Bonjour à toutes et à tous,
Ça fait maintenant un an que j’essaye de développer un algo de trading automatique en utilisant un réseau de neurones comme model et des données de level 1 (prix open, close, high, low des bougies) et plusieurs indicateurs techniques (14). Je récupérais ces données en timeframe 1 minute grâce à des script mql5 que j’ai dev.
Malheureusement je n’ai obtenu aucun résultat vraiment satisfaisant jusqu’à présent
.
Le réseau ne finissait plus que par retourner le prix de clôture de la Bougie précédente, car c’est la seule valeur trouvée qui diminue la fonction d’erreur au maximum. Le but étant de prédire les valeurs de clôture des n prochaines bougies (ou à la limite prédire la tendance) cela ne convient pas.
L’avantage de prédire le prix de clôture dans n bougies plutôt que la tendance est de pouvoir prendre en compte le spread et donc de savoir si la position sera profitable (si elle dépassera suffisamment le spread).
Si vous avez des conseils sur le choix des données ou la manière de les pré-processer ou même du choix du model de réseau de neurones ou de la manière de l’entraîner je suis preneur !
Gardant espoir, j’ai continué à lire des publications scientifiques et j’ai découvert les données de level 2 (depth of market, Limit Order Book (LOB)), c’est-à-dire tous les ordres en attente passés sur un actif sur toutes les bourses du monde (et pas seulement le meilleur prix Bid et ask d’un seul broyer (level 1)).
C’est là que ça se complique ! Ces données ont l’air d’être très recherchées à apparemment certains sont près à payer plusieurs centaines d’euros par mois pour y accéder ! Étant étudiant et mon trading n’étant pas encore rentable, je ne peux pas me le permettre. J’ai donc trouvé une solution low-cost plutôt lente qui consiste streamer ces données depuis l’API d’interactive broker et de les enregistrer dans un CSV.
Encore une fois si vous avez des conseils ou si vous connaissez une manière de télécharger une base de données de marché de level 2 gratuitement, n’hésitez pas !
Si je n’ai pas été assez claire dans mes explications, je serai ravi les continuer à les détailler.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon « petit » message, c’est la première fois que je poste sur un forum donc j’espère avoir respecté toutes les règles.
Si jamais vous souhaitez partagez d’autres conseil, tips, etc au sujet du trading algorithmique allez-y ! Toute info est bonne à prendre.
Merci
Ça fait maintenant un an que j’essaye de développer un algo de trading automatique en utilisant un réseau de neurones comme model et des données de level 1 (prix open, close, high, low des bougies) et plusieurs indicateurs techniques (14). Je récupérais ces données en timeframe 1 minute grâce à des script mql5 que j’ai dev.
Malheureusement je n’ai obtenu aucun résultat vraiment satisfaisant jusqu’à présent
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Le réseau ne finissait plus que par retourner le prix de clôture de la Bougie précédente, car c’est la seule valeur trouvée qui diminue la fonction d’erreur au maximum. Le but étant de prédire les valeurs de clôture des n prochaines bougies (ou à la limite prédire la tendance) cela ne convient pas.
L’avantage de prédire le prix de clôture dans n bougies plutôt que la tendance est de pouvoir prendre en compte le spread et donc de savoir si la position sera profitable (si elle dépassera suffisamment le spread).
Si vous avez des conseils sur le choix des données ou la manière de les pré-processer ou même du choix du model de réseau de neurones ou de la manière de l’entraîner je suis preneur !
Gardant espoir, j’ai continué à lire des publications scientifiques et j’ai découvert les données de level 2 (depth of market, Limit Order Book (LOB)), c’est-à-dire tous les ordres en attente passés sur un actif sur toutes les bourses du monde (et pas seulement le meilleur prix Bid et ask d’un seul broyer (level 1)).
C’est là que ça se complique ! Ces données ont l’air d’être très recherchées à apparemment certains sont près à payer plusieurs centaines d’euros par mois pour y accéder ! Étant étudiant et mon trading n’étant pas encore rentable, je ne peux pas me le permettre. J’ai donc trouvé une solution low-cost plutôt lente qui consiste streamer ces données depuis l’API d’interactive broker et de les enregistrer dans un CSV.
Encore une fois si vous avez des conseils ou si vous connaissez une manière de télécharger une base de données de marché de level 2 gratuitement, n’hésitez pas !
Si je n’ai pas été assez claire dans mes explications, je serai ravi les continuer à les détailler.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon « petit » message, c’est la première fois que je poste sur un forum donc j’espère avoir respecté toutes les règles.
Si jamais vous souhaitez partagez d’autres conseil, tips, etc au sujet du trading algorithmique allez-y ! Toute info est bonne à prendre.
Merci
