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Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par buzzz » 10 Aoû 2019 01:21

Bonjour à tous,

Pour avoir développé sur plusieur API de plusieurs brokers mainstream, voici ce que j'ai appris :
- chez LMAX, très orienté API, chez eux, la densité du flux se reglait par demande au téléphone :) Par défaut 5 par secondes, on peut demander max 100/sec, on peut demander jusqu'à 1000 mais ils le déconseillaient car un pc standard ne tient pas ce rythme
- Chez TradingTechnologies (le PRT des traders newyorkais), un flux de malade (1000$mois le soft), seule petite blague, les flux ou l'api se bloque de manière aléatoire. Je perdais donc un produit un hasard sur une dizaine et ceci 3/4 fois par jour. Seul moyen - redémarrer le PC. De plus, lors de la connexion au flux de chaque produit, j'en avais souvent un qui restait en panne (0 tick), cela devenait enervant.
- chez IB, alors eux, c'était très fun, petit flux, 5 ticks max par secondes comme le dit benois. Mais surtout une execution molle du genou. Je crois qu'il n'aime pas les scalpeurs et de toute façon dans cette ambiance le scalpeur fuit
- chez IG, ben super flux pour les utilisateurs de PRT mais pour l'API... pas facile, cela n'a pas l'air d'être leur cible...

bref, les traders algos, je sais pas si l'on peut scalper en paix quelque part

De ce que je retiens :
-les brokers règlent de manièrer logicielle les flux qu'ils distribuent. S'il vous attribue un flux 5ticks max/sec, vous aurez jamais plus
- lorsque ca chauffe, les 5 ticks max peuvent se transformer en 1 ou 2 ticks / sec on est pas prioritaire
- ce qui nous achevera est une execution qui sera aussi "retardée" car trop de monde sur la ligne

Bref, si vous voulez chasser au milieu des gros poissons, j'ai l'impression qu'il faut etre équipé comme le gros poisson

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par buzzz » 10 Aoû 2019 01:38

Le problème de la densité des ticks par seconde est un sujet tabous. C'est compliqué.

Déjà dans des conditions identiques : meme pc, meme ligne internet, meme logiciel, meme broker, je pense que l'on ne recoit pas les memes ticks.

Le problème se pose aussi chez les vendeurs de data qui se vantent tous d'avoir les meilleurs datas du monde. En fait, pour la plupart, il sont à 5 ticks max par seconde. En fait, personne ne veut vendre de la data historique avec une densite de 50 ticks car cela fait d'énormes fichiers et personne ne sait gérer cela, ni coté vendeur, ni coté utilisateur...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 10 Aoû 2019 06:18

Merci pour cet éclairage :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 10 Aoû 2019 06:38

Merci à toi :top:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 Aoû 2019 17:09

@Buzz pour ma part je dirais que l'API d'IG est fiable et que la densité est correcte. Évidemment liée à leur pricing global et demeurant synthétique par construction. Pour ma part ça me suffit. Tu devrais jeter un œil à la base tick créée par takapoto et te faire une idée. Tu verras déjà en backtestant ce que ça donne. Si concluant, tu test en demo puis en réel. C'est le même flux, même si ils peuvent ponctuellement favoriser les clients temps réel en cas de forte demande.

Maintenant si tu veux traiter des futures direct en auto et en scalping et bien je ne peux que te conseiller de te brancher direct sur l'exchange. Pour info j'ai fait le test avec Euronext et ça marche fort. Tu as 3 semaines d'essai. C'est un abonnement "pro" mais accessible au retail. 250$ pour avoir accès à l'API. Ensuite tu ne paye que pour le temps réel. Tu as accès aux marchés cash et dérivés de tout Euronext (actions et indices).

Un équivalent existe pour l'Eurex mais il est hors de prix. Concernant le LSE je n'ai rien trouvé directement. Enfin pour les US il me semble que le mieux c'est le flux barcharts (voir les post de Jim à ce sujet).

Dernier point : pour les actions US j'étais client d'IEX cloud. IEX un un des exchanges US (3-4% de part de marché). Ça coute 9$ / mois et tu peux streamer le temps réel des actions traitées sur IEX. Mais maintenant j'ai la rolls : Polygon.io. Il font que le cash, mais te donne accès en temps réel aux trades et au level 1 sur l'ensemble des stocks US (+ de 24K) + accès à des historiques avec pas mal de profondeur (+ de 6 ans en tick actions par ex). Ils donnent aussi accès aux marchés des cryptos et des changes. C'est du lourd niveau API et ultra fiable. 199$ par mois. Ça a un coût mais si tu as un intérêt c'est vraiment imbattable.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 11 Aoû 2019 18:26

Merci de ces infos, Robinhood.
Spoiler:
Elles me seront utiles quand (si) mon robot sera rentable et me permettra de passer au niveau supérieur :)

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