Bonjour,
Attention, la solution que tu suggères Swing est approximativement équivalente mais peut parfois être fort différente !
En effet, si on prend l'exemple d'une
moyenne mobile simple (SMA) réalisée sur le Closing Price de chaque
Bougie
appelons C i,j le Closing price dans l'unité temporelle i et pour chaque pas j, on a alors
SMA 30 * 5 minutes = (C 5,1 + C 5,2 + C 5,3 +...+ C 5,29 + C 5,30) / 30
et
SMA 150 *1 minute = (C 1,1 + C 1,2 + C 1,3 +...+ C 1,149 + C 1,150) / 150
Ce ne sera que par pur hasard que SMA30,5 sera strictement identique à SMA150,1.
Ils seront identiques dans le cas d'un signal qui suivrait une belle droite parfaite.
Ils seront relativement proches dans le cas d'une faible oscillation ou d'un bruit autour d'une droite (
tendance)
Ils seront différents dans tous les autres cas et notamment en cas de
volatilité du signal.
Pour s'en convaincre de façon pratique, on peut prendre un exemple simple sur des
ut 24h et 4h.
Le 24h bouge de 100 à 98. Moyenne 99
Le 4h bouge comme suit 100, 101, 102, 103,101, 98. Moyenne 100,83
pas tout à fait pareil...
En fait la période d'échantillonnage est un filtrage du signal, plus on descend dans les
ut plus il s'agit mathématiquement d'une intégrale, ce qui est fort différent de la moyenne des deux extrémités.
Vous me direz, après tout on s'en Fiche, puisque de toute façon trader c'est prendre de bonnes décisions sur des signaux chaotiques, l'important c'est de se sentir bien en confiance avec l'indic, quel qu'il soit
