ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...
Répondre Page 1 sur 1

Spread sur le forex

par falex » 04 Sep 2014 15:10

Hi,

Pour faire suite au sujet sur le spread initié au début de l'été je vous expose une petite mise au point cette été et testé depuis 4 semaine et qui marche bien (en tout cas dans la façon dont je le fais).

UT : Daily
Sous-jacent : Les majeurs du forex (voir plus si ça vous amuse)
In : à 23h00 sauf pour les long AUDUSD avant 23h00 pour bénéficier du carrytrade positif.
Out : soit sur SL, soit quand le solde est positif, le lendemain matin ou plus tard (à vous de chosir).
TP : Je n'en met pas.
SL suiveur/garanti : non
SL : Le haut ou bas de la veille plus le spread max du sous-jacent (typiquement 2 points sur EURUSD chez IG, 4 sur USDCHF, ...)
MM : depuis la semaine dernière j'ai rajouté le fait de coupé en 2 (ou autre à vous de voir) le ticket si j'ai une MV latente égal à la moitié du SL (en points). Dans certains cas (ie : belle poussé dans un sens ou marteau/pendu) je vais prendre 2 lots au lieux de 1.
Long ou Short : Là c'est à vous de choisir ... perso je fais un mélange Loi de Dow, figure de la bougie du jour et/ou des jours précédents ... Perso je considère cahque paire de manière totalement independante, donc certains soir je suis "hedgé" et d'autre soir en cumul ...


Donc tous les soirs je regarde mes 6/7 paries surveiller, je rentre ou pas :!: je place le stop et au lit.
Le lendemain matin je regarde le solde du compte, je ne regarde pas le solde de chaque paire ni aucun graphe : le solde et rien que le solde. si c'est bon (10/15/30/50/...) alors je prends.

en presque 4 semaines j'ai pris environ 70 positions, le SL a du être touché environ une 5/7 fois (et encore ce doit être moins mais je ne l'ai pas noté).
Résultat net environ 180€ net avec uniquement des mini-lots. ce qui est important ce n'est pas ce montant c'est surtout que quoi qu'il arrive je gagne ...

Méthode miracle, non certainement pas mais méthode de gagne tranquille et comme je prends des lots dans un peu tout les sens, le risque d'avoir que des SL est quasi nulle (ou alors je ne sais vraiment pas faire de chartisme).

Voilà une application assez simple du spread sur le forex.
Maintenant y'a plus qu'a augmenter doucement mais surement le nombre de lots ...

Re: Spread sur le forex

par GOLDS » 05 Sep 2014 00:32

Merci falex pour cette explication mais j'ai rien compris..oui je sais j'ai honte t'aurais pas un graphe pour illustrer tes positions avec stoploss et tp ?? ya 2-3 trucs qui me chiffonnent dans ta logique mais je voudrais etre sur d'avoir bien compris en détail.

Re: Spread sur le forex

par jctrader » 05 Sep 2014 07:52

falex a écrit:UT : Daily
Sous-jacent : Les majeurs du forex (voir plus si ça vous amuse)
In : à 23h00 sauf pour les long AUDUSD avant 23h00 pour bénéficier du carrytrade positif.
Out : soit sur SL, soit quand le solde est positif, le lendemain matin ou plus tard (à vous de chosir).
TP : Je n'en met pas.
SL suiveur/garanti : non
SL : Le haut ou bas de la veille plus le spread max du sous-jacent (typiquement 2 points sur EURUSD chez IG, 4 sur USDCHF, ...)

jusque là , je suis...

MM : depuis la semaine dernière j'ai rajouté le fait de coupé en 2 (ou autre à vous de voir) le ticket si j'ai une MV latente égal à la moitié du SL (en points). Dans certains cas (ie : belle poussé dans un sens ou marteau/pendu) je vais prendre 2 lots au lieux de 1.

si je comprends , tu prends une partie de ta perte à mi chemin du SL puisque tu es déjà en position ? Et tu fais çà a quelle heure : avant l'open ?
idem : faudrait définir une "belle poussée" ? a quelle heure ?
si tu gardes tes positions ,le spread max n'est pas identique ...
Modifier ton MM en cours de test , rend caduque les résultats ....


Long ou Short : Là c'est à vous de choisir ...

là ca rend ta methode quasi aléatoire

Donc tous les soirs je regarde mes 6/7 paries surveiller, je rentre ou pas :!: je place le stop et au lit.
Le lendemain matin je regarde le solde du compte, je ne regarde pas le solde de chaque paire ni aucun graphe : le solde et rien que le solde. si c'est bon (10/15/30/50/...) alors je prends.

donc tu es intervenu en cours de nuit cf + haut ? ou alors tu reportes tes positions pour le jour en cours en gardant toute ta sélection ? là grand risque en perspective


Voilà une application assez simple du spread sur le forex.
Maintenant y'a plus qu'a augmenter doucement mais surement le nombre de lots ...

là j'éviterai avant d'avoir mieux défini le système...du moins il manque des données pour comprendre le risque et apprécier la pertinence de ton système

Mais c'est toujours interessant à développer (je suis resté curieux )




Re: Spread sur le forex

par falex » 05 Sep 2014 17:51

Arf alors je vais essayer d'être plus clair :

Non je ne vais pas mettre de graphe car il n'y en a pas besoin enfin uniquement pour l'entrée pas pour la sortie.

Avant tout une question de vocabulaire : quand je parle de spread je ne parle pas du spread de quotation (Bid -Ask) mais un spread dans le sens, plusieurs positions dans différents sens on ne regarde que le solde latent et non la perf de chaque lot individuellement.

Si je commence par un résumé :
à 23h00 je charge mon compte de plusieurs lots sur plusieurs sous-jacent.
Les lots sont long ou short cela dépend de mon analyse.
Les lots n'ont pas de TP mais uniquement un SL. Le SL est trsè précis : imaginons que l'EURUSD fasse une belle verte de 50 pips, et mon analyse chartiste me laisse penser qu'il y a un bon à jouer en Long sur EURUSD. --> Je rentre long et je place un SL à -52 pips.
Une fois que j'ai "rempli" mon compte avec tous mes lots, je ne regarde plus que le solde latent, et je sors tout en même temps dès que le solde de compte est bien positif.

Est-ce plus claire ?

Maintenant si je rentre dans le détail des question de jc :
1) Oui si mon SL a une longueur de 52 pips, je sortirai la moitié du ticket vers -26 pips.
2) Belle poussé : Là c'est ton analyse chartiste qui va te le dire : Regarde GBPUSD, quand il pousse fort dans un sens groose bougie comparé aux autres, les cahcnes qu'ils continue sont à mon humble avis, plus forte que de revenir en arrière, alors dans ce cas là peut-être que je pendrais deux lots au lieux d'un ... Ce point est complétement laissé au libre arbitre de chacun.
3) Pas bien compris ta phrase sur la modification et du test ... disons que j'adapte au fur et à mesure, je ne suis pas dans une démarche ultra-cartésienne.
4) Pour le long ou short je voulais dire : Votre analyse et fvotre expérience du marché vont vous faire pencher dans un sens ou dans l'autre ... Mais jamais je ne rentre à pil ou face.
5) La nuit je dors (sauf exception). C'est au réveil que je regarde ce que "donne" ce spread composé d'environ 4 à 8 legs. Si le solde est pas mal je prend sinon j'attends. Petite particularité, je regarde le solde, RAF des graphes je ne les regarde pas., le solde le solde et rien d'autre. Le danger est limté puisque j'ai mis des SL.
6) le système est défini et en test depuis un mois. Le risque est connu (au pire le sigma de tous mes SL), le TP inconnu tout dépend de ce chaque paire va faire, mais comme il s'agit d'un spread multilot et que souvent il y a une sorte de hedging naturel qui se créée, le risque est finalement assez faible. En un mois j'ai eux peu de stop touché. Le dernier en date c'était jeudi, avec l'annonce des taux de la BCE, 2 paire sur 6 ont touché le SL, mais comme les 4 restante ont bien performer (donc j'avais raison dans mon analyse) j'ai fais plus 108€ ce jours là (mon plus gros gain avec cette façon de faire).

Disons que l'idée maitraise est finalement de ce permettre d'investir un peu dans tous les sens et comme le spread est là le risque est faible.

Voilà j'espère avoir été plus claire.
1) Je charge la mukle à 23:00 avec SL au plus haut bas de la veille
2) quand le solde latent est positif je sors tout d'un coup.

Re: Spread sur le forex

par GOLDS » 05 Sep 2014 22:09

falex a écrit:Arf alors je vais essayer d'être plus clair :

Non je ne vais pas mettre de graphe car il n'y en a pas besoin enfin uniquement pour l'entrée pas pour la sortie.

Avant tout une question de vocabulaire : quand je parle de spread je ne parle pas du spread de quotation (Bid -Ask) mais un spread dans le sens, plusieurs positions dans différents sens on ne regarde que le solde latent et non la perf de chaque lot individuellement.

Si je commence par un résumé :
à 23h00 je charge mon compte de plusieurs lots sur plusieurs sous-jacent.
Les lots sont long ou short cela dépend de mon analyse.
Les lots n'ont pas de TP mais uniquement un SL. Le SL est trsè précis : imaginons que l'EURUSD fasse une belle verte de 50 pips, et mon analyse chartiste me laisse penser qu'il y a un bon à jouer en Long sur EURUSD. --> Je rentre long et je place un SL à -52 pips.
Une fois que j'ai "rempli" mon compte avec tous mes lots, je ne regarde plus que le solde latent, et je sors tout en même temps dès que le solde de compte est bien positif.


donc ça j'avais compris ok, ça c'est clair pour moi

Est-ce plus claire ?

Maintenant si je rentre dans le détail des question de jc :
1) Oui si mon SL a une longueur de 52 pips, je sortirai la moitié du ticket vers -26 pips. ça aussi j'avais bien compris
2) Belle poussé : Là c'est ton analyse chartiste qui va te le dire : Regarde GBPUSD, quand il pousse fort dans un sens groose bougie comparé aux autres, les cahcnes qu'ils continue sont à mon humble avis, plus forte que de revenir en arrière, alors dans ce cas là peut-être que je pendrais deux lots au lieux d'un ... Ce point est complétement laissé au libre arbitre de chacun.

Ca j'avais pas saisi du coup je comprends mieux ta logique par contre quand tu dis qu'on gagne à tous les coups .......ça dépend de si l'analyse est bonne ou pas quand meme.
3) Pas bien compris ta phrase sur la modification et du test ... disons que j'adapte au fur et à mesure, je ne suis pas dans une démarche ultra-cartésienne.
4) Pour le long ou short je voulais dire : Votre analyse et fvotre expérience du marché vont vous faire pencher dans un sens ou dans l'autre ... Mais jamais je ne rentre à pil ou face. ;)
5) La nuit je dors (sauf exception). C'est au réveil que je regarde ce que "donne" ce spread composé d'environ 4 à 8 legs. Si le solde est pas mal je prend sinon j'attends. Petite particularité, je regarde le solde, RAF des graphes je ne les regarde pas., le solde le solde et rien d'autre. Le danger est limté puisque j'ai mis des SL. Quand le reveil ??
6) le système est défini et en test depuis un mois. Le risque est connu (au pire le sigma de tous mes SL), le TP inconnu tout dépend de ce chaque paire va faire, mais comme il s'agit d'un spread multilot et que souvent il y a une sorte de hedging naturel qui se créée, le risque est finalement assez faible. En un mois j'ai eux peu de stop touché. Le dernier en date c'était jeudi, avec l'annonce des taux de la BCE, 2 paire sur 6 ont touché le SL, mais comme les 4 restante ont bien performer (donc j'avais raison dans mon analyse) j'ai fais plus 108€ ce jours là (mon plus gros gain avec cette façon de faire). ben ça dépend des paires que tu choisis, comment tiens tu compte des correlations ? etc

Disons que l'idée maitraise est finalement de ce permettre d'investir un peu dans tous les sens et comme le spread est là le risque est faible.

Voilà j'espère avoir été plus claire.
1) Je charge la mukle à 23:00 avec SL au plus haut bas de la veille
2) quand le solde latent est positif je sors tout d'un coup.


Merci beaucoup Falex de ta réponse, en fait j'en conclus que ça reste tout de même plus discrétionnaire qu'automatique ta stratégie, j'ai cette impression puisque le fait que tu sois gagnant tient à mon avis plus compte du choix que tu fais plutot que de la strategie en elle meme.

Re: Spread sur le forex

par falex » 06 Sep 2014 10:43

Pour le réveil = je check entre 6h30 et 8h ...
Pour l'analyse : oui c'est la "grosse" part discrétionnaire de ce type d'action
Y'a rien d'automatique dans cette stratégie tout en manuel et discrétionnaire sauf la valeur du SL qui et borné.

Si tu y vois plus clair et sans schéma : Bien c'est que mon explication est plus clair.

---

Pour le vendredi soir :
Je ne fais rien c'est le WE donc repos.
Je reprend position le dimanche soir. ça permet d'éviter l'effet de gap d'une part et le spread de quotation élargi entre 22h00 et 23H00/00 le dimanche ...

Re: Spread sur le forex

par GOLDS » 07 Sep 2014 00:19

falex a écrit:Pour le réveil = je check entre 6h30 et 8h ...
Pour l'analyse : oui c'est la "grosse" part discrétionnaire de ce type d'action
Y'a rien d'automatique dans cette stratégie tout en manuel et discrétionnaire sauf la valeur du SL qui et borné.

Si tu y vois plus clair et sans schéma : Bien c'est que mon explication est plus clair.

---

Pour le vendredi soir :
Je ne fais rien c'est le WE donc repos.
Je reprend position le dimanche soir. ça permet d'éviter l'effet de gap d'une part et le spread de quotation élargi entre 22h00 et 23H00/00 le dimanche ...



Oui tout est très clair pour moi, après toutes tes réponses ta strategie me semble pertinente et logique pour le coup, ça a l'air pas mal :top:

Articles en relation
Spread Box Trading
par Benoist » 02 Mar 2015 10:58 (3 Réponses)
spread dax plus rentable que le cac
par falex » 12 Juin 2015 22:46 (6 Réponses)
Classement Elo et Spread trading
Fichier(s) joint(s) par libertarian » 11 Avr 2015 21:45 (1 Réponses)
Forex et volumes
par Benoist » 29 Juin 2014 16:50 (2 Réponses)
Je dévoile ma méthode FOREX
par GOLDS » 18 Déc 2015 12:52 (2 Réponses)
Forex : Pull-back du matin
Fichier(s) joint(s) par GOLDS » 27 Juin 2013 10:17 (22 Réponses)
Index d'analyse hebdomadaire sur le forex
Fichier(s) joint(s) par AgeOFforex2 » 11 Juin 2017 07:15 (2 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé