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Ratio risk/reward

par Nemesis » 27 févr. 2017 16:46

Bonjour tous le monde,

J'ai une question de débutant concernant le ratio R/R a savoir des doutes sur son efficacité. Je m'explique : imaginons que je souhaite trader avec un ratio de 3 donc 15/5 soit gagner 15 points (pips) et stop a 5 afin d'obtenir suffisamment de trade gagnant pour combler une série de trade perdant.
Imaginons toujours que je commence une série de trade perdant :
je perds 5 points (stop touché) puis le jour suivant encore -5 pts et encore apres ... Finalement je suis - 50 pts qui fait un ratio de 15/50 = 0.3 et peut être pas fini puisque théoriquement je peux griller le compte ! Donc ce que je veux dire c'est que ce ratio ne sert à rien ? Vous en pensez quoi ? se serait plutot la technique a ce moment la qu'il faufrait revoir ? Mais tous le monde sait qu'une technique n'est pas fiable a 100%.

Re: Ratio risk/reward

par brucy » 27 févr. 2017 17:49

Hello

Tres simplement , il faut que ton setup/strategie/truc
possede un taux de reussite statistique superieur a 25% de reussite avec un RR comme tu l'indique pour arriver au point zero mathematique (375 points breakeven).
Dans la vraie vie avec un ratio de 0.3 , pour arriver a un niveau de drawdown acceptable , il faudrais au moins un taux de reussite au dela de 35% si possible.

Bon courage

Re: Ratio risk/reward

par Euraed » 28 févr. 2017 00:27

Bonjour,

Personnellement je n'utilise pas du tout cette notion de ratio Risk/Reward qui m'apparaît comme très mécaniste et aveugle devant les réalités d'évolution du signal du sous-jacent sur lequel on travaille.
Je m'explique, quel que soit le R/R utilisé, cela signifie que par rapport au point d'entrée on va se définir artificiellement deux points de sortie, un TP (Take profit) et un SL (Stop Loss).
Définir que cela devrait être 15/5 a un côté totalement arbitraire, pourquoi pas 20/10, 25/5 etc... ???
Selon le moment et le contexte, notamment de volatilité, le R/R "adapté" variera.
Exemple si le sous-jacent est à 10 000 unités, est-on sur une volatilité sur l'unité de temps sélectionnée de 5, 10, 50 points ?
Si la volatilité est de 50 et que l'on a choisit un R/R 15/5, l'un des deux ordres sera touché facilement, mais pas nécessairement le plus favorable. Conséquemment avoir un R/R nettement inférieur à la volatilité diminue les statistiques gagnant/perdant, phénomène contré par la qualité des décisions d'entrée.

Deuxième obstacle: le signal est "attiré" par des valeurs pivots. A 10 000, la prochaine résistance peut par exemple être à 10 030 et le prochain support à 9 980. Le signal pourra par exemple osciller entre ces deux points. Un R/R de 15/5 sera alors arbitrairement défini à l'intérieur des bornes d'évolution du signal, donc trop souvent déclenché de façon aléatoire.

C'est à mon sens encore une (très) bonne méthode pour péter son rendement !

En fait et en conclusion, il me semble que si l'on veut utiliser cette notion de R/R, alors il faut le considérer de façon dynamique, donc le changer en permanence en fonction de la dynamique du signal et des prochains seuils.
Inconvénient: en faisant cela on se rapproche souvent d'un R/R de 1... c'est un peu anxiogène, on n'a plus le sentiment d'être "automatiquement" protégé.

Cette notion de R/R me paraît éventuellement une sécurité plus adaptée au contexte de robot de trading où les algorithmes sont souvent relativement frustes.

Re: Ratio risk/reward

par Nemesis » 01 mars 2017 10:19

Oui exactement, il m’ait arrivé en compte démo d'attendre que ma limite soit atteinte soit 15 point avec un stop a 5 bien gentiment sans laissé ma peur de perdre prendre le dessus (côté émotionnel) sauf que lequel claque en premier, je vous laisse deviner :musique: du coup je rejoins Euraed. Sceptique sur ce type de money management

Re: Ratio risk/reward

par brucy » 01 mars 2017 13:38

Mmmh.

Le concept du RR ne suggere en aucun cas selon moi qu'on va forcement laisser une position toucher un stop ou toucher un profit , ce sont des limitations structurelles qui offrent simplement une indication pour calculer un sous levier par exemple. A ne pas confondre avec une strategie de trading qui dis noir sur blanc qu'il faut prendre 15 points de profits tout le temps dans n'importe quelle circonstance ?

Par exemple ,meme si je risque en moyenne 10 a 15 points pour en attraper 1 ou 2 , Je suis pres a aller jusqu'a 40-50 points avec un stop dur. Ce qui implique un sous levier permanent.

Le marche peux crasher avec des trous de liquiditees , et il conviens de toujours garder une iddee claire d'un scenario catastrophe.(je suis encore la pour en parler)
C'est la seule raison pour laquelle je calcule un ratio R/R : Quelle est la perte maximummum absolue , et combient de reussites necessaires pour reboucher le drawdown et rester en vie la semaine / mois d'apres.

C'est un simple outil de survie , pas une solution miracle.

Re: Ratio risk/reward

par Baechler » 02 janv. 2019 12:32

Hello je reprend cette file pour vous demander comment je peux calculer le R/R sur un fichier exl ? c'est quoi la formule mathématique ?

Re: Ratio risk/reward

par Baechler » 02 janv. 2019 13:17

Bon je crois bien que je cherche plus compliqué mais en fait c'est simple

6 sl / 5 tp = 1,2 rr :lol:

Re: Ratio risk/reward

par Nicola » 02 janv. 2019 16:18

je pense que c'est l'inverse
5 (tp) / 6 (sl) = 0.83

Re: Ratio risk/reward

par kondor7 » 04 janv. 2019 12:50

Oui Nicola ; le "reward" ne peux pas être positif quand ta perte > profit :)

Ca me semble déjà plus judicieux de considérer ce ratio pour chaque trade, plutôt que dans le cadre d'une stratégie 15/5 qui n'a aucun sens -à mes yeux-. Le cours est vivant, si tu dois prendre ton profit à 13 pour X raisons , il faut le prendre, et pas attendre déséspérement que tu ais tes 15.

Re: Ratio risk/reward

par Thepydne » 13 juin 2019 16:14

Vous n'avez rien compris au risk/reward :lol2:

Si prenez un rr 10/30 et qu'il est gagnant vous avez 30;pip.
Le 2eme trade un rr 45/105 perdant donc vous perdez 105 pip
Soit un total de - 75 pip :lol2:

Et la vous avez perdu le moral et vous vous dites que le RR c'est de la merdaille :bravo: :bravo:

Donc comment faire pour que même en perdant 105 pip sur le 2ême trade vous soyez toujours en gain de 20 pip ??????

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