Bonjour,
Je suis étudiant actuaire. Je souhaite paramétrer un modèle de projection de
sous jacent du type action en fonction des produits dérivées du marché avec des
call et des
put.
J'utilise le modèle de merton suivant : dSt/St=mu*dt+Sigma*dBt+dLt avec Bt un mouvement brownien et Lt un processus de poisson de paramètre de saut lambda strictement positif, Sigma strictement positif.
J'ai implémenté l'algorithme d'optimisation des paramètres en minimisant l'écart entre
call de merton théorique qui dépend de
call de bs et ceux obtenus via les options du marché. Cependant, mon algorithme ne donne pas des paramètres convenables: Sigma proche de 0, des sauts trop élevé...
L'étude est de répliquer le Sx5e donc on prend les
call et
put vendu pour ce
sous jacent.
Serait il possible que quelqu'un me donne des paramètres correctes. Mu, Sigma, lambda saut, mu saut et Sigma saut.
Merci d'avance !
