Réussite de vos algos

Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine

Je continue de tester et d'ajuster le mien si je puis dire. Je trade manuellement en démo mais je suis des règles bien définies et cela marche pas mal (cf. journal).

J'espère passer en réel d'ici un mois si les résultats sont satisfaisants et implémenter cela.

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

ah non les modèles de scalping auto sont les plus durs à faire. car comme tout modèle, il doit prendre en compte les SL, donc la perte annule tous les gains. ce n'est que mon avis tout ça. ../...
A+
JF

Quel est la distance configurée du TP et SL, dans ce cas de figure?

Effectivement, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Fixes ou variables, tes SL sont paramétrables.

Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine

Bonjour...
pour ma part, j'ai une stratégie (un système) sur cfd à risque limité cac40 en ut 5mn qui est automatisée, cela fonctionne... et j'obtiens des résultats corrects en backtests, et en réel cela est quasi similaire... même si pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup de recul... http://www.andlil.com/forum/journal-d-e ... 3-180.html
j'ai beaucoup testé cette stratégie depuis deux ans, et je l'ai faite évoluer au fur et à mesure de mes trouvailles en fonction de la configuration passagère du marché...trend baissier, range... volatilité... etc. Quand je dis "évoluer", cela ne veut pas forcément dire plus compliquer..., j'ai parfois rajouté un filtre pour en enlever un autre, voir deux.
Ce que je retire de mon expérience : Je ne crois pas qu'il soit possible d'obtenir un système définitif qui fonctionne bien. Je pense plutôt que l'on peut avoir une bonne base de système que l'on adapte au marché avec le temps et les différentes configurations...

Ernesto, tu as une correspondance de combien de % entre ton backtest et les ordres réellement executés? Hier 3 ordres sur huit se sont cloturés différemment que le backtest, aujourd'hui pour l'instant j'ai 100% de correspondance mais seulement 3 ordres qui sont passés.

Salut Klint... je ne sais pas ce que ça fait en %, ma stratégie prend en moyenne 4 à 6 positions dans le mois... quasi toutes les positions en backtest sont prises, quand je dis quasi, c'est à dire, qu'une sur 20 n'est pas prise, car en réel, par exemple, un indicateur était à la limite du déclenchement, et en backtest celui ci est pris en compte....
Maintenant il faut voir sur quel ut fonctionne ta stratégie, quel est en gros son principe, et surtout si tu fais appel à tes propres indicateurs que tu as créés, ou si tout simplement ta stratégie est bien codée...
j'ai personnellement galéré avec un indicateur tout bête que j'ai créé, mais la fonction "call" pour l'appeler "buggait" et stoppait ma stratégie ou alors les positions n'étaient pas prises...
Ah... autre chose il faut savoir que dans pro order quand une Bougie déclenche le signal pour prendre une position, celle-ci est prise à l'ouverture de la Bougie suivante. Par contre si tu fais tourner le backtest en temps réel pour suivre l'histoire, la position s'affichera toujours au début de la même Bougie, mais avec 5 mn de retard, quand celle-ci clôturera. Sur une stratégie en petite ut, pas trop d’incidence, mais en 1h,4h ou journalier, c'est une autre affaire. Il faut savoir aussi dans le même principe que, si ta stratégie comporte un target profit et un stop loss, le backtest ne choisira pas forcément le bon (chronologiquement, par rapport au réel) si les deux ont été atteints sur une même Bougie...
Voilà quelques pistes qui pourront peut-être t'aider... tiens moi au courant...

ah zut, j'avais répondu mais le forum s'est planté au moment où j'ai envoyé ma réponse

Merci pour tes éclaircissement Ernesto.

J'utilise deux scripts, un script agressif en ut 10 qui fait +/- 40 ordres par jour et un autre en ut 15 qui fait +/- 5 ordres par jour. Je n'utilise pas d'indicateur, je me base uniquement sur des données en rapport avec le prix (open, close, ...). J'ai aussi constaté qu'utiliser un indicateur donnait parfois des résultats imprévisibles donc j'ai laissé tomber. J'utilise toujours un stop loss et un target profit donc une fois que l'ordre est lancé, le script ne fait plus rien à part attendre que l'un ou l'autre soit touché.

Pour la semaine de test qui vient de s'écouler, j'ai pu remarquer que chaque position ouverte correspond exactement aux positions ouvertes du backtest donc là j'ai 100% de correspondance. La fermeture par contre n'est pas la même et là j'ai deux cas de figures:
- backtest indique qu'il touche la limite et ça se termine donc bien alors que pro-order touche le stop
- pro-order liquide une position sans avoir touché ni le stop ni la limite alors que backtest touche la limite.

Hier soir j'ai fait tourner mon script agressif sur Wallstreet pendant 2 heures. Il a généré 7 ordres, ils ont tous été executés au bon moment comme dans le backtest. Par contre au niveau de la fermeture de position, 2 se sont cloturées de façon différente et je dirais même de façon complètement illogique car ni le stop ni le target profit n'a été touché. C'est ce genre de chose qui m'énerve un peu parce que je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.

Ce que j'ai également constaté c'est que parfois le backtest touche la limite alors qu'en réalité le cours n'a pas atteint cette limite ni dans la Bougie en cours ni dans les suivantes. Ceci rend les choses un peu compliquées pour optimiser la formule de base. Ce que tu me dis avec la chronologie dans une même Bougie pourrait expliquer certains problèmes rencontrés mais comment y rémédier? Rater un trade sur 20 est acceptable mais moi j'ai une différence parfois de plus de 30% entre les backtests et pro-order (pour la fermeture uniquement). La plupart du temps cette différence est défavorable, ce qui n'arrange pas les choses.

Merci! (en espérant que le message passe cette fois)

les clôtures de tes positions ont effectivement l'air bizarres... utilises-tu les codes avec pLoss et pProfit (petit p pour l'unité en point) ?

2015-04-11_12h35_50.png (75.95 Kio) Vu 1374 fois

As-tu renseigné le spread dans la case prévu à cet effet sur les backtest ?

2015-04-11_12h43_31.png (42.13 Kio) Vu 1373 fois

il y a aussi le temps de latence pour le calcul et la transmission de l'ordre qui n'est pas à négligé sur des stratégies de courtes unités et des "target profit" ou "stop loss" serrés, le dow est un indice "rapide" qui bouge violemment par rapport au cac sur lequel je suis. Je pense que les systèmes automatiques rament plus sur des indices volatiles et rapides...

Merci Ernesto!

Oui j'utilise bien le ploss et le spread ainsi que la couverture sont correctement renseignés dans les paramètres.

Je vais faire des tests avec le CAC et le DAX la semaine prochaine pour voir si le taux de succès est meilleur. J'ai l'impression que le DAX est beaucoup plus dynamique que le CAC, les backtests génèrent beaucoup plus d'opérations qu'avec le CAC. A priori on dirait un problème de fiabilité des données mais si c'était vraiment le cas, mes ordres d'entrées devraient également être perturbés par le problème or ce n'est pas le cas.

Le temps d'execution du script pourrait aussi être un facteur important mais lorsqu'une position est ouverte, seul le target pprofit entre en jeu, je suppose que plus léger que ça, c'est difficile. Je compte bien insister un peu plus lourdement auprès de prt pour obtenir une réponse, ça fait une semaine que j'attends maintenant.

Bon dimanche!