File CAC du mardi 2 juillet 2024

bon ben c'est mal barré mon long dax...

ah ah oilp

la ficelle au pivot , c'est trés bon ça

sinon je ne prends pratiquement pas de long actuellement surtout sur le cac
je shorte les rebonds
Shorté 7533 sorti 7500

Sur le CAC si on ne casse pas les plus bas de la semaine dernière et si on rebondit je reprendrai short pour viser les 7400

cac 30 mn.png (144.3 Kio) Vu 427 fois

Salut Niki,

Fallait le dire avant j'ai pris des long moi
Je me suis un peu (beaucoup) loupé mais je vise un retour sur 7560 mais peut être pas aujourd'hui (ou pas du tout )

edit :

Comme l'a notamment dit Benoist : l'incertitude plombe notre CAC...

Xav

idéalement je shorterai 7540/7550 avec un stop au dessus de 7560

Je ne sais plus quoi penser de ces gaps à répétition (même des island reversal qui ne tiennent pas)...

le cac est complétement destabilisé par le contexte politique donc cette semaine je ne l'achète pas et je ne garderai pas de position vendredi soir.

Bonjour à tous !
merci Christelle ...
bon retour du GMT ça fait plaisir !
je grapille des points par ci par là sur rebond .... mais aucune vision ... (jamais eu d'ailleurs !)
ça monte c'est tout !

Lagarde et Powell parlent vers 15h30, ils vont nous faire un duo

SINTRA.png (38.5 Kio) Vu 394 fois

Bonjour à tous, merci pour l'open

Le nasdaq a fait son +50% essentiellement tiré par TESLA à 9%.
Pris quelques points dans le Up

Mais en donnant l'impression d'être "faiblard". A noter que ce n'est pas un critère , car parfois ça part de plus en plus fort après les 50

NVIDIA a commencé la séance bien rouge mais comme elle finit souvent verte, il vaut mieux ne pas trop le prendre en compte ces derniers temps.

Pré open bien trompeur avec les US qui ont fait semblant de suivre la tendance Européenne mais il vaut mieux éviter de se faire prendre à se piège que l'on voit venir "gros comme une maison"

AMD tire déjà pas mal, à voir si le petit attire le gros.

Long NDX en cours, je ne l'aurais pas fait mais mon robot l'a fait...

JPM

Ton robot sait il que entre 17h45 et 18h45 voir 19h, il y a des pièges à la c... ?

Sinon, il faudra sans doute lui expliquer

Non mais ça ne semble pas poser problème J'ai mis des conditions horaires, des critères d'entrée et de sortie sur signaux mais aussi Stop et TP donc, pour le moment, je le laisse faire...

JPM , superbe approche , je sais plus où tu avais posté le débrief de tes 4 algos , ça tourne bien , ma 1 ère réflexion était sur les drawdown, pour le réduire car de tête ça allait jusqu'à 25% , en diminuant le risk par 2 ou 3 , je serais ^plus apte à laisser faire l'algo avec un drawdown max à 8/10% les perfs finale étant largement suffisantes

Je comprends mieux la différence de R/R sur ton 4H du coup , les conditions horaires doivent avoir un effet supérieur que sur le 2h et 30 min ?

D'ailleurs est-ce les mêmes conditions sur les 4 algos ?

Quel est la distance moyenne en nbr de point à ton stop suivant ton ut et marché ?
Quel est la durée moyenne d'un trade gagnant ou perdant suivant ton ut et marché ?

R/R supérieur à 3 c top sur du 30 min , sur le dax ça ferait un stop moyen à 20pts je dirais ? pour 60 à 80pts de win

Combien de signaux en moyenne sur du 30 min / 2h / 4 H ?

30min - 1 ou 2 par jrs ?
2H - 8 ou 10 par mois ?
4h - 4 ou 8 par mois ?

Suis curieux d'avoir des stats 6.1 de R/R et 53% de win c'est BEAU

JPM,

Je me doute que tu n'es pas le "perdreau de l'année"

Approche 5500 SP et 20000 nq CASH

Espérons qu'ils vont pas nous "embrouiller"

Hello zylben, merci pour tes questions car je suis certain qu'elles vont m'aider à être plus sélectif dans la mise en oeuvre des robots

A date, je n'ai lancé que le long NDX sur UTm30 car le momentum reste très largement haussier et le DAX est en pleine digestion électorale

Conditions des 4 algos

Les conditions sont toutes différentes sur les 4 algos (signaux d'entrée, signaux de sortie, TP, Trailing Stop, filtre d'entrée et Hard Stop en % du capital) mais l'approche est la même globalement.

Exemple des différences sur les amplitudes optimales (backtests) qui me paraissent assez pertinentes au regard de la dynamique des sujets

Capture d'écran 2024-07-02 230458.png (13.37 Kio) Vu 153 fois

Quand je vais chercher 450 points long sur NDX, je vais chercher "seulement" 195 sur DAX. Et les proportions sont les mêmes en short mais avec un RR Ratio plus intéressant.
Toutefois, les Stops et TPs sont rarement touchés, les sorties étant à + de 90% sur signal de sortie. Mais ces Stops et TPs font la différence lorsque les décalages sont fulgurants ou excessifs.

La perte moyenne sur l'algo long NDX qui tourne est de 42 points, le gain de 225 points.
Perte max = 110 points, gain max = 700 points (merci les gaps et les conditions horaires...)

Durée moyenne et nb de trades

Je n'ai pas noté ça sur les backtests alors je creuserai plus tard mais sur le long NDX qui tourne en réel depuis le 10/05, j'ai (statistiques de positions clôturées de prt) :

- durée moyenne de trade perdant : 1h47m
- durée moyenne de trade gagnant : 1J1h
- temps entre les trades : 4h41m
- nb de trades moyens : 20 / mois (à creuser car 18 trades en 8 semaines, ça ne fait pas 20 / mois)
- temps dans le marché : 55%

A date, le Max DD / P&L = 0.22, un peu haut mais je viens d'enchaîner 7 pertes consécutives (le gain en cours devrait les couvrir, c'est un peu l'esprit de l'algo). A suivre...

En toute transparence intellectuelle : si j'avais acheté le 10 mai (date de lancement de l'algo), j'aurais fait quasiment le même gain... 1400 points alors que l'algo est à 1800 points. Donc rien de révolutionnaire sauf que lui tient la position et me donne le temps de faire autre chose.