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Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 25 avr. 2017 21:56

Et c'est le flux demo de prt qui est bridé lui même par rapport au flux premium ;)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 26 avr. 2017 12:13

Y'a eu des demandes d'évolution sur le lab pour avoir accès aux historique en ticsk (min la seconde à l'heure actuelle).

J'ai comme l'impression que l'effet nouveautés des API est largement retombé et que depuis ig n'y consacre pas beaucoup de kopek ni de ressource.

---

Edit 6/9 mois que je n'étais pas allé faire un tour sur le labs d'ig ... à part les éternelles message des débutants en programmation, aucune news./nouveauté sur les API depuis le mois de juin 2016.
Les API n'ont pas besoin d'être changé toutes les 5 minutes mais il y aurait quelques amélioration à apporter pour être encore plus "au top".

A suivre donc (et de loin pour moi car plus trop le temps de m'y consacrer, ça me manque un peu mais c'est soit codeur soit tradeur et là je me concentre sur tradeur ;-)).

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 26 avr. 2017 13:33

Ah vous avez enfin trouvé bravo :) j'ai fait le test il y a plus d'un an :) je vous avais mis sur la piste pourtant en parlant de flux bridés et d'ib qui bridé ses flux tous les 100 ms :lol:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par ticktack » 26 avr. 2017 14:02

Sinon pour ceux que ça intéresse , suite a un échange récent par mail avec ig , il semble que l'api ne soit même plus gérée en interne (donc ça n'est clairement plus une priorité pour eux).

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 26 avr. 2017 14:15

Pour les ticks ou seul le Bid ou l'OFR est updaté le problème date d'au moins 1 an ... réponse d'ig : Ah oui C'est vrai, comme le spread est fixe sur indice vous pouvez calculer la valeur manquante.

Pour le Forex je constate le même écart que vous sur le DAX.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 26 avr. 2017 14:56

OMG (Oh my God).
Merci pour l'info tictack.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 26 avr. 2017 15:42

fais le test sur une autre ligne internet, tu auras peut-être des différences (en changenat de fai et de NRA)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 26 avr. 2017 16:51

Pour rappel
IDF : Contrat plein
IMF : mini 5€
IFMM : micro 1€
Pour les comptes FR.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Aher78 » 22 juin 2017 12:01

@- qui a écrit le 26 Avr 2017 18:47:
"Pour compléter mon post suivant, voici les résultats de mes tests: .../..."

J'ai lu ce fil, très intéressant.
Mais pour être sûr d'avoir bien compris, je pose la question: -, les tableaux de tests que tu as postés récupérant les ticks via l'API IG, des items BID, OFR, LTP principalement, ce sont bien des données récupérées EN TEMPS RÉEL servant à afficher parallèlement les bougies en temps réel de l'IHM web d'IG, par exemple (merci à tous pour cette discussion enrichissante en passant :top: )?

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Aher78 » 22 juin 2017 13:17

@-: je ne comprends pas.
Les ticks (complets ou incomplets, je ne relance pas cette discussion) que tu requêtes dans tes essais et que tu recupères (même s'ils arrivent avec 1 à 1,5s de retard, mettons), ne sont pas horodatés de l'heure à laquelle tu les demandes :o ?

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par buzzz » 10 août 2019 02:21

Bonjour à tous,

Pour avoir développé sur plusieur API de plusieurs brokers mainstream, voici ce que j'ai appris :
- chez LMAX, très orienté API, chez eux, la densité du flux se reglait par demande au téléphone :) Par défaut 5 par secondes, on peut demander max 100/SEC, on peut demander jusqu'à 1000 mais ils le déconseillaient car un pc standard ne tient pas ce rythme
- Chez TradingTechnologies (le prt des traders newyorkais), un flux de malade (1000$mois le soft), seule petite blague, les flux ou l'api se bloque de manière aléatoire. Je perdais donc un produit un hasard sur une dizaine et ceci 3/4 fois par jour. Seul moyen - redémarrer le PC. De plus, lors de la connexion au flux de chaque produit, j'en avais souvent un qui restait en panne (0 tick), cela devenait enervant.
- chez ib, alors eux, c'était très fun, petit flux, 5 ticks max par secondes comme le dit benois. Mais surtout une execution molle du genou. Je crois qu'il n'aime pas les scalpeurs et de toute façon dans cette ambiance le scalpeur fuit
- chez ig, ben super flux pour les utilisateurs de prt mais pour l'API... pas facile, cela n'a pas l'air d'être leur cible...

bref, les traders algos, je sais pas si l'on peut scalper en paix quelque part

De ce que je retiens :
-les brokers règlent de manièrer logicielle les flux qu'ils distribuent. S'il vous attribue un flux 5ticks max/SEC, vous aurez jamais plus
- lorsque ca chauffe, les 5 ticks max peuvent se transformer en 1 ou 2 ticks / SEC on est pas prioritaire
- ce qui nous achevera est une execution qui sera aussi "retardée" car trop de monde sur la ligne

Bref, si vous voulez chasser au milieu des gros poissons, j'ai l'impression qu'il faut etre équipé comme le gros poisson

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par buzzz » 10 août 2019 02:38

Le problème de la densité des ticks par seconde est un sujet tabous. C'est compliqué.

Déjà dans des conditions identiques : meme pc, meme ligne internet, meme logiciel, meme broker, je pense que l'on ne recoit pas les memes ticks.

Le problème se pose aussi chez les vendeurs de data qui se vantent tous d'avoir les meilleurs datas du monde. En fait, pour la plupart, il sont à 5 ticks max par seconde. En fait, personne ne veut vendre de la data historique avec une densite de 50 ticks car cela fait d'énormes fichiers et personne ne sait gérer cela, ni coté vendeur, ni coté utilisateur...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 10 août 2019 07:18

Merci pour cet éclairage :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 10 août 2019 07:38

Merci à toi :top:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 août 2019 18:09

@Buzz pour ma part je dirais que l'API d'ig est fiable et que la densité est correcte. Évidemment liée à leur pricing global et demeurant synthétique par construction. Pour ma part ça me suffit. Tu devrais jeter un œil à la base tick créée par takapoto et te faire une idée. Tu verras déjà en backtestant ce que ça donne. Si concluant, tu test en demo puis en réel. C'est le même flux, même si ils peuvent ponctuellement favoriser les clients temps réel en cas de forte demande.

Maintenant si tu veux traiter des futures direct en auto et en scalping et bien je ne peux que te conseiller de te brancher direct sur l'exchange. Pour info j'ai fait le test avec Euronext et ça marche fort. Tu as 3 semaines d'essai. C'est un abonnement "pro" mais accessible au retail. 250$ pour avoir accès à l'API. Ensuite tu ne paye que pour le temps réel. Tu as accès aux marchés cash et dérivés de tout Euronext (actions et indices).

Un équivalent existe pour l'Eurex mais il est hors de prix. Concernant le LSE je n'ai rien trouvé directement. Enfin pour les US il me semble que le mieux c'est le flux barcharts (voir les post de Jim à ce sujet).

Dernier point : pour les actions US j'étais client d'IEX cloud. IEX un un des exchanges US (3-4% de part de marché). Ça coute 9$ / mois et tu peux streamer le temps réel des actions traitées sur IEX. Mais maintenant j'ai la rolls : Polygon.io. Il font que le cash, mais te donne accès en temps réel aux trades et au level 1 sur l'ensemble des stocks US (+ de 24K) + accès à des historiques avec pas mal de profondeur (+ de 6 ans en tick actions par ex). Ils donnent aussi accès aux marchés des cryptos et des changes. C'est du lourd niveau API et ultra fiable. 199$ par mois. Ça a un coût mais si tu as un intérêt c'est vraiment imbattable.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 11 août 2019 19:26

Merci de ces infos, Robinhood.
Spoiler:
Elles me seront utiles quand (si) mon robot sera rentable et me permettra de passer au niveau supérieur :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Florian » 10 avr. 2021 07:57

Le nb de ticks dependent de votre ligne internet et de la capacité de votre pc.

100 ticks peuvent mettre quelques secondes à quelques minutes.

1 ticks 1 échange. Sans ça il se passe rien sur une échelle de temps.

Vous vous compliqué la life non ? :lol:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 10 avr. 2021 08:07

Tu as une vision... comment dire.... extrêmement simplifiée des choses :lol:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 10:32

5 tick seconde c’est la version bridée d’interactive brokers en direct (c’est un screen shoot toutes les 200 ms). Tu ne peux trader en tick avec car ta Bougie 100 tick fait toujours le même temps . Quelque soit la volatilité tu reste à 5 tick. C’est ce que font tous les brokers low cost pour économiser sur la bande passante qui est leur premier budget de dépense et pour éviter que les gens gueulent quand il y a de la volatilité et que leur pc ne peut pas suivre. Car ils attribuent les lags au broker :roll:

J’ai le flux prorealtime Premium sans aucun bridage donc x fois plus de ticks. Tu peux choisir entre le flux brut (donc tu as tout les ticks envoyés par les bourses, tu es connecté en direct et un flux filtré qui te retire les ticks identique pour soulager ta ligne et / ou ton pc en cas de grande volatilité car il vaut mieux avoir la fibre optique et un i9 pour encaisser sinon ta ligne va perdre énormément de tick et ton pc va freezer. Et même avec la fibre optique à 1 m/s je dois perdre des ticks avec le fai Je ne le mesure pas aucun intérêt ça va plus vite que l’œil humain mais sur les graphiques quand ça s’excite j’ai parfois 3 bougies de 100 tick en moins d’une seconde donc bien plus de 300 ticks / seconde.

Effectivement ta ligne personnelle est aussi très importante pour ne pas perdre de tick et tout recevoir. De mon point de vue c’est la chose la plus importante car je l’ai expérimenté.

Je l’ai expérimenté avec ig. J’étais à Tours avec le câble Numericable. Je rajoute par sécurité une seconde ligne (même appartement) avec le vdsl2 d’Orange. Le flux ig était à l’œil nu était deux à trois fois rapide. Je repasse sur numéricable une catastrophe ig lent. Mais quand j’étais sur numericable je ne m’en rendais pas compte. Donc j’ai tradé avec ma ligne vdsl2 et ma ligne numéricable en secours. Et franchement c’était le jour et là nuit ! Avec le vdsl2 à 25 mètres du central j’avais l’impression que les ticks ig c’était un flash krack et quand je repassais sur numéricable que c’était un range mou. J’ai tradé une demi journée avec une ligne T1 ou T3 je ne sais plus. Ligne dédiée qui coutait à l’époque 2000€ par mois. Là aussi les ticks étaient bien plus nombreux.

Si tu es chez Free tu peux passer en fast patate tu interdits à Free de filtrer une partie des paquets. Et tu peux voir déjà une grande différence sur la même ligne.. Mais il n’y a que Free qui le propose à ma connaissance. Car ton fai le fait naturellement de réduire et de compresser ton flux.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 10 avr. 2021 14:01

De toute façon, on ne peut pas y faire grand chose, on est bien obligé de faire avec ce que l'on peut avoir (ce qui n'est déjà pas mal du tout)...

En conséquence, il faut s'atteler à développer des stratégies qui ne soient pas sensibles au tick près (ni aux 10/20/30 ticks près)

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