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Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Chand » 27 Jan 2014 15:51

Bonjour tout le monde

Je comprend bien le swap sur les devises, on achète une monnaie et on en vend une autre, les taux étant différents on doit payer ou recevoir la différence. Seulement sur les indices, les matières premières, les Index etc le swap correspond à quoi?

Et dis Docteur elle est bête ma question? :mrgreen:

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Benoist Rousseau » 27 Jan 2014 20:36

Aucune question n'est bête :)

La liste des possibilités de SWAP est infinie puisque chaque actif financier peut être échangé pour une contrepartie. Tu peux créer un Swap WTI contre BRENT, un swap de taux qui se caractérise par l'échange d'un taux fixe contre un taux variable.

Je te propose un swap pomme de terre contre tomate. Tu vois l'idée ?

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Rogue » 28 Jan 2014 10:54

Exact, le swap tu peux le faire avec n'importe quoi.

En gros :
- tu as un actif A qui bouge de x soit une variation de v1
- tu as un actif B qui bouge de y soit une variation de v2
- le but est que le rapport de variation entre v1 et v2 soit en ta faveur

Tu as des machines énormes qui tournent en permanence chez les zinzins pour rechercher les décorrélations sur des marchés différents.

Par exemple, tu peux chercher une variation insignifiante entre l'euro/dollar coté à Singapour et l'euro/dollar coté à New-York, acheter plusieurs millions sur une place, les revendre presque immédiatement sur une autre et empocher la différence. Evidemment, il faut du volume pour entrer dans ses frais.

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Chand » 28 Jan 2014 12:26

D'accord merci à vous deux, c'est vrai qu'on présente toujours le swap sur les devises mais jamais sur le reste d'où mon interrogation.

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Tulipe » 29 Jan 2014 01:13

Chand a écrit:D'accord merci à vous deux, c'est vrai qu'on présente toujours le swap sur les devises mais jamais sur le reste d'où mon interrogation.


Tu Peux faire un swap bilantiel sur une banque , ou les crediteurs deviendrait actionnaire en cas de coup dur de la banque en question.

L'effet c'est que les actionnaires historique seront diluer , et les crediteurs perdront leur droit preferentiel.


Un statut qu'il ne veulent pas ... Mai's ce processus de transformation de la dette en capital avait pour merite d'eviter l'appel a l'argent public et la preservation des depots.

Bien sur les lobby ont protégée leur interets , laissant les banques centrales et gouvernement Gerer la situation.


Mais ca c'est une histoires.

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Aarnii » 29 Jan 2014 23:08

D'ailleurs les cfd à risque limité sont un type d'equity swap ;)

Cela permet de transformer les propriétés d'un investissement, de te protéger (ou spéculer) en transférant (ou en prenant) un certain type de risque lié à un investissement (risque de crédit avec les credit default swap, risque de taux pour les swap de taux, etc.).

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Tulipe » 29 Jan 2014 23:19

Aarnii a écrit:D'ailleurs les cfd à risque limité sont un type d'equity swap ;)

Cela permet de transformer les propriétés d'un investissement, de te protéger (ou spéculer) en transférant (ou en prenant) un certain type de risque lié à un investissement (risque de crédit avec les credit default swap, risque de taux pour les swap de taux, etc.).



CDS tu veux dire ?

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Aarnii » 29 Jan 2014 23:52

CDS? Pour où? :mrgreen: Quand je parle de credit default swap, oui CDS.
Quand je dis que les cfd à risque limité sont des equity swap, je dis bien cfd à risque limité :)

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par Tulipe » 30 Jan 2014 00:49

Aarnii a écrit:CDS? Pour où? :mrgreen: Quand je parle de credit default swap, oui CDS.
Quand je dis que les cfd à risque limité sont des equity swap, je dis bien cfd à risque limité :)


Ok , tout est clair

Re: Swap sur indices, Mat. 1eres etc

par benjamone » 31 Jan 2014 22:28

Sur les marchés futures mat premieres (dans le cas que je connais métaux), qd tu achètes un swap, tu ouvres une position longue qui sera close sur la moyenne du mois d'échéance :
exp,
le 1er février, tu achètes 1 swap ech. mai, entre le 1er mai et le 31 mai, 1/n de ta position sera vendue cash en ton nom automatiquement par ton broker.
bilan : tu as acheté sur le prix du 1er février echéance mai (dc avec contango ou back) et tu as revendu ta position longue cash à la moyenne des prix cash du mois de mai.
Evidemment, si entre temps tu vends un swap ech. mai, ta position est compensée.

My 2 cents

Ben

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