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Plus c'est simple, plus ça marche ???

par VB6backtester » 18 Sep 2018 17:21

Bonjour à tous et toutes !
Spécialisé dans la programmation sur MT4 et en premier le backtesting sur mon propre prog en VisualBasic, je travaille sur le DAX depuis plus d'un an sur les données 2015-2018 au tick près. J'ai un système basé sur 2 EMA qui marche très bien régulièrement sur toute la période, c'est déjà pas mal.... Mais ce qui me chiffonne c'est que j'ai essayé le RSI, Bollinger, MACD, Stochastique, ouvrir plusieurs positions, fermer en plusieurs fois, les Trailings Stops : tout cela me fait vraiment beaucoup perdre pas rapport à mon système simple de moyennes....et je suis absolument sur de mon prog !
Alors pourquoi tant de gens semblent accumuler les signaux ? les indicateurs ? les pivots ? les astuces diverses et variées ?
Est ce propre au DAX ou au fait que je backteste sur de longue durées ?
Bye

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par trappiste73 » 18 Sep 2018 17:58

Parce que le côté aléatoire des marchés irrite au plus point la partie cartésienne du cerveau humain. Du coup, tout le monde se réfugie derrière des tableaux de chiffres savants, du banquier au trader pro en passant par l'amateur et le hedge fund ... Même les dinos et les gastornis qui pourtant s'en défendent vigoureusement. ;)
Le trader le plus riche avec qui j'ai jamais parlé s'est retiré des marchés à trente ans après avoir fait une fortune à l'américaine (on parle plus proche des 10 zéros que des 9) en 2/3 ans sur le marché des taux. Il ne croyait vraiment pas à la persistance d'une méthode magique. Mais bon, c'était il y a trente ans quand même. Plus près de nous, les nombreux hedge fund qui ont coulé ou échoué sont là pour témoigner que les calculs mathématiques de cerveaux aussi brillants soient-ils sont loin d'être une garantie de réussite.
Faut pas désespérer : cf l'alchimie qui a occupé beaucoup de monde pendant longtemps et finalement en 2018 on a découvert que Cupriavidus metallidurans pouvait transformer certains métaux toxiques en pépite. Certes, de là à faire fortune ... :)

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par Benoist Rousseau » 18 Sep 2018 21:44

j'adore ton humour cultivée trappiste

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par Miju » 18 Sep 2018 22:04

Quelle classe Trappiste!

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par trappiste73 » 19 Sep 2018 10:03

Merci pour vos compliments. D'ailleurs Cupriavidus metallidurans ne transforme pas vraiment de la boue en or mais agglomère l'or présent dans les métaux présents autour d'elle. Bref ... ;)

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par VB6backtester » 19 Sep 2018 12:04

Coucou,
je backteste au tick avec 2 ema principales pour passer à l'action. La prise de bénéf est par contre au tick près (ou à la seconde). Les Stops sont fonction de l'ATR(2heures) et de l'historique....trés compliqué.
J'essaie des tas de trucs qui marchent jamais.
Par exemple le coup de trader à la vente quand la tendance longue est à la baisse, et l'inverse (ça à l'air d'être du bon sens dit comme ça!) , chez moi ça marche pas ! Mon prog me permet de faire varier et balayer systématiquement toutes les valeurs (iCore 7++). J'ai tj pas trouvé un qquconque avantage à faire ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne marchent pas quand tu simules sur 2.5 ans....

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par plataxis » 19 Sep 2018 13:42

Je te rejoins : tu peux faire pas mal de backtest, au final ce qui "marche" relève plus du coup de chance (une stratégie qui "colle" à l'historique") ou de la suroptimisation (ce qui revient au même) que d'un principe "simple" qui donnerait un avantage constant.

On peut rapprocher ça du poker, où le standard est d'estimer que pour gagner il faut jouer "serré" (peu de mains) et "agressif" (miser beaucoup) : ça semble simple mais c'est loin d'être une recettes miracle ! Les autres joueurs voient bien comment tu joues, et s'adaptent s'ils sont un peu compétent. D'où la nécessité de faire des allers retour entre un jeu "standard" et un jeu "déviant" pour se rendre moins prévisible.

Je pense qu'en trading une stratégie "simple" même très évoluée (avec X indicateurs redondants et des conditions dans tous les sens) sera toujours mise en échec par l'imprévisibilité du marché à moyenne échéance. Pour gagner je ne vois que l'expérience permettant d'avoir des "intuitions", un "timing", une "conviction" qui n 'ont rien à voir avec les indicateurs utilisés.

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par VB6backtester » 19 Sep 2018 14:37

Oui, mais attention j'ai l'air de dire que rien de ce qui se dit ne marche bien (longtemps) mais j'ai quand même mes 5000pips/an et 88% de réussite avec moyennes simples.....!
C'est surtout les STOPs que j'essaie de baisser.
Bye

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par plataxis » 19 Sep 2018 16:52

Je ne sais pas comment tu fais, mais j'ai dans l'idée que tu profites d'une tendance bien établie : méfiance et adaptation, car quand elle va faire le yoyo ce sera moins la fête.

Re: Plus c'est simple, plus ça marche ???

par VB6backtester » 19 Sep 2018 20:50

Meme pas, parce qu'il y a quand meme plusieurs périodes de tendances différentes de 1/2016 à aujourdhui. Mon prog fonctionne sur des petites opérations sur ema en M1. J'ai déjà essayé plein de trucs en fonction de la tendance longue - toujours rien trouvé ! Apparemment il faut que ça tourne et c'est tout. Les ventes non réalisées d'une façon mécanique en tendance haussière, sont plus perdantes, que de prendre (peut être) quelques stops en plus en tradant tout le temps dans les 2 sens. En tout sur le DAX j'en suis là.
Bye

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