J'ai la même définition que Serge pour un gap c'est une ouverture j+1 > au + haut de la veille ou ouverture j+1 < au plus bas de la veille.
Bon là c'est la bataille des 9 750... Les volumes sont faibles.Louisalb a écrit :Allez, allez, allons toucher la S1J DAX!
J ai un reste de graphique (seuil gap trait jaune, et remplissage jaune qui se comble dynamiquement) mais plus le code 
Pour intraday, c pas votre requete exactement...
Il avait aussi un code couleur quand gap bouché, gap partiellement comblé, etc
Mais c pas difficile à coder, si j ai le temps..

Pour intraday, c pas votre requete exactement...
Il avait aussi un code couleur quand gap bouché, gap partiellement comblé, etc
Mais c pas difficile à coder, si j ai le temps..
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Oui c ça. Definition d un VRAI gap.Benoist Rousseau a écrit :J'ai la même définition que Serge pour un gap c'est une ouverture j+1 > au + haut de la veille ou ouverture j+1 < au plus bas de la veille.
Ce que decrit serge peut egalement inclure des sauts de puce compris dans le range de la veille (entre close ou high low veille et open du matin mais pas en dehors de la bougie daily de la veille necessairemebt)... ce qui n est pas la définition nippone selon Steve Nison (américain

Deuxième long servi
Bonjour,
j'ai mis dans les méthodes de trading un code qui identifie les gaps, je ne suis pas programmateur donc il y a surement moyen d'optimiser.
j'ai mis dans les méthodes de trading un code qui identifie les gaps, je ne suis pas programmateur donc il y a surement moyen d'optimiser.
J'avais pas vu mais le TP à +31 ça fait retracer les cours de la matinée ... comme quoi la volat' est vraiment ultra-faible ...
En fait mon idée c'est de me dire à combien on tourne en faisant un truc très simple :
Gap : je joue le comblement du gap avec ce critère
Achat ou vente selon le sens du gap à +0.50% ou -0.50% (sur notre gap actuel sur le dax à 9715 ça donnait put 9764). Si le cours évolue +5.50% ou -5.50% du gap achat ou vente d'une seconde cartouche pru +3% du gap et jouer alors la sortie flat. J'ai "l'impression" qu'on est pas loin de 100% de réussite
Gap : je joue le comblement du gap avec ce critère
Achat ou vente selon le sens du gap à +0.50% ou -0.50% (sur notre gap actuel sur le dax à 9715 ça donnait put 9764). Si le cours évolue +5.50% ou -5.50% du gap achat ou vente d'une seconde cartouche pru +3% du gap et jouer alors la sortie flat. J'ai "l'impression" qu'on est pas loin de 100% de réussite
passage ultra speed rapide les GAP,
j'avais codé un truc en speed y'a quelques temps (à coller en Daily sous les prix) … Il ne manque pas grand chose ("codalement" parlant) pour afficher les niveaux sur les prix)
C'est du brut de chez brut, tout est "upgradable"
j'avais codé un truc en speed y'a quelques temps (à coller en Daily sous les prix) … Il ne manque pas grand chose ("codalement" parlant) pour afficher les niveaux sur les prix)
C'est du brut de chez brut, tout est "upgradable"

Code : #
signalH = 0
signalB = 0
if high[1] < low then
signalH = 1
elsif low[1] > high then
signalB = 1
endif
return signalH as "Gap Haussier", signalB as "Gap Baissier"

Pour l instant 45 a tiendu

A validerBenoist Rousseau a écrit :En fait mon idée c'est de me dire à combien on tourne en faisant un truc très simple :
Gap : je joue le comblement du gap avec ce critère
Achat ou vente selon le sens du gap à +0.50% ou -0.50% (sur notre gap actuel sur le dax à 9715 ça donnait put 9764). Si le cours évolue +5.50% ou -5.50% du gap achat ou vente d'une seconde cartouche PRU +3% du gap et jouer alors la sortie flat. J'ai "l'impression" qu'on est pas loin de 100% de réussite

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