi. Beaucoup de temps perdu pour rien :) Je suis là pour gagner du cash.

Donc qu’est ce qui va le mieux marcher ? Tu le sais déjà on te l’a dit dans cette file :) c’est la base de la bourse. Avoir les mêmes choses sous les yeux que la masse des traders. Donc pour les P P que proposent PRT de base. Point question d efficacité. Et le settlement etc s’explique très bien quand on connaît les Futures et comment les chambres de liquidation fonctionnent. C’est important pour les pros :)

Et si tu n’as pas le trade qu’elle importance ? Là encore mauvaise psychologie à vouloir tout et ne rien rater. Impossible. Et à te lire avec tes exemples je ne trade pas du tout les supports comme toi.

Bref tu gagnes de l’argent et tu en veux plus ? Attention danger. Prends ce que le marché te donne relativement facilement c’est déjà beaucoup.

Alors moi j’utilise les PP des futures ET des cfds à risque limité que j’ai modifié en même temps pour plus de précision. Pourquoi parce que les traders actions regardent le cash et pas les futures quand ils tradent :)

Re: Difference PP du jour au lendemain

par Jim » 06 Oct 2017 15:57

Jean,
J'utilise settlement en journalier.
J'utilise settlement et last pour hebdo et mensuel.

Je les calcule pour les valeurs du Only et du Full ajusté (plus on s'éloigne du rollover, plus les valeurs des PP sont proches). C'est surtout pénible pour la semaine qui suit le rollover.

Donc, à titre perso, j'ai quatre PP hebdo différents la semaine qui suit le rollover :roll:
Idem en mensuel pendant 6 semaines.


Et, avis personnel, settlement journalier/hebdo/mensuel marche mieux que last.

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