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Options et Forex

par Sagal » 31 Jan 2019 11:02

Je vous renvoie au sujet sur Options et Commodities pour l'esprit et les précédents détails que je ne reprendrai pas sur cette file.
options-et-commodities-t23888.html
J'analyserai des possibilités de crédit spread ou des ratio credit spread ou des naked call/put sur Forex.
Est disponible chez mon broker (Saxo) en options sur Forex les paires suivantes:
https://www.home.saxo/-/media/documents/business-terms-and-policies/contract-option-specifications.pdf?la=en
EUR/USD, GPB/USD, CHF/USD, CAD/USD, AUD/USD, JPY/USD
ainsi que leur variantes 2 weeks (mais ne m'interessera pas).
"Settlement" en Futures et traitement indépendant pour un Spread chez mon broker en tout cas sur Commodities si c'est différent sur forex, je reviendrai rectifier (ordre séparé, settlement séparé, seule la marge initiale et de maintenance prend en compte le spread mais cela uniquement après que les 2 parties du spread sont acquises)
Etude de faisabilité effectuée et validée sur EUR/USD (bien sûr il faut tenir compte de la volatilité de l'ordre de 7% par rapport à celle qui a cours en général sur les commodities de l'orde de 15 à 30% en général). Donc les gains potentiels sont moins importants et ma préférence va donc à certaines commodities (car d'autres ne sont pas rentables selon mes critères en ce moment (wheat, corn etc.). Pour autant si à certaines périodes j'ai plus d'inspiration sur le Forex pourquoi m'en priverai-je?
Voir capture d'écran mais avec date d'expiration au 5 avril 2019 soit dans 63 jours et la paire EUR/USD avec un credit spread 1.14000/1.12500 je peux (en théorie et si mon strike n'est pas touché à cette date) récolter 284 euros et en perdre au maximum 1591 soit une performance (calcul à ma sauce) de 17.8%
C'est donc jouable/investissable....et je vais analyser cela plus en détail et plus complètement au niveau des niveaux de prix...
Fichiers joints

Re: Options et Forex

par Sagal » 17 Fév 2019 21:22

Sur recommendation de Djobydjoba, j'analyse le rendement gbpusd contrat expirant le 3 mai. J'analyse le credit spread 1.27/1.25. Distance à mon strike de 1.27: 1.90%. Gain 305 usd si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de brexit dur pour une perte maximum de 944 dollars. C'est jouable...à explorer
Fichiers joints

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