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Qualité des données Dax sur MT chez IG

par ouf2finance » 18 sept. 2014 12:10

Bonjour à tous,

Je m’intéresse à la qualité des données proposées par ig Markets pour le cfd à risque limité Dax sur la plateforme Meta Trader.
Afin de me faire une idée précise de la situation, je suis à la recherche des données suivantes :
1) Le spread mini, moyen et médian sur l’ensemble des ticks par unité de temps et cela depuis l’ouverture de la plateforme Meta Trader chez ig Markets il y a un peu plus d’un an. ig se contente de donner le spread minimum et dans leurs conditions, ils précisent que le spread peut varier « à leur discrétion ». Il n’y a donc pas de limite haute théorique.
2) L’écart mini, moyen et médian entre 2 ticks pour l’ensemble des ticks par unité de temps et cela également depuis l’ouverture de la plateforme Meta Trader pour le Bid et le ask. Cela peut bien sur dépendre de l’écart entre deux transaction sur le future sous jacent, mais cela peu également dépendre de l’arrêt de cotation par ig. En effet dans leurs conditions, ils se réservent le droit, « à leur discrétion », de couper temporairement les négociations et de les ré-ouvrir plus tard au cours actuel. Cela peut donc engendrer des trous de cotation importants.

Quelque un sait-il où trouver ces données ou les aurait déjà mesurées ?

Je sais qu’à une époque ig proposait ces analyses sur le spread, mais je ne parviens plus à retrouver la page.

L’idée est d’avoir un portrait chiffré de la situation.

Merci d’avance.

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par falex » 18 sept. 2014 14:43

J'avais commencé à écrire un bout de code sous MT4 pour calculer le spread "réel" à chaque tick puis j'ai totalement abandoné MT4.

Tu trouves ce type de code en fouillant un peu sur le net (avec un export dans une sous-fenêtre ou dans un fichier texte).

Du peu que j'ai observé, les flux MT4 DAX d'ig, je n'ai aucune différence, à l’œil nu, avec le flux Web. Mis à part le 0,1 de plus (contractuel).
C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait abandonner MT4, le 0,1 de spread en plus pour "juste" utiliser MT4.

Je ne sais pas si vous avez fait gaffe mais maintenant ig mets à disposition les API Web pour pouvoir faire des robots de trading en dehors de MT4 et prt. J'ai commencé à regarder mais par manque de temps je n'ai pas creuser plus que cela.

C'est génial car ça veut dire qu'avec un simple script perl/python/ruby ou du C++ tu peux te faire un robot de trading qui sera 100 fois plus rapide que MT4 ...
A méditer.

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par ouf2finance » 19 sept. 2014 08:57

Merci pour cette réponse.

Effectivement, il est possible d’écrire un morceau de code pour le faire, mais pour l’instant je n’ai pas de compte chez eux et je ne sais pas s’ils permettent de récupérer facilement plus d’un an de données historiques au tick près.

Concernant le spread, il me semblait qu’il était de 1 fixe pour le flux web et de 1,3 minimum et variable pour MT4. J’ai mal du voir. Ils cachent des infos un peu de partout…

Par contre, je n’avais pas vu leur API Web. C’est une excellente nouvelle et je suppose avec les mêmes conditions que la plateforme web.
C’est super intéressant et ça ouvre de nombreuses possibilités surtout qu’il sera possible de coder avec la techno que l’on souhaite.
Je vais aller me renseigner d’avantage là dessus. En tous cas merci pour cette info ;)

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par falex » 19 sept. 2014 11:30

sur un mini lot dax entre 9h et 17h30
Flux web/prt : tu as un spread fixe de 1,2 points entre le buy et le sell.
Flux MT4 tu as un spread fixe de 1,3 points entre le buy et le sell.

Maintenant faut voir si ils se sont donnée la possibilité contractuel d'élargir le spread puir ceux qui trade via MT4 ... et là je ne sais pas te répondre.

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par ouf2finance » 19 sept. 2014 13:07

Merci pour ces précisions ;)

Oui ils se sont donné la possibilité d’élargir le spread « à leur discrétion » comme ils disent dans leurs conditions. Ils ont fait un document qui reprend les spécificités propres au trading sur MT4.

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par blAst » 19 sept. 2014 20:07

Si vous reliez une plateforme existante à MT4 ig ou Api IG , par exemple en convertissant des ordres limites lorsqu'ils sont touchés en ordres au marché au bout de la chaîne, vous court-circuitez au passage la nécessité de placer des stops à une distance minimum. Aussi le courtier ne sait plus où sont placés vos stops (utile que pour les paranos)
Possible de relier du trading futures avec analyse de CO/volumes à une exécution cfd à risque limité de cette façon. Avantages multiples

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par Benoist Rousseau » 20 sept. 2014 12:18

C'est une api ouverte tu peux même relier cela à Ninja trader par exemple en faisant un bridge. Ça ouvre tous les champs possibles. Et tu peux avoir un vps gratuit directement sur les serveurs ig il faut juste laisser 6000€ sur le compte de manière fixe. Donc les plus brocolis évitent la taxation mt4

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par blAst » 20 sept. 2014 13:18

Alala je me fais toujours avoir. Quand je change d'onglet sous Safari quand je reviens sur le formulaire de réponse d'andlil il est vidé de son contenu. Bon ben je recommence par la fin. :o

On pourrait commencer par élucider clairement :
- l'API est-elle accessible à des développeurs non clients et donc les librairies en libre accès gratuitement ?
- l'utilisation de l'API par des clients en compte live peut-elle être gratuite par un mélange de solde (balance) maintenu et/OU un volume mensuel de transactions traité ? Si ces conditions ne sont pas remplies par l'usager, l'accès à l'API peut-il être payant en location ?
ig sont-ils prêt à négocier cet accès dans l'optique d'un panier de clients interressés (potentiellement plus nouveaux qu'existants) ? La question est posée car il y a environ un an et demi ig n'était pas prêt à un partenariat officiel auprès de prestataire de services tiers
- idem pour le VPS, conditions exactes ? Est-ce possible de savoir les dits caractéristiques de la machine mise à disposition : nombre de coeurs virtuels, RAM, capacité disque dur, OS en service... Passent-ils par des prestataires externes de VPS (le cas de FXCM qui passe entre autre par la société BeeksFX par exemple) où s'en occupent-ils eux même ?

Combien de personnes seraient interressées par quoi exactement ? Intégration transaparente d'ig avec récupération des historiques et du flux sur une nouvelle plateforme ? Trading hybride de futures répliqué en exécution cfd à risque limité avec moultes options : dupplication multi-comptes, dosage et choix des connections d'instruments (exemple un long Dow Jones futures qui déclenche 2 short mini lots cfd à risque limité Dax, tout devient possible, comme des stratégies de spreading)

J'ai des contacts, ami ou tiers, développeurs d'exception, ayant déjà réalisé l'ensemble de telles solutions pour d'autres courtiers (parfaitement fonctionnelles puisque pas plus tard que la semaine dernière j'en utilisais) et éventuellement pourraient venir à bout d'une intégration d'ig je pense dans des délais plus ou moins raisonnables. Ils ont une vocation commerciale pour ne rien cacher néanmoins contenue (moins de 200 euros la licence à vie) mais pour les décider il faudrait cibler une demande au préalable et définir les envies avec précision. Savoir si cela intéresse du monde ou alors votre optique est de mettre les mains dans le cambouis et d'expérimenter vous même en autonomie, alors je ne joue pas l'intermédiaire.

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par Benoist Rousseau » 20 sept. 2014 14:53

Boum blAst a parlé et fixé le cahier des charges :)

Re: Qualité des données Dax sur MT chez IG

par falex » 20 sept. 2014 16:12

L'api est pour les clients il n'y a pas de fees à payer ou d'ordre mon/Max.

tapes api rest ig dans google et tu vas tomber sur les pages web.

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