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Réussite de vos algos

par z0om » 26 Fév 2015 23:48

Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine ;)

Re: Réussite de vos algos

par swingwin » 27 Fév 2015 00:03

z0om a écrit:Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

ah non les modèles de scalping auto sont les plus durs à faire. car comme tout modèle, il doit prendre en compte les SL, donc la perte annule tous les gains. ce n'est que mon avis tout ça.

depuis quelques jours je suis sur un système (dont je dois annoncer les résultats de backtest dans quelques temps) qui peut me sortir entre 3000 et 8000 points DAX par an (et ceci testé sur une période de 10 ans en UT1). Malheureusement en l'état je ne peux pas le jouer car il a un DD daily et un max DD trop élevé pour moi.
Et donc pour l'instant, je ne suis toujours pas arrivé à trouver un modèle de scalping avec de tels résultats et pourtant je cherche.

A+
JF

Re: Réussite de vos algos

par z0om » 27 Fév 2015 00:09

Je continue de tester et d'ajuster le mien si je puis dire. Je trade manuellement en démo mais je suis des règles bien définies et cela marche pas mal (cf. journal).

J'espère passer en réel d'ici un mois si les résultats sont satisfaisants et implémenter cela.

Re: Réussite de vos algos

par artes88 » 27 Fév 2015 11:03

swingwin a écrit:
z0om a écrit:Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

ah non les modèles de scalping auto sont les plus durs à faire. car comme tout modèle, il doit prendre en compte les SL, donc la perte annule tous les gains. ce n'est que mon avis tout ça. ../...
A+
JF


Quel est la distance configurée du TP et SL, dans ce cas de figure?

Re: Réussite de vos algos

par z0om » 27 Fév 2015 11:12

Effectivement, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Fixes ou variables, tes SL sont paramétrables.

Re: Réussite de vos algos

par swingwin » 27 Fév 2015 13:06

artes88 a écrit:Quel est la distance configurée du TP et SL, dans ce cas de figure?

z0om a écrit:Effectivement, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Fixes ou variables, tes SL sont paramétrables.

Je n'ai pas dis que c'était impossible. J'ai juste dis que c'était difficile.
Pour le positionnement des SL, et bien il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Tout dépend du système.
Il y a des embryons de réponse dans mon journal sur quelques simulations que j'ai faites.
Dans un avenir proche quand j'aurai un peu plus avancé sur mes modèles, j'aurai plus de résultats à annoncer.

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 28 Fév 2015 11:20

z0om a écrit:Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine ;)


Bonjour...
pour ma part, j'ai une stratégie (un système) sur cfd à risque limité cac40 en ut 5mn qui est automatisée, cela fonctionne... et j'obtiens des résultats corrects en backtests, et en réel cela est quasi similaire... même si pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup de recul... http://www.andlil.com/forum/journal-d-ernesto-t4073-180.html
j'ai beaucoup testé cette stratégie depuis deux ans, et je l'ai faite évoluer au fur et à mesure de mes trouvailles en fonction de la configuration passagère du marché...trend baissier, range... volatilité... etc. Quand je dis "évoluer", cela ne veut pas forcément dire plus compliquer..., j'ai parfois rajouté un filtre pour en enlever un autre, voir deux.
Ce que je retire de mon expérience : Je ne crois pas qu'il soit possible d'obtenir un système définitif qui fonctionne bien. Je pense plutôt que l'on peut avoir une bonne base de système que l'on adapte au marché avec le temps et les différentes configurations...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 10 Avr 2015 19:22

Ernesto, tu as une correspondance de combien de % entre ton backtest et les ordres réellement executés? Hier 3 ordres sur huit se sont cloturés différemment que le backtest, aujourd'hui pour l'instant j'ai 100% de correspondance mais seulement 3 ordres qui sont passés.

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 11 Avr 2015 10:18

Salut Klint... je ne sais pas ce que ça fait en %, ma stratégie prend en moyenne 4 à 6 positions dans le mois... quasi toutes les positions en backtest sont prises, quand je dis quasi, c'est à dire, qu'une sur 20 n'est pas prise, car en réel, par exemple, un indicateur était à la limite du déclenchement, et en backtest celui ci est pris en compte....
Maintenant il faut voir sur quel ut fonctionne ta stratégie, quel est en gros son principe, et surtout si tu fais appel à tes propres indicateurs que tu a créés, ou si tout simplement ta stratégie est bien codée...
j'ai personnellement galéré avec un indicateur tout bête que j'ai créé, mais la fonction "Call" pour l'appeler "buggait" et stoppait ma stratégie ou alors les positions n'étaient pas prises...
Ah... autre chose il faut savoir que dans pro order quand une bougie déclenche le signal pour prendre une position, celle-ci est prise à l'ouverture de la bougie suivante. Par contre si tu fais tourner le backtest en temps réel pour suivre l'histoire, la position s'affichera toujours au début de la même bougie, mais avec 5 mn de retard, quand celle-ci clôturera. Sur une stratégie en petite ut, pas trop d’incidence, mais en 1h,4h ou journalier, c'est une autre affaire. Il faut savoir aussi dans le même principe que, si ta stratégie comporte un target profit et un stop loss, le backtest ne choisira pas forcément le bon (chronologiquement, par rapport au réel) si les deux ont été atteints sur une même bougie...
Voilà quelques pistes qui pourront peut-être t'aider... tiens moi au courant...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 11 Avr 2015 11:07

ah zut, j'avais répondu mais le forum s'est planté au moment où j'ai envoyé ma réponse :-(

Merci pour tes éclaircissement Ernesto.

J'utilise deux scripts, un script agressif en UT 10 qui fait +/- 40 ordres par jour et un autre en UT 15 qui fait +/- 5 ordres par jour. Je n'utilise pas d'indicateur, je me base uniquement sur des données en rapport avec le prix (open, close, ...). J'ai aussi constaté qu'utiliser un indicateur donnait parfois des résultats imprévisibles donc j'ai laissé tomber. J'utilise toujours un stop loss et un target profit donc une fois que l'ordre est lancé, le script ne fait plus rien à part attendre que l'un ou l'autre soit touché.

Pour la semaine de test qui vient de s'écouler, j'ai pu remarquer que chaque position ouverte correspond exactement aux positions ouvertes du backtest donc là j'ai 100% de correspondance. La fermeture par contre n'est pas la même et là j'ai deux cas de figures:
- backtest indique qu'il touche la limite et ça se termine donc bien alors que pro-order touche le stop
- pro-order liquide une position sans avoir touché ni le stop ni la limite alors que backtest touche la limite.

Hier soir j'ai fait tourner mon script agressif sur Wallstreet pendant 2 heures. Il a généré 7 ordres, ils ont tous été executés au bon moment comme dans le backtest. Par contre au niveau de la fermeture de position, 2 se sont cloturées de façon différente et je dirais même de façon complètement illogique car ni le stop ni le target profit n'a été touché. C'est ce genre de chose qui m'énerve un peu parce que je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.

Ce que j'ai également constaté c'est que parfois le backtest touche la limite alors qu'en réalité le cours n'a pas atteint cette limite ni dans la bougie en cours ni dans les suivantes. Ceci rend les choses un peu compliquées pour optimiser la formule de base. Ce que tu me dis avec la chronologie dans une même bougie pourrait expliquer certains problèmes rencontrés mais comment y rémédier? Rater un trade sur 20 est acceptable mais moi j'ai une différence parfois de plus de 30% entre les backtests et pro-order (pour la fermeture uniquement). La plupart du temps cette différence est défavorable, ce qui n'arrange pas les choses.

Merci! (en espérant que le message passe cette fois) :)

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