Journal de sobear

Salut Sobear... je vois que tu travailles fort ... et je lis dans ta conclusion "Quand on se plante on est près à se raccrocher à n'importe quelle bouée mais la bonne solution c'est d’arrêter de trader et attendre la phase suivante du marché pour reprendre avec une vison à neuf."
Alors je me permets de te soumettre une idée (je pense que cela s'apparente à du hedging) :

quand je vois que mon trade est foireux et que il y a plus de chance de perte que de gain ... j'enlève mon stop avant qu'il ne saute et je prends immédiatement le même contrat à l'inverse sans stop, j'ai donc "fixé" ma moins value latente. Après j’attends qu'un des deux contrats soit positif sur un support ou résistance qui risque d'engendrer un pull back... je prend les bénéfices du contrat gagnant et je déboucle l'autre contrat sur le pull back en diminuant la moins value latente voir même en l’effaçant... si je ne peux pas l'effacer de suite et que j'ai gagner quelques points alors je reprend la même position ainsi de suite jusqu’à récupération totale de ma moins value latente...
En définitive je déplace ma perte potentielle à un autre endroit qui me parait plus propice pour la récupérer...
Ceci ne m'empêche pas pour autant de laisser parfois des stops et d'accepter une perte suivant les cas dans lesquels je suis, mais si j'ai la conviction que l'indice peut se retourner bientôt, alors je tente...
ATTENTION Chez ig market : pour prendre une position inversée il faut absolument cocher la case "position forcée" ! sinon cela a pour effet de vendre la position en cours.

Voilà, j'ai pratiqué cela et je le fait encore de temps à autre. je ne prétends pas qu'il s'agit d'une recette miracle, mais je trouve que ça permet d'aller plus loin dans l’expérience d'un trade, sur le même trade on peu justement attendre la phase suivante du marché...c'est un exercice sympa qui permet "d'être dedans" plus longtemps et de bosser, pour trouver une solution afin de réduire la moins value...

Salut Ernesto, merci de ta visite et ton avis pertinent.
Le Hedging j'y pense effectivement et se sera un de mes chantiers prochainement..ça me conviendra ou pas mais il faut que je fasse ce travail.
Ce qui marche le mieux pour moi c'est le trading discrétionnaire sans indicateur mais au file des trades il y a une dégradation de mes résultats car je m'enfonce un peu trop la tête dans le guidon au fur et à mesure des trades.
Pour éviter cela il faut que je m'impose des pauses suffisantes pour que je retrouve un marché différent m'obligeant à une nouvelle analyse et à repartir avec un nouvel état d'esprit.
J'ai déjà fait une tentative de Hedging mais je me suis emmêlé les pinceaux car à la fin cela faisait pas mal de trades à gérer.

Salut Sobear... cette façon de faire est simple.... (juste une position inverse) et permet de mieux maitriser un facteur du trading : le timing.
Bonne soirée

Bonjour Sobear,

Je te rejoins totalement sur la pause, il y a jours j'ai perdu la moitié de mon k (500 €) en 2 heures de temps à l'ouverture, j'ai pas su respecter mon MM et m'arrêter, résultats mauvaise humeur pour la journée mais je me suis obligé à décrocher des graphiques. Je suis revenu après l'ouverture des marchés américains et la j'ai regagner 75 % de ma perte, et je crois que cette pause m'a été bénéfique car même si je restais perdant je suis revenu sur les marchés "neuf" et mon analyse était bonne.

- Ernesto : je garde l'idée de la position inverse, bien que pour le moment je m'oblige à ne prendre qu'une seule position à la fois (petit k oblige aussi). merci !

Hello sobear, Ernesto et tevaraerae
Même si le Hedging est une méthode qui ne saute pas aux yeux, force est de reconnaitre que c'est la seule alternative "viable" pour les petits capitaux. Une fois bien maitrisée "en mode démo", cette façon de travailler un trade foireux en réel permets de "geler" sa perte et de prendre le temps qu'il faut "sans stress" de façon à diminuer la perte latente voire de la rendre positive au lieu de diminuer son capital en prenant sa perte.
L'explication donnée par Ernesto est correcte, j'essaye de l'expliquer le mieux que je peux sur mon journal mais je sais que dorénavant j'en suis accroc

Bonjour,

Je suis toujours curieux de lire une explication valable à cette "méthode" indûment appelée "Hedging": en quoi prendre un long en même temps qu'un short changerait-il quoi que ce soit au fait de fermer sa position ? 1-1 = 0 et -1+1 =0, quelle que soit votre façon de voir les choses, le seul gagnant est le broker qui gagne 2 spreads au lieu d'1, + les frais overnight si vous laissez traîner.

Maintenant, prendre sa perte et prendre ensuite un rebond sur un niveau identifié, pourquoi pas, mais appeler ça "Hedging" au motif que l'on se donne l'illusion d'avoir "figé la perte latente", c'est je pense mal comprendre le principe du Hedging... Qui d'ailleurs ne s'applique bien qu'aux (très) gros capitaux : avez-vous idée du K d'un Hedge Fund ? (moi pas, si vous avez la réponse ça m'intéresse ).

[...] mais appeler ça "hedging" au motif que l'on se donne l'illusion d'avoir "figé la perte latente" [...]

Tu as dit précisément le mot juste, à savoir "illusion". Le hedging (tel qu'il est décrit par Swapping, je ne parle pas du vrai hedging avec actifs corrélés) est bel et bien une illusion, rien de plus. C'est du 100% psychologique, mais cela revient strictement au même que de clore sa position perdante puis faire un gain pour revenir flat. Seulement, on se donne l'illusion que l'on ne fait jamais de perte.

Enfin, si ça convient pour certaines personnes, tant mieux. Mais personnellement, je n'arrive pas non plus à comprendre les bénéfices de l'utilisation de cette méthode... Alors venir dire que c'est "la seule alternative viable pour les petits capitaux", pardonnez-moi, mais je n'y crois pas vraiment.

Faisons un peu le point car je suis toujours en évolution et mon chemin emprunte les opportunités qui se présentent alors autant dire que je ne suis pas très prévisible...sauf pour le résultat jamais satisfaisant.
Il y a un problème évident, je n'arrive pas à décoller.
Mon point faible: je n'ai pas souvent de bons points d'entrées, c'est soit trop tôt soit trop tard soit n'importe quoi.
Pour les points de sorties c'est trop souvent trop court mais il y a des adeptes pour ce genre (Benoist déjà) cela ne marche qu'à condition de réaliser de nombreux trades gagnants consécutifs, au moins 90% et j'en suis loin.
Donc qu'est-ce qui ne va pas ?
- Suis-je qu'un neuneu la tête pleine d'illusions ? non, faut me croire sur parole :roll:
- Je ne suis pas fait pour faire du trading ? j'espère bien que non car cette activité m'intéresse beaucoup.
- Ma méthode de travail est mauvaise et je ne tire pas les leçons de mes échecs ? ah! là je vois que j'approche probablement de la vérité ce qui expliquerait que je n'avance pas.

J'ai pris de nouvelles résolutions:
- ne pas se disperser et se concentrer sur l'essentiel c'est à dire réussir en réel mes 10 trades du matin. J'abandonne pour l'instant tous les tests de pyramidage de hedging etc. je ne m'occupe que de mes 10 trades.
- Tenir un cahier hyper détaillé de ma journée avec pourquoi j'ai engagé chaque trade, pourquoi je suis sorti, quel était le potentiel (relevé du mini de chaque trade), le risque pris par rapport au résultat et bien sûr une critique sévère sur l'ensemble du trade.
- Noter le travail de la journée sur 20 car 10 trades = 20 mouvements avec 1 point pour chaque mouvement correctement effectué et justifié.

Tout cela je ne le faisais pas car je ne cours pas après les gains mais plutôt après le coté fun du trading donc je suis dans la situation du joueur de tarot qui ne veut pas se casser la tête à compter les atouts ce qui n'a jamais fait d'eux des gagnants.
Mais maintenant je veux mettre tous les moyens pour finir par progresser avec le petit capital de 500€ en plus.
Avec 500€ certains me diront qu'on ne peut rien faire sur le DAX 5€ aussi mini qu'il soit; je pense que si mais pour cela il me faut un money management rigoureux où la perte doit être très encadrée.
Pour l'instant je continue en démo (si ça passe pas en démo inutile de passer au réel) et je tiens mon journal.

hier lundi j'ai fait 10 trades 8+ et 2- pas de flat et +4pts au total

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Je me suis noté 9/20 soit 9 positions justifiées et 11 positions allant du trop juste à la grosse faute. Le graphique de la progression:

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Le stop était à -6 et Futures touché deux fois sur ce que j'ai noté comme une "grossière erreur"
Plusieurs trades sont passés justes avec un stop qui aurait pu être touché à quelques 1/10 de point près.

Reprendre tous mes trades comme je l'ai fait (deux bonnes heures de travail pour tout reconstituer, chaque graph et son UT étant réglé sur le moment du trade) m'ont déjà permis de voir toutes les approximations de mon trading bien trop dilettantiste.
Là il y avait un gros loup qui me pourri ma vie de trader et que je n'avais jamais voulu voir par fainéantise et surtout pour que le trading reste un divertissement.

Aujourd'hui j'ai bien tiré les leçons d'hier et j'ai fait beaucoup moins de bêtise. Je me suis noté 13/20 (13 bonnes positions et 7 mal faites) et le résultat est un peu meilleur avec +8.9 pts dont 8+ et 2- le stop étant à -10

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J'ai commencé par deux SL touchés, le premier en ayant oublié de protéger mes gains, le trade étant monté à +4,5 avant de le perdre à -10pts et le deuxième sur une bêtise c'est à dire une position injustifiée (micro pétage de plomb) tous les autres trades sont positifs.
J'ai la sensation de progresser ce n'est peut-être qu'un concours de circonstances mais je vais pas bouder ce plaisir là.

10 trades pour moi c'est peu, avant j'avais l'habitude d'en faire 30 ou 40 avec des pointes au-dessus de 100 donc 10 c'est cool et je vois que je suis très à l'aise du premier au dernier.
Hier comme aujourd'hui mes 10 trades furent fait de 9h à 10h sans taper sur tout ce qui bouge.
Pour le trading à 2 points c'est une alternative que j'ai en tête mais si toi tu suis le bruit de chandelle moi j'observe la foulée du dax et quand il part dans un sens je laisse filer jusqu'à ce qu'il marque le premier signe d'essouflement.
Ainsi aujourd'hui j'ai fait: -10, -10, +1, +1.3, +5.8, +3.8, +3.3, +3.5, +9, +1.2 . Le trade à +9 je l'ai gardé 23s seulement et le trade à +5.8 juste 8s ! Ca aurait été dommage d'avoir un stop à +2.
Par contre pour le premier trade à -10, il est d'abord monté à +4.5 avant de chuter à -10 et j'aurais du mettre un stop comme Takascalper permet de le faire pour être sorti automatiquement sur le retour à +2 (il était prêt mais pas activé).
Je fais pas de simulation des perf. histoire de pas faire de plan sur la comète.

J'ai retrouvé dans les pages précédentes le nombre de trades par jour, je suis passé à 10 trades le 13/7 mais la semaine d'avant j'ai fait:
lundi 6/7 : 135 T
mardi 7/7: 149 T
mercredi 8/7: 220 T
jeudi 9/7 et vendredi 10/7 : 20 T (je devais déjà avoir envie de réduire!

Salut Sobear,
Si j'ai bien compris tu trade le DaX à 5 eur le point avec un compte de 500 euros!!!
Hum, perso mon objectif journalier est de 1% de mon K à l'ouverture(et je trouve cela trop ambitieux) soit 1 point dans ta situation c'est magique. J’arrêterais ma journée au bout d'1 point.
Trêves de plaisanteries, je te trouve très "courageux". Quand j'ai commencé( ou recommencé) j'avais 500 euros mais je tradais le DAX à 10c le point.
Aprés 500 euros c'est pas grand chose tu me diras.

Herocall c'est possible s'il y a très peu de perte dans la journée comme pour les deux derniers jours et aujourd'hui.
Attention pour l'instant je suis toujours en démo pour vérifier que cela est réalisable, c'est la première étape.
Si toute ma semaine est positive pour chaque jour, je passe au réel la semaine prochaine

a suivre donc

J'ai commencé la journée un peu tendu et pas très à l'aise car je sentais la pression du résultat positif des deux derniers jours comme si j'avais l'obligation d'être positif aujourd'hui pour éviter une grosse déception.
Combien de fois après deux bons jours je me suis pris une gamelle ? souvent et je redoute cette journée.
Aujourd'hui mon stop est un compromis des deux jours précédents, je le fixe à -8pts ce qui me semble le mieux adapté.
Finalement le résultat est moyen avec certes 9+ et 1- mais j'ai commis beaucoup d'erreur et d'approximation si bien que ma note de trading est à 11/20 moins bonne qu'hier (13/20)

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le trade où le stop à -8pts a été touché est une grosse erreur, un trade que j'aurais jamais du faire. Idem pour la sortie de ce trade, j'aurais du couper bien avant le stop mais je me suis mis en mode espoir jusqu'au bout; vraiment un mauvais trade.

Ce matin la forme était là, bien décidé à respecter la discipline.
Oui mais le résultat n'est pas là lui avec le stop à -8 touché 4 fois!

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Par contre la note à 14/20 est la meilleure de la semaine ce qui veut dire que la discipline est moins en cause contrairement au setup.
Probablement que mon trading n'était pas adapté à la volatilité du jour.
J'ai encore des progrès à faire pour améliorer la note et encore plus celui du score mais je suis satisfait d'avoir bien séparer ce qui tient à la discipline de ce qui tient au setup; j'ai une meilleure visibilité des éléments de mon trading.

Une journée à 5 trades / 10 de perdants ce n'est pas possible et vu que le problème vient essentiellement du setup, et bien je le change complètement pour en prendre un plus simple avec très peu d'indicateurs.
Première expérimentation demain.

je fais du scalping donc pas de TP, je sors à la fin de l'impulsion qui était anticipée.
Aujourd'hui les 4 stops touchés à -8 avaient des valeurs maximum positives de 0 / +1.2 / +0.7 / 0 donc rien à faire.

Si je regarde mes relevés, ma moyenne de pts de gain est autour de 2,5 quand au maximummum depuis le début de la semaine j'ai fait une fois 9pts. C'est le principe du scalping où faire 0.1pts c'est déjà un trade gagnant.

Je n'ai pas mis de relevé pour vendredi car j'étais en pleine expérimentation pour améliorer mon setup donc j'ai fait plus de trades que d'habitude avec des combinaisons différentes.
J'ai introduit deux indicateurs supplémentaires pour apprécier en continu la volatilité et la force du marché; l'un est dérivé des bandes de Bollinger et l'autre, totalement exotique, est une composition de mon cru.
Il est probable qu'à l'usage j'en éliminerais un des deux (ou les deux lol )mais pour l'instant, l'un (bollinger) est en observation et l'autre est déjà intégré dans mon processus décisionnel.
Il va être facile de voir les résultats la semaine prochaine grâce aux points gagnés et à la note de qualité.
J'ai refait la mauvaise journée de jeudi et le résultat est bien amélioré mais bon, c'est de l'analyse rétrospective.
Sinon pour rappel du travail de la semaine:
lundi: 10 trades dont 8 gains et 2 pertes avec +4pts et une note du jours à 9/20
mardi: 10 trades dont 8 gains et 2 pertes avec +8.9pts et une note du jour à 13/20
mercredi: 10 trades dont 9 gains et 1 perte avec +17.9pts et une note du jour de 11/20
jeudi: 10 trades dont 5 gains et 5 pertes avec -22.7pts et une note du jour à 14/20
vendredi pause!
A noter qu'il y a encore de la marge en progression car car le meilleur score en note jour est de 14/20 ce qui n'est pas parfait, il faudrait que j'arrive au moins à 16/20.
Bien que le total de la semaine soit positif de 8.1pts, la journée de jeudi est disqualifiante donc je continue une semaine de plus en démo.
Les buts de ces journées en démo est de vérifier que j'ai un setup acceptable et que mes trades ont été réalisés avec discipline mais aussi c'est d'établir en démo des statistiques pour pouvoir contrôler lorsque je serais en réel que je ne m'en écarte pas trop.
Finalement ne pas être en réel ne me gène pas, bien au contraire, je ne perd pas d'argent et j'ai quand même le plaisir d'être sur les marchés et de travailler pour les battre. Les sentiments sont proches du réel comme jouer au poker avec des allumettes ou au monopoly avec de faux billets pourtant le plaisir est bien là alors what else ?.

Finalement ne pas être en réel ne me gène pas, bien au contraire, je ne perd pas d'argent et j'ai quand même le plaisir d'être sur les marchés et de travailler pour les battre. Les sentiments sont proches du réel comme jouer au poker avec des allumettes ou au monopoly avec de faux billets pourtant le plaisir est bien là alors what else ?.

Enfin ! Je lis tellement partout "la démo ça vaut rien, y a que le réel qui compte" que je me demande si ce sont des gagnants qui veulent me piquer mon argent ou des perdants qui me souhaitent de souffrir autant qu'eux...

Franchement partir en réel quand on n'a pas des résultats consistants en démo, c'est comme une partie de poker à très haute limite alors que l'on n'est pas gagnant en micro limite... Ca ne veut pas dire que la transition sera faite à qualité constante, mais ça permet quand même d'avoir une idée réaliste de ce qu'il est techniquement possible de faire... Avant le poids du mental.