ProRealTime
Posez toutes vos questions sur la Bourse, le fonctionnement des Marchés Financiers, des cfds à risque limité, des Futures, des Actions... Questions de débutants, toutes les questions sont les bienvenues

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 14 Oct 2018 13:36

En fait l’approche dont tu parles vise à comprendre quelle est le prochain domino à chuter en fonction des précédents, il est clair que dans ce type de trading faire des backtests parait presque impossible. Et même le temps de les exécuter risque de ne même pas être rentable en termes de temps passer/ gain final.

-Avec tout ce que tu me dis j’ai l’impression de n’être qu’au 2/3 de mon apprentissage théorique et que je dois maintenant intégrer de façon solide la mécanique de marché générale ce qui ne me parait pas une mince affaire. Je viens juste de dépasser l’arbre qui cache la forêt en quelque sorte, un nouveau champ d’exploration s’ouvre à moi. Comme souvent dans l’apprentissage du trading on se rend compte en remettant en cause quelque chose d’un peu trop « sexy » qu’il n’est pas suffisent et largement imparfait.

-Après je pense qu’un signal de qualité combiner avec mon système actuel de seuil de validation + une approche solide des corrélations lier à l’actif traiter pourrais être vraiment intéressant. C’est probablement l’élément majeur qu’il manquait à la méthode, à voir maintenant dans la pratique. Le mieux à l’heure actuel est de m’exercer en démo avec la même exigence que je pourrais avoir en réel , noter mes positions, des remarques, ça pourrais faire office de backtest en quelque sorte mais en plus concret . Le tout en suivant pour le moment le market live avec assiduité et en essayant progressivement d’approfondir les points qui me paraissent intéressant par moi-même et de prendre les devants autant que possible.

-Je trouve que ta vision et mise en pratique ressemble beaucoup à celle de Alexandre Baradez.

D’après ce que tu me dit j’ai aussi l’impression que mon matériel actuel risque de ne pas suffire (nombres d’écrans insuffisant) ou alors de limiter mon efficacité..

Combien d’écrans as tu sur ta station ?


Je repasse ce soir je bosse cette aprem.

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 15:07

dexter444 a écrit:En fait l’approche dont tu parles vise à comprendre quelle est le prochain domino à chuter en fonction des précédents,

Pas seulement, ce n'est pas seulement l'étude d'indicateurs avancés. C'est aussi chercher la compréhension globale des marchés (vision holistique), des cycles, des rotations (flux de capitaux), l'identification des marchés tendances ("places to be") avec la notion de marchés surperformants/sous performants, la sélection des meilleurs opportunités swing parmi de nombreux marchés plus ou moins corrélés, éventuellement la diversification et le hedging...

Pour être plus concret, pour ma part je m'autorise à surveiller et intervenir sur la plupart des indices mondiaux (pays, régionaux), les secteurs (US et Europe), le forex (150 paires environ) les MP (du moins quelques unes), les indices obligataires, les taux. Par contre je ne surveille pas les actions que je ne traite pas, sauf de temps en temps regarder les plus gros capitalisations de certains indices pays ou sectoriels pour avoir certaines confirmations. Je surveille prioritairement ce sur quoi je peux investir, en ETF (PEA), OPCVM (en assurance-vie) ou cfd à risque limité. Le reste me donne de la compréhension et de l'information supplémentaire.

Les traders actions screenent plusieurs 100 aines d'actions afin de sélectionner les meilleures opportunités. Finalement c'est un peu le même principe avec les indices + forex, se donner la possibilité d'avoir plus de choix et plus d'opportunités. Pourquoi limiter ton univers à 20 marchés seulement ? Il y a tant d'informations des autres marchés dont tu ne seras pas au courant, et qui pourront enrichir ta vision et tes analyses. Et tant de marchés tradables, via les ETF et les cfd à risque limité.

L'intégration des marchés dans mon système d'analyse s'est faite au fur et à mesure que je progressais dans la compréhension, ça ne s'est pas fait en un jour.
Par exemple, avec la crise grecque en 2010/2011 j'ai intégré l'indice grec (Athex) à mon "screener", ce qui n'était pas le cas avant. D'autant plus que le support est dispo en ETF et en cfd à risque limité. Mais il y encore d'autres indices mineurs que je laisse de côté, qui ne m'intéresse pas (petits marchés tels que Belgique, Hollande, Pologne, Israel, Maroc...).
Sinon ça fait seulement 1 an que je me suis mis à surveiller les taux 10Y et spread de taux. Avant je n'étais pas prêt, je ne comprenais pas assez l'intérêt.

dexter444 a écrit:je dois maintenant intégrer de façon solide la mécanique de marché générale ce qui ne me parait pas une mince affaire

La compréhension des mécanismes des marchés est un long processus. On a jamais fini d'apprendre. Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.

dexter444 a écrit:Je trouve que ta vision et mise en pratique ressemble beaucoup à celle de Alexandre Baradez.

Ne connaissant pas trop je ne sais pas. Mais c'est l'idée, être au même niveau que ces analystes de marché. Sauf qu'eux ne tradent pas généralement, ils sont seulement analystes. A.B. ou d'autres ne m'apprennent plus rien sur l'état des marchés quand je les écoute, car je peux tout analyser par moi-même. Certes les premières années j'aspirais tous ces commentaires de marchés comme une éponge, je lisais beaucoup (rapports de gérants OPCVM notamment, très utiles pour améliorer sa compréhension des mécanismes / corrélations), maintenant c'est acquis et j'ai les outils en place pour être tout à fait autonome pour l'analyse.

dexter444 a écrit:Combien d’écrans as tu sur ta station ?

Un seul de 22 pouces même pas full HD ! Eh oui.
Le matériel n'est rien, l'important est la méthodologie, les process.

Ces idées, si elles te parlent, peuvent être des objectifs moyen terme pour toi. Ton approche actuelle est une base de départ, il y a du bon, il faut continuer à construire dessus, et à te développer à ton rythme. Ça prend du temps. Moi ça fait 8 ans que je travaille les marchés. Et je ne peux pas dire encore que je suis rentable, parce que toutes ces années ont été des années de R&D et d'expérimentation. L'approche est maintenant finalisée, elle est en phase de délivrer cette rentabilité attendue.

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 16:11

Djobydjoba a écrit:Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.
L'aspect outils est très important, car ce sont eux qui vont structurer toute la démarche. Pour analyser les différents marchés, et les comparer, il faut des outils.

Je ne suis pas un pro d'Excel, je ne développe pas, et je n'avais pas la science infuse en marchés financiers. J'ai progressé dans ma compréhension des marchés et mis en place cette approche holistique / global macro parce que j'avais à ma disposition des outils qui m'ont permis de le faire. Ces outils ont forgé mon approche actuelle. Ces outils auraient été différents, moins bons, mon approche aurait été différente, moins bonne. Sans même m'en rendre compte sans doute.

Quand il s'agit d'apprendre, de monter en compétence et de construire un système, il est bon de pouvoir s'appuyer sur des outils qui canalisent la démarche dans la bonne direction. C'est même sans doute indispensable.

On choisit ses outils en fonction de notre approche, mais les outils façonnent aussi notre approche. Le choix des outils est donc très important.

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 16:44

J'aime bien qualifier mon approche de trading / investissement de "global macro"

Global : je m'autorise à prendre position sur n'importe quel marché (Indices, Forex, MP, Taux) à la hausse ou à la baisse, en utilisant tout support disponible : ETF, OPCVM, cfd à risque limité, futures, options.
(En pratique je n'ai jamais mis les pieds sur les futures et les options.)

Macro : au niveau d'un pays, d'un groupe de pays, ou machés internationaux (à la différence de micro : au niveau de l'entreprise).

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 16:54

Ceci étant dit, je pense que tu as maintenant du grain à moudre pour continuer à développer ton approche...

D'autres swingueurs interviendront peut-être pour présenter leur approche ou réagir à celle que tu as présentée.

Re: Méthode Swing

par Thepydne » 14 Oct 2018 17:26

@Djobydjoba: t'as raison de ne pas écouter les analystes , chez un même broker je me souviens d'un jour où le matin un analyste disait que le dow jones allait se kracher et l’après midi un autre qui voyait une hausse et c'est le 2eme qui a eu raison.
pour la station de trading pareil que toi :lol: j'ai un laptop pourri lenovo avec 2GB de RAM et il y a que MT4 dessus qui rame pas , plus un 2éme écran qui sert seulement pour avoir ma feuille excel que j'ai mis 1 an à écrire et qui me sert de MM et mon twitter ouvert dessus pour passer le temps en attendant que le prix vienne à moi.
c'est cela l'avantage de faire du trading en ut W D1 et H4 :P .
je tiens a préciser que sans un MM strict couplé avec un RR a votre avantage vous faites parti des 90/90/90 sur le MT LT

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 14 Oct 2018 21:49

Encore une fois ce que tu dis est super enrichissant, après je trouve que tous les actifs ne se ressemblent pas et en tout cas pour le moment je préfère me limiter sur ceux que je comprends le mieux en termes de réaction technique : L’or, le Pétrole, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, bien entendu cette liste n’est pas définitive. Et pour les trader je vais chercher a trouver des confirmations de signaux sur les actifs corréler. Enfin le tout en démo bien entendu.

8 ans whaou tu es très déterminé et tu dois vraiment être passionnée ! Pour ma part il ne s’agit pas d’une passion, je trouve le trading très intéressant sur beaucoup d’aspect, le fait que ce soit global et influencer de façon multiple, la maîtrise mentale que ça nécessite, la concentration, le fait de devoir impérativement rester dans le présent pour réussir c’est-à-dire par exemple savoir oublier à temps une occasion manquer pour être focus sur la suivante. (Comme dans la vie en fait)

Ce que je trouve assez terrible par contre c’est que c’est vraiment chronophage et qu’il n’y a aucune garantie de rentabiliser le temps investis, on sent de la progression certes. Mais je ne peux pas me permettre d’y passer encore 4 ans… J’ai d’autre activités dont une qui me passionne mais qui ne me rapporte pas encore d’argent je suis sûr que ça va finir par être le cas mais je ne sais pas quand et c’est le problème. J’ai également un Job qui me fait manger et qui ne me déplais pas. Avec le trading en plus c’est vrai que j’ai de moins en moins de temps.

A la base je me suis intéresser à sa comme beaucoup de façon assez naïve, les gains que j’ai fait au début m’ont beaucoup motivé, ensuite j’ai perdu pas mal de temps à trouver les bonnes sources d’infos, les bon forums ect. J’ai lu quelques livres, j’ai commencé à trouver des choses intéressantes techniquement, puis des choses très intéressantes qui m’on laisser penser que mes premières découvertes étaient mauvaises. Je pense que c’est plutôt bon signe.

Je sens qu’il y a un piège à vouloir me précipiter car je risque de ruinée bêtement mon capital confiance initiale en étant mal préparer. Je trouve que le moment ou j’ai le plus avancer sur la mise en place des bases de ma méthode était justement dans un certain retrait en aucun cas dans le feu de l’action, même si les émotions que j’ai ressentie au début en réel me servent toujours aujourd’hui car elle m’on permis de cernée mon rapport à l’argent. C’est probablement ça qui m’a poussé vers la prise de bénef en 3 point et stop en mouvement a chaque obj atteint.

L’un des autres aspect très intéressant dans le trading je trouve mais aussi très perturbant c’est cette combinaison entre quelque chose d’assez subjectif (les mouvements du prix générer par les intervenants qui agissent généralement de façon ni coordonner ni coopérative mais qui génère ensemble un signal qui est en soit quelque chose d’assez abstrait car influencer par notre perception) et en même temps quelque chose de parfaitement concret : notre argent investi qui monte ou descend. :mercichinois:

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 14 Oct 2018 21:57

Djobydjoba a écrit:
Djobydjoba a écrit:Il faut surtout mettre en place / acquérir des outils pour permettre l'analyse de ces marchés, corrélations, comparaisons de performance... La compréhension passe par là.
L'aspect outils est très important, car ce sont eux qui vont structurer toute la démarche. Pour analyser les différents marchés, et les comparer, il faut des outils.

Je ne suis pas un pro d'Excel, je ne développe pas, et je n'avais pas la science infuse en marchés financiers. J'ai progressé dans ma compréhension des marchés et mis en place cette approche holistique / global macro parce que j'avais à ma disposition des outils qui m'ont permis de le faire. Ces outils ont forgé mon approche actuelle. Ces outils auraient été différents, moins bons, mon approche aurait été différente, moins bonne. Sans même m'en rendre compte sans doute.

Quand il s'agit d'apprendre, de monter en compétence et de construire un système, il est bon de pouvoir s'appuyer sur des outils qui canalisent la démarche dans la bonne direction. C'est même sans doute indispensable.

On choisit ses outils en fonction de notre approche, mais les outils façonnent aussi notre approche. Le choix des outils est donc très important.


Tu parles de quelle type d'outils?

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 23:54

dexter444 a écrit:je ne peux pas me permettre d’y passer encore 4 ans…
De mon point de vue, maîtriser l'investissement / le trading est un (gros) projet sur 10 ans. Il ne faut pas être pressé. Mais, avec beaucoup de travail et de persévérance, si on a les qualités requises, il n'y a pas de raisons de ne pas en récolter les fruits. Qui peuvent être conséquents comme tu le sais.... Et cette maîtrise vaut de l'or, car très peu peuvent prétendre la posséder.

dexter444 a écrit:le moment ou j’ai le plus avancer sur la mise en place des bases de ma méthode était justement dans un certain retrait en aucun cas dans le feu de l’action, même si les émotions que j’ai ressentie au début en réel me servent toujours aujourd’hui car elle m’on permis de cernée mon rapport à l’argent.

Bonne analyse... Le moment où l'on progresse le plus est le week-end, quand les marchés sont fermés.

dexter444 a écrit:Tu parles de quelle type d'outils?
Outil(s) / logiciel(s) qui permet cette analyse global macro. C'est-à-dire qui intègre tous les assets utiles à l'analyse, ou sur lesquels on est susceptibles d'intervenir : MP, indices, taux et spreads, forex, ETF, OPCVM.... Pouvoir comparer la perf ou la corrélation de n'importe que asset avec un autre. Pouvoir générer des graphiques de forces relatives comme on le souhaite. Et d'autres fonctionnalités d'analyse des marchés (comme par exemple la génération de graphiques de saisonnalité). Analyses qui donnent un "avantage concurrentiel", car une compréhension de l'état, de la dynamique et des comportements des marchés que la grande majorité des intervenants n'ont pas et ne soupçonnent même pas.

PRT est lacunaire dans ce domaine de l'analyse multi assets. Il ne permet même pas de créer des graphiques de forces relatives (seulement un indicateur peu exploitable en bas du graph). Idem pour Stockcharts, qui je crois est très spécialisé stocks, ETF et indices, mais en terme de MP, devise et taux je crois qu'il n'y a pas grand chose, ou même rien. Avec TradingView ça devient plus intéressant par certains aspects. Il y a aussi Ycharts, Metastock et d'autres... Il y a Bloomberg aussi, mais là c'est hors budget :musique:

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 15 Oct 2018 21:16

J'ai parlé de Stockcharts sans vraiment connaître... Il propose les currencies et des commodities.. C'est très certainement un très bon outil pour l'analyse "global macro".

Articles en relation
Marier scalping et swing
par Benoist Rousseau » 26 Oct 2015 20:03 (4 Réponses)
Stratégie de swing trading
par MTony » 15 Oct 2016 18:37 (9 Réponses)
Indicateur Swing Pivot
par ebourg » 16 Mar 2018 15:29 (1 Réponses)
Frais overnight et swing trading
par falex » 12 Jan 2013 22:40 (45 Réponses)
Scalping VS swing : quel est le plus difficle ?
Fichier(s) joint(s) par brucy » 30 Mar 2016 12:01 (55 Réponses)
Courtier pour swing trading ? IG ou IB ?
par Etops » 14 Juil 2018 18:37 (39 Réponses)
Méthode sur le CAC40.
par corinnette » 15 Oct 2012 16:19 (3 Réponses)
La méthode de Line
par Bella Swan » 28 Fév 2015 16:49 (0 Réponses)
méthode de débutant
par Edd » 15 Oct 2016 12:24 (8 Réponses)
Ressenti et méthode
par Sebilbueno » 04 Déc 2016 19:05 (12 Réponses)

ProRealTime