Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

Bonjour à tous,

Pour avoir développé sur plusieur API de plusieurs brokers mainstream, voici ce que j'ai appris :
- chez LMAX, très orienté API, chez eux, la densité du flux se reglait par demande au téléphone Par défaut 5 par secondes, on peut demander max 100/SEC, on peut demander jusqu'à 1000 mais ils le déconseillaient car un pc standard ne tient pas ce rythme
- Chez TradingTechnologies (le prt des traders newyorkais), un flux de malade (1000$mois le soft), seule petite blague, les flux ou l'api se bloque de manière aléatoire. Je perdais donc un produit un hasard sur une dizaine et ceci 3/4 fois par jour. Seul moyen - redémarrer le PC. De plus, lors de la connexion au flux de chaque produit, j'en avais souvent un qui restait en panne (0 tick), cela devenait enervant.
- chez ib, alors eux, c'était très fun, petit flux, 5 ticks max par secondes comme le dit benois. Mais surtout une execution molle du genou. Je crois qu'il n'aime pas les scalpeurs et de toute façon dans cette ambiance le scalpeur fuit
- chez ig, ben super flux pour les utilisateurs de prt mais pour l'API... pas facile, cela n'a pas l'air d'être leur cible...

bref, les traders algos, je sais pas si l'on peut scalper en paix quelque part

De ce que je retiens :
-les brokers règlent de manièrer logicielle les flux qu'ils distribuent. S'il vous attribue un flux 5ticks max/SEC, vous aurez jamais plus
- lorsque ca chauffe, les 5 ticks max peuvent se transformer en 1 ou 2 ticks / SEC on est pas prioritaire
- ce qui nous achevera est une execution qui sera aussi "retardée" car trop de monde sur la ligne

Bref, si vous voulez chasser au milieu des gros poissons, j'ai l'impression qu'il faut etre équipé comme le gros poisson

Le problème de la densité des ticks par seconde est un sujet tabous. C'est compliqué.

Déjà dans des conditions identiques : meme pc, meme ligne internet, meme logiciel, meme broker, je pense que l'on ne recoit pas les memes ticks.

Le problème se pose aussi chez les vendeurs de data qui se vantent tous d'avoir les meilleurs datas du monde. En fait, pour la plupart, il sont à 5 ticks max par seconde. En fait, personne ne veut vendre de la data historique avec une densite de 50 ticks car cela fait d'énormes fichiers et personne ne sait gérer cela, ni coté vendeur, ni coté utilisateur...

Merci pour cet éclairage

Merci à toi

@Buzz pour ma part je dirais que l'API d'ig est fiable et que la densité est correcte. Évidemment liée à leur pricing global et demeurant synthétique par construction. Pour ma part ça me suffit. Tu devrais jeter un œil à la base tick créée par takapoto et te faire une idée. Tu verras déjà en backtestant ce que ça donne. Si concluant, tu test en demo puis en réel. C'est le même flux, même si ils peuvent ponctuellement favoriser les clients temps réel en cas de forte demande.

Maintenant si tu veux traiter des futures direct en auto et en scalping et bien je ne peux que te conseiller de te brancher direct sur l'exchange. Pour info j'ai fait le test avec Euronext et ça marche fort. Tu as 3 semaines d'essai. C'est un abonnement "pro" mais accessible au retail. 250$ pour avoir accès à l'API. Ensuite tu ne paye que pour le temps réel. Tu as accès aux marchés cash et dérivés de tout Euronext (actions et indices).

Un équivalent existe pour l'Eurex mais il est hors de prix. Concernant le LSE je n'ai rien trouvé directement. Enfin pour les US il me semble que le mieux c'est le flux barcharts (voir les post de Jim à ce sujet).

Dernier point : pour les actions US j'étais client d'IEX cloud. IEX un un des exchanges US (3-4% de part de marché). Ça coute 9$ / mois et tu peux streamer le temps réel des actions traitées sur IEX. Mais maintenant j'ai la rolls : Polygon.io. Il font que le cash, mais te donne accès en temps réel aux trades et au level 1 sur l'ensemble des stocks US (+ de 24K) + accès à des historiques avec pas mal de profondeur (+ de 6 ans en tick actions par ex). Ils donnent aussi accès aux marchés des cryptos et des changes. C'est du lourd niveau API et ultra fiable. 199$ par mois. Ça a un coût mais si tu as un intérêt c'est vraiment imbattable.

Merci de ces infos, Robinhood.

Spoiler:

Elles me seront utiles quand (si) mon robot sera rentable et me permettra de passer au niveau supérieur

Le nb de ticks dependent de votre ligne internet et de la capacité de votre pc.

100 ticks peuvent mettre quelques secondes à quelques minutes.

1 ticks 1 échange. Sans ça il se passe rien sur une échelle de temps.

Vous vous compliqué la life non ?

Tu as une vision... comment dire.... extrêmement simplifiée des choses

5 tick seconde c’est la version bridée d’interactive brokers en direct (c’est un screen shoot toutes les 200 ms). Tu ne peux trader en tick avec car ta Bougie 100 tick fait toujours le même temps . Quelque soit la volatilité tu reste à 5 tick. C’est ce que font tous les brokers low cost pour économiser sur la bande passante qui est leur premier budget de dépense et pour éviter que les gens gueulent quand il y a de la volatilité et que leur pc ne peut pas suivre. Car ils attribuent les lags au broker :roll:

J’ai le flux prorealtime Premium sans aucun bridage donc x fois plus de ticks. Tu peux choisir entre le flux brut (donc tu as tout les ticks envoyés par les bourses, tu es connecté en direct et un flux filtré qui te retire les ticks identique pour soulager ta ligne et / ou ton pc en cas de grande volatilité car il vaut mieux avoir la fibre optique et un i9 pour encaisser sinon ta ligne va perdre énormément de tick et ton pc va freezer. Et même avec la fibre optique à 1 m/s je dois perdre des ticks avec le fai Je ne le mesure pas aucun intérêt ça va plus vite que l’œil humain mais sur les graphiques quand ça s’excite j’ai parfois 3 bougies de 100 tick en moins d’une seconde donc bien plus de 300 ticks / seconde.

Effectivement ta ligne personnelle est aussi très importante pour ne pas perdre de tick et tout recevoir. De mon point de vue c’est la chose la plus importante car je l’ai expérimenté.

Je l’ai expérimenté avec ig. J’étais à Tours avec le câble Numericable. Je rajoute par sécurité une seconde ligne (même appartement) avec le vdsl2 d’Orange. Le flux ig était à l’œil nu était deux à trois fois rapide. Je repasse sur numéricable une catastrophe ig lent. Mais quand j’étais sur numericable je ne m’en rendais pas compte. Donc j’ai tradé avec ma ligne vdsl2 et ma ligne numéricable en secours. Et franchement c’était le jour et là nuit ! Avec le vdsl2 à 25 mètres du central j’avais l’impression que les ticks ig c’était un flash krack et quand je repassais sur numéricable que c’était un range mou. J’ai tradé une demi journée avec une ligne T1 ou T3 je ne sais plus. Ligne dédiée qui coutait à l’époque 2000€ par mois. Là aussi les ticks étaient bien plus nombreux.

Si tu es chez Free tu peux passer en fast patate tu interdits à Free de filtrer une partie des paquets. Et tu peux voir déjà une grande différence sur la même ligne.. Mais il n’y a que Free qui le propose à ma connaissance. Car ton fai le fait naturellement de réduire et de compresser ton flux.

De toute façon, on ne peut pas y faire grand chose, on est bien obligé de faire avec ce que l'on peut avoir (ce qui n'est déjà pas mal du tout)...

En conséquence, il faut s'atteler à développer des stratégies qui ne soient pas sensibles au tick près (ni aux 10/20/30 ticks près)

Je t’ai expliqué qu’avec ig dans le même appartement avec le vdsl2 et la câble j’avais 3 fois plus de ticks selon que j’utilisais vdsl2 ou câble. Je ne peux pas l’expliquer mieux. Je ne parle que de choses que j’ai expérimenté contrairement à beaucoup. Idem avec une T1 ou T3 ça bougeait beaucoup plus qu’avec mon vdsl2

Hello

Via l'API rest d'ig tu auras tous les ticks de leur contrats cfd à risque limité. Peu importe ta connexion Internet. Sauf si bien sur tu as des coupures.

Le flux est super light. Pour avoir testé avec différentes connexion je n'ai jamais eu aucune différences (fibre, 4g, vps, serveur dédié, campagne...).

3 tick par SEC c'est nada. Mais oui en moyenne tu as beaucoup moins de ticks sur cfd à risque limité ig. C'est du à la nature du sous jacent. Tu en as beaucoup plus sur futures ou même sur cfd à risque limité avec intermédiaire (FXCM, Lmax...). ig est un MM. Son flux cfd à risque limité est le sien. Pas un intermédiaire. Pas le cas donc de FXCM, Lmax..

Et quand tu trades en réel et qu’il y a de la volatilité il y a bien plus que 3 ticks chez ig par seconde. Cela fait juste 4 ans que je vous dit que le flux de l’api est bridé par rapport au flux réel chez ig. 4 ans que vous me dites à que c’est faux. Et pourtant je le vois tous les jours sous les yeux. Et depuis 10 ans selon les qualités des lignes dans le même appartement le nombre de tick est très différent chez ig Rien qu’en changeant de box vous aurez des différences assez énormes entre fai. Comme dit redit et redit du câble numéricable au vdsl2 orange dans le même lieu j’avais l’impression que ça allait 3 fois plus vite.

Il me semble évident que l'ensemble des clients ig font beaucoup plus que quelques transactions par secondes...
Et il est bien compréhensible qu'ig ne puisse raisonnablement pas envoyer tous les ticks existants à tous les utilisateurs de ses api gratuites.

Ben oui J’ai fait une vidéo qui montrait que prorealtime ig Premium avait plus de tick que l’interface web ig. J’ai simplement lancé les deux et filmé Ça se voit à l’œil nu.

Je pense que quand il y a de la volatilité les clients réels sont prioritaires et que le flux demo et api est automatiquement bridé limitépour garder le meilleur pour les clients réels. On le voit les gras en demo viennent pleurer sur ça marche plus et c’est à chaque fois qu’on a énormément de volatilité.

Tout le monde à la fibre en France. Non 36% en mars 2020 selon futura. 1 français sur 3. Et 45% des gens qui peuvent avoir la fibre ont gardé l’adsl. Tu sais quand je loue des appartements en France je galère pour en trouver un avec la fibre. J’ai du en faire 8 pour en trouver un zvec la fibre et en région parisienne. J’ai loué hier pour 15 jours. C’est prévu pour 2026 de mémoire tout le monde avec la fibre. Et presque la moitié ne la prend pas quand ils sont raccordés à la fibre. Ils restent avec l’adsl. On a des gars sur le forum qui mettent des speed test avec moins d’un Mega en upload et Download. La France a de belles zones rurales.. Ça fait peur dès qu’il y a de la volatilité c’est mort pour eux le Trading.

En Andorre c’est depuis 2017 la fibre optique sur 100% du territoire. Et tu n’as pas le choix. Ils ont désactivé les lignes cuivre.

CA5E1885-774D-4604-95CF-9394BCFFB63C.jpeg (92.72 Kio) Vu 1014 fois

Je confirme les propos de Benoist, que ce soit l'interface ig/prt sur une même ligne et ADSL/fibre.

Ayant un ADSL 8 méga sur courant alternatif (comprendre par là que ça fonctionne pas à 100% du temps :roll: ) faire du trading est une vraie purge.

Je ne compte pas le nombre de fois où mes positions sont rejetés à la prise ou à la clôture pour "prix plus valide" car la connexion ne suit pas, que ce soit "au marché" ou ordre "limite", peu importe l'indice, même sur le France40 tout mou...l'Allemagne30 c'est un cauchemar..

Et pour avoir testé testé chez mes parents sur 5 jours qui ont la fibre Free, bin la connexion c'est une ferrari et tous les ordres passent sans problème, tout va plus vite, c'est choquant, c'est comme jouer sur un écran à 30FPS puis tu passes ensuite sur un écran à120FPS sans passer par 60

Et la latence, on en parle même pas, toujours au-dessus de 30-40ms...

Juste un test google vite fait:

Speedtest google 11042021.jpg (76.43 Kio) Vu 1028 fois

Tu veux scalper comment avec ça? bin tu peux pas...

Et tu as intérêt à ne pas avoir de mise à jour windows en arrière plan ou bien les voisins présents dans le quartier car ton débit est encore plus bas

J'attends la fibre avec impatience (et peu importe le prix) pour me remettre à trader (en plus de ne plus travailler de nuit)...prévue pour cette fin d'année normalement...

Pour ma part le seul moment où j'ai pu voir une diff entre 2 flux API, c'était un flux entre API htpp (lightstreamerdans l'exemple) et un autre de type FIX. FXCM tout comme LMAX proposent les 2 et j'ai pu constater une diff dans les 2 cas. Je crois par exemple que y'en a un qui annoncait 300 ticks max par SEC en API http et 1000 ticks en FIX. Clairement le flux FIX est plus chargé car la techno permet de diffuser plus de messages dans un même laps de temps. ig propose aussi l'API FIX mais qu'à ses très gros clients.

On parle quand même potentiellement de 300 ticks / SEC pour un flux API http (dans cet exemple) ce qui suffit largement. Imperceptible à l'oeil nu évidement. Maintenant d'un point de vue exe ça peut avoir un impact bien entendu.

Côté ig encore une fois, comme c'est un MM, son flux de cotation est naturellement moins chargé. Il n'a pas obligation de proposer un nouveau Bid/ask à chaque mouvement du sous jacent final. Il a un cout d'opportunité à le bouger son Bid/ask. Donc il ne le fait que lorsqu'il considère que le marché bouge réellement et ou en fonction de l'offre et de la demande client à l'instant t. Ça explique pourquoi le flux cfd à risque limité est beaucoup moins chargé que le flux Futures pour un même sous jacent terminal. En moyenne, j'ai constaté des différentes de *5 voir *6 entre les cotations cfd à risque limité MM d'ig et celles de FXCM et LMAX qui sont des cotations cfd à risque limité intermédiaires (non MM) pour un même jour.

Maintenant il est évident que lorsque l'on compare un flux Futures sur prt avec le flux ig cfd à risque limité sur prt on voit la diff direct. Mais je ne crois pas du tout à une différenciation du flux ig cfd à risque limité entre prt classique et prt premium.

Ensuite prt est très probablement branché en FIX avec ig. Mais prt peut choisir de limiter le flux pour assurer une fluidité de sa plateforme à l'instant t. C'est clairement le plus probable et je pense que c'est ce qui se passe. A cet effet c'est sans doute aussi un combo puissance machine + connexion. Je pense notamment à toute la batterie d'indicateurs à calculer en temps lequel pour lequel prt est très en retard (notamment vs des plateformes très avancées comme Sierra chart).

Pour résumer sur le flux ig :

- Demo vs réel : il peut y avoir des différences mais elles sont rares. Grossomodo les flux sont les mêmes
- API lightstreamervs API Fix : pas de diff pour ig. Mais diff pour d'autres brokers non MM comme FXCM et LMAX qui est une diff d'ordre "technique" (= pas la volonté du broker de limiter le flux pour faire ch...er le client).
- prt : pas de diff pour un client classique ou premium. Je parle bien des cfd à risque limité d'ig, et pas d'autre providers
- ig NE BRIDE PAS ses flux

Pour ajouter un élément de plus, ne confondez pas le flux qu'ig affiche sur sa plateforme et celui qu'il envoi en push via ses API lightstreamer et FIX.

Évidemment que comme prt et pour des soucis de fiabilité, il va adapter automatiquement en temps réel la quantité du flux à envoyer à la plateforme web en fonction de la connexion client. Mais ce n'est pas DU TOUT le cas via les API !

Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et je pense que c'est au final le point de différence majeur entre ceux qui utilisent ou on utilité le flux ig via leur API lightstreamer + la plateforme et ou prt, VS ceux qui ont simplement constaté de visu les flux via les plateformes (ig, prt ou autre).

La majeure partie des gens ici ne comprendront pas cela car ils n'ont jamais utilisé l'Api IG. (Ne pas le voir comme un message péjoratif).

, : oui oui je parlais bien de l'API lightstreamer qui te permet de te connecter en mode PUSH = streaming = le serveur d'ig balance toutes les quotes. L'API rest c'est du requetage côté client (passer des ordres, trouver des histos, des infos référentiels, etc..). Merci de la correction. Il se fait déjà tard lol

Pour ta question, lightstreamer c'est du websocket like. C'est plus ancien et je dirais, probablement moins fiable. Mais bref ça ne change rien à l'analyse ici

A titre d'infos tu as pas mal de providers sur les actions US qui proposent du websocket à leurs clients. C'est le cas de Polygon.io, Finnhub.io, etc...

Oui l’interface web ou l’api public = même techno : rest + lightstreamer.

L’api privée (c’est comme ça que j’appelle la version utilisée par l’interface web) a nettement plus de paramètre que l’api public. Mais dur dur de faire le retrobengineering tout seul.
Et les deux api n’utilisent pas les même serveurs.

Mais comme on l’avait dit sur le forum d’ig labs, l’api public est un subset de ce qui est utilisé en interne et pour l’ami privée.