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Le trading en cascades

par Les3BB » 23 Nov 2012 03:32

Comme je viens d'ouvrir récemment un sujet sur le Forex concernant la paire HKD/JPY et j'y parlais de système en cascades, je trouvais logique d'ouvrir ce sujet:
"Le trading en Cascades" terme dont j'ignore l’existence réel en trading mais qui correspond très bien à ma façon de procéder => Je vais déposer un brevet pour cette méthode :mrgreen:
Ce système est très facile mais demande un peu de fond, gestion du stresse, acceptation d'une grosse perte réelle possible si positions fermées par panique, une petite connaissance du marché des devises n'est pas du luxe :lol:

Le système:
Prendre position Call ou Put (peu importe) sur un instrument
Si on est dans la bonne ou mauvaise direction, tous les XXX écart en + ou en - , on reprend la même position et ainsi de suite jusqu'à retournement significatif. A ce moment, en fonction de chacun, fermetures manuelles d'une, plusieurs ou toutes les positions.
Je viens de le faire sur la paire HKD/JPY que je voyais monter. Comme, elle à commencé à baisser, j'ai repris des positions => 4 au total . Après la descende, la remontée et fermeture possible en positif de toutes les positions (petite PV pour la 1ère position et grosse PV pour la dernière position ) En réalité, comme je poste des messages ma dernière position s'est clôturée en léger déficit.
Dans le cs contraire, c'est la 1ère position qui prend une grosse PV et la dernière qui est Flat ou légère MV

Exemple de ce début de nuit sur HKD/JPY avec chiffres fantaisistes pour explication:

Position 1: Long à 10,000 => Cours baisse
Position 2: Long à 9,800 => Cours baisse
Position 3: Long à 9,600 => Cours baisse => Pas commencer à paniquer :roll:
Position 4: Long à 9,400 => Le cours se stabilise puis remonte

Clôture des positions:
1er cas: toutes à 10,20 => PV de 0,8+0,6+0,4+0,2 => PV totale de 2,00
2ème cas: toutes à 9,90 => PV de 0,5+0,3+0,1-0,3 => PV totale de 0,6
3ème cas: clôture comme on le sent => Attention, la clôture de la dernière position doit être supérieur au spread (c'est ballot de le dire mais il vaut mieux :lol: ) etc ......

Dernier cas (plus dangereux) => Lors du retournement on reprends des positions dans l'autre sens (si c'est possible évidement) ou sur un autre instrument similaire ;)

J'ose espérer vous avoir intéressés quelque peu :mercichinois:

Illustration:
Image

Re: Le trading en cascades

par Benoist Rousseau » 23 Nov 2012 05:51

Tu t'entraines pour le wiki bourse ;) il sera disponible mercredi prochain, il est fini mais je dois rédiger les pages de catégories, une petite explication sur comment l'utiliser...

Comme tu le soulignes, il faut de l'expérience, du sang froid et ne pas abuser des leviers. Bien maitrisé c'est redoutable d'efficacité, mal maitrisé c'est la fin du portefeuille :)

Le risque c'est l'emballement, monter à 4 6 8 12 positions et ne pas avoir de rebond intraday. Il faut savoir "se limiter" et c'est souvent le plus dur.

Re: Le trading en cascades

par G'sT » 23 Nov 2012 07:01

Oui effectivement c est astucieux. Cela necessite neanmoins d etre costaud psychologiquement (et la on en revient toujours au meme) et qu il y ait un retournement des cours.

Re: Le trading en cascades

par VinceMan » 23 Nov 2012 08:42

Astucieux mais extrèmement dangereux :!:

Quand on ouvre les positions on pratique un moyennage à la baisse ce qui conduit pour les petits comptes invariablement à l'appel de marge :!:

Comme pour toutes les martingales cela ne marche qu'a condition d'être surcapitalisé par rapport à la valeur du point de l'instrument travaillé.

Re: Le trading en cascades

par VinceMan » 23 Nov 2012 09:40

Ah Les3BB, je viens de lire ton post dans le thread forex, tu y précises quelque chose d'essentiel :
Tu te couvres en position inverse sur USD/JPY, si HKD/JPY se ramasse...

C'est hyper important, c'est ce qui fait que ton système en cascade n'explosera pas ton compte : tu hedges ta cascade en te remettant neutre au marché sur le JPY, il te restera 4 lots HKD à l'achat que tu neutralises avec tes x lots USD à la vente.

Les paires étant fortement corrélées il suffit de prendre légérement plus de lots USD que le taux de change USD/HKD pour revenir bénéficiaire sur l'ensemble de ta position grace à ta vente USD/JPY ou, si le marché se retourne, larguer ton USD/JPY en gain ou flat et revenir dans les niveaux de pertes acceptable sur ta cascade qui risque de redevenir positive :!:

Pour ceux qui veulent tester, car cela marche forcément, c'est une question de timing de sortie ET de capital, faites ça en démo avant de tester en réel, la perte potentielle plus la couverture demandée peut être énorme pour une seule "position" en cascade. Par position en cascade j'entends les 4 lots à l'achat et les x lots à la vente, au bas mot 7 fois une couverture par contrat plus les pertes potentielles des 4 contrats initiaux...

Tout cela pour dire que cela n'est avant tout qu'une question d'entrée en position sur HKD/JPY, si l'entrée est moyenne voire bonne on a pas besoin de se couvrir par la vente de USD/JPY.

Re: Le trading en cascades

par Aarnii » 23 Nov 2012 11:16

Il faut toutefois faire attention avec le pyramidage. :mrgreen: C'est quand même entre autre ce qui a amené Nick Leeson à faire couler la Barings :lol2:

Re: Le trading en cascades

par Les3BB » 28 Nov 2012 03:04

Ce mardi et en début de cette nuit, j'en suis à mon cinquième trade en cascade, à savoir:
- Dax => Positif (2)
- indice anglais => Positif (2)
- Nasdaq => Bon (3)
- EUR/USD => Bon (2)
- Sydney => positif (2)
* (x) = nombre de positions
En cours avec 5 prises de position pour l'instant sur HKD/JPY en short => je commence à être positif sur la 4ème et 5ème position ;)
Je pense que je vais faire le gros gourmand et attendre d'être positif sur tout avant de clôturer tout. J'espère ne pas y passer la nuit car j'étais et je suis toujours convaincu d'une baisse de USD sur JPY pour le moment :mercichinois:

Re: Le trading en cascades

par Les3BB » 28 Nov 2012 03:22

Je suis positif sur les 4 dernières positions => Reste la première + une PV supplémentaire car je suis certain de mon analyse, timing, etc ...... ;)
HKD/JPY est la paire que je préfère car c'est celle que je sais maîtriser parfaitement avec l'ouverture de Hong Kong à 02h15' ;)
Le temps d'écrire et tout est positif :bravo: 10,58 pour le moment et je pense qu'on va continuer de descendre mais moi je vais monter dans mon lit :lol:

Re: Le trading en cascades

par Eversa » 28 Nov 2012 10:21

Les3BB, :top: :bravo: ,je te renvoie la balle en te donnant mon n° de compte: 0987654321...

Re: Le trading en cascades

par G'sT » 28 Nov 2012 11:45

Eversa a écrit:Les3BB, :top: :bravo: ,je te renvoie la balle en te donnant mon n° de compte: 0987654321...


ca c eest pas un numero de compte ....c est un numero de tel via une box......eh les 3bb je crois qu eversa essaye de te faire passer un message lol ;-)

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