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Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 02 Juil 2017 20:05

Jeudi et vendredi on a assisté à des mouvements sur les S1M issues des contrats Full ( historiques ajustés aux roulements) et Only.
Je trouve que les supports ont été solides sur les deux contrats, mais net avantage au contrat Only tout de même.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 02 Juil 2017 20:07

Hallo, Hallo, Jim t'es lá ? :)

En travaillant les cartes cette aprem je viens de voir un truc
encore une fois lié au choix du réglage
"on rollover… " décoché cité plus haut.

Dernier High historique DAXXXX FULL du 10/04/2015 = 12.429 "on rollover" OFF
Dernier High historique DAXXXX FULL du 10/04/2015 = 12.472 "on rollover" ON
≠ 43 pts

Jeudi 29 juin 2017 DAXFull0917 15:44:18 heure de Paris

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 02 Juil 2017 20:08

Pour le mois de juillet à venir, les PP/R/S mensuels seront identiques pour les contrats Full et Only.
En effet, les high et low de juin ont été atteints après le roulement d'échéance du 16 juin, ce qui fait que les high (20 juin) et low (30 juin) sont identiques.

Je prends ça comme une bonne nouvelle, car ça évite une dilution des niveaux et ça renforce les niveaux "uniques".

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 02 Juil 2017 20:12

Habilis,

Coïncidence ? :bravo:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 02 Juil 2017 20:51

Et pour les cfd à risque limité, en prenant en compte les plus hauts historiques d'avril 2015
càd 12.408 sur les graph cfd à risque limité PRT.
Sans utilisé l'option "on rollover" qui n'existe pas sur PRT cfd à risque limité, normal.

PRT cfd à risque limité, le rebond eu lieu sur les 12.406,8 vers 16:14 le 29/06/2017 :)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Guylou76 » 01 Sep 2017 08:27

Merci

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Destiphone » 15 Sep 2017 21:12

Vraiment très très instructif cette file.
Je comprends mieux certaines choses gràce à vous ;)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 18 Sep 2017 10:57

Pour rappel, au dernier roulement d'échéance, j'avais comparé les PP issus des instruments :
- Full0917.
- Only0917 (sans ajustement de l'historique).
Il en est ressorti que les PP issus du Full étaient meilleurs que ceux issus du Only (sans ajustement).


Avec le roulement d'échéance qui vient d'avoir lieu, je vais réaliser une comparaison des PP issus des contrats Full1217 et Only1217, mais cette fois-ci en appliquant un ajustement de l'historique sur le contrat Full.


Premier jour testé = vendredi 15 septembre (les PP journaliers, hebdos et mensuels sont différents entre Full et Only) :
je place les niveaux sur le Future, puis je regarde en fin de journée quels sont les niveaux les plus travaillés (en toute objectivité car je n'ai pas tradé cette journée et je fais l'analyse à l'aveugle 8-) sans savoir si c'est un niveau du Full ou du Only ).
Les niveaux comparables sans ambiguité sont :
- PPJ (12520.8 Full ajusté ; 12523 Only) : Full ajusté a été plus fort.
- mS1J (12509.5 Full ajusté ; 12512 Only) : Only a été plus fort.
On a aussi travaillé fortement R2M (Full et Only) : les deux niveaux ont été forts.

Conclusion de cette première journée : les niveaux issus du Full (historique ajusté) et du Only se sont révélés forts.

Je poursuivrai en comparant les niveaux pour cette semaine (seuls les hebdos et les mensuels diffèrent). Cela dit, la plupart des niveaux issus du même PP sont à chaque fois très proches (cette proximité est due à l'ajustement de l'historique).

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 25 Sep 2017 21:09

Concernant la semaine passée (18-22 septembre) : les PP hebdomadaires issus du Full (historique ajusté) et du Only se sont révélés forts (aussi fort l'un que l'autre a priori).
Tous les niveaux qui étaient doublés étaient à chaque fois très proches. J'ai systématiquement pris les rebonds sur le premier niveau approché, et ça a bien marché. Le deuxième niveau m'a plusieurs fois permis de prendre un rebond retardé pour sortir flat lorsque le premier niveau a été défaillant.

A partir de cette semaine, les PP hebdomadaires seront identiques pour les instruments Full et Only. Les PP mensuels seront différents jusqu'à fin octobre.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 27 Sep 2017 19:48

Aujourd'hui le DAX est allé chercher ses mR3 mensuelles (pour la première fois du mois).

Les niveaux du Full ajusté (12653 (calculé avec close = settlement) et 12653.25 (close = last)) ont été largement à la hauteur de mid mensuelles.

Les niveaux du Only1217 (12640.75 (calculé avec close = settlement) et 12638.5 (close = last)) ont été traversés trop facilement lors du Break out de 9h21, et ont été mous lors du passage de 18h22-18h35.

Conclusion pour aujourd'hui : très gros avantage aux PP issus du contrat Full ajusté.

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