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Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 09:49

Salut à tous :)

Jim vers quelle heure inserts-tu les données Eurex dans ton Excel, stp
(ou vers quelle heure Eurex les disponibilise)
- fin de journée après 23h ?
- début de journée le lendemain ?

Super ton travail sur Excel by the way ! :top:

J'avais déjà lu plusieurs de tes posts sur le distinguo Settlement vs Last,
mais comme j'utilise une source alternative à celle d'Eurex pour obtenir
les PP DAX Futur Full, je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet.
Merci pour ton partage !

Arigato ! ;) :mercichinois:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 18 Juin 2017 16:44

Salut Habi,

Eurex publie les settlements du DAX vers 18h30 (grosso modo le settlement est calculé sur le cours moyen entre 17h29 et 17h30) :
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX--Futures/17206
Les données des jours précédents sont disponibles dans l'onglet "statistics".
Il vaut mieux recouper ces données avec celles de PRT, car parfois les données du site d'Eurex sont fausses.

Fais gaffe également quand tu récupères des données chez PRT : pendant 24h, le cours de cloture (en UT jour) correspond au settlement, puis 24h plus tard, le cours de cloture correspond au Last. C'est ce qui explique pourquoi le lundi les PP hebdos affichés par PRT sont les PP issus du Settlement, puis de mardi à vendredi, les PP hebdos sont issus du calcul avec le cours Last.
Le même problème se pose avec les PP mensuels (différents chez PRT le premier du mois et les jours suivants).

Perso, je pense qu'il vaut mieux être un peu parano avec le calcul des PP. :lol:
Un exemple qui date de début 2017 : pendant une semaine, je ne comprenais plus rien aux PP de PRT su le DJ. Ils étaient totalement différents de ceux que je calculais avec les données du CME. Ensuite j'ai compris : les PP étaient calculés par PRT avec la formule (high+low+close(J-2))/3 :shock:

J'espère que tu as été épargné par ces terribles incendies :gloups:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 18:30

Oui ça va Jim merci. ;)

Donc pour lundi tu vas utiliser comme base de calcul pour les PP hebdo
- Open du 12/06 JUN 17
- moyenne des plus hauts hebdo
- moyenne des plus bas hebdo
- Last price du 16/06 SEP 17


Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 18 Juin 2017 18:46

Je n'utilise jamais aucun open.

Pour le PP Hebdo, je n'utilise que des valeurs issues du contrat SEP17 (plus haut / plus bas / settlement ou last). Je ne mélange pas des données issues du contrat SEP17 avec JUN17 (c'est ce mélange que fait PRT sur le contrat Full0917).

Je ne fais aucune moyenne des plus hauts ou plus bas (PRT non plus).

Ce que je fais, c'est que je distingue deux PP hebdos différents :
- celui issu du Settlement, avec la formule (Plus Haut + Plus Bas + Settlement) / 3.
- celui issu du Last, avec la formule (Plus Haut + Plus Bas + Last) / 3.

Et d'après mes observations, les PP issus du settlement sont meilleurs que ceux issus du last (mais ces derniers sont intéressants aussi !).

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 19:21

Clair comme de l'eau de roche. :)
Mille merci Jim pour ta réponse rapide et précise :top:

Juste une petite précision, simple confirmation.

Je prend mon graph PRT de la semaine 24 + les données Eurex,

PP Hebdo
plus haut le 14/06, Daily Hight SEP 17 = 12.915
plus bas le 15/06, Daily low SEP 17 = 12.610
Settlement (et/ou Last) du 16/06 SEP 17 = 12.734
(12.915+12.610+12.734)/3 = 12.753

C'est bon ? :)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 18 Juin 2017 20:10

Oui, c'est bon ! :top:
Selon moi, ce sera le PP Hebdo le plus fort (settlement). C'est celui que j'utiliserai principalement. Attention tout de même à la proximité des 12750 !!
Si mon pronostic est bon (Only > Full), ça devrait secouer assez fort quand on rentre dans la zone 12750-12753.


Habilis, en toute transparence : ce ne sera pas le PPH que Benoist utilisera ce lundi. Il utilisera le PPH du contrat Full0917 qui (si mon calcul est bon) sera à 12758.
12758 correspond (coup du hasard) à un PPhebdo que j'utiliserai également (calculé avec Last).

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 20:24

PP Mensuel
plus haut le 14/06, Daily Hight SEP 17 = 12.915
plus bas le 26/05, Daily low SEP 17 = 12.525
Settlement (et/ou Last) du 16/06 SEP 17 = 12.734
(12.915+12.525+12.734)/3 = 12.724,67

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 20:27

a non mince,
je viens de voir sur ton tableau la du coup c'est pas pareil

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 20:29

Pour le mensuel tu recul jusqu'à la semaine 20
celle du 15 au 19 mai ?
entre le 15mai et le 16 juin le point le plus haut c'est 915,
nan ?

là j'ai fait une gaffe…

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 18 Juin 2017 20:31

Ah, nan ok tu prends juste le mois de mai

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