ProRealTime
L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 14 mai 2024 17:35

De l'influence du TP sur le nombre de positions, et donc le temps au marché et le DD.

C est le TP qui varie dans le backtest de 6 à 19.
La seule valeur qui me va c'est 6. Dur de faire une croix sur des Pv bien plus élevées mais en trading auto, c'est comme en manuel, si on se fixe pas des règles strictes ... on saute.
;)
Capture.JPG
Capture.JPG (195.95 Kio) Vu 209 fois

Re: Journal de Trappiste73

par ChristelleP » 14 mai 2024 20:34

Trappiste :top:

Re: Journal de Trappiste73

par falex » 14 mai 2024 21:23

Tiens je vois le quand C = 19 tu te retourne avec un backtest qui est en négatif.


Cela m’arrive assez souvent dans les optimisation de variable.

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 14 mai 2024 21:32

Oui justement, je l'ai laissé exprès pour montrer qu'il est plus facile de trouver des algos avec des tp serrés. ;)

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 14 mai 2024 21:44

Et aussi ça réduit le temps au marché, un critère vital pour la gestion de risques.

Re: Journal de Trappiste73

par X@vi3r » 15 mai 2024 07:52

:merci:

Re: Journal de Trappiste73

par kelly » 15 mai 2024 09:35

Sympa l'algo ! 100% de gagnants que le TP soit 6 ou 16 :top:
J'ai jamais réussi à faire 100% ni même 90%..... :gloups:

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 15 mai 2024 10:13

Jeune Padawan Kelly, le temps est ton allié. Avec des croisements de moyennes mobiles simples ou mieux améliorées, sur plusieurs ut filtrés par un ou deux indicateurs et des TP serrés, et pas mal de travail, on y arrive ! Après, ce n'est que le début d'un long chemin pour ajuster temps au marché, DD et autres pièges sournois qui guettent nos sous. ;)

A noter: dans l'exemple, seul le TP 6 a un DD acceptable, ce qui est limite par rapport aux spread fluctuants.

Re: Journal de Trappiste73

par kelly » 15 mai 2024 12:24

Jeune ...merci ! :)
Tu limites tes algos aux périodes de séances où tu laisses en overnight ? (j'ai pas encore parcouru toute ta file ....)

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 15 mai 2024 12:44

Maintenant, je laisse en overnight, je limite juste la prise de positions aux jours ouvrés et le vendredi jusqu'à 22h. Et dans le code, j'ai TP-spread qui s'ajuste aux horaires.
Par contre, régulièrement, je filtre les algos qui ont des positions qui durent plus que de raison.

Re: Journal de Trappiste73

par kelly » 15 mai 2024 15:06

perso je coupe à 18h00 europe : pas d'overnight et pas de WE.
idem pour le spread variable adapté aux horaires sur le DAX mais qu'à moitié sûr de la justesse ... il me semble que ça fonctionnait mieux sans. Un truc de + à revoir.
Le nombre de lignes augmente rapidement mais rien comparé à toi !:)

Re: Journal de Trappiste73

par X@vi3r » 15 mai 2024 16:00

Tiens Trappise, j'ai pensé à toi en lisant ça, ça rejoint ce que tu disais :
https://www.prorealcode.com/blog/learning/over-optimization-trading/
Capture d'écran 2024-05-15 155709.png
Capture d'écran 2024-05-15 155709.png (61.91 Kio) Vu 142 fois

100% avec 10 trades c'est faisable mais dès que je multiplie les trades ça baisse ;)
Tant que les ratio sont bons et que le réel colle au backtest...

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 15 mai 2024 16:38

Bon je déteste le terme suroptimisation : ça n'est applicable que quand on ajoute des critères sans queue ni tête.
Sinon, je suis pour une optimisation de plus en plus serrée quand on affronte le réel : il vaut mieux aller vers une sortie pour manque d'activités que pour pertes. D'autant que la répartition aléatoire des gains et pertes rend très difficile le jugement sur un algo dont le taux de réussite est inférieur à 90%. En tous cas d'après mon expérience.

Pour rester tranquille :

Altaï, chant mongol traditionnel


Le chant diphonique est une technique vocale permettant à une personne de produire un timbre vocal caractérisé par deux notes de fréquences différentes. La première voix, attribuée au son fondamental de notre timbre, est soutenue par les cordes vocales. Simultanément, un son plus aigu – la deuxième "voix” – est amplifié par les cavités de résonance (pharynx, bouche…). Cette seconde "voix" est responsable de la mélodie diphonique. Les fréquences harmoniques produites lors du chant diphonique sont des multiples exactes de la fréquence fondamentale de la voix.
Source : Wikipedia.

Re: Journal de Trappiste73

par ChristelleP » 15 mai 2024 18:24

merci Trappiste pour cette merveilleuse musique :mercichinois:

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 16 mai 2024 08:19

Enfin, mon compte future ib est passé positif - 221.91euros - ; ça me chiffonnait d'avoir un compte rouge qui traîne. Cela peut sembler un peu vain mais un des critères de réussite, c'est de se battre à fond sur toute mv. ;)

Re: Journal de Trappiste73

par falex » 16 mai 2024 09:09

Phrase
il vaut mieux aller vers une sortie pour manque d'activités que pour pertes.
à mettre en grase police 50 voir en fond d'ecran et en mantra chaque matin :mrgreen:

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 16 mai 2024 11:42

Cette stratégie a été arrêtée car l'un de ses ordres a été rejeté plus que le nombre de tentatives autorisé. Pour voir la raison pour laquelle l'ordre a été rejeté, ouvrez la liste des ordres, allez dans l'onglet "Annulé/Refusé" et placez votre souris sur l'icône d'avertissement dans la colonne "Statut".

je vais dans statut :

Bigger than max auto size out of hours C

Non mais Allo quoi :)

Re: Journal de Trappiste73

par falex » 16 mai 2024 15:57

Spoiler:
T'avais plus de shampoing ? C balo

Re: Journal de Trappiste73

par trappiste73 » 16 mai 2024 16:31

Bon il était 2h41 du matin, c'est pour ça peut-être ? :)

Re: Journal de Trappiste73

par ChristelleP » 16 mai 2024 16:35

Spoiler:
Cette stratégie a été arrêtée car l'un de ses ordres a été rejeté plus que le nombre de tentatives autorisé. Pour voir la raison pour laquelle l'ordre a été rejeté, ouvrez la liste des ordres, allez dans l'onglet "Annulé/Refusé" et placez votre souris sur l'icône d'avertissement dans la colonne "Statut".

je vais dans statut :

Bigger than max auto size out of hours C

Non mais Allo quoi :)
:oops: :oops:

Sujets similaires
Le journal du Mystérieux ( pour parler de mon journal )
Fichier(s) joint(s) par Nico38 » 09 sept. 2019 19:44 (3 Réponses)
[Journal] Suivi de trading de Dan
par Franck Jo » 21 sept. 2011 19:55 (97 Réponses)
[Journal] legreg (paper)
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 30 sept. 2011 01:19 (63 Réponses)
[Journal] suivi de trading de Duke552
Fichier(s) joint(s) par duke5520 » 01 oct. 2011 17:42 (93 Réponses)
Journal de trading Tonpote
Fichier(s) joint(s) par Cissou » 13 oct. 2011 20:04 (32 Réponses)
Journal de Chachacha ( let's gamble )
Fichier(s) joint(s) par Dan » 20 oct. 2011 01:56 (46 Réponses)
[Journal] Trading de Tuzi
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 20 oct. 2011 16:03 (91 Réponses)
[Journal] Nnd's trading
par moumoune » 12 nov. 2011 09:30 (22 Réponses)
[journal] Natharno
par Benoist Rousseau » 18 nov. 2011 22:40 (6 Réponses)
The wood gratting journal
par Benoist Rousseau » 09 déc. 2011 19:57 (3 Réponses)