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Savoir lire un relevé de trades sur futures - Ordres PRU

par Benoist Rousseau » 30 oct. 2020 16:26

Pour ceux qui n'ont jamais tradé les futures, voici une explication pour comprendre votre relevé de trades

Le pas de cotation sur le nasdaq futures (nq) est de 0.25 en 0.25 et il se trade sur le CME
trades futures NQ CME.jpg
trades futures NQ CME.jpg (176.96 Kio) Vu 471 fois
Vous voyez que j'ai acheté 3 lots nasdaq futures à
11151.25
11153.75
11155.25

et que j'ai vendu mes 3 lots d'un coup à 11164.08 pour un gain de 32 points

11164.08 n'est pas possible car sur futures nq le pas de cotation est de 0.25 en 0.25

Que se passe t'il ?

N'hurler pas sur le broker, il ne vous vole pas (sic)

Il suffit de cliquer à l'endroit de la flèche verte et vous avez le détail du trade et de son exécution
trades futures NQ CME - Détails des ordres.jpg
trades futures NQ CME - Détails des ordres.jpg (178.33 Kio) Vu 471 fois
La sortie des -3 lots à 11164.08 c'est le pru de sortie globale comme vous le voyez
tt.jpg
tt.jpg (75.24 Kio) Vu 471 fois

Comme il y a un Carnet d'ordres, j'ai eu 1 lots vendu à 11164.25 et 2 lots vendus à 11164. Bilan 11164.08 pru = (11164.25+11164+11164)/3 lots

Et quand vous sortez 20 lots en ordre market vous voyez le souci parfois.
On peut ainsi avoir par exemple
3 lots vendu à 11164.25
8 à 11164
6 lots à 11163.75
3 lots à 11163.50

Je vous laisse calculer le pru qui sera indiqué :)

Je pense que tout trader qui a passé un ordre avec un Carnet d'ordres le sait (actions comme futures) mais c'est un bon exemple pour voir que les futures et cfds à risque limité sont différents.

Sur cfds à risque limité j'aurai eu tout exécuté à la vente à 11164.25 et j'aurai gagné plus car le broker cfd à risque limité fait la Contrepartie. Sur futures quand j'appuie sur vendre market ou acheter market, si j'ai quelques lots, je peux avoir un slippage systématique.

C'est cela le slippage sur futures. Et cela vous fait des pru à l'achat ou à la vente parfois bizarre sur futures :mrgreen:

Bien entendu ce que j'explique c'est dans le cas où vous sortez toute votre position ou partiellement en ordre market.

Si j'avais mis un ordre limite à 11164.25 sur futures pour les 3 lots je n'aurai eu qu'un lot d'exécuté et j'aurai eu 2 lots sur les bras sur futures à gérer

Sur cfds à risque limité les 3 lots étaient exécutés à 11164.25 car il n'y a pas de carnet d'ordre


Re: Savoir lire un relevé de trades sur futures - Ordres PRU

par Xavier.S » 30 oct. 2020 18:06

Merci pour ton temps et tes explications toujours aussi claires.

Toujours prêt a donner de son temps ce Benoist ! Dieu te le rendra c'est sûr ;)

Re: Savoir lire un relevé de trades sur futures - Ordres PRU

par ChristelleP » 30 oct. 2020 20:56

Merci Benoist :mercichinois:

Re: Savoir lire un relevé de trades sur futures - Ordres PRU

par wtangsiri » 04 mars 2021 03:36

Merci Benoît

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