Méthode Swing

En fait l’approche dont tu parles vise à comprendre quelle est le prochain domino à chuter en fonction des précédents, il est clair que dans ce type de trading faire des backtests parait presque impossible. Et même le temps de les exécuter risque de ne même pas être rentable en termes de temps passer/ gain final.

-Avec tout ce que tu me dis j’ai l’impression de n’être qu’au 2/3 de mon apprentissage théorique et que je dois maintenant intégrer de façon solide la mécanique de marché générale ce qui ne me parait pas une mince affaire. Je viens juste de dépasser l’arbre qui cache la forêt en quelque sorte, un nouveau champ d’exploration s’ouvre à moi. Comme souvent dans l’apprentissage du trading on se rend compte en remettant en cause quelque chose d’un peu trop « sexy » qu’il n’est pas suffisent et largement imparfait.

-Après je pense qu’un signal de qualité combiner avec mon système actuel de seuil de validation + une approche solide des corrélations lier à l’actif traiter pourrais être vraiment intéressant. C’est probablement l’élément majeur qu’il manquait à la méthode, à voir maintenant dans la pratique. Le mieux à l’heure actuel est de m’exercer en démo avec la même exigence que je pourrais avoir en réel , noter mes positions, des remarques, ça pourrais faire office de backtest en quelque sorte mais en plus concret . Le tout en suivant pour le moment le market live avec assiduité et en essayant progressivement d’approfondir les points qui me paraissent intéressant par moi-même et de prendre les devants autant que possible.

-Je trouve que ta vision et mise en pratique ressemble beaucoup à celle de Alexandre Baradez.

D’après ce que tu me dit j’ai aussi l’impression que mon matériel actuel risque de ne pas suffire (nombres d’écrans insuffisant) ou alors de limiter mon efficacité..

Combien d’écrans as tu sur ta station ?


Je repasse ce soir je bosse cette après-midi.

En fait l’approche dont tu parles vise à comprendre quelle est le prochain domino à chuter en fonction des précédents,

Pas seulement, ce n'est pas seulement l'étude d'indicateurs avancés. C'est aussi chercher la compréhension globale des marchés (vision holistique), des cycles, des rotations (flux de capitaux), l'identification des marchés tendances ("places to be") avec la notion de marchés surperformants/sous performants, la sélection des meilleurs opportunités swing parmi de nombreux marchés plus ou moins corrélés, éventuellement la diversification et le hedging...

Pour être plus concret, pour ma part je m'autorise à surveiller et intervenir sur la plupart des indices mondiaux (pays, régionaux), les secteurs (US et Europe), le forex (150 paires environ) les MP (du moins quelques unes), les indices obligataires, les taux. Par contre je ne surveille pas les actions que je ne traite pas, sauf de temps en temps regarder les plus gros capitalisations de certains indices pays ou sectoriels pour avoir certaines confirmations. Je surveille prioritairement ce sur quoi je peux investir, en ETF (PEA), OPCVM (en assurance-vie) ou cfd à risque limité. Le reste me donne de la compréhension et de l'information supplémentaire.

Les traders actions screenent plusieurs 100 aines d'actions afin de sélectionner les meilleures opportunités. Finalement c'est un peu le même principe avec les indices + forex, se donner la possibilité d'avoir plus de choix et plus d'opportunités. Pourquoi limiter ton univers à 20 marchés seulement ? Il y a tant d'informations des autres marchés dont tu ne seras pas au courant, et qui pourront enrichir ta vision et tes analyses. Et tant de marchés tradables, via les ETF et les cfd à risque limité.

L'intégration des marchés dans mon système d'analyse s'est faite au fur et à mesure que je progressais dans la compréhension, ça ne s'est pas fait en un jour.
Par exemple, avec la crise grecque en 2010/2011 j'ai intégré l'indice grec (Athex) à mon "screener", ce qui n'était pas le cas avant. D'autant plus que le support est dispo en ETF et en cfd à risque limité. Mais il y encore d'autres indices mineurs que je laisse de côté, qui ne m'intéresse pas (petits marchés tels que Belgique, Hollande, Pologne, Israel, Maroc...).
Sinon ça fait seulement 1 an que je me suis mis à surveiller les taux 10Y et spread de taux. Avant je n'étais pas prêt, je ne comprenais pas assez l'intérêt.

je dois maintenant intégrer de façon solide la mécanique de marché générale ce qui ne me parait pas une mince affaire

La compréhension des mécanismes des marchés est un long processus. On a jamais fini d'apprendre. Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.

Je trouve que ta vision et mise en pratique ressemble beaucoup à celle de Alexandre Baradez.

Ne connaissant pas trop je ne sais pas. Mais c'est l'idée, être au même niveau que ces analystes de marché. Sauf qu'eux ne tradent pas généralement, ils sont seulement analystes. A.B. ou d'autres ne m'apprennent plus rien sur l'état des marchés quand je les écoute, car je peux tout analyser par moi-même. Certes les premières années j'aspirais tous ces commentaires de marchés comme une éponge, je lisais beaucoup (rapports de gérants OPCVM notamment, très utiles pour améliorer sa compréhension des mécanismes / corrélations), maintenant c'est acquis et j'ai les outils en place pour être tout à fait autonome pour l'analyse.

Combien d’écrans as tu sur ta station ?

Un seul de 22 pouces même pas full HD ! Eh oui.
Le matériel n'est rien, l'important est la méthodologie, les process.

Ces idées, si elles te parlent, peuvent être des objectifs moyen terme pour toi. Ton approche actuelle est une base de départ, il y a du bon, il faut continuer à construire dessus, et à te développer à ton rythme. Ça prend du temps. Moi ça fait 8 ans que je travaille les marchés. Et je ne peux pas dire encore que je suis rentable, parce que toutes ces années ont été des années de R&D et d'expérimentation. L'approche est maintenant finalisée, elle est en phase de délivrer cette rentabilité attendue.

Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.

L'aspect outils est très important, car ce sont eux qui vont structurer toute la démarche. Pour analyser les différents marchés, et les comparer, il faut des outils.

Je ne suis pas un pro d'Excel, je ne développe pas, et je n'avais pas la science infuse en marchés financiers. J'ai progressé dans ma compréhension des marchés et mis en place cette approche holistique / global macro parce que j'avais à ma disposition des outils qui m'ont permis de le faire. Ces outils ont forgé mon approche actuelle. Ces outils auraient été différents, moins bons, mon approche aurait été différente, moins bonne. Sans même m'en rendre compte sans doute.

Quand il s'agit d'apprendre, de monter en compétence et de construire un système, il est bon de pouvoir s'appuyer sur des outils qui canalisent la démarche dans la bonne direction. C'est même sans doute indispensable.

On choisit ses outils en fonction de notre approche, mais les outils façonnent aussi notre approche. Le choix des outils est donc très important.

J'aime bien qualifier mon approche de trading / investissement de "global macro"

Global : je m'autorise à prendre position sur n'importe quel marché (Indices, Forex, MP, Taux) à la hausse ou à la baisse, en utilisant tout support disponible : ETF, OPCVM, cfd à risque limité, futures, options.
(En pratique je n'ai jamais mis les pieds sur les futures et les options.)

Macro : au niveau d'un pays, d'un groupe de pays, ou machés internationaux (à la différence de micro : au niveau de l'entreprise).

Ceci étant dit, je pense que tu as maintenant du grain à moudre pour continuer à développer ton approche...

D'autres swingueurs interviendront peut-être pour présenter leur approche ou réagir à celle que tu as présentée.

@Djobydjoba: t'as raison de ne pas écouter les analystes , chez un même broker je me souviens d'un jour où le matin un analyste disait que le Dow Jones allait se kracher et l’après midi un autre qui voyait une hausse et c'est le 2eme qui a eu raison.
pour la station de trading pareil que toi j'ai un laptop pourri lenovo avec 2GB de RAM et il y a que MT4 dessus qui rame pas , plus un 2éme écran qui sert seulement pour avoir ma feuille excel que j'ai mis 1 an à écrire et qui me sert de MM et mon twitter ouvert dessus pour passer le temps en attendant que le prix vienne à moi.
c'est cela l'avantage de faire du trading en ut W D1 et H4 .
je tiens a préciser que sans un MM strict couplé avec un RR a votre avantage vous faites parti des 90/90/90 sur le MT LT

Encore une fois ce que tu dis est super enrichissant, après je trouve que tous les actifs ne se ressemblent pas et en tout cas pour le moment je préfère me limiter sur ceux que je comprends le mieux en termes de réaction technique : L’or, le Pétrole, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, bien entendu cette liste n’est pas définitive. Et pour les trader je vais chercher a trouver des confirmations de signaux sur les actifs corréler. Enfin le tout en démo bien entendu.

8 ans whaou tu es très déterminé et tu dois vraiment être passionnée ! Pour ma part il ne s’agit pas d’une passion, je trouve le trading très intéressant sur beaucoup d’aspect, le fait que ce soit global et influencer de façon multiple, la maîtrise mentale que ça nécessite, la concentration, le fait de devoir impérativement rester dans le présent pour réussir c’est-à-dire par exemple savoir oublier à temps une occasion manquer pour être focus sur la suivante. (Comme dans la vie en fait)

Ce que je trouve assez terrible par contre c’est que c’est vraiment chronophage et qu’il n’y a aucune garantie de rentabiliser le temps investis, on sent de la progression certes. Mais je ne peux pas me permettre d’y passer encore 4 ans… J’ai d’autre activités dont une qui me passionne mais qui ne me rapporte pas encore d’argent je suis sûr que ça va finir par être le cas mais je ne sais pas quand et c’est le problème. J’ai également un Job qui me fait manger et qui ne me déplais pas. Avec le trading en plus c’est vrai que j’ai de moins en moins de temps.

A la base je me suis intéresser à sa comme beaucoup de façon assez naïve, les gains que j’ai fait au début m’ont beaucoup motivé, ensuite j’ai perdu pas mal de temps à trouver les bonnes sources d’infos, les bon forums ect. J’ai lu quelques livres, j’ai commencé à trouver des choses intéressantes techniquement, puis des choses très intéressantes qui m’on laisser penser que mes premières découvertes étaient mauvaises. Je pense que c’est plutôt bon signe.

Je sens qu’il y a un piège à vouloir me précipiter car je risque de ruinée bêtement mon capital confiance initiale en étant mal préparer. Je trouve que le moment ou j’ai le plus avancer sur la mise en place des bases de ma méthode était justement dans un certain retrait en aucun cas dans le feu de l’action, même si les émotions que j’ai ressentie au début en réel me servent toujours aujourd’hui car elle m’on permis de cernée mon rapport à l’argent. C’est probablement ça qui m’a poussé vers la prise de bénef en 3 point et stop en mouvement a chaque obj atteint.

L’un des autres aspect très intéressant dans le trading je trouve mais aussi très perturbant c’est cette combinaison entre quelque chose d’assez subjectif (les mouvements du prix générer par les intervenants qui agissent généralement de façon ni coordonner ni coopérative mais qui génère ensemble un signal qui est en soit quelque chose d’assez abstrait car influencer par notre perception) et en même temps quelque chose de parfaitement concret : notre argent investi qui monte ou descend.

Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.

L'aspect outils est très important, car ce sont eux qui vont structurer toute la démarche. Pour analyser les différents marchés, et les comparer, il faut des outils.

Je ne suis pas un pro d'Excel, je ne développe pas, et je n'avais pas la science infuse en marchés financiers. J'ai progressé dans ma compréhension des marchés et mis en place cette approche holistique / global macro parce que j'avais à ma disposition des outils qui m'ont permis de le faire. Ces outils ont forgé mon approche actuelle. Ces outils auraient été différents, moins bons, mon approche aurait été différente, moins bonne. Sans même m'en rendre compte sans doute.

Quand il s'agit d'apprendre, de monter en compétence et de construire un système, il est bon de pouvoir s'appuyer sur des outils qui canalisent la démarche dans la bonne direction. C'est même sans doute indispensable.

On choisit ses outils en fonction de notre approche, mais les outils façonnent aussi notre approche. Le choix des outils est donc très important.

Tu parles de quelle type d'outils?

je ne peux pas me permettre d’y passer encore 4 ans…

De mon point de vue, maîtriser l'investissement / le trading est un (gros) projet sur 10 ans. Il ne faut pas être pressé. Mais, avec beaucoup de travail et de persévérance, si on a les qualités requises, il n'y a pas de raisons de ne pas en récolter les fruits. Qui peuvent être conséquents comme tu le sais.... Et cette maîtrise vaut de l'or, car très peu peuvent prétendre la posséder.

le moment ou j’ai le plus avancer sur la mise en place des bases de ma méthode était justement dans un certain retrait en aucun cas dans le feu de l’action, même si les émotions que j’ai ressentie au début en réel me servent toujours aujourd’hui car elle m’on permis de cernée mon rapport à l’argent.

Bonne analyse... Le moment où l'on progresse le plus est le week-end, quand les marchés sont fermés.

Tu parles de quelle type d'outils?

Outil(s) / logiciel(s) qui permet cette analyse global macro. C'est-à-dire qui intègre tous les assets utiles à l'analyse, ou sur lesquels on est susceptibles d'intervenir : MP, indices, taux et spreads, forex, ETF, OPCVM.... Pouvoir comparer la perf ou la corrélation de n'importe que asset avec un autre. Pouvoir générer des graphiques de forces relatives comme on le souhaite. Et d'autres fonctionnalités d'analyse des marchés (comme par exemple la génération de graphiques de saisonnalité). Analyses qui donnent un "avantage concurrentiel", car une compréhension de l'état, de la dynamique et des comportements des marchés que la grande majorité des intervenants n'ont pas et ne soupçonnent même pas.

PRT est lacunaire dans ce domaine de l'analyse multi assets. Il ne permet même pas de créer des graphiques de forces relatives (seulement un indicateur peu exploitable en bas du graph). Idem pour Stockcharts, qui je crois est très spécialisé stocks, ETF et indices, mais en terme de MP, devise et taux je crois qu'il n'y a pas grand chose, ou même rien. Avec TradingView ça devient plus intéressant par certains aspects. Il y a aussi Ycharts, Metastock et d'autres... Il y a Bloomberg aussi, mais là c'est hors budget :musique:

J'ai parlé de Stockcharts sans vraiment connaître... Il propose les currencies et des Commodities.. C'est très certainement un très bon outil pour l'analyse "global macro".

Moi qui pensais ne plus être trop loin du but… En tout cas oui j’ai de quoi approfondir pour un moment j’ai l’impression. Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. J’ai pensé pendant longtemps pouvoir apprendre le trading en 3 à 5 ans.

C’est un projet que j’ai commencé à entreprendre dans le but « d’acheter » du temps pour me consacrée pleinement à mon activité passion jusqu’à ce qu’elle soit rentable. En gros je dessine, j’ai besoin d’un certain nombre de productions, de taille conséquente pour pouvoir exposer et vendre mon travail. Je sais que ça va fonctionner parce que j’ai eu pas mal de retour sur mon travail de la part de professionnels (galéristes) et le problème c’est le nombre trop faible de productions que j’ai pour le moment et le temps que je mets à les faire.

Je suis donc face à un gros dilemme, parce que cette activité de trading qui devais dans mes prévisions me fournir ce temps me le prend finalement, j’arrive même à me sentir coupable de ne pas être actif le week end ducoup je travaille aussi mais plus tranquillement.. D’un autre coté ça me plait beaucoup plus que le job que j’ai pour le moment et ça pourrais à terme compléter mes revenus d’artiste.

à méditer…

Es que l’apprentissage du trading intraday est plus rapide ?

Dans tous les cas je vais commencer à travailler mes points d’entrée et sortie en démo en intégrant au maximum tes conseils. J’aurais plus facilement une idée des éléments à approfondir comme ça je pense.

Je te tiens au courant de mes avancés ici ainsi que de mes découvertes et expérimentations.

Bonne soirée!

Es que l’apprentissage du trading intraday est plus rapide ?

Non, je ne pense pas. Et le day trading sera beaucoup plus consommateur de temps que le swing, une fois maîtrisé (nécessité de rester devant ses écrans). Sans parler de l'aspect psycho / mental, beaucoup plus dur à gérer aussi (rester devant ses écrans rend maboule).

Encore une fois, j'ai donné des pistes / idées, issues de mes expériences. Ce n'est pas forcément universel, il y a de multiple façon de faire. Mais si on parle bien de la même chose, c.a.d. du swing relativement court (quelques jours à quelques semaines) en UT H4 ou daily, alors les concepts cités plus haut (multi-UT, analyse global macro, forces relatives, sélection du marché le mieux orienté sur plusieurs marchés corrélés...) apportent à mon sens un "avantage concurrentiel" nécessaire, voire indispensable.

Ton approche est déjà intéressante je trouve, tu es parti dans la bonne direction au niveau cadrage, identification des signaux de retournement... Mais si tu te limites à ce que tu as décris dans ton approche, je crains que ça ne soit pas suffisant pour atteindre la rentabilité. Un bon rendement risque et un signal dans une UT donnée n'est pas suffisant je pense. Il me semble qu'il y aura beaucoup d'échecs, car beaucoup de trades ne seront pas appropriés (en terme de timing, directionnel, distance du TP) par rapport au contexte technique général (UT supérieures, inter-marchés). Si un trade n'est pas bien pris dans ce contexte technique général c'est la sanction la plupart du temps. Contexte technique général qu'il faut donc bien maîtriser pour prendre très sélectivement les signaux qui se présentent dans ton UT de travail.

Encore une fois ce n'est qu'un avis. Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Tu devrais essayer ton approche, la mettre en pratique. Il ne faut pas se décourager au contraire, tu vas apprendre plein de choses. Il faut se lancer, pratiquer, tirer des leçons de ses échecs, ce n'est que comme cela qu'on progresse.

Je te tiens au courant de mes avancés ici ainsi que de mes découvertes et expérimentations.

Ça sera intéressant de suivre tes avancées.

Sans parler de l'aspect psycho / mental, beaucoup plus dur à gérer aussi (rester devant ses écrans rend maboule).

Oui je suis bien d'accord! Je penses que c'est bien le swing qui me correspond le mieux. En plus de ça avec les stops garanties c'est vrai qu'il y a moins de risque d'insomnie donc le day trading perd aussi de son attrait sur ce point.

Encore une fois, j'ai donné des pistes / idées, issues de mes expériences. Ce n'est pas forcément universel, il y a de multiple façon de faire. Mais si on parle bien de la même chose, c.a.d. du swing relativement court (quelques jours à quelques semaines) en UT H4 ou daily, alors les concepts cités plus haut (multi-UT, analyse global macro, forces relatives, sélection du marché le mieux orienté sur plusieurs marchés corrélés...) apportent à mon sens un "avantage concurrentiel" nécessaire, voire indispensable.

Oui nous parlons bien de la même choses. Tout ce que tu m'as apporter est super intéressant . Je vais surement commencer par approfondir le multi UT, augmenter progressivement le nombres d'actifs surveiller, intégrer la forces relatives a mon analyses. Pour ce qui est de l’analyse global macro je crois que pour le moment je ne peux qu'apprendre.. Je vais donc continuer avec le market live.

Ton approche est déjà intéressante je trouve, tu es parti dans la bonne direction au niveau cadrage, identification des signaux de retournement... Mais si tu te limites à ce que tu as décris dans ton approche, je crains que ça ne soit pas suffisant pour atteindre la rentabilité. Un bon rendement risque et un signal dans une UT donnée n'est pas suffisant je pense. Il me semble qu'il y aura beaucoup d'échecs, car beaucoup de trades ne seront pas appropriés (en terme de timing, directionnel, distance du TP) par rapport au contexte technique général (UT supérieures, inter-marchés). Si un trade n'est pas bien pris dans ce contexte technique général c'est la sanction la plupart du temps. Contexte technique général qu'il faut donc bien maîtriser pour prendre très sélectivement les signaux qui se présentent dans ton UT de travail.

Ce qui est bien c'est que tu n'oublie pas d’être encourageant avant de m’annoncer le travail à venir

à bientôt

Bonsoir Dexter,

Quelques mots sur ma perception de ton approche du trading.
Ton approche est mécaniste avec la construction de lignes de force etc. J’y vois la forte influence des analyses chartistes traditionnelles. Il y a ici un postulat sous-jacent, la duplication du passé, ce qui est parfois vrai, parfois faux. Les cas positifs sont liés à la formation d’une majorité temporaire d’acteurs qui pensent ainsi, ce qui valide parfois l’approche, ou pas.

Il est donc possible que ton approche soit statistiquement gagnante, il te faudra bien entendu accepter les cas négatifs, les pertes.
En ce sens, ton approche des prises de bénéfices partielles, qui relève de l’important chapitre du money management, est ce que je trouve de plus porteur dans ton approche.

Je serais surpris que les statistiques que tu évoques puissent soutenir substantiellement la probabilité de succès, attention à l’investissement personnel requis pour les établir sur plusieurs supports...

NB: mon type personnel de trading est très éloigné de ce que tu regardes, je suis dans la mouvance « quant ».

Bonsoir Euraed ,

Merci pour ton messages , je repasse demain soir pour te répondre.

Bonne soirée

Bonsoir Euraed,

Les cas positifs sont liés à la formation d’une majorité temporaire d’acteurs qui pensent ainsi, ce qui valide parfois l’approche, ou pas.

Tu veux dire par là qu'il n y a qu'un effet de prophétie auto-réalisatrice du fait des autres traders qui vois le même signal mais que ces acteurs sont en train d’être progressivement remplacer par les algos qui fonctionnent de façon différente? et donc que la méthode si elle fonctionne aujourd'hui auras forcément une date de péremption..?

En ce sens, ton approche des prises de bénéfices partielles, qui relève de l’important chapitre du money management, est ce que je trouve de plus porteur dans ton approche.

Je serais surpris que les statistiques que tu évoques puissent soutenir substantiellement la probabilité de succès, attention à l’investissement personnel requis pour les établir sur plusieurs supports...

Oui d'autant qu' il est compliquer de parvenir uniquement à des positions dont l'obj 1 représente 1,5 (ou autre ratio positif) fois le niveau de stop. Mais je trouve qu'il est bon d'avoir ça en tête. Tu es plutôt favorable a un backtest si je comprend bien mais limiter sur certains actif? Si oui peux tu me dire ce qui d'après toi est le plus important parmi la liste des éléments que j'ai intégrer.

NB: mon type personnel de trading est très éloigné de ce que tu regardes, je suis dans la mouvance « quant ».

Comment procède tu dans ton trading?

Prophétie autoréalisatrice: oui
Algos: je ne sais pas comment les fonds travaillent sur le sujet, je pressens qu'ils utilisent des voies variées, des "philosophies" variées. Il est assez probable que cela viendra troubler les règles chartistes usuelles puisque certains acteurs s'en affranchirons totalement (c'est le cas de mes propres algos par exemple).
Backtests: très favorable, notamment automatisé.
Je conseillerais plutôt de se concentrer sur un seul actif et de le maîtriser. Puis avec l'apprentissage, valider les connaissances actifs sur un deuxième etc.
A mon sens un grand nombre de traders commet le pêché mortel de chercher d'abord le succès dans la diversification. Or on trouvera toujours un support qui à un moment donné vient valider une hypothèse/analyse chartiste ou autre.
C'est un danger car notre esprit ira plutôt chercher artificiellement les signes de confirmation de nos hypothèses, au lieu d'être neutre et de considérer également les cas d'infirmation.
Pour moi la diversification doit intervenir lorsqu'il y a maturité en trading, avant c'est un leurre. D'abord maîtriser ses gammes et son sujet pour ensuite seulement partir en exploration sur de nouveaux territoires.

Pour des infos sur ma propre approche du trading, c'est présenté sur la longue file du "futur robot à l'imparfait". Ce n'est ni meilleur, ni pire, cela m'est adapté et peut délivrer des résultats.

Tu es illustrateur, j'imagine ainsi que ton esprit est plus sensible que d'autres aux formations graphiques. Tu pourras probablement trouver comment t'appuyer sur cet asset (atout) naturel.

Je conseillerais plutôt de se concentrer sur un seul actif et de le maîtriser. [...] notre esprit ira plutôt chercher artificiellement les signes de confirmation de nos hypothèses, au lieu d'être neutre et de considérer également les cas d'infirmation.

Je pense au contraire que se spécialiser en swing est une erreur, et qu'il vaut mieux appréhender les marchés dans leur ensemble.

L'analyse inter-marchés renforce au contraire bien plus la validité que l'on peut avoir dans un signal. Comme la plupart des marchés sont corrélés, si un signal est activé sur l'actif que l'on voudrait trader mais que les autres marchés corrélés n'activent pas un signal correspondant, et notamment les marchés directeurs, méfiance. Le trade risque de tourner court, et le signal risque d'être invalidé une ou deux bougies plus tard, pour retrouver la corrélation avec les autres marchés. Par contre, si la plupart des marchés suivent, le trade a bien plus de chances de succès.

De plus "maîtriser" un marché particulier n'a pas vraiment de sens en swing. Chaque marché a sa personnalité propre, ça oui, mais on ne peut comprendre cette personnalité que par comparaison des marchés entre eux. Un marché sera plus défensif, un autre accès sur les valeurs de croissance, un autre réagit positivement à la hausse des matières premières, un autre négativement à la baisse du GBP... Si on trade un unique marché, on ne peut pas appréhender ces spécificités de chaque marché, ni profiter de la personnalité propre de l'un d'entre eux au moment opportun. Ce sont tous les marchés analysés au même moment qui donne l'état général des marchés et qui permet la meilleure stratégie d'allocation. On ne parle pas ici de diversification (= saupoudrage), mais bien de choisir le meilleur marché au meilleur moment, et d'en changer quand, dans une autre phase, un autre marché est plus porteur. Pourquoi rester sur un cheval boiteux quand un autre galope à côté ?

Quand au backtest, je pense que c'est une perte de temps en swing trading si on fait intervenir un tant soit peu du discrétionnaire dans la prise de décision. C'est d'ailleurs une question centrale: la stratégie de Dexter se veut-elle systématique ?

Je parle d'apprentissage, ce qui est la phase actuelle de Dexter, et non pas du trader très expérimenté et qui dégage plus de 30% par an sur des capitaux importants où effectivement l'intermarché etc peut intervenir.

C'est ma part de culture germanique qui s'exprime, oui il est préférable d'apprendre le geste, de le travailler encore et encore, inlassablement, jusqu'à le maîtriser. Faire ses gammes...
Cette acquisition réalisée alors on passe à l'étape ultérieure et ainsi de suite.
Ainsi je suggère de se concentrer sur ses pratiques de trading et non pas sur un marché en soi, celui-ci n'est qu'un vecteur quelconque et substituable, le terrain d'apprentissage.
Certes la démarche est quelque peu austère mais elle a prouvé son efficacité dans de très nombreux domaines.