Scalping et daytrading du 15 février 2013

Falex> en fait tu fait toujours la même chose en fonction de ton critère non ? Et si tu variais ?

Excellent comme idée.

Je viens de rajouter un critère de type Dayofweek pour entrée en position, résultat sur ma stratégie exposé hier il faut trader uniquement le mercredi et jeudi.

Excellent, alors là bravo chef.

J'avais d'éjà utiisé dayofweek mais uniquement en ut jour, pas mal ...

Si ça ce n'est pas du biais psychologique dans les marchés ...

Ok alors ce qui serait cool c'est que les trois autres jours on puisse rentrer aussi tant pis pour le contrariant...

Bonjour à toutes et à tous,
je viens d'arriver depuis une heure, scalp 0.5 et 0.8 pts, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je le sens pas, je repasse en démo,
est ce quelqu'un a stat alert qui fonctionne ? je n'ai plus de données depuis quelques mois ...et en plus j'ai mon ordi qui chauffe de trop...

bon week end et bons trades,

Je vois pas les choses comme-ça :
1) tu élimines les jours qui statistiquement ne rapporte rien
2) c'est en compilant les différentes stratégies que tu doits pouvoir trader tous les jours.

Par exemple un scalp contrarien sur l'ouverture de DJI à +/- 10pts ne marche bien que le lundi/mercredi/vendredi : même si à l'instant ce n'est pas un succès ... je verrais ça lundi.

Après tout on est pas obligé de trader tous les jours

Perso mon objectif est très simple : Trouver/stabiliser mes méthodes de trading pour faire 1000€ de PV par mois ...
Donc si ça passe par : plus de trade le mardi (par exemple) pourquoi pas ...

divergence entre le CAC et le DAX UT1, le Dax cede du terrain...

Qui va rattraper l'autre?....

@Falex> je suis d'accord pour le 1) ce qui ne veut pas dire qu'une autre stratégie ne puisse pas s'appliquer au 1).

En tout cas voici une stratégie dévellopée sur quelques posts qui peut marcher, maintenant il faut voir un autre point qui est le money mangement a appliquer. Ensuite il faudra voir quelles implications psy elle comporte car une telle stratégie peut être profitable tout en entrainant plusieurs positions perdantes de suite.

Pour le plaisir, backtest appliqué a EU50 :
SL=12
TP = 36
Sur historique PRT 1an en UT15 pour 10 000 € de départ, a aujourd'hui on aurait 14975 € a 10€ le point, ce niveau a été ateint le 27 septembre dernier

Code : #

if time =074500 and (  dayofweek = 1 or dayofweek=3 or dayofweek=4     ) then
    If dayofweek = 1 or dayofweek=3 or dayofweek=4     then
        V1= (open>close) 
        a1 = (open<close)
    else
        V1= (open<close) 
        a1 = (open>close)
    endif
    IF a1  THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif
If time=123000 then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif

Trouver/stabiliser mes méthodes de trading pour faire 1000€ de PV par mois ...

Finalement, tu peux aussi trouver une entrée sur le CAC intéressante 1 x par mois :
tu prends 10 lots avec un take profit de 10 pts = 1.000 eur.
Il suffit d'un cash "garantie de 1.500 eur" et de ne pas se tromper.

Bon, aujourd'hui, je suis à +30 pts ... mais je n'ai pas pris 10 lots
Le DJI tente de se réapproprier (avec difficulté) les 14.000 pts pour un CAC que j'aimerais voir atteindre les 3.700 pts. Cette hypothèse viserait à voir le DAX sur les 7.700 pts.
Vous comprendrez que j'ai quelques lignes qui sont en positons call et que mon propos vise a me rassurer pour la semaine prochaine
Ceci dit, je vous souhaite déjà un excellent weekend ...

Vinceman,

C'est exactement ça que je backtest en ce moment.
En règle général je met le "time" en variable et je fais varier de 7:00 à 21:00 (GMT)
J'ai testé plusieurs façon d'entrée : Trendy ou Contrariant
Puis pour les sorties que je met aussi en variable :
- Juste un SW (3 à 5 pts pour du scalp, 5 à 9 pts pour le soir, 10 à 100 pts pour du swing)
- sans SL ni SW juste un time stop de 24h

et là tu t'aperçois que tu trouves des dizaines de combinaisons qui en backtest rapporte entre 10 et 25K€ par an (en comptant un contrat à 10€ le points) hors spread.

L'avantage de faire ainsi : Tu as automatique le drawdown observé sur un an donc pour calculer ta capi c'est super facile, y'a quà lire le chiffre.

Un des meilleurs indices pour ce type de trading statistique c'est le indice anglais. Pendant les 3 semaines autour de noel et en ayant 4 "heures de trading sur le CAC et 6 sur le indice anglais j'ai "réussi" à faire 1000pts de PV, mais la chute a été dur car croyant tenir le St graa, j'ai augmenté la taille des positions : retour à la case départ.
Le DAX = une horreur il y a beacucoup trop de "bruit"
le CAC et l'EU50 marchent bien aussi, mais sur le CAC j'ai un souci d'historique, trop court à mon gout.
DJI, faut une capi trop importante.
le S&P beaucoup trop cher à cause du spread.

J'ai pris ton code.
J'ai rajouté le SL et le TP dans le code.
J'ai mis en variable SL et TP (SW dans le code)
Je les fait varier tous les deux de 5 à 50 par pas de 5pts.
Sur EU50 en UT15 sur 1 an :
- Plus gros gain SL 50, TP 35 => Gain de 6790€
- Meilleur gain moyen : idem

Code : #

//variables
//once SL = 12
//once SW = 36

if time =074500 and (  dayofweek = 1 or dayofweek=3 or dayofweek=4     ) then
    If dayofweek = 1 or dayofweek=3 or dayofweek=4     then
        V1= (open>close)
        a1 = (open<close)
    else
        V1= (open<close)
        a1 = (open>close)
    endif
    IF a1  THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop entryquote - SL
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop entryquote + SL
    endif
endif

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif


//Force la sortie à 12:30
If time=123000 then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif

J'suis bete, effectivement cette bar de 7h45 est très intéressante, je l'avais vu aussi.

sur le indice anglais celle de 14h45 en Trendy (donc juste avant 16h00 GMT+1) est pas mal non plus, tout dépend comment on la trade.

J'espère que tout ceci donne des idée à tout le monde sur l'art et la manière de backtester

Il ne faut pas non plus avoir 50 variables, ça doit rester simple.

Perso j'ai :
- Heure d'entrée
- TP
- quelque fois SL
et rien d 'autre.

et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin

...
et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin

A ton service Falex

Dis sinon je suis pas d'acord avec un bout de ton code

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif

je mettrais plutot ça :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    if longonmarket then
        sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
    endif
//Stop Win sur Short
    if shortonmarket then
        exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
    endif
endif

La raison en est simple, pour le probacktest:
- la commande exitshort est la même que buy
- la commande sellshort est la même que sell
dans ta modif en fait tu positionnes 1 ordre de cloture et une entrée, il vaut mieux compléter par le test longonmarket/shortonmarket car probacktest ne gère pas le hedging.

@Falex> Pour être puriste et précis, bien que je sois d'accord avec toi ton code marche :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif

devient

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countoflongshares share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofshortshares share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif

Pas besoin de ton optimisation car comme tu l'as dit : PRT ne gère pas le hedging, donc quand tu es en position et que tu veux sortir l'ensemble des tes positions tu n'as pas besoin de vérifier si tu es long ou short, tu lance les deux ordres et seul l'exitshort ou le sell est exécuté.

Faudrait s'amuser à faire un test chronométré pour voir si tu gagnes en temps de backtest en enlevant deux "if" ?

J'écris mes codes ainsi pour qu'ils soient plus court et donc plus lisible.

EDIT : Alors nous sommes d'accord !
EDIT2 : Non nous ne sommes pas d'accord ?
EDIT3 : oui mais non comme PRT ne gère par le hedging, les fonctions CountofPosition et les Countoflongposition et countofshortposition renvoient obligatoire la même valeurs. Par contre si le hedging était possible alors oui tu aurais parfaitement raison

De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB ut 5

De retour.....
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Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB UT 5

Achat a 592 pour jouer ka reintegration des 600

mon day trade de ce matin : gagnant mais pour quelques misérables points.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.

mon day trade de matin : gagnant mais pour quelques misérable point.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.

règle n°1 @Benoist :

Ne pas perdre d'argent

Il suffit d'un cash "garantie de 1.500 eur" et de ne pas se tromper.

Tu veux dire quoi par cash garantie ?

Surement couverture pour ouvrir et tenir les positions chez ig ?

En tout cas le backest TP 35, SL 50 donne un drawdown max de 775€ + les 150€ pour ouvrir un contrat plein plus une marge de 400€ pour les premiers jours où tu perds et le compte est bon