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Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par TripleFail » 24 Oct 2015 20:44

Benoit à complètement raison un indice est largement moins risqué qu'une action il suffit de regardé la volatilité historique d'indice face aux actions, de plus le sujet a déjà été très largement étudier.

Mais si on souhait vraiment faire du swing sur action il y a un moyen de limité le risque et évité des fiascos à la Volkswagen, par contre cela nécessite plus de travail. Il suffirait de faire une analyse financière des titres, pas forcément ultra-poussé, mais par exemple utilisé une méthode de scoring (Altman Z-score, Piotrosky F-score etc...) et créer un panier de très bonnes actions à trader à la hausse lorsque des signaux se présente et de très mauvaises actions à trader à la baisse lorsque des signaux se présente. Je pense que sa peut être plus performant que du swing sur indice où dans un indice on a toujours des fruits pourris au milieu du panier. (J'ai déjà testé une méthode similaire le résultat avait été très sympathique).

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par ladefense92800 » 24 Oct 2015 21:03

En on en a deja parle ici quelques fois ...

En fait il s agit de prendre un panier d action selectionnees selon certains ratios et/ou criteres ( en gros les champions dans leurs domaines , avec distribution de dividendes important .)

Donc tu gagne quand l action monte et periodiquement avec les dividendes .

il y a un certain phillippe machin qui fait un suivi sur sont site .....

Par curiosite , j ai ete vois son suivi apres quelques krachs , et il avait l air de bien encaisser .

Il a meme atteins ses objectifs ( rentiers ) deux avant l echeance .

Grosso modo : effet boule de neige ( warren buffet ? )

Seul hic , il faut commencer avec 150 000 € et y mettre 30 % de son salaire tous les mois .

je ne fait aucune pub pour personne .

@ benoist : en tout cas tu n as pas change d avis depuis , mot pour mot le meme reponse . :mercichinois:

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par Djobydjoba » 24 Oct 2015 21:13

kero a écrit:Si tu investis tout ton portefeuille sur un indice et qu'il perd 5%, tu perds 5%. Peu importe qu'il soit fondé sur 10, 100, ou mille titres différents. Tu n'as aucune diversification car tu es sur une seule position, et que toute l'évolution de ton portif ne dépend que de cette position. Si tu investis sur 10 titres, et que les 2/3 de tes positions sont gagnantes, t'es gagnant, parce que tes erreurs sont couvertes. C'est ça, diversifier.
Diversifier ne garantit aucunement que les positions se couvrent entre elles. Si tu penses qu'en prenant 20% d'actions cycliques et 80% de défensives ton portefeuille est résilient à quelque chose c'est une grosse erreur. De même qu'en saupoudrant sur une position sur plusieurs indices. En cas de chute des marchés boursiers tous les indices et actions baissent, plus ou moins, mais tout baisse. La diversification ne garantie rien du tout, c'est la corrélation inverse entre classes d'actifs qu'il faut étudier. Par exemple, marché action versus obligations d'Etat type T-Bonds US. Et encore, rien ne garantit que les deux secteurs que l'on pensait inversement corrélés ne se mettent, pour une raison X ou Y, à chuter de concert, comme un choc systémique, la faillite d'un Etat, qui va faire chuter autant ses obligations que les actions. En 2008, il y en a qui ont été surpris, ils avaient composé un joli portefeuille qu'ils pensaient diversifié, avec de l'obligataire d'entreprise, des matières premières et métaux précieux, et des actions. Pas de chance, quasi tout a baissé.

Pour avoir cogité sur la meilleure façon de composer un portefeuille en assurance vie (OPCVM et trackers), j'en suis finalement venu à l'idée simple que la diversification c'est du saupoudrage improductif qui dilue la performance. Si le CAC prend 10% ton portefeuille diversifié va prendre 4%, s'il baisse de 10% tu vas perdre 6%. En fait, tu ne sais pas. Impossible d'évaluer correctement le risque et le rendement d'un portefeuille diversifié, tu en est réduit à des conjectures sur la façon dont vont se comporter les différentes lignes de ton portefeuille. Je préfère largement avoir une seule grosse ligne en portefeuille, de tracker CAC 40 par exemple, mais pouvoir calculer précisément le risque, au moins je sais combien je perds ou gagne et où placer le stop loss.

Enfin sur l'obligataire d'entreprise, le high Yield et les fonds dis prudents, ça me fait aussi un peu rigoler, car la corrélation au marché actions reste significative, alors que le rendement dégagé est (généralement) bien moindre. J'ai déjà essayé d'expliquer plusieurs fois sur des forums que tels fonds prudents revenaient à sous-utiliser grandement son capital, car ce type de fonds a une corrélation positive au CAC de 70 à 90%, mais un effet de levier largement inférieur à 1, et qu'il valait mieux prendre une position 2 ou 3 fois moins importante de tracker CAC ce qui, en terme de risque global portefeuille et de performance attendue était équivalent mais tout en immobilisant beaucoup moins de capital, et donc avec la possibilité de réallouer le différenciel sur le fonds en euros rémunéré à 2 ou 3%. Mais le message ne passe généralement pas, les gens voient "fonds prudents", ils ont l'impression d'être protégé, que le gestionnaire est bon...

Donc pour moi beaucoup de fausse bonnes idées dans la gestion de portefeuille, et notamment sur cette notion de diversification. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de maîtrise de mon portefeuille en ayant à un instant T une seule grosse ligne (avec un risque bien pesé) que X lignes différentes.

EDIT
Kero a écrit:Si tu investis sur 10 titres, et que les 2/3 de tes positions sont gagnantes, t'es gagnant, parce que tes erreurs sont couvertes. C'est ça, diversifier.
Mais, pour clarifier aussi, je suis d'accord avec le fait de diversifier ses paris sur les actions, puisqu'il y a forcément des paris qui vont marcher et d'autres non. Mon opinion sur la diversification contre-productive est plutôt dans le cadre d'un portefeuille composé d'ETF et OPCVM, mais c'est aussi une conclusion personnelle en fonction de mon profil d'investisseur, qui est de faire du market timing, cad analyse graphique avec calcul de risque rendement et exposition limitée dans la durée. Les buy and holders n'ont pas sans doute pas d'autre choix que de diversifier en effet.

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par ladefense92800 » 24 Oct 2015 21:59

Deux aspects importants , pour la reflexion .....


Spoiler:


Performance

Bien que ne m’en préoccupant guère (la rente est générée par les dividendes, non par les plus-values boursières), dans la continuité des précédents reportings, je poursuis le suivi de la performance.

.


il avoue etre rentier depuis 2013 et voulait atteindre deux smic soit 2250 € après impôts et prélèvements sociaux ou environ 2830 € avant impôts et prélèvements sociaux.

Attention je ne fait aucune pub pour personne ni aucun site que je ne cite d ailleurs pas .

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par Benoist » 24 Oct 2015 22:17

Et bien je suis rentier depuis bien longtemps sans le savoir...

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par ladefense92800 » 24 Oct 2015 22:39

oh oui certainement ....

il le dit lui meme il a des truc a cote en plus , mais juste sur les 2 X le smic ça reste credible .

Quand on y pense bien , ne plus travailler , on est plus obligé d habiter un centre urbain , ( la ou il y a les emplois ) rien que la tu gagnes 20/30 % en pouvoir d achat .

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par DarthTrader » 24 Oct 2015 23:00

quel feuilleton cette file, mon avis perso

pour moi aussi comme dit par Benoist le meilleur moyen de se protéger est de reduire le temps d exposition sur les marché

pour être rentié oui il faut bougé des centres urbain ou de pays, ici pour 400 euros par mois tu vis mieux que en france avec 2000 euros mais c est aussi un choix de vie, être à Annecy ou dans la creuse ou dans la pampa en amerique du sud c est pas pareil surtout pour un montagnard

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par ladefense92800 » 24 Oct 2015 23:07

Quand parle des gens qui quittent la france , on parle beaucoup de la secu . Y a plus de secu ....

Mais quand tu vit sous les tropiques t est jamais malade .

En france il y a la secu parce que les gens en on reellement besoin . Il fait froid humide , c est pollue ,les transport en commun .... tu es malade .

Quand il fait 25 C tous les jours de l annee , t est jamais malade .

Re: Shorter des actions : SRD OU CFD?

par DarthTrader » 24 Oct 2015 23:10

ouai enfin tu peut te faire shooter par une voiture un gun choper maladie tropical par simple picure de moustique etc etc j ai même réussi à choper la grippe cette année

http://www.andlil.com/forumRe: Shorter des actions : SRD OU

par ladefense92800 » 24 Oct 2015 23:12

La grippe ou tu est couche 3 jours avec des courbature ? ou un gros rhume ?

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