Eurêka ! Un grand merci à Benoist que j'ai sans doute un peu énervé.
Je viens de comprendre ce qui constitue sans doute le biais à l'origine de mes résultats négatifs sur les pivots.
Pour la journée du 24 février, sur le cash, les valeurs sont les suivantes : plus haut à 11934,64, plus bas à 11722,35 et clôture à 11804,03.
Du coup ca donne un point pivot sur le cash à 11820,34 pour la journée du 27 février.
Or à 9h41, le cash ne descend que jusqu'à 11822, sans toucher le point pivot (imprim écran d'un compte de démo ig).
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Sur future, le point pivot du cash n'est pas non plus touché à 9h41, on descend jusqu'à 11821 chez ig et jusqu'à 11820,5 chez prorealtime (tous les 2 en compte de démo).
Toutefois un pivot sur le future devrait se calculer avec le future, pas avec le cash. Sauf que ig positionne le pivot pour la journée du 27 février à 11831
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à la différence de prorealtime qui positionne le pivot à 11821,83 comme sur l'imprim écran de Benoist.
Cela s'explique certainement par les heures de cotation prises en compte.
Concernant cette différence entre le cash et le future, je suis assez étonné que les arbitragistes ne répliquent pas totalement l'amplitude du mouvement du future sur le cash (ou inversement). Je suis à ce jour incapable de l'expliquer, sauf à dire que cela viendrait de la différence de durée de cotation entrainant une différence dans le calcul du pivot.
J'en profite pour présenter mes excuses à Benoist.
Et conclusion, je vais revoir mon calcul du pivot.