Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

[nico1119]

Bonjour Motiyo,
Merci pour ton retour.
Tu as raison, je le suivrai de près et je checkerai qu'il reste proche des stat des backtest.
Je vous donnerai les premiers résultats en réel.

[Guillaume.bkh]

superbe @nico1119 performances vraiment top, est ce que tu partagerai ton code s'il te plaît?

[nico1119]

Hello Guillaume,

Désolé Guillaume mais je ne préfère pas le partager publiquement. Par contre si tu as besoin d'aide pour du code, n'hésite pas.

A+

[Guillaume.bkh]

Pas de soucis je peux comprendre, c'est gentil de proposer car justement je voudrai coder un robot pour le backtester, mais je ne sais pas coder.
pourrais tu m'aider s'il te plait?

[Guillaume.bkh]

Je viens juste de voir que quelqu'un vient de m'aider, il m'a traduit en code les informations que je lui ai donné, il est super sympa, je vais voir si ça marche, voici le lien si tu veux jeter un œil.
besoin-d-aide-pour-coder-un-robot-s-il- ... 40807.html

[nico1119]

Salut Guillaume,

J'ai jeté un œil, le code est bon, et comme tu as pu le constater par un super backtest.
Si je peux me permettre, voici 2-3 conseils :
- Bien rajouter le spread et le différentes commissions si il y en a, ça peut faire basculer une stratégie gagnante à perdante
- Ne regarde pas les gains en €/$ mais en point
- Recherche une équity curve la plus linéaire possible
- Si tu as des variables, teste les en robustesses

Et petite piste de réflexion pour ce rapprocher de mon robot, il faut penser comme un gérant de portefeuille.
A+

[trappiste73]

ton robot présente de belles caractéristiques.
Quelques remarques : je préfère limiter le temps en marché à 10% mais tu en es proche. Le sl et tp importants peuvent le faire risquer d’être tendanciel, piège assez sournois. En caricaturant, si on avait fait que acheter sur repli le nasdac, avec un sl suffisant, on pourrait être à 100% de réussite.
Sinon un bon moyen de le surveiller est de superposer la courbe des gains du backtest à celle du réel. Un écart qui s’accroît dans le mauvais sens est le signal qu’il faut le mettre en révision.
Pourquoi pas le lancer en réel sur une fraction de contrat pour pas prendre de risque.

[nico1119]

@trappiste
Je viens de voir que tu m'avais répondu ici aussi. Merci.
On en reparle.

[Tanou]

Hello @Nico1119 ,

Je viens de jeter un coup d'œil à ta stratégie. Elle m'a l'air vraiment pas mal même si je ne connais pas exactement la distance de ton/test stop(s)

Je code beaucoup depuis deux ans et j'ai plusieurs bots en réels. Je sais que le ratio de Sharp est un élément primordial pour voir la fiabilité d'une strat, aurais-tu cette info?

De plus, j'aimerai te donner des pistes pour l'améliorer mais je ne sais pas sur quoi est basé ta strat ni comment elle est construite.

J'ai développer plusieurs type de TP et SL en fonction de la perte/gain précédent(e). Ta stratégie de prise de position est-elle déterminée en fonction du gain/perte de la précédente position ou est-ce simplement le stop?

J'ai accès à un historique depuis le 2 juin 2000 en 1h pour backtest si ça t'intéresse.

[nico1119]

Hello Tanou,

Merci
Mon stop est à 150 points, c'est plus une protection qu'une invalidation. Le ration de sharp est de 0.25.
Je n'ai pas de TP.
Merci pour ta proposition pour l'historique, je vais y penser.

[Tanou]

@nico1119, je te posais la question car dans la description au début tu indiquais un TP. Effectivement, un ratio de sharp assez faible... Tu pourrais peut-être essayer de mieux gérer les stops/tp? Un aperçu de la stratégie?

[fred631]

Bonjour,

Tu en es où de ton robot ?

Merci

[kelly]

Bonjour. Si j'ai bien suivi, tu appliques une martingale (contre d'Alembert).Ca peut fausser les résultats si le marché devenait plutôt baissier (sur les 4 ans étudiés le marché est clairement haussier).
As tu testé sur une période isolée pendant laquelle les cours ont baissé ? type 2018.

[Euraed]

Nico, bonne pioche, as tu testé sur d'autres indices ?

[nico1119]

Hello Euraed,

Je suis honoré que tu viennes sur ma file, j'ai suivi tes travaux, j'aimais beaucoup ta démarche.
Pour revenir à ta question, oui j'ai testé sur d'autre indices et ça fonctionne bien.
J'aimerai beaucoup partager avec toi si tu le souhaites mais de façon plus privé.

@Kelly, hello, oui la période de test inclue 2018

[Euraed]

Suivre les PP pourrait être une piste

[nico1119]

Merci pour la piste Euroaed.
J'ai déjà passé beaucoup de temps sur les PP (peut être pas assez). A mon sens les PP sont une visualition de la volatilité sur différentes unité de temps, la volatilité étant pour moi une des clés, je la travaille autrement.

Tout fois dans ce robot, il n'y a aucune notion de volatilité ou de niveaux. Une grande partie de mon travail au niveau des algos est basé sur des notions de timing plus que des niveaux.

Tu as peut être une vision différente des PP, si c'est le cas, je serais intéressé de la connaître.

A+

[Euraed]

Nico, "La carte n'est pas le territoire" (Korzybski)
Ce n'était pas cette piste là. J'ai d'ailleurs vu ce matin qu'elle ne fonctionnait plus.
Connais tu le film de Ron Howard et Dan Brown ?
Je vais revenir avec une approche algorithmique puisque tu codes.

[nico1119]

Oui j'aime beaucoup leur film

[Euraed]

J'ai observer attentivement ta courbe d'equity.
Tu l'avais postée dans l'ouverture de cette file.
Elle est bien lisse, sans pratiquement aucune aspérité. Peu de DrawDown, ici ou là, vers la fin de la période par exemple. As tu identifié les raisons des DD ? probablement reproductibles.