Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

[nico1119]

@Thierry, pas de souci, tout retour est bon à prendre.
Que de la démo pour l'instant pour ma part.

[Thierry 29]

nico1119, prends bien toutes les précautions possibles avant de passer en réel et sur des sommes symboliques.
Le soucis est qu'un robot ne reste jamais rentable. Il faut le "bricoler" sans arrêt. A un moment on se dit qu'autant appuyer sur le bouton directement on gagne du temps. Et puis ce langage de scripting...vraiment trop primaire, loin d'un langage objet. Difficile d'écrire un code digne de ce nom. Ce n'est que mon parcours, Dieu merci d'autres approches sont forcément possibles !

[nico1119]

Merci encore Thierry

Je fait vraiment très attention, c'est pour ça que je suis encore en démo avec mes robots

Pour le langage, je n'ai pas besoin de plus, car mon robot est extrêmement simple.
Il fait moins de 100 lignes.

Et pour l'adaptation, je suis assez d'accord avec toi, mais mon robot n'utilise aucun indicateur. donc aucun ajustement à faire.

[Thierry 29]

[nico1119]

Taka si tu es encore par là, j'ai une variante avec un MM plus poussé.
J'augmente ma position de 1 quand le dernier trade fini en gain et je la diminue de -1 quand il finit en perte.
Évidemment, le gain est vraiment plus élévé, mais est-ce que tu trouves ça trop risqué ?
L'exposition est peut-être trop forte à certain moment.
Je te joins la courbe avec le nb de positions et le rapport final.

Robot4.png (82.47 Kio) Vu 1478 fois

[takapoto]

Le plus difficile, c'est d'arriver à trouver une stratégie gagnante sur plusieurs années avec une equity régulière et un drawdown raisonnable.
C'est ce que tu semble avoir réussi à faire avec ta première stratégie.
L'étape suivante c'est de la valider en réel, avec un lot ou une petite fraction de lot suivant tes moyens.
En effet, le comportement d'un robot n'est jamais le même en réel, il y a forcement des impondérables inexistants en backtests, et tu pourras en tirer des enseignements intéressants avant de songer à l'améliorer en prenant beaucoup plus de risque.

[nico1119]

Ok Taka, merci ces conseils. Je vais les suivre.

[Olivier Sun]

Le spread est-il pris en compte en démo?

[nico1119]

Salut Olivier,

Oui le spread est pris en compte en démo et en backtest

[Motiyo]

Bonjour,
maintenant ton travail sera de mettre au point une procédure de contrôle pour dépister tout écart statistique entre ton backtest et les futures positions en réel de ton robot. Il y en aura surement mais reste à voir si ce qui restera au bout est valable.
Ton travail est très intéressant, j'espère que tu nous fera part de la suite car le franchissement de l'étape du passage de la démo au réel sera très instructif.

[nico1119]

Bonjour Motiyo,
Merci pour ton retour.
Tu as raison, je le suivrai de près et je checkerai qu'il reste proche des stat des backtest.
Je vous donnerai les premiers résultats en réel.

[Guillaume.bkh]

superbe @nico1119 performances vraiment top, est ce que tu partagerai ton code s'il te plaît?

[nico1119]

Hello Guillaume,

Désolé Guillaume mais je ne préfère pas le partager publiquement. Par contre si tu as besoin d'aide pour du code, n'hésite pas.

A+

[Guillaume.bkh]

Pas de soucis je peux comprendre, c'est gentil de proposer car justement je voudrai coder un robot pour le backtester, mais je ne sais pas coder.
pourrais tu m'aider s'il te plait?

[Guillaume.bkh]

Je viens juste de voir que quelqu'un vient de m'aider, il m'a traduit en code les informations que je lui ai donné, il est super sympa, je vais voir si ça marche, voici le lien si tu veux jeter un œil.
besoin-d-aide-pour-coder-un-robot-s-il- ... 40807.html

[nico1119]

Salut Guillaume,

J'ai jeté un œil, le code est bon, et comme tu as pu le constater par un super backtest.
Si je peux me permettre, voici 2-3 conseils :
- Bien rajouter le spread et le différentes commissions si il y en a, ça peut faire basculer une stratégie gagnante à perdante
- Ne regarde pas les gains en €/$ mais en point
- Recherche une équity curve la plus linéaire possible
- Si tu as des variables, teste les en robustesses

Et petite piste de réflexion pour ce rapprocher de mon robot, il faut penser comme un gérant de portefeuille.
A+

[trappiste73]

ton robot présente de belles caractéristiques.
Quelques remarques : je préfère limiter le temps en marché à 10% mais tu en es proche. Le sl et tp importants peuvent le faire risquer d’être tendanciel, piège assez sournois. En caricaturant, si on avait fait que acheter sur repli le nasdac, avec un sl suffisant, on pourrait être à 100% de réussite.
Sinon un bon moyen de le surveiller est de superposer la courbe des gains du backtest à celle du réel. Un écart qui s’accroît dans le mauvais sens est le signal qu’il faut le mettre en révision.
Pourquoi pas le lancer en réel sur une fraction de contrat pour pas prendre de risque.

[nico1119]

@trappiste
Je viens de voir que tu m'avais répondu ici aussi. Merci.
On en reparle.

[Tanou]

Hello @Nico1119 ,

Je viens de jeter un coup d'œil à ta stratégie. Elle m'a l'air vraiment pas mal même si je ne connais pas exactement la distance de ton/test stop(s)

Je code beaucoup depuis deux ans et j'ai plusieurs bots en réels. Je sais que le ratio de Sharp est un élément primordial pour voir la fiabilité d'une strat, aurais-tu cette info?

De plus, j'aimerai te donner des pistes pour l'améliorer mais je ne sais pas sur quoi est basé ta strat ni comment elle est construite.

J'ai développer plusieurs type de TP et SL en fonction de la perte/gain précédent(e). Ta stratégie de prise de position est-elle déterminée en fonction du gain/perte de la précédente position ou est-ce simplement le stop?

J'ai accès à un historique depuis le 2 juin 2000 en 1h pour backtest si ça t'intéresse.

[nico1119]

Hello Tanou,

Merci
Mon stop est à 150 points, c'est plus une protection qu'une invalidation. Le ration de sharp est de 0.25.
Je n'ai pas de TP.
Merci pour ta proposition pour l'historique, je vais y penser.