IG : Sentiment client

mouép ; alors je peux me connecter a un epic précis: dans le cas présent "IX.D.DAX.IDF.IP"
J'ai des réponses,

Selection_455.png (7.71 Kio) Vu 1186 fois

Mais dans l'exemple de "b" ItemList' est vide, du coup j'ai 400 bad request.

DAns la console web si tu appele la fonstion IGSSI(["DE30"]) par exemple et de mettre un point de breakoutconditionnel pour outputer les updates.

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Bon ça y est j'ai mis à jour mon code : j'output dans n ficher séparé, Excel n'étant pas très souple pour grapher des données non triés ni ordonnées comme il se doit.

Je connais pas le javascript...
Le itemlist est update apres ici :

Selection_457.png (3.21 Kio) Vu 1177 fois

Apres h... c'est encore une autre histoire, comme je suis pas spécialiste du web,
> h=[{name:"$presentElements",selector:".jsdfx-sentiment-present"} ... etc

Alors j'ai reusii a mettre un breakpoint avec console.log dedans de b.itemList

Selection_460.png (6.54 Kio) Vu 1173 fois

C'est ce que je pensais...
Du coup j'adapte mon Python et :
>

Selection_461.png (8.56 Kio) Vu 1173 fois

Pas de réponse.. mais pas d'erreur non plus...

Darkpoule : tu te connectes sur quel serveur lightstream ?
je ne te suis plus ?

Marrant comment on peut optimiser certaine chose.

En regardant le compagnion des API d'ig j'avais pas vu que l'url pour récupérer le ClientSentiment d'un instrument être appelé de 2 manières :
1) Epic par Epic
2) en fournissant une liste d'epic

Après adaptation de mon programme, j'ai testé la deuxième façon : le gain net en temps de requête et traitement est hallucinant :
Pour une quinzaine d'epic je passe de 1500ms à 75ms soit un gain de presque x20 en temps.

Pas mal !

Pour une fois C'est bien le temps de traitement réseau qui est long plus que le temps traitement serveur+client.

Je continue mon analyse en // entre les mouvements des courts et les entrées/sorties des clients.

Ci-dessous je vous ai mis en des repères de 1 à 5 sur les cours du DJIA ce midi et sur le nombre de contrat Long.

DJIA_TempsFort_20190830.png (134.22 Kio) Vu 1137 fois

CS_WALL_TICK_20190830_TempsFort.PNG (50.33 Kio) Vu 1137 fois

Ce qui est flagrant c'est que l'on soit en montée ou en descente dès que les cours changent de sens et touchent/dépassent un support bam le nombre de contrat diminue.

Ce matin, les client on plutot était suiveur et on chargé long. Hier c'était l'inverse, pendant la montée c'était une charge en short et chaque fois que les cours accèlerent à la hausse ou font un break-out d'une ancienne résistance : Bam Le nombre de contrat Short diminue.

Donc en résumé : quand on a une belle verte qui dépase un support -> Faites un scalp Long
Quand on a une belle rouge qui dépasse un support -> Faite un scalp Short.

Finalement cette donnée du nombre de client dans chaque sens est SUPER utile pour reperer les fortes R et S qui vont certainement faire décaler les cours.

Le plus drole dans tous ça, c'est que je me dis, que l'on analyse des positions de clietns qui ne font pas varier directement le sous-jacent et pourtant je suis persuadé qu'ils se comporte comme la majorité des intervenants boursiers (pro comme particulier).

Autre élements important et qui m'a surpris : les cleitns d'ig cont quand même pas mal actif la nuit.
Est-ce un effet d'aubaine car c'est un vendredi veille d'un WE+jour férié aux US ?
Aucune idée.
Je verrai la semaine prochaine car là je n'ai qu'une nuit de stat pour l'instant.

CS_WALL_TICK_20190830_09h30_23h00.PNG (29.09 Kio) Vu 1112 fois

TIck des CS_AMOUNT_SHORT et CS_AMOUT_LONG vendredi 30/8 de 9h30 à 23:00.
Le point noir est environ 20h30/21h00 sur les tick LONG et SHORT.

Est-ce que 10 à 15% des clietns ferme leur ticket pour éviter l'OVN ou parcequ'il sont en gain/perte ? Aucune idée en tout cas le mouvement est net dans les deux sens.

Un élément significatif que je n'avais pas encore remarqué c'est le nombre de changement du ratio de la page de dailyfx.

En le suivant sur des journées entières et bien il est assez simple de constater selon deux axes que :
- en volume les clients trades en majorité DJIA, DAX et SP500. Après viennent les indices type FTSie et CAC
- en nombre de changement de position là il y a pas photos : DAX devant tout le monde puis DJIA et ensuite tous les autres loin derrière.

Pour illustré hier il y a eu entre 9h et 17h environ 6300 changement de position sur le DAX quand dans le même intervalle le DJIA a changé 3300 de position.
Lundi les chiffres étaient plus sérré : 14000 contre 10000 changements de position (interval 8h20 / 17h20)

Donc il ny' a pas photo la clientèle "active" d'ig est totalement centré sur le DAX et le DJIA aussi bien en nombre de client qu'en volume d'entrée/sortie.

La panne d'ig vendredi de 14 à 16h à eu une incidence colatérrale :

Le Client_Sentiment diffusé sur DailyFX n'est plus strealé sauf sur Bitcoin et FR40 (j'ai pas vérifié tous les supports) mais en tout cas les autres indices et les Forex : Nada.

ça y est Dailyfx à remis vendredi le CS en route
et ce matin CT hs mais parcequ'ils ont changé le look and feel de leur page web.
Bof pour la nouvelle mouture mais bon ... C facile de critiquer, c'est pas moi qui fait et je ne suis certainement pas le public cible de ce site web.

Sur le fond depuis que j'ai les valeurs en nombre et non pas en %, je suis halluciné par le cumul de short et par le fait qu'il y a de moins en moins de client "long".

La culture du contre sens est très forte et/ou avec les cassandre qui nous predise l'apocalypse boursier ... le sens short est dans les esprits.

Et dernier points ceci n'est absolument pas Franco-Français puisqu'il s'agit des l'ensemble des clients d'ig WorldWide !!!

Amis Shorteur : Votre jour viendra ...

"La culture du contre sens est très forte " => c'est bien on est finalement en phase

La panne d'IG vendredi de 14 à 16h à eu une incidence colatérrale :

Le Client_Sentiment diffusé sur DailyFX n'est plus strealé sauf sur Bitcoin et FR40 (j'ai pas vérifié tous les supports) mais en tout cas les autres indices et les forex : Nada.

Bonjour à tous,

concernant les pannes ches IG, les habitués pourraient ils indiquer s'ils ont lieu souvent svp?

j'ai été déconnecté ce soir à 22h30 de la plateforme PRT cfd à risque limité sur le Dax 30 cash en train de scalper (heureusement en démo), et n'ai eu une reconnexion qu'a 23H35 soit une heure après en ayant eu tous mes stop loss touchés. alors que je n'ai pas eu de problème de connexion internet. les déconnexions IG sont ils récurrents? et la même chose a t-il lieu sur IB pour certains?

Merci d'avance pour vos réponses .

Diana B.

en réel aucune panne ce soir

en démo oui très souvent surtout si tu n'as pas un compte réel avec, le compte démo coûte de l'argent au broker et certains y passent leur vie sans jamais trader donc... d'ailleurs tu as plein de choses en moins dans la démo

sur ib exceptionnellement mais cela ne vient pas d'ib mais des places boursières type Eurex

à lire et à regarder la vidéo : https://www.andlil.com/euronext-problem ... 00277.html

PS : la prochaine fois créer une file nouvelle car cela n'a rien à voir avec le sujet initiale ou très peu

Sujet qui n'a rien à voir avec cette file.
La si tu es déconnecté de prt la question n'est pas pour ig mais pour prt.

Chez ig (et donc pas prt) il y a de temps en temps des problèmes mais c'est tout à fait normal, il font du developpement continue de leur infra et plate-forme. Mais bon à notre échelle autant considéré que ça marche 99,999% du temps où tu vas trader.
Dis autrement, n'y pense et quand ça arrivera tu prendras ton mal en patience.

Question : Et si pendant le même laps de temps tout tes TakeProfit avait été touché, aurais-tu été aussi angoissé par la panne ?

Après 2 mois de suspensions, j'ai relancé (à tout hasard) le programme de récolte des pos short/long : ET ça RE-marche !!!

Bon faut vraiment pas que je compte sur cet outils car ça ne pas être aussi fiable que 'linterfaceWeb ou prt et pourtant que c'et précieux pour reperer les break out en Intra ...