Journal de Trappiste73

Trappiste pendant que les chirurgiens examinent ses radios

Bonjour Trappiste,
Désolé pour ton urgent séjour hospitalier, bon rétablissement !

Burzum, le trading m'a changé les idées et merci Euraed.

La fin d'année a été chahutée donc et pas très propice à poser son trading, ni à réfléchir sérieusement aux algos. Je reprends pied peu à peu. Pas de trading manuel en vue comme c'était prévu initialement : pas assez en forme.

En matière d'algos, j'ai infléchi ma stratégie de mise à jour : je travaille plus les sorties négatives en analysant finement si, à un moment de l'évolution de la position, qu'on soit passé par du vert ou non, on a franchi un indicateur technique (indicateur ou franchissement de moyenne mobile, figure en bougies, ...). Avec cette méthode, je réussis à trouver le moyen de couper assez vite les pertes et donc à améliorer nettement le profit factor et drawdown, sans toucher au nombre de positions. 9 algos sont en route dont 8 peu ou très peu actifs.

Par ailleurs, la quête du Graal reste la recherche d'un algo intraday qui prendrait au moins une position par jour dans chaque sens pour se dégager complètement des tendances. En short, c'est en route, en test réel depuis hier. En long, c'est toujours à l'étude : pas sûr que je sois sur la bonne voie.

Le début d'année commence extrêmement bien puisque je suis déjà à plus d'1/12e des profits de 2017, toujours grâce aux dinos +15ke et, depuis que je remonte la pente, avec du trading auto performant. En matière de dinos, nouveauté : en plus du cac levier 15 en certificat leverage, j'interviens sur le dax en levier 8 avec l'avantage qu'il est dividendes compris et donc normalement avec une évolution supérieure au cac, toutes choses étant égales par ailleurs.

Bravo pour tes débuts en fanfare, mais pas en ECG



En short, c'est en route, en test réel depuis hier. En long, c'est toujours à l'étude : pas sûr que je sois sur la bonne voie.
Même avec la nouvelle année, j'ai encore du mal avec cette idée.
Travaillant uniquement sur Eurusd où par nature il s'agit de "deux" forces complexes opposées, je suis formaté pour ne considérer que la symétrie et considérer une hausse et une baisse comme la même chose.
Un peu comme Thomas Pesquet dans sa station orbitale où haut et bas ne sont que des référentiels artificiels. J'ai donc du mal à appréhender votre sens de la gravité
je dis "votre" car en plus tu n'es pas le seul
mais où va le monde ? ...

Alors là, je n'ai jamais au grand jamais réussi à trouver un système symétrique sur le dax ou WS ou US500. Et sur 10 algos en route, seuls 2 shortent ...

Merci xxxx.

Précisions :

- Même si je trouvais un système symétrique, ce que je ne crois pas, je ne vois aucun intérêt à ne pas le scinder en 2, à part se compliquer le code et le suivi.

- Sur les 9 à 10 algos en route, un bugue méchamment, pas de chance c'est l'intraday, un autre carbure à fond (dans les 600 points/semaine) et fait nettement mieux que ce qui est attendu, deux autres sont dans les clous mais peu actifs, et le reste ne bouge pas ou plus mais sans que ce soit véritablement anormal.
Donc c'est une période de faible activité ou tout repose sur disons 2 algos. C'est pas hyper sécurisant et je réfléchis à désserer les cadres de profitfactor et drawdown. C'est sûr que sinon, le nombre de positions ne peut que rester faible.
D'ailleurs, en trading auto, cela me paraît extrêmement difficile d'anticiper le nombre de positions et donc finalement le rendement. J'ai essayé toutes les méthodes connues sans résultat viable. je ne vois pas véritablement de solutions sauf justement à avoir dans sa besace au moins un intraday profitable. J'ai l'impression qu'à LT, c'est là ou tout va se jouer.

- Je suis en train d'améliorer sous Excel le suivi avec pour objectif premier d''identifier quand je dois stopper un alog défaillant. A la fois graphiquement avec classiquement des courbes min (en dessous arrêt) /moy /max (au-dessus augmentation taille position) mais aussi en rapport avec le drawdown théorique max que j'augmente de 25 à 50% pour fixer une limite et divers autres critères.

- Autre piste de travail : la taille des positions. Pour l'instant, ça colle en évolution : tout passage d'un niveau supérieur aux attentes entraîne une augmentation de 1 contrat. J'ulitise aussi parfois une martingale. Par contre la fixation de la taille initiale, je la fais au doigt mouillé, ce qui ne me convainc pas totalement.

Tamisage du weekend, 5 à 6h de boulot et deux algos y ont laissé leur peau: leur inactivité les rendant dangereusement imprévisibles. Et aussi l'algo intraday notamment en se basant sur du Monte Carlo, c'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer que les pertes vont se distribuer harmonieusement comme souvent en baktest, on les fait se produire soit de manière aléatoire, soit on regarde si une période donnée ce qu'il se passe si elles s'enchainent. Bah, mon K en prenait un coup trop sérieux donc adieu sans regret - au moins ça m'évite d'avoir à corriger les bugs.
Donc plus que 7 algos en fonctionnement. Va falloir turbiner la semaine prochaine pour en lancer 1 ou 2.

Un 8e algo pas trop actif lancé sur la base d'un ancien code abandonné : c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Trois petits coups de peinture pour lui redonner vie et ça a l'air de coller. A voir par la suite.

Trappiste. Perso, ça marche encore pour l'instant (3 algos seulement je suis petit joueur :p), mais il faudrait aussi que je me remette à la "R&D"... c'est intéressant à faire je trouve, mais pas évident de redémarrer (sans parler du fait que je n'ai pas trop de nouvelles idées). Bonne continuation

Je suis en permanence en train de chercher un nouvel algo. Je me simplifie la vie en faisant des biblothèques de bouts de code que je peux réassembler. Exemple, si un croisement de moyennes mobiles ou un franchissement de rsi a été pertinent à un moment, ou un autre des bazars habituels, macd, DI, Force, ... hop il est rangé et réutlisable si besoin.
Sinon, je pars toujours de trading manuel et avec le nombre d'ut et de marchés, y a de quoi faire. Temps en temps, je vais farfouiller dans http://www.prorealcode.com/library/ , ça donne des idées de départ.

Mp ou pas mp ? Etant "né" sur Andlil après la suppression des mp, je ne peux pas les lire ; ça ne me dérange pas vraiment : je trouve que les échanges publics sont la base du bon fonctionnement d'un forum et perso, je ne vois pas l'utilité d'envoyer ou recevoir des mp.
Malgré tout, par politesse envers ceux qui m'en envoient en pure perte, je peux donner une adresse (Infraction RGPD) : mailto:mailto:trappiste73@(Infraction RGPD).com .
Avec les réserves suivantes : je n'ai rien à vendre, ni à acheter. Ni d'ailleurs à donner de plus que ce je bavasse déjà sur le forum. Je ne garantis en rien une réponse : je suis très occupé et pas particulièrement en forme, je ne cherche ni les ennuis, ni les polémiques, ni la lumière. Voili, voilà.

tu as plus d'imagination que moi alors. Merci pour ton partage.

Bonjour,

Bravo pour le test par méthode de Monte Carlo, c'est systématique et représentatif de toutes les configurations.

Simultanément cette force comporte en elle un talon d'Achille, je m'explique, tu éprouves ton algo avec toutes configs, y compris celles à 10 ^-6 risques d'occurrence.
Son côté systématique permet de les identifier.
La question ensuite est de savoir s'il faut éliminer un algo qui rapporte 150% l'an parce qu'il a une probabilité P(A) très faible de planter.
Par prudence oui. Néanmoins on pourrait aussi considérer cela selon l'espérance de gain.

Je suis en ce moment confronté à ce dilemme, j'ai un type d'algo qui sort une perf totalement hallucinante en 2016, mais il y a une config de marché qu'il déteste et qui ne peut que difficilement être anticipée. Pour l'instant il est au tiroir... je le sortirai peut être un jour pour un quitte ou mille sur un petit compte.

Donc l'espérance de gain... (au sens maths). Quand décider de mettre au rebut ou de côté un algo ? à quel niveau d'exigence ? trop ou pas assez.

Comme je ne peux pas coder du Monte-Carlo sur mes algos j'ai adopté une autre technique, le test sur toutes les configs types de marché. Puis l'identification des phases qui auraient pu devenir critiques, les scénaris alternatifs, qu'est ce qui aurait pu tuer l'equity et auxquels par chance on a échappé. Ce n'est pas une étape évidente car on a tendance spontanément à ne voir que l'equity croissante et cela requiert d'entrer dans le détail des ordres passés.

J'ai donc également une quinzaine de familles d'algos à logiques différentes avec des variantes et tout comme toi me lancer sur une nouvelle famille/principe me donne souvent des idées pour accommoder différemment, apporter un complément à des algos précédents, créer des hybrides en y rajoutant des modules.
J'utilise très peu d'indicateurs standards, voire même parfois pas du tout. Le souci c'est le codage

xxxx : bravo parce que c'est sûr qu'il vaut mieux avoir les deux types d'algos long et short. D'ailleurs pour l'instant, je "vis" principalement sur 1 de mes 2 shorts.
Euraed : je suis beaucoup plus imprudent que toi. 2016 m'intéresse pas vraiment en backtest : c'est trop loin. Pourquoi ? compte tenu tout simplement de la durée de vie estimée de mes algos qui va de quelques semaines à max quelques mois. Mais sinon, ça me paraît louche que tu n'arrives pas à sérier cette configuration défectueuse, par ex en combinant volume, volatilité et 1 ou 2 indicateurs complémentaires.
J'élimine un algo quand il sort du cadre prévu, c'est tout. Avec une représentation graphique, c'est ultra simple.

je "vis" principalement sur 1 de mes 2 shorts
C'est avec une certaine compassion que je prends connaissance de cette fruste condition vestimentaire.
Je te souhaite sincèrement en cette nouvelle année que le trading te permettra d'accéder au pantalon de velours pour l'hiver prochain
Et si possible avec deux jambes, pour la symétrie

Au sujet de sérier la configuration problématique, non ce n'est pas louche. Je peux très facilement le faire mais lors cela affectera le rendement de l'algo dans d'autres Compartiments. C'est un peu comme un amortisseur sur une voiture, tu eux lui donner certaines caractéristiques de réaction mécanique comme une souplesse ou rigidité, ce sera alors mieux sur autoroute ou sur piste, mais il est difficile voir impossible d'avoir simultanément la "perfection" pour ces deux environnements très différents.
Sinon j'ai quelques difficultés avec l'idée d'algos qui ne durent que quelques mois

Un algo valable que quelques mois ?!
Je sais mais la littérature est de mon côté. La mise en boîte du marché, ça heurte mon éducation jésuite : trop tard pour surmonter ce handicap. De toute manière, en bourse, chacun doit trouver la méthode qui lui convient, le reste c'est de la parlotte zozotante de grenouille de bénitier gâteuse.

Oui et cela me fait quand même mal d'être au côté d'un intégriste
moi qui verse plutôt dans le syncrétisme

Je fais aussi la grenouille .

Exemples de mon travail du jour :

Système initial repéré avec du trading manuel

Systeme1.jpg (245.48 Kio) Vu 546 fois

Pas très convaincant mais je subodorre du potentiel à cause du % de positions gagnantes, de la moyenne d'ordres/jour et du temps dans le marché réduit.

Système corrigé (sans diminution du nombre d'ordres déjà limite)

Correction.jpg (122.1 Kio) Vu 544 fois

C'est mieux mais pas sûr que je le lance tout de suite. Je pense qu'il est encore améliorable à cause du 15/01 qui a viré au rouge par rapport au système initial : pas bon. Durée de vie estimée : 1 mois.