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Re: Statistiques d'une stratégie options

par Zefran » 29 Nov 2019 17:18

Pour revenir sur la question de l'opportunité ou non d'établir des stratégies en fonction de l'éventuel écart entre VH et VI, ce n'est pas ainsi qu'on raisonne en général. La VI est la seule inconnue, mais on peut la calculer à partir des des paramètres existants (typiquement dans un modèle Black Scholes comme dans un modèle binômial : cours, strike, taux "sans risque", dividend yield, date d'expiration) seulement pour vérifier si le cours de l'option qu'on envisage de payer est à son prix ou non, et donc ajuster l'ordre sur l'option que vise. C'est à ma connaissance la principale utilisation pratique de la VI.

Re: Statistiques d'une stratégie options

par midali » 29 Nov 2019 21:57

Entièrement d'accord avec toi Zefran. J'ai l'impression que tu as résumé mon parcours.
Mes sources d'apprentissage ont été le bouquin de J Hull "Options, futures et autres actifs dérivés" et le site https://www.theoptionsguide.com/.
Et biensûr le tableur pour tracer les graphiques et calculer le gain/perte max et le break even.
Ensuite beaucoup de temps perdu à chercher un bouquin plus orienté sur des cas concrets, stratégie à mettre en pratique.
Mais je n'ai trouvé comme tu le dis si bien que du snobisme ou alors des vendeurs de rêves, mais pas ce que je cherchais.
Je ne pense pas l'avoir fait en 5 ans mais en 2 ou 3 ans.

Re: Statistiques d'une stratégie options

par salador » 04 Déc 2019 10:36

Bonjour,

Merci pour les conseils, mais je mets les options de coté pour 2 ans...

Et oui, je n'ai quasi plus de temps libre avec mon 3e enfant de 7 mois...

J'attends qu'il aille à l'école et que j'ai de nouveau des soirées disponibles pour potasser.

En attendant je me contente d'utiliser les options de la manière la plus basique :

- achat de put OTM court terme (3 mois) pour hedger mon portefeuille actions (assurance anti-krack)
- vente de put long terme deep OTM (1 an) pour encaisser les primes afin de payer au moins en partie les put court terme.
-vente de call couvert

J'ai très envie d'aller plus loin, mais le manque de temps et la fatigue n'aident pas :-)

Au plaisir!

Re: Statistiques d'une stratégie options

par Ericm » 07 Déc 2019 22:08

bonjour merci de vos partages, je suis entrain d'étudier les options . Après des débuts perdants j'ai constaté :
si l'achat put ou call est OTM , ne pas laisser courir à son terme en raison de la valeur temps qui diminue à toute vitesse
privilégier les achats ITM à échéance moyen long terme : la prime est élevée mais le delta également : conditions avoir bien analyser le sous-jacent
j'hésite encore' à prendre des stratégies spread et autres straddle et strangle ça demande du temps ...
Eric

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