Journal de Jipiji adepte du Market Profile et des volumes

Bon, je me suis décidé, j'ouvre un petit journal, pour tout vous dire j'en tenais un pour moi.
Après avoir délaissé les indices pendant 10 ans pour les actions, je reprends du service tout en étant toujours sur les actions.
Pendant, plusieurs mois j'ai essayé de trader sans les volumes, heureusement que j'ai vite compris qu'il valait mieux que je fasse de la démo. Aujourd'hui je réutilise des outils que je maitrise, le market profile, les zone de volumes et la Vwap.
Je ne vais pas m'étendre sur mes résultats, je suis trop superstotoeux
De toutes les manières, je prends que des positions à 1 ou 2 € le point, c'est pas vraiment significatif au niveau de la pression (mais c'est bien agréable)
Je vais vous parler de l'open du DOW, en regardant mon setup pour l'open j'imaginais bien une journée dite trend day, en gros on monte non stop les gros ont pris la main.

session lines17052016.JPG (56.13 Kio) Vu 1994 fois

La zone violette c'est le range ou l'Initial Balance des 30 premières minutes, on ne revient jamais sur l'open ni sur le milieux de l'Initial Balance, c'est clair que l'on se trouve dans du gros directionnel. Au niveau du trading cela donne juste interdiction de shorter mais c'est déjà énorme d'avoir le sens. Voilà j'en ai profité mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, j'ai préféré passé du temps avec mon fils.

Bonjour jipiji

C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un utilisateur des volumes, ce n'est pas souvent le cas ici à ma faible connaissance

J'aimerai avoir un oeuil sur les volumes mais n'ayant pas cette information sur cfd à risque limité j'ai laissé tomber, à ce propos peut-être connais tu un moyen simple d'y accéder ?

Bonjour YanaPhil,
J'utilise les volumes de FXCM qui sont ceux des cfd à risque limité mais j'ai comparé avec les futures, on a les mêmes zones de volume. J'aime beaucoup Marketscope (plateforme FXCM) et j'ai des applis développées par Steven Dickinson : Market Profile - session lines (image au-dessus) - support resistance.
Si tu veux approfondir le Market Profile et que tu parles anglais, tu tapes market profile CBOT sur google (je ne crois que j'ai le droit de poster des liens), il y a un PDF gratuit. Je posterai des exemples dès que j'aurai le temps.

Voilà ce que ça donne les volumes avec la VWAP, bon je dois faire à diner

mince, ils sont coupés je ne sais pas enlever l'image ++

Attention à 30, c'est le POC

voilà j'ai écrit à 18h33 que 17630 c'est le POC (point of control), le niveau ou il y a eu le plus d'échange et now on est à 17506. Le POC, c'est la barre violette sur le graphe. Le point super important à gérer finalement ce st les contraintes externes, je vous passe les détails sur le lave vaisselle en panne.

Voilà, j'étais enervé à cause de ce POC raté, je me disais dans ma petite tête ferme ta station, j'ai voulu vérifier et je me suis fait défoncer.
Pour résumer je short à 17525 je me fais sortir sur le plus 17540 haut et je me dis le trend s'est inverser je reprends long à 25, j'empile je sors sur le plus bas évidemment un grand classique et je finis heureusement par 3 beaux trades. Moralité, le système est robuste mas le trader est faible
Finalement, je viens de me rappeler d'un truc que j'utilisais: mon meilleur indicateur s'est moi-même, mains moites je suis contre le trend, enervé je vais faire une bêtise, il faut couper la pose ou mieux ne pas en prendre.

Aujourd'hui, un seul trade, je joue un comblement du gap en entrant long sur le cac en préouverture et sorti à la machine à café à 9h41 pour plus 17 pts, le gap a été comblé complètement beaucoup plus tard. J'avais positionner un ordre limite de sortie sur le pivot jour à 4305 ms je n'ai pas tenu ou j'ai été raisonnable.
Pour en revenir à l'histoire du POC d'hier, ce n'est pas le POC qui a fait baisser le marché mais une déclaration de membres de la FED qui demandaient plus d'une hausses de taux cette année (la probabilité de plus d'une hausse de taux est passé de 7% à 14% d'après bloomberg).
Je me suis vraiment fait un gros film avec ce POC , un bon trader doit toujours garder son sans froid et ne pas su réagir....
En fait hier, je n'ai pas empilé, j'ai rentré mon trade en 2 fois par contre je suis sorti beaucoup trop tard. Quand je suis sorti, je me suis dit il faut que je remette mon cerveau à l'endroit et ensuite j'ai enchainé 3 trades gagnant. Prendre ses pertes c'est qq chose de violent, il faut se redresser et sortir des cordes ... je ne crois pas aux stops machine on peut toujours les bouger, il faut se dire je sors pour gagner.

Hier, j'ai fait 3 scalps et pris 5 pts.
Aujourd'hui, mauvaise soirée, premier trade en bas du range et je me fais stopper avant qu'il remonte, j'ai commis l'erreur de prendre long après qu'il ait tapé 6 fois le support, en plus j'avais un biais long (-9). Ensuite je reprends long ou je m'étais fait sortir, j'ai tendance à faire souvent ça et là restopper (-15.5), heureusement, j'avais pris 1/2. Je pars diner avec une pose longue entrée en 2 fois à 17512 en moyenne, je reviens exécuté sur ma limite +13.
Ah, c'est cool je suis invincible surtout que j'ai bu du bon vin , je rentre une toute petite pose pour vérifier, ça part à l'envers t'inquiète mon gars tu ne peux pas te tromper le marché est haussier, je double la pose resultats -19. J'étais limit down.
Et puis truc intéressant je regarde le dow sur un graphe de bourso et je comprends qu'il va revenir sur l'open, je short massivement à 20 cts le point et je fais plus 21 ensuite 2 autres trades gagnants avec la même taille + 11 et +3.

Les erreurs du jour,
- Utilisation du levier à l'envers, normalement on augmente son levier au fur et à mesure des gains.
- j'aurais du rien faire avant le diner ms bon je n'y arriverai jamais, j'ai remarqué mes résultats sont nettement meilleurs entre 21H et 22H. C'est bête d'écrire cela et de ne pas le faire

Citations sur twitter de Jim Dalton

Jim Dalton: The number one thing that kills traders is Cognitive Dissonance. You don't want to believe the market.

It never happens when u think it's gonna happen #JDalton

Just because u r paying for the equipment and data doesn't mean u need to be in a trade all the time #JDalton

Salut, ton journal de bord m'a tout de suite attirer puisque j'ai beaucoup entendu parler du market profile, de ce que j'ai lu ici c'est pas forcement la chose la plus apprécier ici.

Je pense m'y mettre aussi selon mes résultats car ça coute un peu le MP mais bon si ça marche !

c'est pas que ce n'est pas apprécié, on est plein de traders pros sur le forum et on ne l'utilise plus c'est tout. On l'a utilisé jadis et on utilise des choses qui nous paraissent plus efficace pour gagner de l'argent régulièrement, c'est tout.

Tous les traders rentables sur ce forum ont tous des façons de trader différentes, ne pas faire d'amalgame c'est bien . J'ai fait du market profil en 2004, j'en ai parlé en France sur mon blog en 2004 2005 quand personne ne le connaissait vraiment et quand on me demandait ce que c'était que le scalping Maintenant cela m'amuse que cela revient à la mode 10 ans après. On aura les boites de Darvas qui reviendront à la mode aussi, plus Bollingers, puis les Helkinsi etc Ce sont des cycles marketing des boites de formation rien de plus... L'important c'est de gagner de l'argent tous les jours, la méthode est 10% de la solution, 90% est psychologique

Enfin TOUTES les méthodes marchent, ce qui ne marche pas c'est le trader. Si tu crois gagner de l'argent en appliquant une méthode, je vais te faire gagner 10 ans et beaucoup d'argent, cela ne marche pas 100% des traders perdants appliquent une méthode... il faut faire du sur mesure car tu es unique, car tu as une psychologie unique, un capital, un passé, une appétence aux risques différents... Tu es unique et pas un clone qui va appliquer une méthode de clone... Il faut t'approprier les choses et créer ta propre méthode, du sur mesure. Ce n'est qu'à se prix là que tu pourras gagner de l'argent durablement, c'et un énorme travail Bon courage

MP, je l'utilise sans le dire. Quand je vois une zone de prix qui a été traversé sans que l'on tricote dessus ... c'est du MP ...

Après libre à toi de faire ce que tu veux de cette information (le plus souvent l'idée est de dire : Tiens on devrait y retourner, mais ça pourrait être aussi : Tiens ce sera une bonne zone de départ pour un trade etc etc)

Le MP ce n'est pas une méthode
Cela permet juste d'avoir une lecture rapide du marché.
Ex now, on voit depuis 15h30 faible volat, cassure à la hausse du range initial puis retour sur l'open.
Single print vers 17545 et rejet,
Retour ds la VA de vendredi, on pourrait aller chercher 17470.
J'y ai passe 2 mn alors qu'avec les bougies je n'y arrive pas c'est tout.

Pour prendre position, j'utilise les volumes et j'ai surtout le ticket en permanence.
Mais bon, je suis 100% d'accord avec Benoist, il faut trouver sa méthode, j'ai vu un super trader qui rentrait sa position en plusieurs fois , j'ai éssayé de faire comme lui, jamais réussi, j'arrive pas à augmenter la taille sur une pose gagnante.

Benoist je suis d'accord avec toi, je veux tester le MP pas parce-qu'on m'en a dis du bien mais parce-que je veux savoir si ça me correspond, après je le vois comme un indicateur comme le rsi ou autre, il te dit pas l'avenir, juste ça peut aider a y voir plus claire, après être a l'aise avec et savoir le lire rapidement doit demander du temps et de l’expérience et rien que pour ça je veux tester, le problème c'est que c'est pas un indicateur gratuit.

De toute manière j'ai hâte de reprendre et de tester ! en attendant je suivrais régulièrement ton journal

Attention Moineau, le MP n'est pas un indicateur, c'est une carte du marché, il aide à comprendre ce qui se passe.
Dans tout ce que j'ai écrit, le seul truc intéressant c'est faible volatilité, si tu regardes le MP il ressemble à la courbe de Gauss. Qd j'ai vu qu'on ne passait pas en haut je me suis douté qu'on irait voir en bas. Et même en ayant le sens on peut se faire sortir 10 fois sur des spikes. Pour la forme, je poste le MP du jour (Normal day).

Pour le fun, j'ai encore essayé la méthode de "super trader" résultat -16pts, c'était presque en démo à10 cts le pt, ça m' a coûté un café

Le MP que j'utilise il m'a couté 30/40 eur pour la license à vie.

- Falex, qd on traverse une zone sans tricoter dessus, ça veut juste dire que les long term traders ont pris le contrôle du marché donc on se met avec eux ou on ne fait rien.

Oui mais de mémoire après il te faut acheter les flux non?

LE MP en soit est correct mais après faut les flux du dax ou du dow ect...