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PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 15:37

Plusieurs membre m'ont demandé comment empêcher PRT de passer plusieurs trade par jour.

Bonne question.

Il faut tout d'abord comprendre comment marche le module de backtest de PRT :
A chaque clôture de bougie votre code est exécute.
Donc si j'ai une condition d'entrée de type MM7<MM20
Alors tant que c'est vrai PRT va exécuter l'ordre. ça donnerai en pseudo language :

Code : #

Si (MM7 < MM20) alors
   j'achète 1 Long
Finsi.
Comment éviter ce type de répétotoon ?

Méthode 1 : Rajouter une deuxième condition dans le Si comme "Ne pas être sur le marché"
donc ça donne :

Code : #

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) alors
   j'achète 1 Long
Finsi.
Mieux car on empile pas les ordres mais pas suffisant si mon ordre est sortie par un TP/SL ou une autre condition écrite plus bas dans le code.

Méthode 2 : Mémoriser le jour du trade, ça donne :

Code : #

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) AND (DATEDUJOUR > jourdetrade) alors
   j'achète 1 Long
   jourdetrade = DATEDUJOUR
Finsi.
Pas mal, non ?

Dernière subtilité pour la première bougie. Tel que j'ai écrit l'algo la varaible jourdetrade n'a pas de valeur.
Donc en fonction du langage et de son interpretation soit la condition "(DATEDUJOUR > jourdetrade)" est vrai ou faux. Si PRT considère comme faux alors il faut initialiser la variable jourdetrade lors de la première bougie.

Code : #

Si bougie=1 alors
   jourdetrade = DATEDUJOUR
finsi

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) AND (DATEDUJOUR > jourdetrade) alors
   j'achète 1 Long
   jourdetrade = DATEDUJOUR
Finsi.
En résumé quand vous faites de la programmation : c'est de la logique rien d'autre, ensuite on traduit son algo en langage ...

Ecrivez-moi le code en langage PRT et je corrigerai.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par Eversa » 30 janv. 2014 16:45

Incroyable ce falex.... Il s'en donne un mal pour aider les autres!
Alors: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3156&u=11654795

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 17:28

C'est peut-être un refoulement intérieur d'être un peu "prof", va savoir.

---

Pour l'instant y'a peu de padawan à proposer une solution de type "ligne de code prt", j'attend :!: :!: :!:

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par clodreb » 30 janv. 2014 17:33

Salut maître yoda du backtest,

Merci pour ce bout de code, je le testerai ce WE (car au boulot ou dans le train, c'est pas trop possible ;-)

j'avais fait un truc avec date > datemin mais ça ne semblait pas fonctionner.
on verra ce WE ...
pour mes lignes de codes, elles sont basées sur le RSIBOLL de Teg donc rien de bien neuf pour toi mais si tu les veux vraiment, je te les enverrai

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 17:44

non non pour le RSBoll et autre joyeuseté j'ai tout ce qui me faut, je te remercie.

C'est plutôt le bout de code pour transformer ce que j'ai écrit en pseudo langage vers prt que je demande.

Histoire de voir si vous avez compris comment traduire.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 18:04

c un concours ???

La reponse est dans un des pdf de prt

de memoire : "once" ou " once a day "

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 18:13

once a day : ça n'existe pas
once existe mais ca sert uniquement à déclarer une variable une fois dans le code (c'est pour accelerer les temps de calcul).

Bien tenté :-)

Pas vu dans la doc de prt comment limiter les trades à un par jour mais j'ai pu passer à côté.

Sur ce bonne soirée les PRTistes

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par beni » 30 janv. 2014 18:18

Allez j'me lance

Code : #

If IntraDayBarIndex=1 Then
jourdetrade=Today
EndIf

If Average[7](close) < Average[20](close) And Not OnMarket And Today>jourdetrade Then
Buy 1 Share at Market
jourdetrade=Today
EndIf
alors maître j'ai bon ??

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 18:44

Bien tenté :-)

Pas vu dans la doc de PRT comment limiter les trades à un par jour mais j'ai pu passer à côté.

Sur ce bonne soirée les PRTistes
j ai deja vu le code pour ça ....

autre chose est ce que c est possible : de faire des conditions par rapport a un autre sous jacent

par exemple on est sur le cac , et si le dax est hors boll on achete , t as deja vu ça ?

Pour une autre UT meme sous jacent j ai deja vu mai sous jacent different jaimais.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 19:47

En black t'est non
Mais alerte oui.

Ça a l'air d'être bon.

20 points pour benidesdieux.

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