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Stratégie scalping ichimoku

par bruno974 » 17 Jan 2017 08:39

Salut les andiliens,

Je suis en train de tester une stratégie de scalping automatique basée sur ichimoku sur l'EURUSD en UT 1 minute (bien qu'ici, on considérera ça plus plutôt comme du day trading) qui consiste à (en mode "bullish") :

* attendre une clôture au dessus la tenkan
* la clôture précédente doit être sous la tenkan et au dessus de la kijun
* la tenkan doit être au dessus de la kijun
* la clôture doit être au dessus du kumo
* les volumes doivent être > à la moyenne des 26 dernières périodes
* la taille de la bougie (abs(open-close)) doit être supérieure à l'ATR des 26 dernières périodes
=> Entrée immédiate à 1% de risque (sur la plage 8h-18h), SL = 3 ATR[14], TP = 3 ATR[14] + 2 * spread

L'exact opposé en mode "bearish"

En gros, du suivi de "micro-tendance" en utilisant la droite la plus rapide d'ichimoku.

Du coup, les avantages théoriques de la stratégie :
* Ben elle fait exactement ce que je voudrais faire et que je n'ai pas le temps de faire :)
* Je me dis qu'en cas d'anomalie de marché, les prix seront eux aussi anormaux, et il y a peu de chances pour que mes conditions soient validées.
* Temps relativement court d'exposition au marché (moyenne de 7 trades/jour et en moyenne 3h30/j (bon, ça c'est peut être un peu long))
* Un rendement moyen satisaisant : +1.91%/j avec la pire journée à -3,81% et la meilleure à +5,72%

Les inconvénients que je vois :
* Bon, ça finasse pas beaucoup, et du coup elle prend des trades un peu moisi que j'aurai évité à la main (bon en même temps, elle en prend des bons que je n'aurais pas forcément pris)
* Mine de rien, on est sur des leviers de x10, x20 sur des périodes courtes (26 minutes en moyenne)
* J'ai des trades qui restent des fois en "suspension" plus d'1h !!! avec un tel levier, ça me parait dangereux (black swan)... En même temps, si je rajoute un chrono qui coupe les positions au bout de 30 minutes, ça ruine les perfs)
* Modélisation imparfaite et de grosses disparités : j'ai programmé la stratégie sur ProBackTest avec les ticks d'IB sur mon compte réel (bonne perf) et j'ai testé avec un EA (quelle diantre à programmer !) sur MT4 avec un compte démo ActivTrade (qui me sortait alors une perf quasi nulle). J'ai d'ailleurs remarqué une grosse différence, notamment sur les volumes de ticks entre les 2 fournisseurs.

Pour l'instant, je laisse ça "à l'étude"... Je relève les compteurs tous les soirs sur mon compte IB et je consigne ça dans un xls.

Avez-vous des objections quant à cette stratégie ? Quant à sa réalisation en réel un jour avec des vrais pépettes :) ?

Merci,

Bruno.

Re: Stratégie scalping ichimoku

par Benoist » 18 Jan 2017 00:38

Bruno > tu es en pleine phase de recherche là

à mon humble avis il faut privillégier la régularité et minimiser les risques à la profabilité. C'est plutôt ma façon de travailler et mon caractère. Il faut définir à mon avis tes risques acceptés avant tout

Re: Stratégie scalping ichimoku

par bruno974 » 20 Jan 2017 10:40

Mouais, je pense que la performance de mon petit programme était tout à fait contextuelle. Hier, j'aurais perdu 40% :D

Re: Stratégie scalping ichimoku

par cypressat » 09 Mar 2017 14:06

Il est impossible d'utiliser ichimoku de la sorte, ça ne marche pas comme ça. Ichimoku est un système d'analyse technique dynamique, pas un indicateur . Qui dit analyse dynamique dit observation et analyse conjointe obligatoire sur plusieurs UT .
Tu peux très bien avoir un signal avec ton système sur le 1 min absolument invalidé sur le 5min ou le 15 , etc .... Donc ça ne peut pas marcher.
Aussi je répète, le fait que les prix (en clôture soit au dessus du Kumo, ne veut absolument rien dir.
Le kumo est un indicateur de tendance ou de non tendance pas un truc au-dessus du quel on achète et en dessous on vend comme expliqué ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/le-nuage-kumo-ichimoku.html

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