Exécution sur futures

Ah tiens, je voyais cela beaucoup plus cher et presque "inaccessible" pour un retail. Donc à partir d'un certain volume, cela peut devenir un très bon investissement finalement. Mais bon, s'il y a 200 contrats CME avant moi dans la pile, je vais de toute façon avoir le même problème. A moins qu'il n'existe des licences plus ou moins chères pour faire passer devant ceux qui paient davantage.

le volume n'a rien à voir avec le scalping, ce qui compte c'est si tu es exécuté ou non. Sur ES avec les ordres prioritaires, tu ne l'es plus, tu es exécuté toujours en dernier quand ta ligne s'est fait bouffé totalement... donc tu es déjà mal parti... c'est ce qui a changé et qui a tout changé pour le scalping, c'est pour cela que je scalpe le YM je n'ai que 10 lots par ligne en moyenne donc plus de chance d'être exécuté que quand il y en a 1500

Ok, je vois la différence maintenant entre un indice avec peu de lots sur chaque ligne mais beaucoup de lignes et le contraire. Au final, le volume est sensiblement le même mais il est réparti d'une autre manière.

c'est rentable si tu fais 20.000 A/R par mois, à part moi je n'en connais pas des retail français qui ont fait ce volume mensuel, c'est bien plus que 98% des retail français dans toute leur vie Par contre des particuliers US tu en as pas mal, j'en connaissais des dizaines centaines...

Sur Es c'est 1000 devant toi (sans les ordres iceberg invisibles ça peut-être 2000 3000) et oui les pros passent devant tes ordres (je le dis dans l'article ) Donc ça mets arrivé de voir 5000 lots d'échangé sur la même ligne que moi sans être exécuté.

Sinon tu peux louer des licences CME au mois, il y a des systèmes d'enchères mais il faut déjà être sacrément rentable ça te revient à 20.000$ 30.000$ / an en gros ça va dépendre de l'offre et de la demande Bien sur il faut être une société pour participer aux enchères

Merci pour ces explications en tous cas. Donc trader une variation de 1 point, c'est possible si le Bid et le ask se touchent et que les commissions sont basses. Mais là où est le problème, c'est au niveau de l’exécution du trade et quand on veut sortir. On en revient toujours à la même chose finalement.

Je vais relire ton article aussi, peut-être que cette fois-ci je le comprendrai mieux

c'est pour cela que quand un trader cfds à risque limité dit qu'il a gagné 20 points sur le Dax c'est 20 points NETS dans sa poche

quand un trader futures dit qu'il a gagné 20 points sur le dax, il peut-être à -5 du fait des commissions s'il a fait des flats par exemple.

Beaucoup de gens ne pensent pas à cela, je connais des traders futures qui annoncent 50 points dans la journée, tu retires les commissions ils sont flat ou dans le rouge

par exemple si je fais un flat sur futures YM j'ai perdu -4$. Si je perds un point je suis à -9$ si je gagne 1 point j'ai gagné 1$

C'est 4$ A/R les commissions et 5$ le point, je prends en moyenne 3 lots

je perds un point, j'en gagne 1 point, je fais un flat, je suis flat sur futures, je peux annoncer n'avoir rien gagné ou perdu (-1+1+0=0) alors que je suis à -36 $ soit - 7.2 points lol

Exemple récent que j'ai vu sur le net

48 points annoncés de gagné sur futures dax +1200€, après analyse précise et retrait des commissions -240€ c'est comme cela qu'on arnaque les débutants avec les formations de scalping dax

Mais tu vois, dans l'article tu dis que depuis 2008 environ, les CO futures se sont asséchés, que ce n'est pas comme en 2004. Mais où sont passés tous ces traders alors ? Je me dit que l'augmentation du nombre d'algos (créant des ordres qui n'interviennent pas directement sur le marché, qui ne créent pas de liquidité) a remplacé les traders physiques, ce qui fait que le nombre de traders "réels" a fortement diminué.

C'est dommage quand même...

Oui enfin, j'appelle ça de la malhonnêteté avant tout. C'est comme si je disais que le spread sur EUR/USD est de 0.2 chez F*CM sans spécifier qu'il y a une commission d'environ 0.4 pip C'est de l'arnaque comme tu dis

Si on se resitue clairement dans le contexte qu'expose Samuel, soit un marché qui ne bouge pas et reste coincé entre un Bid et un ask au spread de 1 ou 1,5 point s'il s'élargit, alors on aurait la situation suivante :
- en futures on risque de ne pas être servi à la prise de position, et si par chance on l'est on risque de ne pas être servi pour la sortie
- en revanche considérer l'exécution sur cfd à risque limité sera caduque, car dans un marché fixe, les cours du cfd à risque limité qui nous l'admettrons suivent les futures, ne se seront pas assez déplacé pour nous servir la prise de position car pour un achat il faudrait que le ask baisse de 1 point

Conclusion, en cfd à risque limité on aurait la certitude de n'avoir jamais détenu une position à déboucler donc aucun espoir de gain, tandis qu'en futures on aurait un petit espoir de réaliser un ou des gains (selon le nombre d'attaques de Bid puis de ask par les acheteurs vendeurs) même si cette chance est très réduite.

Les commissions futures ont beaucoup diminué. Vous avez maintenant des courtiers hard discount comme DeGiro. Sans condition de volume, un aller-retour DAX ou EuroStoxx est facturé 1.50 euro soit en équivalence 0.06 points Dax ou 0.15 points Stoxx c'est à dire virtuellement pas loin de la gratuité. En comparaison, chez InteractiveBrokers pour avoir ces mêmes tarifs il y a besoin réaliser un volume de 20000 lots par mois.

La définition technique des cotations de ig est de 0.1 mais dans la pratique les prix se déplacent au minimum par pas de 0.2 ou 0.3. On peut grossir le trait à 0.25 soit la moitié d'un spread futures Dax, plutôt que son dixième

Selon l'angle, le bilan se résorbe

ils sont passés sur cfds à risque limité en partie... de gros scalpeurs allemands dax sont passés chez ig (spread fixe)... Pourquoi crois tu qu'ig a des clients avec 35.000€ en moyenne alors que les autres brokers interdisent le scalping, font des pas de cotation de 1, des spreads flottants pour décourager les scalpeurs et se retrouvent avec des clients avec moins de 3000€ ? ig fait plus de volume que la bourse de Paris certains jours... beaucoup de gros traders US en compte propre que je connais ont ouvert des boites au Bahamas, aux iles vierges britanniques et ils tradent les cfds à risque limité maintenant.

Sur futures en 2004,j'ai fais plus de 2.000.000.000 € (2 milliards) échangé sur nq YM ES et FCE. Maintenant, 0, je fais tout sur cfds à risque limité

Un gros traders dax retail qui tradent sur futures est un amusant fini maintenant... c'est pour cela qu'on a 1 fixe chez ig, ils font un volume colossal sur dax...

Dans ce cas, je me demande pourquoi n'y a-t-il pas plus de gros brokers cfd à risque limité comme il y en a pour les futures. Il faudra peut-être encore attendre quelques années, mais pour l'instant il n'y a que ig qui offre de telles conditions pour trader. A part eux, il n'y a pas grand chose de valable et bon marché possédant une bonne santé financière...

beaucoup d'erreur chifounou mais pas le temps ni l'envie de réexpliquer encore xxxx fois la même chose.Parce que si cela décale de 1, tu es dans le caca sur futures avec un lot exécuté et invendable selon ton exemple, donc cela te fera une perte

les variations de 0.2 0.3 ont une chance énorme pour s'intercaler............................

Je t'invite à consulter les prix réels de Degiro (bien lire les astérix, les frais de financement, les impôts de bourse, les feeds, les frais de chambre de Compensation obligatoire sur futures... facile d'éviter d'en parler alors que tu les payes à chaque transactions, mais c'est vrai ce n'est pas le broker qui les empoche) et à passer un ordre avec leur interface, un seul ordre et tu comprendras que le scalping est absolument impossible par exemple C'est comme pour X, 10 secondes pour passer un ordre en passant par deux menus déroulants, deux pop up de confirmation et une latence énorme

c'est exactement la même chose pour les futures Samuel, ig numéro 1 sur cfds à risque limité, ib numéro 1 sur futures, ils ont 60% du marché.

Les autres "gros" brokers futures pour les particuliers sont des marques blanches interactive brokers ils passent par leur routage, ils ont juste négocié des prix sur le volume Fausse concurrence sur futures.

Aucun place pour un autre, pas la taille critique, ig et ib ont compris qu'en mettant des prix ultra bas aucun concurrent sérieux ne peut émerger, Saxo a moins de 2 sur le Dax perd de l'argent par exemple... C'est un moyen intelligent de rester le leader, j'ai déjà écris sur le sujet en montrant que france télécom n'avait pas eu cette intelligence et a donc permis à Free d'émerger et de renverser la table car les marges étaient énormes Donc quand tu es le leader, tu casses les prix, tu as assez de volume pour gagner de l'argent, tes concurrents n'ont pas assez de volume pour s'aligner. Rien de plus simple, ig et ib ne sont pas gourmands mais ils préservent ainsi leurs avantages sur tous les concurrents

Ça par contre, je ne pensais pas que ib détenait 60% du marché des futures. Par exemple, E-Trade, TradeStation, TD Ameritrade, Lightspeed, Schwab, etc., sont souvent cités comme des gros. Mais en effet, il s'agit peut-être de marques blanches d'ib, ça change la donne dans ce cas.

Donc si je comprends bien, sur le marché des brokers (cfd à risque limité ou futures) il y a LE leader puis les autres

Je ne sais pas si je suis clair, mais je suis presque certain que certains bons traders cfd à risque limité travaillent ainsi.

chut.

Surtout qu'Ig fait varier de 0.2 0.3 en fonction du ping pong du carnet d'ordres sur futures entre bid et ask de 0.5 tu peux même t'intercaler du fait du pas de cotation de 0.1

en plus le 0.1 est une tuerie pour les break out tu mets 0.1 donc tu rentres au mieux quand il y a le break out sur futures de +1 donc qu'il a déjà commencé

mais bon là on rentre dans des sphères et techniques plus élevées

c'est exactement cela Samuel, juste l'illusion. Comme pour les lessive, c'est la même boite qui est derrière et tu as des dizaines de marque différentes qui se font la guerre pour amuser le peuple mais quand tu remontes la source... Tu peux avoir une marque blanche d'ig dans un pays qui fait plus de clients et de volume qu'ig lui même, mais ça reste ig qui est derrière quand même Ils changent deux trois prix, font un package différent et le client voit deux rivaux... alors que non C'est comme cela que tu augmentes tes parts de marché, en créant toi même un concurrent

oui je préfère swing que tu te taises sur cela, on ne peut pas tout dire sur un forum publique surtout en France et je n'ai plus le courage de répondre au milliers de questions que cela entrainera par des gens qui n'ont ni les capitaux ni les moyens techniques pour appliquer cela bref que je perde mon temps pour rien.

A vous lire, j'ai l'impression que l'on n'aperçoit que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a tout un tas de techniques à mettre en place, autre que le directionnel classique On dépasse le simple trading pour entrer dans l'aspect technique de la chose à partir de ce moment. Ça me donne envie d'en apprendre davantage en tous cas

oui il y a des possibilités énormes avec le pas de cotation de 0.1, les stop garantis etc. mais à trop les rendre publiques cela peut forcer ig à revenir sur ces "acquis" donc chacun doit chercher.

J'ai déjà donné un sacré tuyau pour les break out