Journal de Trappiste73

[trappiste73]

De l'influence du TP sur le nombre de positions, et donc le temps au marché et le DD.

C est le TP qui varie dans le backtest de 6 à 19.
La seule valeur qui me va c'est 6. Dur de faire une croix sur des Pv bien plus élevées mais en trading auto, c'est comme en manuel, si on se fixe pas des règles strictes ... on saute.

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[ChristelleP]

Trappiste

[falex]

Tiens je vois le quand C = 19 tu te retourne avec un backtest qui est en négatif.


Cela m’arrive assez souvent dans les optimisation de variable.

[trappiste73]

Oui justement, je l'ai laissé exprès pour montrer qu'il est plus facile de trouver des algos avec des tp serrés.

[trappiste73]

Et aussi ça réduit le temps au marché, un critère vital pour la gestion de risques.

[X@vi3r]

[kelly]

Sympa l'algo ! 100% de gagnants que le TP soit 6 ou 16
J'ai jamais réussi à faire 100% ni même 90%.....

[trappiste73]

Jeune Padawan Kelly, le temps est ton allié. Avec des croisements de moyennes mobiles simples ou mieux améliorées, sur plusieurs ut filtrés par un ou deux indicateurs et des TP serrés, et pas mal de travail, on y arrive ! Après, ce n'est que le début d'un long chemin pour ajuster temps au marché, DD et autres pièges sournois qui guettent nos sous.

A noter: dans l'exemple, seul le TP 6 a un DD acceptable, ce qui est limite par rapport aux spread fluctuants.

[kelly]

Jeune ...merci !
Tu limites tes algos aux périodes de séances où tu laisses en overnight ? (j'ai pas encore parcouru toute ta file ....)

[trappiste73]

Maintenant, je laisse en overnight, je limite juste la prise de positions aux jours ouvrés et le vendredi jusqu'à 22h. Et dans le code, j'ai TP-spread qui s'ajuste aux horaires.
Par contre, régulièrement, je filtre les algos qui ont des positions qui durent plus que de raison.

[kelly]

perso je coupe à 18h00 europe : pas d'overnight et pas de WE.
idem pour le spread variable adapté aux horaires sur le DAX mais qu'à moitié sûr de la justesse ... il me semble que ça fonctionnait mieux sans. Un truc de + à revoir.
Le nombre de lignes augmente rapidement mais rien comparé à toi !:)

[X@vi3r]

Tiens Trappise, j'ai pensé à toi en lisant ça, ça rejoint ce que tu disais :
https://www.prorealcode.com/blog/learning/over-optimization-trading/

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100% avec 10 trades c'est faisable mais dès que je multiplie les trades ça baisse
Tant que les ratio sont bons et que le réel colle au backtest...

[trappiste73]

Bon je déteste le terme suroptimisation : ça n'est applicable que quand on ajoute des critères sans queue ni tête.
Sinon, je suis pour une optimisation de plus en plus serrée quand on affronte le réel : il vaut mieux aller vers une sortie pour manque d'activités que pour pertes. D'autant que la répartition aléatoire des gains et pertes rend très difficile le jugement sur un algo dont le taux de réussite est inférieur à 90%. En tous cas d'après mon expérience.

Pour rester tranquille :

Le chant diphonique est une technique vocale permettant à une personne de produire un timbre vocal caractérisé par deux notes de fréquences différentes. La première voix, attribuée au son fondamental de notre timbre, est soutenue par les cordes vocales. Simultanément, un son plus aigu – la deuxième "voix” – est amplifié par les cavités de résonance (pharynx, bouche…). Cette seconde "voix" est responsable de la mélodie diphonique. Les fréquences harmoniques produites lors du chant diphonique sont des multiples exactes de la fréquence fondamentale de la voix.
Source : Wikipedia.

[ChristelleP]

merci Trappiste pour cette merveilleuse musique

[trappiste73]

Enfin, mon compte future ib est passé positif - 221.91euros - ; ça me chiffonnait d'avoir un compte rouge qui traîne. Cela peut sembler un peu vain mais un des critères de réussite, c'est de se battre à fond sur toute mv.

[falex]

Phrase

il vaut mieux aller vers une sortie pour manque d'activités que pour pertes.

à mettre en grase police 50 voir en fond d'ecran et en mantra chaque matin

[trappiste73]

Cette stratégie a été arrêtée car l'un de ses ordres a été rejeté plus que le nombre de tentatives autorisé. Pour voir la raison pour laquelle l'ordre a été rejeté, ouvrez la liste des ordres, allez dans l'onglet "Annulé/Refusé" et placez votre souris sur l'icône d'avertissement dans la colonne "Statut".

je vais dans statut :

Bigger than max auto size out of hours C

Non mais Allo quoi

[falex]

Spoiler:

T'avais plus de shampoing ? C balo

[trappiste73]

Bon il était 2h41 du matin, c'est pour ça peut-être ?

[ChristelleP]

Spoiler:

Cette stratégie a été arrêtée car l'un de ses ordres a été rejeté plus que le nombre de tentatives autorisé. Pour voir la raison pour laquelle l'ordre a été rejeté, ouvrez la liste des ordres, allez dans l'onglet "Annulé/Refusé" et placez votre souris sur l'icône d'avertissement dans la colonne "Statut".

je vais dans statut :

Bigger than max auto size out of hours C

Non mais Allo quoi