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flux de data live

par buzzz » 08 Aoû 2019 11:44

Bonjour à tous

Je cherche un flux de qualité pour mes trading autos. J'ai déjà eu à faire à des flux tronqués : max 4 messages par seconde et je sais que c'est compliqué pour du scalping.

Je m'interesse aux indices et j'aurais aimé tradé avec IG/cfd à risque limité. Je ne sais pas si leur version MT4 permet 1- de recevoir ces flux et 2- de recevoir des flux de qualité ?

J'ai fait une mission avec l'api LMAX et avec eux j'avais bien du 20 à 100 ticks / secondes

J'ai entendu parlé de CQG mais je n'ai pas d'expérience avec eux. J'ai bossé avec avec TT api et leurs flux étaient de toute beauté mais la licence est à 1000 brouzoufs par moi.

De mémoire PRT est assez radada pour le dev et il n'est pas possible de capturer les flux premium de PRT (je peux me tromper, je n'ai pas regardé depuis un moment).

Donc j'hesite a prendre le flux d'un broker car si je dois changer de broker, je change de flux... et j'aurais preferé m'abonner à un flux de data indépendant de mon brooker, si cela est possible.

Re: flux de data live

par Benoist Rousseau » 08 Aoû 2019 21:34

Tu parles de quel flux ? Futures ?

cfds à risque limité c’est chaque broker qui le fait ce n’est pas un vrai flux

Re: flux de data live

par buzzz » 08 Aoû 2019 23:15

oui cfd à risque limité chez IG
cependant, je pensais que les flux futures étaient assez proches des cfd à risque limité voir plus précis car plus rapides
et je me disais que cela suffirait

mauvaise idée ?

Re: flux de data live

par Benoist Rousseau » 08 Aoû 2019 23:24

Je ne comprends pas ce que tu écris désolé

Re: flux de data live

par buzzz » 09 Aoû 2019 00:55

Pardon, je vais reprendre

Tu écris : "je suis passé notamment par PRT Trading pour ouvrir mon compte chez IB et IG". Ils me fournissent un flux premium tick." dans ton livre.

J'ai regardé les datas stockées par takapeek. Pour les cfd à risque limité IG Dax , (je peux me tromper) je crois avoir vu au mieux 4 ticks/seconde soit du flux tronqué

Il me semblait que PRT Trading fournissait plus que 4 ticks/sec pour les cfd à risque limité dax.

Bref, je ne sais pas si les données de takapeek correspondent au flux optimal des cfd à risque limité ig. Et si cela n'est pas le cas, comment les avoir ...

Re: flux de data live

par Benoist Rousseau » 09 Aoû 2019 05:31

4 ticks par seconde c’est le flux natif d’IB

Re: flux de data live

par takapoto » 09 Aoû 2019 07:15

@buzzz
Si ça peut alimenter ta réflexion :
nombre-de-ticks-recus-en-une-seconde-ptr-vs-api-ig-t16365.html

Re: flux de data live

par buzzz » 09 Aoû 2019 11:07

merci takapoto

je vais regarder ce fil qui correspond à mes interrogations

Re: flux de data live

par zwan » 11 Aoû 2019 16:51

Si tu veux la meilleur source pour les données IG la seule bonne méthode et d'utiliser leur API.
Il m'ont dit qu'elle me serait disponible quand je passerais en compte réel.
Mais si c'est pour du backtest en tick absorber les données vas prendre des mois entier.
pour exemple mes données EUR/BTC en tick sur KRAKEN prennent 6 giga sur une base données SQL j'ai mis 1 semaine à absorber tout ça depuis 2013 car les API ont des limitations pour ne pas saturer l'infra broker ce n'est pas du téléchargement pure.
alors je te laisse imaginer le DAX tu peux faire du * 10000 pour la même période.
un bon compromis serais d'acheter les données sur le web en gros bloc sur le web (et la beaucoup d'arnaque car ce qu'il appellent "tick" est souvent du "1000 tick" ce qui divise leur coût de stockage par 1000.
je test en ce moment tiskstory les données en tick on l'air pas trop mal pour du back test mais la encore difficile de dire si c'est du tick du 100 tick?.
Exemple de sortie (au choix csv ou metatrader).
Timestamp,Bid price,Ask price,Bid volume,Ask volume
20190210 23:03:28:904,10954.41,10960.59,0.000609999988228083,0.00063999998383224
20190210 23:03:37:155,10953.41,10960.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:37:206,10953.41,10959.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:38:363,10954.41,10959.59,0.000369999994290993,9.99999974737875E-05
20190210 23:03:38:413,10954.41,10960.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:40:517,10953.41,10960.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:40:567,10953.41,10959.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:41:157,10952.31,10959.59,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:41:207,10952.31,10958.49,0.000609999988228083,0.00047999998787418
20190210 23:03:41:870,10952.81,10958.49,0.000369999994290993,9.99999974737875E-05
20190210 23:03:41:920,10952.81,10958.99,0.000609999988228083,0.00047999998787418

Re: flux de data live

par Robinhood » 11 Aoû 2019 18:10

@Zwan : si je peux me permettre, stocker du tick en SQL ça n'a pas de sens. Il vaut mieux privilégier des fichiers plats et à la rigueur du no-sql (beaucoup plus adapté à l'intégration de très gros jeux de données). Bien plus efficient en termes d'accès, de taille de stockage et de sécurisation de tes données.

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