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Méthode Swing

par dexter444 » 12 Oct 2018 17:08

Bonjour à tous,

Je suis membre du forum depuis un petit moment maintenant, sans y être très actif. Je viens y lire des posts et des articles régulièrement. Je me suis également formé en bonne partie avec des livres sur le trading tels que « l'analyse technique des marchés financiers » de John Murphy , « Les chandeliers japonais » de Steve Nison, « L’art du trading » de Thami Kabbaj et quelques autres dont l’influence a été moindre. Je regarde régulièrement le market live, je suis également le forum et les analyses sur central chart et les articles des échos.. Je suis les actualités internationales avec intérêt sans y être totalement branché…

Le tout m’a beaucoup aidé à imaginer, puis approfondir ma future méthode de trading et je vous remercie déjà pour ça !

Je vais segmenter ce post en plusieurs parties pour vous éviter d’avoir à tout lire puisque ça risque d’être vraiment laborieux et ça permettra à chacun d’y apporter ou d’en retenir quelque chose en fonction des points qui l’intéressent sans y passer trop de temps. Je pense qu’il est nécessaire d’y mettre le plus d’informations possible sur ma méthode et mon profil etc. En effet, tout est souvent une question de détails.

1 : Présentation et expériences de trading


2 : Le but de ce post

3 : Méthodologie de trading

-Explications de 9 de positions
-Plus de détails sur la méthode
-En résumé
- Points forts et points faibles de la méthode
-Questions

4 :Signalétique des différents éléments techniques

-Lignes
-Rsi

5 :Niveau de stop et objectifs

6 : Backtest SWING

-Présentation du tableau
-Question

7 : Application concrète de la méthode et objectifs


1 : Présentation et expériences de trading :

Je l’avais déjà partagé en m’inscrivant au forum mais ça fait un moment alors voilà un lien vers ma présentation au moment de mon inscription : dexter444-nouveau-membre-t12228.html
Ma vision du trading a beaucoup évolué depuis comme vous pouvez l’imaginer. Je concentre maintenant mon attention sur quelques indicateurs clés et je ne m’intéresse plus aux même actifs... Mais bon ça remet un peu de contexte.

2 : Le but de ce post :


Il s’agit de partager en partie ma méthode que j’imagine assez bonne à vue de nez.. Le résultat de centaines d’heures passées devant mes graphiques et de beaucoup de réflexion depuis 3 ans maintenant. (Je n’ose pas dire des milliers d’heures mais c’est peut être le cas…Enfin bref je me suis bien pris la tête ) Dans les grandes lignes je sais comment procéder mais je voudrais effectuer un backtest assez poussé pour finaliser les réglages et optimiser au mieux chaque prise de position. C’est ici que j’ai besoin de votre aide !
Le but pour moi est d’avoir une méthode valide et prête à l’emploi qui m’évite de mauvaises surprises et qui délimite un cadre strict d’intervention. J’avais fait du trading (réel) dès le départ il y a 3 ans (avec succès et quelques f eurs) sans préparation comme je l’ai dit dans mon post de présentation mais je sais pertinemment que c’était voué à l’échec dans ces conditions et je suis bien content d’avoir ouvert les yeux à temps avant de rendre au marché mes gains.

3 : Méthodologie de trading: Le plus intéressant maintenant ;)
(Encore une fois les points qui vont suivre sont sujets à modification après backtest mais dans les grandes lignes ça me semble viable) :

J’utilise différents indicateurs auxquels j’attribue un nombre de point sur 10 selon le signal fourni. Je prends position uniquement à partir du moment où la note finale est suffisante et la somme engagée est proportionnelle à cette note.

3 principales préoccupations : Réaction du prix sur mes lignes, Force des tendances court, moyen et long terme, Signaux sur RSI 21.

-J’utilise principalement des lignes de tendance de moyen long terme (en swing) auxquels j’ajoute des seuils de validation (c’est-à-dire trouver à partir de quelle amplitude un rebond/cassure est valide ou non en fonction des rebonds/cassures passés sur cette ligne) qui doivent être franchis et validés en UT journalière pour rebond ou cassure. J’entre donc en position le lendemain de la validation du signal si la note finale est suffisante. Chaque ligne utilisée est d’épaisseur proportionnelle au nombre de signaux qu’elle a fournie par le passé ; ce qui me permet une lecture rapide du marché et d’éventuelles opportunités, le nombre de points attribués au signal est proportionnel à la fiabilité passée de la ligne.

- Les tendances court, moyen et long terme sont analysés puis notés et influencent les niveaux sur lesquels je prends les bénéfices ou pertes :
Exemples :

-Un rebond est confirmé sur une ligne support fiable. Tendance long terme Baissière, Moyen terme baissière faible, court terme haussière. Je prends les bénéfices 3/3 de la position sur objectif 1

- Un rebond est confirmé sur une ligne support fiable. Tendance long terme Baissière, Moyen terme haussière, court terme haussière. Je prends les bénéfices 2/3 de la position sur objectif 1 je remonte le stop au point d’entrée, 1/3 de la position sur obj 2.

-Un rebond est confirmé sur une ligne support fiable. Tendance long terme Haussière, Moyen terme haussière, court terme haussière. Je prends les bénéfices 1/3 de la position sur objectif 1 je remonte le stop au point d’entrée, 1/3 de la position sur obj 2 je remonte le stop, puis 1/3 sur obj 3.

-Le RSI 21 est utilisé de la même manière que les lignes de tendance sur le prix les rebonds/cassures sur ligne du RSI sont pris en compte uniquement dans certaines zones après avoir validé le signal en passant un seuil de validation. Le seuil de validation est positionné de façon à pouvoir éliminer le maximum de faux rebonds/cassures. Les signaux sont pris en compte uniquement dans les zones proches des niveaux de survente/surachat zone à délimiter encore une fois pour limiter au maximum les faux signaux.

-Chaque position va dépendre de son contexte :

-Dans les cas les plus favorables, elle se décomposera en 3 prises de bénéfices sur 3 objectifs. L’objectif 1 doit être très facilement atteignable, une fois atteint l’objectif 1 (1/3 de la pos liquider) le stop (2/3 restant de la pos) est relevé au point d’entrée (s’il est possible de le faire dans de bonne condition, sinon le stop sera relevé au plus près du point d’entrée sous une résistance) jusqu’à atteindre le deuxième objectif encore une fois (1/3 poss liquider) le stop est relevé à nouveau en dessous de l’obj 2, le 1/3 restant est destiné à l’objectif 3. En cas de tendance forte l’objectif 3 sera remplacé par un stop suiveur (manuel).

-La plupart du temps l’objectif 1 sera privilégié pour liquider 2/3 de la pos puis le stop remontée au point d’entrée le tiers restant sera liquidé sur obj2 ou après avoir touché un stop suiveur en cas de tendance forte.

-Dans le cas d’une faible probabilité d’atteindre l’objectif 2 la totalité de la position peux être liquidée sur l’objectif 1. En particulier si le stop est égal à l’obj 1.

-Après la prise de position un signal dans le sens inverse confirmer et suffisamment fort déclenche la fermeture partielle ou totale de la position peu importe si l’obj 1/2/3 ont été atteints.









-Explications de 9 positions (Gold Ut journalière)




Légende :
Ligne bleu foncé : lignes de tendance principale meilleures opportunités
Ligne bleu clair : lignes de tendance secondaire
Ligne noire : lignes de tendance baissière
Première flèche verte= signal d’achat, deuxième flèche verte=Prise de position à l’achat.
Première flèche rouge =signal de vente, deuxième flèche rouge=prise de position à la vente.

-Les Lignes verte d’épaisseur 1 correspondent au seuil de validation des signaux d’achat donner par les lignes de tendance bleu foncé et bleu clair au-dessous.

-Les Lignes rouges d’épaisseur 1 correspondent au seuil de validation des signaux de ventes donnés par les lignes de tendance bleu foncé au-dessus et noir au-dessus.

Un signal n’est valide que si le prix a d’abord touché ou traversé la ligne de tendance puis son seuil de validation !

A chaque objectif atteint le stop se déplace.

Explications :

-Pos 1 A Ligne + seuil franchi, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT H, trend MT H, Trend LT B. Dans ce cas 2/3 liquider sur obj1 (Ligne noir). Signal avalement baissier plus doji liquidation du 1/3 restant le lendemain. Résultat= Gain

-Pos 2 A Rebond/Ligne + seuil franchi, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT B, trend MT H, Trend LT B. Dans ce cas 2/3 liquider sur obj1 bougie puissante suivie d’un marteau attention mais maintien de la pos jusqu’à obj 2 ligne deuxième ligne bleu clair liquide 1/3 restant. Résultat= Gain

-Pos 3 A Ligne + seuil franchi, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT H, trend MT H, Trend LT B. aucun obj atteint signal harami baissier confirmer, liquidation de la pos 3/3 le lendemain. Résultat=Perte

- Pos 4 V Ligne + seuil franchi, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT B forte, trend MT H, Trend LT B. Dans ce cas 2/3 liquider sur obj1 ligne bleu clair , 1/3 sur obj 2 ligne bleu foncé. Résultat= Gain

-Pos 5 A Cette position est particulière, un premier signal d’achat (rebond confirmer sur la ligne bleu foncé = première flèche verte) a été donné mais l’objectif 1 a été atteint sur cette même bougie de confirmation il a fallu attendre un nouveau signal. (Flèche verte 2) Ligne + seuil franchi, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT H fort, trend MT B, Trend LT B. Dans ce cas 2/3 liquider sur obj1 ligne bleu foncé (la ligne bleu foncé a été privilégiée car la tendance court terme était puissante), déplacer le stop des 1/3 restant en dessous de ligne blanche horizontale liquider le 1/3 restant après le deuxième doji. Résultat= Gain

-Pos 5 A Option 2 plus risqué : La convergence de 2 lignes support de qualité (noir et bleu foncer forme un socle solide pour rebond), dans ce cas précis, peut-être qu’une validation du seuil en ut 4H après rebond sur socle peut être suffisante. Pour la suite liquidation progressive de la pos comme au dessus. Résultat= Gain

-Pos 6 V Rebond/Ligne résistance + seuil franchi + avalement baissier+ Haut de canal + gap baissier, objectif 1 est suffisamment éloigné, trend CT H, trend MT H, Trend LT B. Dans ce cas 2/3 liquider sur obj1 ligne bleu foncé. Prise de la Position 7 V : Ligne + seuil franchi objectif 1 est suffisamment éloigné, Tendance baissière court terme forte 1/3 de la pos 6 liquide sur obj 2 bleu clair. 2/3 de pos 7 liquider sur obj 1 Bleu foncé avalement haussier confirmer liquidation 1/3 restant. Résultat= Gain

-Pos 8 A Avalement haussier confirmer + Rebond confirmer (ligne bleu foncé) + cassure confirmer (ligne bleu clair)+ bas de canal +obj 1 suffisamment éloigné, trend CT B forte, trend MT B, Trend LT H.
Convergence de bons signaux mais tendance incertaine, liquidation 1/3 obj 1 ligne bleu clair car une bougie haussière forte viens renforcer la tendance CT, 1/3 obj 2 ligne bleu foncé, 1/3 obj 3 ligne noire, comme les signaux baissier en bougie ne sont pas confirmer. Résultat= Gain

-Pos 9 V Pénétrante baissière confirmer + rebond sur haut de canal baissier confirmer+ obj 1 suffisamment éloigner, trend CT B, trend MT H, Trend LT H.
Tendance baissière CT forte liquidation 1/3 pos sur ligne bleu foncé, 1/3 ligne bleu clair, attention 4 jours de hausse modérée puis bloquer sur MME 50 maintenir la pos jusqu’à obj 3 ligne bleu foncé ou mise en place d’un stop suiveur (trend CT et MT fortement Baissier à ce moment). Résultat= Gain

-Plus de détails :

- !!Attention!! j’ai choisi ici un exemple assez simple ou la méthode a donné de très bons résultats mais ce n’est pas toujours aussi bon en particulier quand il y a des convergences de lignes, dans ces cas là il est important de bien différencier les lignes les plus importantes des secondaires c’est le point clé , éviter d’en avoir trop pour la pollution visuel et mental (ne garder que les meilleurs) et ne pas hésiter à couper la plupart du temps 2/3 de la pos sur obj 1 en remontant le stop au plus proche du point d’entrée sous support voir directement liquider 3/3 sur obj 1 ou en cas de signaux inverse confirmer avant de taper le stop en particulier en cas de tendance incertaine . La convergence de ligne a pour effet de limiter la distance des objectifs mais de multiplier les signaux. Si l’objectif 1 n’est pas suffisamment éloigner et qu’une résistance/support fiable bloque le passage il ne faut pas prendre de position même si un signal a été confirmé c’est ici l’un des plus gros défaut de la méthode en cas de convergence de lignes pour remédier à ça il est possible de prendre une position moindre si le signal donné est réellement supérieur à la résistance/support qui suis et qu’il est appuyé par une ou des tendances (CT MT LT) fortes ou d’autres éléments, en bref décortiquer le graph pour peser les forces de chacun et adapter la prise de risque . Il faut donc s’adapter à chaque situation. Le plus important est de choisir les meilleures lignes et d’avoir une connaissance approfondie des réactions passé du prix sur celles-ci, plus une ligne a d’historique plus elle devient fiable et donc plus elle mérite votre attention. Il faut être attentif en permanence et alléger la position proportionnellement aux signaux inverses. J’ai choisi de limiter la position en 3/3 mais cela peut être plus ou même directement proportionnel à la puissance des signaux inverses.

Vous l’aurais compris ce n’est pas magique et sa demande de rester très attentif ! Combiner à une bonne lecture des tendances, des chandeliers japonais et du RSI les résultats me paraissent convainquant. (Même si dans l’état actuel elle n’est pas utilisable et largement perfectible). Etant donné la complexité d’analyse je pense que cette méthode est plutôt destinée au swing mais peut-être qu’elle peut s’étendre a de l’intra Day après beaucoup de pratique.

-En résumé :
-Tout repose sur vous (pour le meilleur et pour le pire) , la précision de vos tracés , vos facultés d’analyse, votre connaissance de l’actif et le sérieux de vos backtests.
-Ce sont les seuils de validation qui permettent de filtrer au maximum les faux signaux, peut-être que différents seuils doivent être définie et utiliser l’un ou l’autre en fonction de la volatilité !? C’est une idée qui me parait intéressante mais qui demande beaucoup de travail de backtesting. En cas de faible volatilité cela pourrait permettre en retour de prendre les positions plus tôt dans certains cas et donc de limiter le niveau du stop, ainsi que de facilité sont déplacement en dessous/dessus d’un support/résistance après que l’obj1 sois atteint sans pour autant être trop éloignée du point d’entrée. En cas de forte volatilité cela permettra de filtrer plus de faux signaux et d’éviter une position perdante.
-Le système de « point » sur lequel je ne me suis pas beaucoup attardé dans le but de ne pas rendre la présentation trop longue et également un élément clé de la méthode. Il ne peut être mis en place de façon raisonnable uniquement après un backtest complet (pour attribuer le nombre de points le plus juste possible à chaque signal). Il permet essentiellement de rationaliser au maximum une prise de position et pousse à chaque fois à vérifier chaque élément qu’il soit positif ou négatif. Ainsi que de déterminer la taille de la position. (Une position est prise uniquement à partir d’un nombre de points atteints et est proportionnel à la qualité des signaux ainsi je limite les trades d’ennui, et les trades de qualité moindre sont limités en terme de risque contrairement au trades les plus fiable qui sont chargés en conséquence). Je pense que c’est un bon moyen d’éliminer en partie les émotions.
-Les seuils de validation plus l’exigence d’une clôture journalière au-delà d’un niveau fonctionnent par le fait qu’a partir de ce niveau le rebond/cassure commence à prendre une certaine ampleur toute relative évidement, mais s’ajoute à cela le fait de la clôture journalière c’est-à-dire que ceux qui jouent le sens inverse sont dans une position inconfortable pendant une partie de la journée et après la clôture, ils cogitent en particulier s’ils sont conscients que la zone qu’ils voudraient voir invalider est d’une certaine importance. Tout l’inverse de ceux qui sont dans le bon sens, eux sont confortés dans leur opinion par cette journée et clôturent. Avec ce type de réflexion je pense que les volumes peuvent avoir une certaine importance. L’inconfort d’une situation est souvent directement proportionnelle à l’engagement financier des intervenants.

Exemple : Si les volumes sont particulièrement lourds sur les 2 ou 3 bougies précédents un rebond, et que ce rebond invalide les niveaux de ces 2 ou 3 bougies. Une masse importante de capitaux n’est plus rémunératrice pour ces intervenants, et ils commencent à perdre de l’argent, Maintenant ils sont acculés plus le temps passe en voyant le prix s’éloigner de leur niveau d’entrée plus il risque de tout liquider.

Points Forts :
-La méthode permet de filtrer la plupart des faux signaux.
-l’investissement tend à être proportionnel à la qualité des signaux.
-La signalétique des graphiques permet de voir directement les lignes d’importances, secondaires sans avoir à retourner visionner les données passées.
-Il est visuellement assez simple de voir si la méthode fonctionne sur un actif avant de se lancer dans un backtest.
-Le système de points à attribuer vous force à une analyse complète et la plus impartiale possible.

Points Faibles :

-L’analyse nécessaire à une prise de position est longue.
-L’entretien des graphiques prend un temps considérable (il limite donc le nombres d’actifs à trader).
-La méthode nécessite un backtesting approfondi sur chaque actif à trader.
-Les seuils de validation limitent les faux signaux mais parfois le prix a déjà bondi si loin que le point d’entrer n’est pas optimal, voir même l’objectif 1 est déjà atteint et la prise de position n’est plus possible. Dans certains cas, peut-être qu’une validation en Ut 4h pourrait remédier à ce problème (avec une argumentation technique suffisante)


Questions :

-Faut-il définir plusieurs seuils de validation en fonction de la volatilité ?

-J’ai vu plusieurs fois sur le forum bon nombres d’entre vous dire que les volumes n’étaient pas fiables qu’est-ce qu’il en est aujourd’hui (est-ce que c’est plus ou moins efficace selon les actifs) ?




4 : Signalétique des différents éléments techniques


-Lignes :
Les principales préoccupations pour évaluer une ligne sont de savoir si l’amplitude des réactions du prix sur celles-ci sont suffisamment importantes et fiables dans le temps. L’attribution des points va donc dépendre de ces 3 facteurs. De façon idéal, si l’on voulait pousser la soif de rationalité à son paroxysme il pourrait peut-être, être utile d’avoir un dossier Excel consacré aux statistiques de chacune d’elle de façon indépendante ou au moins des plus anciennes/plus rentables. Avec des informations comme la fréquence de faux signaux, le ratio gain moyen avant-première correction/ niveau de stop moyen nécessaire pour l’atteindre, si c’est une ligne qui est plutôt bonne à jouer en cas de rebond, de cassure, à l’achat ou à la vente, dans quelle type de tendance les rebonds ou cassures sont à privilégier, quels éléments favorisent en général la confirmation d’un rebond ou d’une cassure, en bref il faudrait quelques chose de synthétique qui donne rapidement les infos élémentaires.

Exemple : ancienneté de la ligne =9 ans, nombre de signaux total fournis= 45, nombre de faux signaux= 12, Pourcentage de bons signaux=73.33% (min obj 1 atteint) , ratio objectif 1/stop moyens= 1.5/1, sens à privilégier=achat, objectif 2 atteint dans 58% des cas, Objectif 3 atteint dans 28%.
-Dans ce cas de figure je peux alterner prise de profit à 2/3sur obj 1puis 1/3 sur obj2, ou même 1/3 sur obj 1 et 2/3 sur obj 2 voire même 1/3 sur chaque objs en cas de tendance forte.

Questions :

-Est-ce que ça a du sens de raisonner de cette façon avec un échantillonnage de 45 positions sur une période de 9 ans ?

-Si « oui », « non » à partir de combien de positions et sur quelle période cela devient-il utile et raisonnable ?

-Est ce que je peux encore pousser le raisonnement plus loin en calculant la façon optimal « moyenne » de sortir de position ? ou alors est ce que ça n’a aucun sens parce que ça ne peut pas être régulier à ce point et qu’il vaut mieux toujours privilégier la lecture la plus juste possible de la situation présente pour optimiser les bénéfices plutôt que de chercher une « solution magique » ?

-Est ce que vous pensez à d’autres choses que je devrais prendre en compte ?

-Est ce que je me prends trop la tête ?


-Pour le moment je fais tout à l’œil, c’est une simple observation de moyen/long terme qui reste méticuleuse, j’ajoute les seuils de validation de façon à ce que les faux signaux soit filtrés en grande partie et que le mouvement ne soit pas trop entamé à la validation. Et je donne une apparence à la ligne qui me permet de vite savoir ce qu’elle vaut « à peu près ». C’est cet « à peu près » qui me dérange… Mais en même temps je me demande si c’est raisonnable de passer autant de temps à chercher les stats de chaque ligne intéressante sachant que les marchés évoluent. Ceci dis, c’est peut-être quand même moins le cas sur les ut longue, et dans le swing en général .

Question :

-Je me demande s’il ne serait pas plus simple tout en restant efficace de me contenter de voir à partir de combien de signaux précédent une ligne devient fiable au point de prendre des positions dessus. Faire un backtest pousser à partir de ce résultat et en tirer une méthode assez générale. Au final l’œil finit par se former et peut-être que ça vaut déjà largement des backtestings à n’en plus finir.

-Qu’en pensez-vous ?

-RSI 21 (Comme dit précédemment)

-Le RSI 21 est utilisé de la même manière que les lignes de tendance sur le prix. Les rebonds/cassures sur ligne du RSI sont pris en compte uniquement dans certaines zones après avoir validé le signal en passant un seuil de validation. Le seuil de validation est positionné de façon à pouvoir éliminer le maximum de faux rebonds/cassures. Les signaux sont pris en compte uniquement dans les zones proches des niveaux de survente/surachat zone à délimiter encore une fois pour limiter au maximum les faux signaux. Les ligne de tendance tracer sur le RSI sont également d’épaisseur proportionnel à leur efficacité passé.






5 : Niveau de stop et objectif :

-Statistiquement en ce référent uniquement à l’objectif 1 et au niveau de stop. (dans ce cas de figure les objectifs 2 et 3 ne sont pas pris en compte car je ne sais pas très précisément dans quel proportion et dans quel contexte ils sont atteints) Les exemples illustrent donc les cas où l’objectif 1 uniquement est touché et a pour but de donner une base de réflexion une fois les backtests effectué. Afin de savoir dans quel cas étaler les prises de bénéfices sur 2 ou 3 objs de façon optimale.
-C’est donc une représentation statistique des positions gagnantes les moins favorables. (Sans prise en compte du spread)

-Si Stop = 1.5x OBJ1 :
-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 82% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 69% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 60% de pos gagnante pour être profitable.

-Si OBJ 1 est égal au Stop :
-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 75% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 60% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 50% de pos gagnante pour être profitable.

-Si OBJ 1 =1.5x Stop :
-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 67% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 50% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 40% de pos gagnante pour être profitable.

Si OBJ 1= 2x Stop :
-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 60% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 43% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 33% de pos gagnante pour être profitable.


Si OBJ 1= 2,5x Stop :

-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 54,5% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 37.5% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 28.6% de pos gagnante pour être profitable.

Si OBJ 1= 3 x Stop :
-je liquide 1/3 de la pos sur obj 1 puis 2/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 50% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 2/3 de la pos sur obj 1 puis 1/3 de la pos sur point d’entrée : Je dois dépasser 33% de pos gagnante pour être profitable.
-je liquide 3/3 de la pos sur obj 1 : Je dois dépasser 25% de pos gagnante pour être profitable.













6 : Backtest SWING :















Je compte ajouter au tableau une ligne pour la volatilité.

Questions:


-Combien de positions nécessitent un backtest (swing UT jour) de ce type pour être fiable et prêt à l'emplois?

-Y a il des éléments de mon backtest que je peux éliminer car inutiles ?

- Y a il des éléments que je peux ajouter ?






7 : Application concrète de la méthode et objectifs


-L’objectif est de commencer à trader de façon sereine et efficace dans un premier temps en démo, puis en réel avec comme objectif un complément de revenus d’environ 400€ par mois sachant que je peux me permettre de perdre 200€ par mois sans que ça me pose de problèmes financiers ou psychologiques ce sera donc la limite de perte du début.

-Dans un deuxième temps si mes performances de trading sont autour de 70% de pos gagnantes après plusieurs mois je pense augmenter progressivement le niveau de risque et les objectifs de gain mensuel. Après 1 an d’expérience j’aimerai atteindre 1500 à 2000€ par mois.

-Bien entendu le niveau de risque augmente mais peut également baisser si le pourcentage de position gagnante descend en dessous de 70% les 3 mois précédents.

-Chaque position sera référencée dans mon tableau de backtest afin de continuer à bien cerner les actifs.

-Pour ce qui est du matériel je suis équiper d'un ordinateur graphisme/gaming très performant avec 2 écrans 28 pouces pour du swing je pense que c'est bon.

Merci d'avoir tout lu j'attend vos remarque/conseil avant de démarrer mon backtest.

Je suis généralement disponible le soir sur le forum à bientôt!

:merci:

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 12 Oct 2018 20:00

Bonsoir,

Déjà bravo pour le travail. On voit que tu sais réfléchir et que tu montes les briques de ton approche par toi-même, c'est ce qu'il faut. En plus avec de la remise en question à tous les niveaux. Bon état d'esprit.

La technique de cadrage (analyse graphique). Tu fais déjà les bons constats, c'est consommateur de temps et difficile à tenir. Ça peut vite aussi devenir fouillis si on trace beaucoup de S/R. Enfin, les tracés peuvent être assez arbitraires. Tantôt on trace comme ça, tantôt comme-ci... Il faut chercher à systématiser la technique de cadrage graphique. Systématisme amène objectivité + gain de temps (car on ne tâtonne plus, on ne fait plus de "petits arrangements"). Systématiser les tracés c'est trouver des règles immuables pour tracer les S&R. C'est beaucoup de boulot d'expérimentation pour trouver une bonne technique mais ça vaut le coup.
Déjà ta technique des tracés semble intéressante. Il faut continuer à expérimenter, remettre en question, rationaliser.

Technique de prise de bénéfices partielle en 3 tiers selon le degré de tendance (ou contre-tendance du trade) + Niveaux SL et TP. C'est intéressant. Ca rigidifie beaucoup l'approche, ce qui peut être bénéfique ou handicapant selon le point de vue. Bénéfique car ça systématise, donc c'est reposant, et peut-être backtestable. Handicapant car en swing de gros gains peuvent être fait, avec de l'expérience, par du top ou bottom fishing et par du pyramidage. C'est donc une technique qui peut être structurante au début, mais que tu voudras peut-être abandonner quand tu auras plus d'expérience, pour laisser place à une gestion de position plus discrétionnaire, en fonction de l'état des marchés, de leur dynamique, de leur potentiel et de ton expérience à identifier certaines configurations porteuses.

Tu ne mentionnes pas le multi-UT. Intègres-tu le travail sur plusieurs unités de temps ? C'est essentiel.

Tu ne mentionnes pas non plus l'inter-marchés. L'analyse inter-marchés / analyse global macro est essentielle pour améliorer le taux de réussite. Elle permet de comprendre ce qui est en train de se jouer sur les différents marchés (indices, forex, taux, MP...), sachant qu'ils sont tous interdépendants. De plus elle permet de s'orienter sur l'actif le mieux orienté pour jouer un swing particulier. Exemple simpliste, pour shorter un indice, prendre celui avec une force relative en baisse, ou bien avec le meilleur signal déclenché.

Pas trop convaincu sur la partie backtest. N'y passe pas trop de temps à mon avis, car ton approche va encore considérablement évoluer au fil de tes réflexions / expérimentations. Il y a énormément d'axes de travail et d'amélioration dans une approche de type swing. Si tu peux passer en réel et réussir à t'astreindre à trader avec une faible prise de risque, pour continuer le montage de ton approche en limitant les pertes, ça sera plus bénéfique je pense.

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 13 Oct 2018 16:58

Bonjour Djobydjoba,

Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour une réponse aussi complète et encourageante!

Désoler de te répondre que maintenant j'ai commencer à rédiger le message hier soir mais le navigateur c'est fermé ... :mur:

Pour la technique de cadrage je pense commencer a être assez systématique dans ma façon de faire. Je commence par l'ut mensuel je cerne les tendance majeur que je cadre avec un canal (bleu foncée), intermédiaire (bleu clair) et la contretendance majeur (noir), contretendance intermédiaire (gris). J'affine ensuite les lignes en Ut hebdo puis journalière. je pose quelques S/R horizontaux en blanc et des retracement de Fibonacci quand ils me paraissent pertinent. Après sa je viens ajouter les seuil de validation en ut journalière sur les lignes les plus intéressantes.

Pour ce qui est de la pollution visuel c'est vrai que j'ai encore un travail de simplification à opérer. Je suis encore trop souvent tenter de vouloir comprendre toutes les réaction du prix "dans le vide". Il y a un compromis à trouver entre l’accessibilité visuel et la mise en évidence des zones intermédiaires qui ne valent la plupart du temps pas la peine d’être rendu visible car trop aléatoire, mais qui peuvent être perturbante en cas de prise de position quand on voit le prix s'agiter dans le vent.

Pour la prise de profit en 3 tiers j'ai pas mal réfléchie avant de trouver cette méthode je pense que le principale avantage réside dans le fait que l'objectif 1 est facilement atteignable, si l'obj 1 est atteint le stop remonte et la position est dans tout les cas légèrement gagnante ou au pire neutre ce qui laisse plus de libertés pour les objectifs suivant et limite grandement la pression. Je suis totalement d'accord pour dire qu'elle risque d’être limitante et frustrante dans certains cas. Il faudrait que j'ajoute a ma méthode une option pyramidage pour les meilleur opportunités.

-Sur ce signal d'achat un pyramidage aurais été magnifique mais aussi imprudent car ma méthode n'est pas encore breveté lol. Le point bas du pétrole Brent repérer en temps et en heure sans être vraiment contient que c'était "LE" point bas... C'est l'un des élément qui m'as encourager à poursuivre avec ma méthode et a continuer de la développer.

Explication: Rebond confirmer sur bas de canal +Gap et Grande bougie à la hausse+ RSI 21 rebond confirmer sur résistance (4 ème points de contact en zone de survente) . Tendance LT Très Baissière, MT TB, CT B, Très CT Haussière.

Fichiers joints

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 13 Oct 2018 17:11

Ut Hebdo






RSI UT journalière



Re: Méthode Swing

par dexter444 » 13 Oct 2018 18:19

Qu'es que tu penses de cette analyse ?


Pour le moment je suis principalement en UT journalière , Il m'arrive d'aller vérifier les configurations techniques en hebdo/Mensuel et en UT 2 jours.

Mais globalement ça ne prend pas beaucoup de places dans mon analyse.
Es que tu pense que je dois approfondir ce point?


-Pour l’analyse Macro je me réfère généralement au market live avec Alexandre Baradez je dois admettre que je ne prend pas tellement les devant dans ce domaine, même si je commence à comprendre en partie les corrélations j'aimerai beaucoup approfondir ce point.
Je comprend la mécanique générale ça me parait sensé mais il y a des lacunes ,je manque clairement de fluidités dans la réflexion..

Comment es que je peux développer ça ?


Pour ce qui est des news qui influences dans le bon ou le mauvais sens, j'ai par exemple tout de suite compris que l'annonce du budget de l'Italie allait être mauvais pour les indices européen, mais quand ça deviens très spécifique c'est un peut compliquer pour le moment.

Et je ne sais pas trop comment développer ce point? Hormis avec le market live que je trouve très bien , à la fois très complet et accessible.

J'ai remarquer qu'en général le marcher est préoccuper par certains éléments de façon monomaniaque et que la plupart des réaction sont guider par ces éléments pendant un certain temps jusqu’à ce qu'il passe à autre chose: exemple Grexit , Chine, Brexit , FED , BCE , pétrole, Trump, Budget Italien ect.


Pour le moment j'imagine rester 70% technique et garder 30% de mon attention sur les préoccupation dans l'air du temps.

Pour être très franc il me manque encore un déclic avant de passer à l'action même de façon limité, j'aimerai combler ce doute avec le backtest même si en même temps je sais que ça va être très laborieux je pense que ça peut mettre en évidence certaines choses qui ne sont pas forcément visible directement, l'un des aspect qui me motive le plus est de voir si je peux utiliser différent seuil de validation en fonction de la volatilité.
Et répertorier les meilleurs configurations.

Qu'es que tu en penses?

D'après toi sur quoi es que je dois me concentrer avant de recommencer à trader ?

Quelle sont les lacunes de ma méthode?

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 13 Oct 2018 19:05

Peut-on backtester correctement quand l'approche fonctionne sur une analyse du multi-UT, et que l'on tient compte du contexte global macro / inter-marchés ? Je pense que le backtest, c.a.d. rejouer dans le passé dans les conditions du live, est un fantasme. A mon sens, mieux vaut focaliser sur comment je peux améliorer mon analyse des marchés, la précision de mon cadrage graphique, l'identification des bons points d'entrée, ma discipline à tenir une bonne gestion du risque / gestion de position, etc... pour être plus performant en trading live. Tester en live est beaucoup plus riche d'enseignement AMA, et permet de travail son mental (ce que ne permet pas le backtest). Il faut faire confiance en son idée/intuition que l'approche sera rentable si correctement exécutée (pas simple, l'exécution correcte...), et aller directement au charbon à travailler cette exécution, et voir ce que cela donne. A mon avis.

L'essentiel d'une approche de trading, en tout cas swing, reste quand même la qualité du point d'entrée. Travailler son market timing est ce qui est le plus important en swing. Ensuite, la gestion de la position, les différents niveaux de TP, ça ne devrait venir que dans un second temps. Si on arrive à prendre des bons points d'entrée avec un stop court, qui amène rapidement dans le vert, ensuite ne reste qu'à faire de la gestion des gains, ce qui n'est pas le plus dur...

On trade les prix, pas le fondamental (news flow), donc rester très technique dans le trading. Si le fondamental va dans le sens du technique, c'est très bien. Mais ce n'est pas une nécessité. On se fait des représentations de la situation du monde et des marchés à un instant T, mais cette représentation est totalement subjective, véhiculée par les médias, etc. Les motivations des intervenants financiers ne matchent pas nécessairement avec un news flow positif ou négatif. Si il y a un bon point d'entrée qui se présente, un bon signal, un bon rendement risque, il faut le prendre, même si le fondamental a l'air de dire complètement l'inverse. Donc pas grave si tu restes techniques, au contraire. Par contre, l'analyse global-macro / inter-marchés, des corrélations, etc. ça reste de l'analyse techniques des prix (prix des autres marchés), et ça c'est important pour mettre toutes les chances de son côté.

Ton approche c'est toi même qui la construit avec tes propres réflexions et expériences, tu n'as pas besoin des réflexions des autres (ni des miennes), qui sont généralement décalées par rapport au parcours que tu es en train de suivre. Un journal personnel de réflexion et de progression (comme ce que tu es en train de faire là), est par contre très, très bénéfique, pour reformuler / clarifier ta pensée et tes idées, poser des convictions / directions fortes et les renforcer, valider des étapes dans ta progression personnelle.

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 13 Oct 2018 20:12

Sinon, pour les différents points mentionnés,

Concernant le multi-UT
C'est une composante vraiment essentielle de mon point de vue. Perso j'affiche trimestriel - mensuel - hebdo - daily - H4 et H1, pour des UT de travail H4 et daily. Je fais le cadrage graphique dans chacune de ces UT. Ces UT sont affichées en permanence sur mon setup.
Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir visualiser d'un coup l'état du marché dans tous les timeframes. Un short sur UT daily pris sur breakout de support, qui semblerait très pertinent dans cette seule UT, et même éventuellement en hebdo, échouera si en mensuel il y a un gros support juste en dessous. Dans ce cas mon short se fera contrer par une grosse mèche acheteuse juste après, venant des acheteurs en mensuel. Ce n'est qu'un exemple, mais tout est comme ça. Avant de prendre une position, il faut toujours valider dans les UT supérieures que le terrain est suffisamment dégagé, sinon on se fait dézinguer la plupart du temps.
La maîtrise du multi-UT, en comprendre les cycles et contre-cycles, prend du temps. Pour maîtriser le multi-UT l'étape préliminaire est déjà de les afficher, ces UT...


Analyse global macro / inter-marchés
Ecouter A. Baradez, lire des blogs d'analyse macro, etc. c'est bien pour apprendre les mécanismes d'analyses et saisir l'humeur sur les marchés. Par contre tu es tributaire de ces médias pour l'analyse des marchés. L'étape suivante c'est de travailler, toi même, les prix de tous les graphiques des différents marchés forex, indices, MP, taux... et d'en faire toi même l'analyse, qui débouche sur une synthèse et une stratégie de trading. Ainsi à un moment ne plus avoir besoin des commentateurs, car tu sais précisemment où les différents marchés sont, car tu les as étudiés, toi-même, directement.
Ainsi, avec ta compétence propre de l'analyse global macro / inter-marchés, directement à partir des prix / des graphiques, qui ne dépend de l'analyse de personne d'autre, tu seras beaucoup plus performant dans l'identification avancés des mouvements de marchés. Tu auras un temps d'avance. Quand A. Baradez aura annoncé une baisse de 3% sur les marchés un jour, tu auras ouvert short déjà une semaine avant du fait de l'identification d'une dégradation générale des indicateurs de marchés, de signaux déjà déclenchés sur des marchés corrélés, etc.
Si on prend l'exemple de l'Italie, si tu intègres la surveillance des taux et des spreads de taux dans ta routine de trading, tu seras en mesure d'identifier par toi-même qu'un problème est en train de survenir pour l'Italie. Ensuite tu analyses les indices, et tu identifies que les indices Europe sont en haut de cycle et vont probablement corriger. De plus, le secteur bancaire, qui est une composante importante de l'indice MIB italien, est mal orienté. Donc la stratégie est d'attendre un signal baissier sur l'indice italien (sur une UT de temps avancée) puis de le shorter, de préférence à tout autre indice. Quelques jours après, le MIB dévisse, les taux italiens accélèrent à la hausse, et A. Baradez en parle... Et tu auras un temps d'avance sur la grande majorité, tu seras déjà en position, largement en gain, quand "personne" ne l'avait vu venir.... Sauf ceux qui bossent par eux même les marchés, sans attendre que les médias en parlent.

dexter444 a écrit:D'après toi sur quoi es que je dois me concentrer avant de recommencer à trader ?
Qu'est-ce qu'un bon point d'entrée. Comment l'identifier au plus tôt.

A chaque fois qu'un pivot de marché (retournement) ou un bon breakout est identifié, qui aurait été l'occasion d'un bon trade, se demander : Pourquoi le marché s'est retourné ou a breaké à ce point (techniquement il y a des raisons la plupart du temps ), comment aurais-je pu identifier ce point assez rapidement, alors que je n'ai rien vu ? quelle méthodologie mettre en place qui m'aurait permis d'identifier au plus tôt ce point d'entrée, et ne pas passer à côté, ou ne l'identifier que plusieurs jours après, ce qui est beaucoup trop tard ?
Pour un trader swing, chaque fois qu'un bon swing a été manqué c'est une occasion de se remettre en question, car quelque part, passer à côté d'un bon swing est une erreur.

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 13 Oct 2018 20:56

Comme tu peux imaginer, garder un oeil sur tous les marchés pour avoir cette analyse global macro, c'est du boulot. Ça fait pleinement partie de la construction de la méthodologie que de trouver les outils / process qui permettent de faire ce suivi le plus efficacement possible.

Tu utilises le RSI et apparemment tu fais une analyse approfondie dessus (ton cadrage en daily). C'est consommateur de temps, attention que ça ne se fasse pas au détriment de l'analyse de la global macro / inter-marchés et du cadrage price action en lui-même, qui sont à mon sens beaucoup plus important. En effet, on trade les prix, le price action, et pas le RSI.

Perso j'ai utilisé le stochastique pendant 3-4 ans environ, avant de finir par comprendre que ça détournait mon attention du price action. Quand je l'ai retiré, j'ai senti une grosse étape de progression dans mon trading, car je suis devenu alors vraiment focalisé sur le prix et ses signaux.
Un autre effet indésirable des oscillateurs : quand ils sont en zone de surachat ou survente, on peut ne plus oser continuer à jouer dans le sens de la tendance, et avoir la perception qu'il faut faire du contre-tendance, ou a minima clôturer la position. C'est délétère en swing.

Re: Méthode Swing

par dexter444 » 13 Oct 2018 23:30

Ce que tu dis est super intéressant, je crois que tu n'imagine pas a quel point tu me fait gagner du temps. Tu confirme quelques intuitions et tu oriente mon travail vers quelque chose de plus constructif. Je me rend également compte qu'il me reste encore beaucoup de travail. C'est vrai que pour le RSI je commence à m'en détacher un peux.. Je l'ai trouver super au début mais je crois avec le recul que je n'était vraiment pas objectif.. Et oui c'est vrai que ça prend énormément de temps ça fonctionne bien par période sur certains actifs. Mais à d'autre moment ce n'est presque pas la peine de le regarder je trouve.

Pour le moment je surveille de façon régulière dans l'ordre de préoccupation L'Or, le Pétrole Brent , USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, DAX30 , CAC40 , Nikkei 225 , Sp 500 , Nasdaq.

Esque c'est pertinent ? Quelles actifs manquent a mon radard?

Après pour ce qui es des taux et spread de taux je les suis uniquement avec le market live je ne sais pas ou trouver l'info sous forme de graphique tout comme la volatilité.?


je complète ma réponse demain.

Encore un fois merci beaucoup

Bonne soirée!

Re: Méthode Swing

par Djobydjoba » 14 Oct 2018 10:38

dexter444 a écrit:Quelles actifs manquent a mon radard?
Plus de marchés étudiés = meilleure compréhension de la façon dont s'organise et tourne la planète finance, les flux de capitaux, les rotations, les corrélations, etc. Permet de recouper des configurations, des signaux, pour une meilleure conviction et de plus grandes chances de réussite.

Plus de marchés étudiés = élargissement des opportunités d'investissement / trading. Plus de choix, donc permet d'être plus sélectif, de jouer le ou les marchés les mieux orientés / avec le meilleur signal.

Ajouter des marchés dans le radar ne veut pas forcément dire tenir un cadrage graphique complet à jour pour ces marchés, ni les trader. Ce peut être des marchés pour lesquels on jette un coup d'oeil de temps en temps, histoire de voir comment ça va pour eux.

Il peut y avoir de très bons swings à faire sur des marchés dits "exotiques".

A toi de voir où tu veux mettre le curseur. Intégrer plus de marchés au fur et à mesure que tu te sens capable de les gérer, probablement.

Ce sont des idées / pistes générales. A toi de sentir si ça te parle ou pas. Je ne parle pas des process et des outils, c'est à chacun de faire son chemin à ce niveau.

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