ProRealTime
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Re: Turtles trading

par plataxis » 19 Déc 2015 23:49

plataxis a écrit:Plus qu'à coder les ordres...


C'est pas gagné :gloups:

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)

LongExitCurrent = lowest [10] (low)
REM adjusting channels so that current bar is not included
LongEntry = LongEntryCurrent[1]
LongExit = LongExitCurrent[1]

REM Define ATR
ATR = AverageTrueRange[20]

IF not onmarket THEN
longstop = 0
longcount =0
ENDIF

breakout = 0.1

pyramidage = ATR/2
stopinitial = 2 * ATR



IF longcount = 0 THEN // pas du tout investit
// premier niveau d'entrée long
longposition1 = LongEntry + breakout
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
BUY 2 shares at longposition1 Stop
BUY 2 shares at longposition2 Stop
BUY 2 shares at longposition3 Stop
BUY 2 shares at longposition4 Stop
// première entrée long
IF High > longposition1 THEN
longcount = 1
longstop = longposition1 - stopinitial
ENDIF
ENDIF

// deuxième entrée long
IF High > longposition2 AND longcount = 1 THEN
longcount = 2
longstop = longposition2 -stopinitial
ENDIF

// troisième entrée long
IF High > longposition3 AND longcount =2 THEN
longcount = 3
longstop = longposition3 -stopinitial
ENDIF

// quatrième entrée long
IF High > longposition4 AND longcount =3 THEN
longcount = 4
longstop = longposition4 - stopinitial
ENDIF

//gestion des stops : le plus bas rapide prend le pas sur le stop initial
IF longcount > 0 AND longstop < LongExit THEN
longstop = LongExit
ENDIF

stoplong = (positionprice/longcount) - longstop // permet de placer le stop en points ou unités
SET STOP LOSS stoplong

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 20 Déc 2015 00:37

Poste tes bloquages dans le forum PRT , il y aura quelqu un pour te repondre .....

Re: Turtles trading

par plataxis » 20 Déc 2015 13:19


Re: Turtles trading

par clodreb » 23 Déc 2015 23:53

Salut Plataxis,
pourrais-tu faire un printscreen de la "liste des ordres" de ton backtest, stp ?

j'ai essayé de lancer ton backtest mais comme j'ai des affichages particuliers en fonction des heures, je n'ai pas ta 1ère position par contre, j'ai 2 positions sur une même bougie.

Comme ce sont des bougies journalières et que tu mets des ordres OTC, il est possible que 2 ordres s'exécutent sur une même bougie :
si tu regardes juste ton graphe, tu ne vois qu'une seule flèche mais en fait elle représente 2 postions prises.
Comme tu définis 4 prises de positions, cela pourrait expliquer que tu n'ai que 3 flèches mais qu'en fait, il y a bien 4 positions de prises.

je ne dis pas que c'est la raison mais il faut quand même vérifier :mrgreen:

Re: Turtles trading

par plataxis » 24 Déc 2015 00:04

Cool, un membre intéressé :)

Voici le screenshot. Mon principal problème est que je pense que les entrées sont anticipées par rapport à ce que je demande : le robot achète le 8 juin 2012 à 3114 alors que le break est le lendemain à 3105. Il prend une 2eùe position le lendemain (ça devrait être la première). Ensuite il n'en prend plus (il y en avait 4 à prendre). Ensuite, il ne sort pas alors qu'il devrait. J'ai un peu lâché l'affaire mais si tu t'y retrouves j'aimerais comprendre...
Fichiers joints

Re: Turtles trading

par plataxis » 24 Déc 2015 00:08

Le bug en image...
Fichiers joints

Re: Turtles trading

par clodreb » 24 Déc 2015 09:43

je ne suis pas super intéressé par le système en lui-même, je passais juste sur le forum "méthode de trading", j'ai vu de la lumière et je suis entré :mrgreen:

je n'ai pas analyser le code (et je ne pense pas avoir encore le temps d'y regarder avant la semaine prochaine) mais si ça peut t'aider , j'y jetterai quand même un coup d'oeil.

perso, j'ai un peu abandonné les backtests PRT car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différence entre le comportement réel du système en backtest et en réel.
(avec exactement le même code tournant en // en backtest et en réel, en backtest j'étais soi disant gagnant alors qu'en réel, je me suis pris une belle MV :cry: ).

Déjà, si tu mets un SL sur des positions multiples, en backtest, il met ce SL sur base du PRU par contre en réel, il met le SL de manière indépendante sur chaque position....ça peut déjà faire une grosse différence entre un backtest et le réel. :?

Si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, promis, je repasse pour essayer de trouver ce qui cloche dans ce backtest .

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 24 Déc 2015 10:44

Déjà, si tu mets un SL sur des positions multiples, en backtest, il met ce SL sur base du PRU par contre en réel, il met le SL de manière indépendante sur chaque position....ça peut déjà faire une grosse différence entre un backtest et le réel. :?


t est sur ? c est inquietant . :o

tu veut pas ecrire ecrire un post dans le forum pro real time , qu on tire ça au clair ..... :mercichinois:

Les gens de Pro real time passent souvent la bas ...

Re: Turtles trading

par G'sT » 24 Déc 2015 13:29

clodreb a écrit:.

perso, j'ai un peu abandonné les backtests PRT car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différence entre le comportement réel du système en backtest et en réel.
(avec exactement le même code tournant en // en backtest et en réel, en backtest j'étais soi disant gagnant alors qu'en réel, je me suis pris une belle MV :cry: .


C est un peu le discours que je tenais sur un autre post avec jupitertrader.
Je me suis finalement rendu compte en.analysant hier soir ma super strategie UT15 backtestee.... PRT ne sais pas gerer un SL et un TP sur une meme bougie.
Si les 2 se presentent PRT privilegie le TP meme si chronologiquement le SL apparait avant le TP.
Resultat = en backtest le trade est une pv alors qu en reel c est une MV.
C est la une difference fondamentale, qui tend a accentuer une vision optimiste du backtest qui n est pas reel....

Re: Turtles trading

par clodreb » 24 Déc 2015 14:35

oui G'sT,
j'avais déjà constaté bien avant ce que tu dis concernant les TP/SL sur une même bougie mais si tu travailles dans une UT suffisamment petite et avec des TP/SL qui sont peu probable sur une même bougie, ça atténue un peu l'optimisme de ton backtest.
(ex : en UT 1min sur le CAC, mettre TP=30/SL=30 --> à part lors des annonces, il est peu probable que PRT se trompe à ce point :mrgreen: )

Par contre, j'avais basé une technique sur la coupure de plusieurs lot à SL=X et c'est là que j'ai vu qu'en réel, le SL ne se faisait plus sur le PRU mais bien sur chaque position individuellement.
De là, ma MV en réel : le cours est descendu au niveau "PRU-SL" et est remonté.
En backtest : toutes les positions étaient closes et le backtest a continué à prendre des positions qui ont finis en PV.
en réel : une seule position a été clôturée et pas les 2 autres qui me sont restés sur les bras lors de la remontée du cours.

c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'API d'IG pour faire des backtests "live" en démo. Au moins, si j'ai un système qui semble fonctionner, je serais certain que le code sera respecté de la même manière.
Seul problème à ce raisonnement : je ne sais pas tester sur le passé (à part en essayant de retranscrire le code via le takatik.....mais bon ...faut d'abord que je trouve un système qui semble fonctionner :mrgreen: )

@ladefense: pour écrire un post, il faudrait que je retrouve exactement le code que j'avais utilisé mais ce n'est pas gagné car j'ai fait le ménage dans tous les codes que j'avais ...je ne sais même plus la stratégie qui m'avait amené à cette constatation. Ce qui est certain c'est que ça m'avait un peu dégoûté des backtests PRT :evil:

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