Journal de Xavier (X@vi3r) 2

Le nombre de trades est insuffisant pour dire quoi que ce soit sur l'algo.
Nombre de trades gagnants (>95%) et ratioW/L (>4) une suroptimisation donc transitoire....donc il faut + de trades. et backtesté en walkforward.

Ce que je ferais : je trouverais le moyen de supprimer au moins 1 des 2 opés perdantes avec le MTF et ensuite lancement en réel avec des petites positions.

PS : je comprends l'intérêt théorique du walk forward mais je n'en ai pas trouvé la moindre utilité en pratique (je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir : chacun fait à son idée).

Tout d'abord, merci à vous deux pour l'intérêt porté.

Trappiste,
D'accord avec toi pour les TP/SL et ut plus petites.
Concernant les TP/SL, j'y travaille mais pas dans toutes les configurations de trading. Ce qui m'amène au point suivant.

Kelly, Trappiste,
Ce résultat n'est pas obtenu avec des tendances, retournement ou autre similarité de trading mais par un passage de niveau. Je rentre sur un niveau, je sors sur un autre, c'est tout.
Ex : quand j'atteint mon point pivot, j'entre, quand j'atteins mon PP+20, je sors. Ce n'est pas ça mais j'illustre.
Donc pas d'ut à gérer particulièrement.
Suroptimisation, non. Testé sur une plus grande durée, oui, c'est fait comme précisé.

Cependant, je réalise que mes prises de position ne sont pas optimisés et que je peux malgré tout, certainament encore filtrer les rouges. Je dois aussi comparer, le nombre de fois ou ça se produit, etc.
Je vais étudier ça et je posterai ici.

"walkforward" : avec un compte demo ? Ou en pro-backtest ?
Pour le premier, je n'ai pas testé (rappeler ig pour me le réactiver et tout refaire ne me tente pas trop).
Pour le deuxième, je n'ai vu pour l'instant aucune différence entre backtest pur et probacktest en "walkforward". Le walkforward fonctionne mais le reel peut avoir un décalage. Donc je passe en reel tout petit levier dès que je le sens.

idem Trappiste. Perso :
- regarder la liste des positions clotûrées, gagnants/perdants par ordre de grandeur
- voir les perdantes
- analyser pourquoi les 1 ou 2 + grosses pertes (souvent bien supérieures aux autres si tu as un échantillon assez grand pour moi mini 60 cloturées)
- analyser avec le module "papertrading" sur la date de ces pertes
- si rien de clair , mettre en fin d'algo un Set $stop un peu + haut que les deux dernières pertes pour limiter l'amplitude
- rebacktester (avec walkforward si tu as bien compris comment ça fonctionne -pas évident du tout je suis d'accord - sinon faire le backtest sur des périodes aléatoires ).




ps1: j'ai choisi deux mais bien sûr ce peut être plus si tu as 100 positions cloturées, en fait ne pas supprimer plus de 10% des perdantes sinon ça altère souvent ton résultat final.

ps2 : le risque du TP fixe est que tu risques de louper une hausse de 30,40,...points. Ou alors tu prévois de sortir un lot et tu en gardes un dans le sens du trend. et si ca repasse à 20 tu le sors. A voir car tout dépend de l'ut utilisée (perso je regarde l'atr pour savoir s'il y'a une chance suffisante d'atteindre un second objectif)

Kelly, on est d'accord.
C'est actuellement ce que je fais
je vais regarder ce que c'est le module "papertrading", je ne connais pas. Pour l'instant je debug et analyse avec les "graph" et "graphonprice".

Ton PS2, c'est effectivement une possibilité envisagée pour plus tard, pas trop dure à mettre en place et relativement safe en placant un BE et facile à tester.

"Market replay" et non paper trading maintenant.
Et surtout ne complique pas trop .... Jouer "simple" comme des supports/résistances, bonne solution.

Merci

Petit (enfin pas si petit) travail sur le nombre d'occurence et donc pourcentage de realisation UNIQUEMENT.
C'est à dire que je ne regarde pas si le trade est pris ou pas, simple travail statistique en codant quelques variables.

du 6mai 2022 au 24 mai 2024.
Setup se produit : 158 occurences
Objectif atteint : 123

Soit un % de trade gagnant de 77,8%
Moyenne : 26pts

Bien mais peut mieux faire :
- je n'arriverai pas en reel à faire 26pts
- mes pertes seront supérieur à 26pts (probablement le double en moyenne)

Le même exercice depuis le 19decembre 2023 m'amène à 82% de reussite à titre comparatif de mon post de la page précédente
journal-de-xavier-x-vi3r-2-t55792-140.html#p2137879

Suite du précédent post.

Ajout d'une condition pour sorti BE si l'objectif n'est pas atteint après 30mn et avoir depassé de 15pts.

du 11mai22 au 30mai24
Setup se produit : 160 occurences
Objectif atteint : 111
BE+1 : 24

Soit un % de trade gagnant de 84,4%
Moyenne : 20pts (calcul approximatif)

Reste à calculer la moyenne des pertes.

C'est presque celui là qui est en prod (j'ai des objectifs supplementaires à la hausse et à la baisse, donc plus d'occurences pour un % legerement supérieur car mes objectifs supplementaires sont quasi à 100% de reussite)

PS : test rapide sur une durée plus longue (depuis 3 mars 2016) , je tombe à 73,6% (557 occurence / 259ok / 151BE) 16pts de moyenne

Bilan du mois de mai.

Début du trading auto, lancement de 3 algo. Les 3 terminent positif
Dont 1 in extremis, j'ai déjà fait une modif, je lance la version modifié ce mois-ci
Je ne monte pas encore le levier, je vais continuer d'observer le taux de reussite en cette periode de baisse.
Au programme du mois : test de gestion de levier sur un algo. Travail d'amélioration des algos en periode baisse (voir arrêt mais avec developpement d'un algo de baisse...).
Bref encore du boulot mais hyper interessant. J'ai trouvé comment mettre en application automatique mes analyses de data

Trading manuel :
et ben... je me suis enteté a prendre des trades pour atteindre un objectif (qui se sont fait stopper), convaincu qu'il devait y aller. Il n'y est pas allé. J'ai effacé une partie des gains mensuel.

Avantage de cette periode de baisse : on va pouvoir faire du turnaround tuesday

pour tes débuts en auto.
Effectivement, il faut être très patient avec les algos pour ne pas les flinguer : bien les observer avant de les modifier.

Décidément, ça roule pour les algos !

Celui que j'ai déjà corrigé et remis en prod :

Spoiler:

NQ

Capture d'écran 2024-06-03 100341.png (41.44 Kio) Vu 92 fois

Statistiquement, il semble que je sois juste tombé au mauvais moment. Donc ma modif est légère.


Celui que je vais surveiller car il m'a fait deux pertes très rapidement pendant les news semaines dernière. Et puis c'est un algo pur, j'entends par là que ce n'est pas ma façon de trader en manuel (uniquement des MM de tendance), mais si ça marche ...

Spoiler:

Dax

Capture d'écran 2024-06-03 100424.png (44.36 Kio) Vu 92 fois

Un algo très rapide sur open. Type d'algo que j'aimerais developper pour éviter les algo qui tournent en même temps (et donc optimiser le levier).

Spoiler:

CAC

Capture d'écran 2024-06-03 100407.png (41.56 Kio) Vu 92 fois

Spoiler:

Début du trading auto, lancement de 3 algo. Les 3 terminent positif

Petite réflexion du moment : Optimiser le temps sur le marché pour plus de gains.

J'entends par "temps", non pas la durée, comme souvent, mais les moments/instants.

On a nos algo, ils tourenet, tout baigne. Déjà une belle étape
(j'ai encore du travail dessus...)

Mais maintenant ?
J'ai peut être un algo sur le DAX, un sur le CAC, et pourquoi pas un par indice. En scalp, daytrade, swing, etc.
Ils se declenchent quand les setup surviennent, parfois au même moment, parfois pas.
Vous voyez où je veux en venir ?

Je bloque donc du capital afin que chaque algo puisse se lancer quand il en a besoin avec la gestion du levier qui me convient.

Exemple :
Pour simplifier les cacluls on va dire que chaque indice coute 20 000 euros.
J'ai 3 algos : un DAX swing, un nq scalp, un DOW daytrade.
Il me faut donc 60 000 euros (sans levier), en effet chaque algo doit pouvoir se decencher sans bloquer celui d'à coté.
Vous allez me dire : "Xav laisse le levier faire son job et lance les 3 en même temps avec moins de capital".
Oui, chacun fera son choix, c'est une gestion du risque (j'ai personnellement beaucoup de levier car petit capital), on va donc continuer a rester sans levier pour l'exemple chacun fera ses calculs pour sa gestion.

Donc avec mes 60000euros, il y a des trous, parfois un algo ne tourne pas et j'ai 20 000 euros qui dorment.

Il faut donc je trouve un moyen de créer des algos qui ultilisent le capital tout le temps (du mieux possible).

Les pistes (dont certaines sont déjà en places) :
- travailler avec les horaires des indices : Asie / USA / Europe
- travailler des setup sur horaire/jours/periodes : scalp open market, trades hors horaires, swing du turnaroundtuesday, etc.
- le plus evident : mixer long et short pour prendre un max de trades.

Vos idées seront les bienvenues.

Hello ! Je raisonne pas comme ça : finalement le levier doit être apprécié avec le niveau des stops loss.
Par contre, le temps au marché doit être le plus réduit possible. Conclusion : levier, tp et sl serrés et à/r rapides.
Si tu fais autrement, tu devras soigner aux petits oignons ta gestion du risque avec une couverture options et autres.

ok.
Ton raisonnement :
Plus je reste dans le marché, plus je m'expose au risque (retournement, crack). Et donc au risque de me faire taper mon Stop Loss.

Partons du principe suivant : chaque trade est optimisé, il prends le nombre de pts maxi par rapport à sa durée d'exposition.
Exemple :
Je scalp les accéleration de 5pts. Durée de quelques secondes.
Je suis sur le nq ouvert de 15h30 à 22H. en dehors de ces horaires les acceleration ne sont pas aussi probantes et mon algo reste trop longtemps dans le marché.
Que fait mon argent de 22H à 15H30 le lendemain ? Il dort.
Pourquoi ne pas l'utiliser pour faire d'autre trades ?

Pas mal les résultats de tes algos X@vi3r.
Ton message du 30 mai 2024 12:05 correspond-il aux "backtests" de ces algos ?
En tout cas, le nombre d’occurrences que tu trouvais était en moyenne nettement inférieur à ce que donnent tes algos en prod:
En moyenne moins de 2 occurrences pas semaine, alors qu'en prod, il y a beaucoup plus de trade, sauf sur le dernier qui n'en a que 3.
Mais c'est sans doute qu'il y a plusieurs semaines où il n'y a aucune occurrences ?

Salut Lorci.

Le backtest du 30 mai est effectivement une confirmation partielle d’un algorithme en prod.
« Partielle » car je ne faisais que des achats et sur un seul setup. En prod j’en ai deux à l’achat et deux en vente.

Les résultats sont correctes, j’aimerais faire mieux mais c'est difficile de faire mieux sans baisser grandement les gains.
J’ai toutefois modifié celui du milieu, que je devais surveiller, en backtest j’ai réussi à ne supprimer que des pertes, on verra.
Et j’ai augmenté le levier du dernier, peu fréquent mais bon ratio.

Quand tu essayes de porter un algo sur un autre indice :

Capture d'écran 2024-06-13 144652.png (15.51 Kio) Vu 9 fois

Je cherche, je modifie, j'adapte, rien y fait. Je reste en negatif.
Du coup en desespoir de cause, au lieu de "buy" je "sellshort" :

Capture d'écran 2024-06-13 144548.png (15.22 Kio) Vu 9 fois

Bon la durée de test n'est pas suffisante et sur la durée ce n'est pas si bien mais ça reflete bien la différence ente les actifs...