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Trouver des statistiques sur l'achat d'action

par coolpi94 » 02 juil. 2020 17:48

Bonjour tout le monde,

Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à des statistiques / base de donnée qui détaillent qui achètent des actions ?

Par exemple pour connaître la part d'achat des particuliers vs institutions, quels actions sont achetées par telle ou telle institution, etc...

C'est publique comme information ?

Merci :)

Re: Trouver des statistiques sur l'achat d'action

par Vaik » 04 juil. 2020 21:59

J'ai un livre qui traite de ces sujets.
Pour connaitre l'avis des traders ils existe des statistiques basées sur l'achat des options qui permettent donc de déterminer les préférences des pros. Quand je serais rentré chez moi dans deux jours je pourrais te donner les liens.
Sinon il y a les commitment of Traders qui t'intéresseront plus. Car les plus gros intervenants sont obligés de déclarer leur position. Les PDG américains sont également obligés de déclarer leurs positions en actions. Tu peux te renseigner vers ça. :D

Re: Trouver des statistiques sur l'achat d'action

par coolpi94 » 05 juil. 2020 20:08

En fait je voulais savoir si on pouvait faire une analyse de l'effet robinhood et autre plateforme de trading sans frais américaine ! L'idée c'était de voir à quel point les tradeurs "particuliers" étaient responsable du trending actuel.

Je prends aussi Vaik parce que si tu connais le volume des gros poissons tu peux déduire le volume des autres x)

Re: Trouver des statistiques sur l'achat d'action

par Vaik » 07 juil. 2020 18:06

Voilà, je suis revenue chez moi, j'ai retrouvé mon livre analyse technique de
Charles D. Kirkpatrick et Julie R. Dahlquist. Il y a 50 pages du livre dédiée à la perception du sentiment. J'en ai extrait quelques phrases importantes:
L'intervenant le mieux informé, au moins sur les actions individuelles ou les matières premières est l'initié (membre d'une société de négociation). En vertu des règlements de la SEC, les initiés dans les grandes sociétés doivent déclarer toutes les transactions d'actions qu'ils font dans un délai d'un mois, et de son coté la SEC rend compte de ces opérations toutes les semaines. Parce que les initiés ne sont pas autorisés à tirer profit des transactions des actions de leur société pendant six mois, leurs actions sont un indicateur à long terme des perspectives de la société au-delà de six mois.

Le ratio achat/vente
Le ratio achat/vente est compilé par Vickers Stock Research Corporation. Il prend en compte le nombre total de transaction d'achat et de vente des initiés pour chaque société, le pourcentage de variation des avoirs de initiés. Une autre société, Intelligence Investor fait de même, mais leur services sont payant.

La seconde méthode est celle des gros blocs d'actions et cela va répondre à ta question
Art Merrill a étudié les transaction de gros blocs de 50 000 actions ou plus. Merrill a réparti les blocs en catégories - sur Uptick, sur DownTick et stables - en lisant les données de chaque catégorie. Il a fait un ratio de la moyenne des upticks à la moyenne des downticks, lissé le ratio sur 52 semaines et calculé l'écart-type à partir de la moyenne lissé. Cela lui a donné des signaux directionnels significatifs à 66%, 81% et -% sur, respectivement, les 13, les 26 et les 56 prochaines semaines.
Tu as donc ta réponse, ce sont les gros qui font les marché, il est marqué dans le livre que les petits donnent de très mauvais signaux, ce sont les gros qui font avancer et les petits ne servent qu'à la fin.


Celle dernière méthode est pile ce que tu cherche: les Commitment of Trader
Les Commitment of Trader dont j'ai déjà parlé calcul la part du grand publique dans le marché, qui est la différence entre la part de contrats futures totaux et celles des traders tenus de les déclarer. Il y en a pour plus de 20 marchés: https://www.barchart.com/futures/commitment-of-traders

Sinon, quatrième méthode: le ratio put/call sur un actif donné, en l’occurrence les obligations du trésor, je te laisse te renseigner sur ce point car je n'ai pas trouvé de liens dans le livre.

J'espère que ça te conviendras :D

Re: Trouver des statistiques sur l'achat d'action

par coolpi94 » 08 juil. 2020 19:30

Cool merci :)
Après le livre a été écrit en 2014 avant l'evenement du trading avec zero commision type robinhood et alpaga me semble non ?

De plus ya plein de news depuis 1 an (et encore plus depuis le début de la crise) sur robinhood. J'aurais aimé savoir combien ça leur avait rapporté :o

Du coup j'ai commencé à chercher des statistiques sur robinhood pour comparer le volume d'action acheté via ce broker vs les autres ! je viendras poster ce que je trouve si je trouve quelque chose :)

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