Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

[nico1119]

Bonjour,

Je voudrais vous montrer les perf d'un robot que j'ai codé et backtesté sur 4 ans.
UT1H - Dax 1€/point - SL 150 - TP 450 - Max position simultané 4
Qu'est-ce que vous en pensez ?

Robot2.png (76.94 Kio) Vu 1977 fois

@takapoto, si tu passes par là je serais intéressé par ton avis

J'ai mis à 1€/point et sans MM pour que vous ne vous emballiez pas sur les perf.

[Chouini l'ourson]

95% en 4 ans, c'est pas mal.
Un max drawdown de -1029 pour un capital de 20.000€
Peu d'ordre et peu de temps sur le marché, donc on est sur un truc qui percute.

[nico1119]

Merci Chouini, est-ce que tu penses que je devrais le backtester sur plus longtemps ? Je n'en ai pas la possibilité pour l'instant.

[Thierry 29]

Backtester c'est comme jouer au poker avec des potes en voyant leur jeu. Pas très dur d'optimiser les paramètres et de gagner. Voir l'avenir c'est une autre paire de manche
Perso j'ai arrêté de perdre du temps avec les robots...
En plus, sur 4 ans tu ne dois pas pouvoir tester en tick ce qui signifie que le code t'est favorable.
Ce n'est que mon avis, je ne voudrais surtout pas casser l'ambiance

[takapoto]

A mon sens, 4 ans c'est suffisant comme recul.
As-tu bien testé en ticks ?

[nico1119]

Oui j'ai testé en ticks taka. J'ai effectué aussi les tests de robustesse avec le WF.

[nico1119]

@Thierry, merci pour ton retour !

[takapoto]

Alors

[Thierry 29]

nico1119, Désolé d'être intervenu. En fait je ne suis pas assez compétant en robots.

Sans indiscrétion vous avez déjà gagné quelque chose en réel avec un robot ?

Dans tous les cas bonne chance à vous les amis !

[nico1119]

Merci Taka!

[nico1119]

@Thierry, pas de souci, tout retour est bon à prendre.
Que de la démo pour l'instant pour ma part.

[Thierry 29]

nico1119, prends bien toutes les précautions possibles avant de passer en réel et sur des sommes symboliques.
Le soucis est qu'un robot ne reste jamais rentable. Il faut le "bricoler" sans arrêt. A un moment on se dit qu'autant appuyer sur le bouton directement on gagne du temps. Et puis ce langage de scripting...vraiment trop primaire, loin d'un langage objet. Difficile d'écrire un code digne de ce nom. Ce n'est que mon parcours, Dieu merci d'autres approches sont forcément possibles !

[nico1119]

Merci encore Thierry

Je fait vraiment très attention, c'est pour ça que je suis encore en démo avec mes robots

Pour le langage, je n'ai pas besoin de plus, car mon robot est extrêmement simple.
Il fait moins de 100 lignes.

Et pour l'adaptation, je suis assez d'accord avec toi, mais mon robot n'utilise aucun indicateur. donc aucun ajustement à faire.

[Thierry 29]

[nico1119]

Taka si tu es encore par là, j'ai une variante avec un MM plus poussé.
J'augmente ma position de 1 quand le dernier trade fini en gain et je la diminue de -1 quand il finit en perte.
Évidemment, le gain est vraiment plus élévé, mais est-ce que tu trouves ça trop risqué ?
L'exposition est peut-être trop forte à certain moment.
Je te joins la courbe avec le nb de positions et le rapport final.

Robot4.png (82.47 Kio) Vu 1478 fois

[takapoto]

Le plus difficile, c'est d'arriver à trouver une stratégie gagnante sur plusieurs années avec une equity régulière et un drawdown raisonnable.
C'est ce que tu semble avoir réussi à faire avec ta première stratégie.
L'étape suivante c'est de la valider en réel, avec un lot ou une petite fraction de lot suivant tes moyens.
En effet, le comportement d'un robot n'est jamais le même en réel, il y a forcement des impondérables inexistants en backtests, et tu pourras en tirer des enseignements intéressants avant de songer à l'améliorer en prenant beaucoup plus de risque.

[nico1119]

Ok Taka, merci ces conseils. Je vais les suivre.

[Olivier Sun]

Le spread est-il pris en compte en démo?

[nico1119]

Salut Olivier,

Oui le spread est pris en compte en démo et en backtest

[Motiyo]

Bonjour,
maintenant ton travail sera de mettre au point une procédure de contrôle pour dépister tout écart statistique entre ton backtest et les futures positions en réel de ton robot. Il y en aura surement mais reste à voir si ce qui restera au bout est valable.
Ton travail est très intéressant, j'espère que tu nous fera part de la suite car le franchissement de l'étape du passage de la démo au réel sera très instructif.