RSI 14 UT 15: entrée en position

Pour te sécuriser, mets un SL sur le Plus bas

Ca fait un SL de 60 points : faut pas être stoppé souvent

Bien sûr un stop win est assez vite là pour quelques points, mais ça rend bien moins probable la réalisation du potentiel de 30 points.

Ce que vous appeler feeling c'est juste de l'expérience. Il faut bien quelle serve à quelque chose. Du moment où vous appliquez bêtement un système de manière systématique sans prendre en compte le contexte psychologique du marché, l'heure, la période de l'année, le contexte de volatilité, l'approche d'une News ou pas, la réaction sur les ut inférieures etc vous tradez "bêtement" comme un robot et vous avez des résultats de robots automatiques. ce qui fait la qualité d'un trade ce n'est pas le signal, ce n'est qu'une indication qu'il y a un potentiel à ce moment là. C'est juste 10% du trade. Apres savoir le gèrer apprécier le signal dans le contexte savoir attendre etc c'est cela trader les 90% restant. Si vos faites du systématique bête et méchant à base d'un industrie , arrêtez de trader à mon humble avis ... personne n'a gagné de l'argent avec cela à ma connaissance. C'est pour cela que la bourse est difficile il faut analyser en permanence. Aucun trade ne se ressemble...

Donc si vous attendez que le rsi le macd etc fassent un truc bête pour acheter sans profiter des dizaines d'informations complémentaires que vous donne le marché à ce moment là, programmez un algo basique et perdez votre argent.

Par exemple dans ce graphique le contexte du support et de sa réintégration saute aux yeux... dans le contexte du petit train de midi en plus. 2 autres infos à mettre en balance et à évaluer parmi d'autres. Un trade c'est "complexe" il faut percevoir aussi la psychologie des marchés, la nervosité etc

Enfin le rsi 14 ut 15 est pour faire du day trading donc il faut avoir le capital qui va avec. Si tu n'es pas près à prendre -50 inutile d'en faire c'est -0.40% c'est ridicule en day trading surtout sur une ut 15 minutes... Ce n'est pas du scalping. Idem rsi 14 en ut journalière si tu n'es pas près à perdre -1% -2% c'est inutile d'en faire... Comme j'ai du l'écrire de nombreuses fois ce n'est pas pour les petits comptes le day trading et swing trading sur le dax ou autres indices.

Si vous cherchez un système automatique qui s'applique "bêtement" à tous les coups, vous allez chercher toute votre vie à mon humble avis Il n'y a rien qui marche systématiquement sinon on serait riche facilement en envoyant la sauce en levier 200

Si tu n'es pas près à prendre -50 inutile d'en faire c'est -0.40% c'est ridicule en Day trading surtout sur une UT 15 minutes...

Ca ne me pose aucun problème, simplement je cherche les 90% qui me manquent pour prendre un risque pareil : là clairement ce n'était pas profitable de prendre un tel risque, même s'il était possible de sortir flat. Sauf si d'expérience c'est une sortie flat à 99% dont la moitié à +100 ou 200 bien sur.

risqué pour toi. Je n'aurai pas hésité une seconde pour acheter sous 400 et jouer la réintégration. Là tu prends un trade il y en avait de magnifiques cette semaine que même un systématique trouvait gagnant. Prends une série de 100 trades cela te fera une base statistiques suffisantes ça te fera remonter sur 10 semaines en gros. Et un trade flat c'est un trade gagnant si tu veux faire 100% de trades gagnants c'est absolument impossible. C'est juste du trading statistiques sur 100 200 500 1000 trades... Pas sur un pris comme cela. Allez au pire tu faisais -50 et alors tu avais fait +150 sans trop de soucis les jours d'avant tu finissais ta semaine verte. C'est tout ce qui compte. Et si ta semaine était à -50 et bien il te suffira la semaine suivante d'un trade pas trop mal pour effacer la perte. c'est la loi des séries grands nombres quand tu as un avantage statistiques plus ta série est longue plus tu auras de chance de gagner. Si tu prends 1 trade et bien tu as juste 50/50 L'opposé du casino où les stats sont contre toi donc dès que tu gagnes il faut quitter la table. C'est juste mathématique.

Cette semaine je vois 3 possibilités max dont l'une était vraiment très belle (sous les 11 000) à condition de conserver un stop profit très large (80 points). En prenant la totalité entre le signal haut et bas (2 jours) c'est parfait, surtout si l'on se contentait de sortir au signal bas (200 points) sans chercher à rentrer à l'achat.

J'en vois 6 sur ton graphique

Wow, je pensais au contraire que tu rentrais ssi les 25 / 75 étaient nettement dépassés ! d'ailleurs c'est avec 20/80 que je suis gagnant sur 1 an de façon auto sur PRT :

Spoiler:

Screen Shot 12-11-15 at 08.33 PM.PNG (133.32 Kio) Vu 1774 fois

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Définition de la plage horaire
horaire = HOUR >=093000 AND HOUR < 160000

// Indicateur utilisé
indicator = RSI[14](close)

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = (indicator CROSSES UNDER 80)

IF c1 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c3 = (indicator CROSSES OVER 20)

IF horaire AND c3 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 50
SET TARGET pPROFIT 200

Les backtests n'ont aucune valeur car il s'en passe des choses en 15 minutes là tu n'as que 3 données

J'aurais dit 4 (OHLC) mais ça permet au moins de faire rapidement un calcul sur un principe. J'en retiens 2 (principes) : le backtest est plus satisfaisant en utilisant le RSI de façon conventionnelle (acheter à 65 / vendre à 35), et les TP longs / SL courts (mais pas trop) sont les plus efficaces.

Spoiler:

Screen Shot 12-11-15 at 09.48 PM.PNG (63.46 Kio) Vu 2037 fois

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Définition des stops et objectifs
SL = 30
TP = 350
RSIvente = 35
RSIachat = 65


// Indicateur utilisé
indicator = RSI[14](close)

// Conditions pour ouvrir une position vendeuse
c1 = (indicator CROSSES UNDER RSIvente)

IF HOUR > 9 AND HOUR < 17 AND c1 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

//Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c3 = (indicator CROSSES OVER RSIachat)

IF HOUR > 9 AND HOUR < 17 AND c3 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS SL
SET TARGET pPROFIT TP

N'oublie pas que tes données sont toutes fausses car tu es en demo

C'est un peu du délire cette file.

Le jour ou suivre le signal d'un unique indic' marchera...la ligné des Jedi...heu des traders pardon...sera éteinte.
Les drones de l'empire ... heu algo pardon ...auront pris le contrôle du marché et le monde ne sera que noirceur.

(Oui...oui j'ai maté tous les SW en une journée pour être prêt le 16....mais je vais bien ).

Tlm le répète sur le forum...un indicateur ce n'est qu'un indicateur...son rôle est d'indiquer et d'expliquer le passé afin d'aider à prendre une décision.
Il est là pour aider et non pas pour ordonner....tous simplement car on ne gagne pas d'argent avec un signal.

Pour preuve, il arrive parfois que l'on prenne un super signal mais que l'on gère mal la position et qu'on finisse dans le rouge....

Puis faire des scénarios sur le passé c'est de mon point de vue inutile...avec des "si" on refait le monde...dire qu'on aurait gagner tant ou tant de points c’est absurde puisque que l'on vois la suite...mais face au trade on aurais réagit bien différemment.

C'est pas le signal parfais qu'il faut chercher mais la paix dans son esprit....heuheu..le contrôle de son trading pardon

N'oublie pas que tes données sont toutes fausses car tu es en demo

A priori les données de Tackaticks sont en réel seconde par seconde : ça colle aussi.

Spoiler:

Screen Shot 12-13-15 at 09.31 PM.PNG (46.15 Kio) Vu 2018 fois

Code : #

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR LE RSI
*
* AVERTISSEMENT :
*   Cette stratégie est fournie à titre d'exemple d'écriture d'un script.
*   Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement.
* ------------------------------------------------------------------------------

* Paramètres généraux
  %TYPE_CONTRAT         = MINI
  %INTRADAY             = OUI
  %TP                   = 350
  %SL                   = 30

  %HEURE_DEBUT          = 09:00
 * %HEURE_FIN            = 17:00

RSIvente = 35
RSIachat = 65


* Condition d'achat
  #ACHAT si $RSI_1 > 65

* Condition de vente
  #VENTE si $RSI_1 < 35

Valentino : personne n'a prétendu gagner ceci ou cela avec ces signaux, mais comme tu l'indiques les backtests sont une façon de gagner de la "paix dans son esprit".

Par ailleurs pour ma part je n'envisage plus avant bien longtemps de "réagir face au trade", car je doute de faire mieux qu'une application systématique et c'est un luxe que je n'entend pas payer au prix fort. Je ne ferai jamais aussi bien que le backtest qui me fait choisir une stratégie, pour des raisons d'optimisations, mais je compte bien ne jamais faire un autre résultat que celui qu'obtiendra le backtest réalisé après ma période de trading sur la même stratégie.

sans vouloir lancer de polemiqe ....

c est un debat qui existe depuis le debut du forum , les discretionnaires en face des systematiques ....

La question ne se pose pas pour moi : aucun doute qu'un "bon" discretionnaire a l'avantage, mais pour avoir été un mauvais discretionnaire durant 2 ans je ne me fait pas trop d'illusion : si je gagne un jour ce sera de façon systématique. Et même si je prenais suffisamment confiance pour prendre un jour des trades de façon discretionnaire, ce serait en rapport avec un système gagnant sur ses backests : c'est le minimum syndical pour y "croire" je pense.

En tous cas tu as une bonne perception de toi meme . Ne pas se mentir : essentiel .

Un nouvel exemple pour relancer le débat
suivi-de-mon-algorithme-de-trading-dax- ... ml#p421448

Un nouvel exemple d'une personne qui réussit creation-d-un-algorythme-de-trading-aut ... 58-80.html

En effet, félicitations et respect à Epitaf pour son travail acharné et enfin récompensé