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Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par Grotox » 18 Mar 2016 18:39

Bonjour à toutes et tous,

Je ne fais pas de la pub pour ce site, mais je suis tombé sur un article dans le blog "la bourse pour les nains" qui traitait du risque :
http://www.bnains.org/risque/risque.php#mesure

Ce que je ne comprends pas c'est que pour effectuer son calcul d'écart-type le rédacteur se base sur des variations.

Mes leçons de mathématiques datent un peu mais lorsque je calcule l'écart-type sur un ensemble de données, je prends la valeur des données considérées et non les variations en % de ces données.

Y-a-t-il des personnes qui gère l'exposition au risque avec l'écart-type et le ratio de Sharpe.

Si tel est le cas quelle méthode employez-vous ?
1- Calcul de l'écart-type à partir des cours de clôture d'une action
ou 2- Calcul de l'écart-type à partir des variations en % de ces cours ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par Eversa » 20 Mar 2016 00:03

Up, personne pour répondre à Grotox?
Il va peut-être falloir attendre lundi Grotox.

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par DarthTrader » 20 Mar 2016 05:28

Salut Grotox

cette page te permet de mesurer la volatilité et est basé sur des mesure passé.... so useless, le risque ce mesure avec ton K tu ton Money management , faire des mesure statistique sur des variations de prix dans le passé c est bien pour remplir des tableau excel inutile pour trader
il y a plus simple sur ton graph tu prend l indicateur moyenne mobile ou moyenne mobile exponentiel et tu aura plus au moins le même résultat

après est ce que ces valeur te permette de décider quand acheter ou vendre.... si oui fonce fonce si non change de méthode

bourse pour les nains... jeux de nains jeux de vilain :lol2:

sérieusement si il suffisait d appliqué une simple formule mathématique sur les cours pour être gagnant sur les marché ou atteindre un risque 0 on serait tous millionnaire ....

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par Benoist » 20 Mar 2016 08:41

Pour mesurer le risque j'utilise

Calcul du levier

Puis maximum drawndown et profit factor pour évaluer ensuite mon trading

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par falex » 20 Mar 2016 09:10

Atr peut être intéressant pour placer un stop ou un TP quand on est pas encore habitué aux niveau clef.
Mais ce n'est pas un calcule de risque c'est un calcul de mouvement "moyen du sous-jacent.

Ton risque c'est toujours :
Avec ma distance au stop et mon nombre de lot de combien est-ce que j'entame mon K si je me fais stopper.

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par Grotox » 23 Mar 2016 11:11

Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses rapides et précises.

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par moumoune » 25 Mar 2016 22:37

Salut tout le monde,
Grotox ton site est intéressant d'un point de vue académique 1er année d'école de quelque chose. Et ce qui est dit est vrai pour autant qu'on sache bien de quel type de risque on parle !
en gros si tu as 2 support pour lequel tu penses qu'il vont prendre 2% en moyenne, alors il est interessant de savoir que même si les 2 prennent au final 2%, le support le plus risqué aura en fait varié beaucoup plus autour de sa moyenne que le moins risqué. Donc espérance de gain plus élevée que le 2% attendu, mais stop a éloigner.
le risque n'est ici pas une connotation négative. tu risque de perdre plus avec le plus risqué, mais tu risque aussi de gagner plus.
je n'ai pas vérifié mais je pense que c'est un peu comme traiter sur bnp et sogé.... au final les MM se ressemble peut etre un peu, mais la sogé aura eu des variations plus forte... attention je le dit au hasard sans avoir vérifié.

donc
c'est interessant. surtout pour un investisseur qui va choisir un support en fonction de sa relation au risque.
pour le trading.... je pense que cela ne sert a rien...
en sclap c hors sujet car on fait de l'hyperspécialisation dans l'utilisation de micro variations autours de lignes de forces...
en daytrade tu vois déjà les variations intraday à l'oeil... et en swing.... pfff en fait tu connais deja un peu la reputation des indices ou des cross avant de te positionner dessus, donc une mesure de risque ne te servira pas... enfin a moins que tu fasses des maths avant d'entrer en position mais c'est trop le cas pour le plupart des gens....

après, si on parle de levier et me MM on parle généralement d'un autre type de risque
le levier est une facon de génerer du risque là ou on trouve qu'il n'y en a pas assez
le MM sert d'un point de vue matheu a gerer ce risque, mais est en fait beaucoup destiné a traiter le risque psychologique.... qui est est bien plus impactant sur le resultat du trader que le risque du support lui même

bref. c'est une site intéressant pour étudiant à la fac, peut etre encore pour certain trader old school ou des investisseurs avec des modeles math de portefeuille.. mais pas pour un trader andlil.

trop théorique.
il nous faut du pratique.

Re: Mesurer le risque : calcul de l'écart type

par Grotox » 07 Avr 2016 12:06

Merci pour ta réponse complémentaire Moumoune

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