Multi Timeframe sur ProOrder

[fxbravo]

Bonjour tout le monde,

Petite question de béotien: peut-on coder un robot sur ProOrder avec des conditions sur les UT différentes de celle où le robot interviendra?

Merci d'avance pour votre retour

[jkr]

Hi Fx

Que neni, à mon humble avis :roll:

Oui sur NinjaTrader par exemple, comme l'affichage d'un indic d'une ut sur l'autre.

Ex: la boll ut 5mn sur ton graphe 1mn.

Prt n'est pas multotomeframe pour ces fonctionnalités la, c'est une de ces grosses faiblesses.

Très bons trades.

[BearIsDead]

Salut. Comme le dit Jkr, impossible d'utiliser plusieurs UT ni plusieurs sous-jacents dans le backtest (ni dans les indicateurs du reste). C'est vraiment très pénalisant, je trouve aussi.

Sinon tu dois pouvoir trouver une solution de contournement, en codant toi-même l'UT supérieure à partir de l'UT inférieure dans laquelle tu es. Mais je ne l'ai jamais fait, je suis résigné. :p

Quelques infos supplémentaires:
programme-avec-differentes-ut-t15761.html

Bon courage.

[fxbravo]

Merci à vous 3 pour vos pistes

Je vais potasser ça gentiment

[HellionReign]

Salut FX

J'ai crée un petit guide en rapport avec proOrder, etc... :roll:
Si jamais ça peut t'aider

entre-proscreener-proalarmes-probuilder ... 20237.html

Bonne Journée

[fxbravo]

Salut HellionReign

Merci beaucoup pour ton guide. Je vais aller le lire de ce pas

[Euraed]

Bonjour,

Attention, la solution que tu suggères Swing est approximativement équivalente mais peut parfois être fort différente !

En effet, si on prend l'exemple d'une moyenne mobile simple (SMA) réalisée sur le Closing Price de chaque bougie
appelons C i,j le Closing price dans l'unité temporelle i et pour chaque pas j, on a alors

SMA 30 * 5 minutes = (C 5,1 + C 5,2 + C 5,3 +...+ C 5,29 + C 5,30) / 30
et
SMA 150 *1 minute = (C 1,1 + C 1,2 + C 1,3 +...+ C 1,149 + C 1,150) / 150

Ce ne sera que par pur hasard que SMA30,5 sera strictement identique à SMA150,1.
Ils seront identiques dans le cas d'un signal qui suivrait une belle droite parfaite.
Ils seront relativement proches dans le cas d'une faible oscillation ou d'un bruit autour d'une droite (tendance)
Ils seront différents dans tous les autres cas et notamment en cas de volatilité du signal.

Pour s'en convaincre de façon pratique, on peut prendre un exemple simple sur des UT 24h et 4h.
Le 24h bouge de 100 à 98. Moyenne 99
Le 4h bouge comme suit 100, 101, 102, 103,101, 98. Moyenne 100,83
pas tout à fait pareil...

En fait la période d'échantillonnage est un filtrage du signal, plus on descend dans les UT plus il s'agit mathématiquement d'une intégrale, ce qui est fort différent de la moyenne des deux extrémités.

Vous me direz, après tout on s'en Fiche, puisque de toute façon trader c'est prendre de bonnes décisions sur des signaux chaotiques, l'important c'est de se sentir bien en confiance avec l'indic, quel qu'il soit

[fxbravo]

Bonjour Euraed,

Remarque pertinente qui corrobore l'observation que je vient de faire à l'instant en me basant sur l'UT 1min.

Il y a des décalages.

Bon, je crois que je vais continuer en manuel et ferais ça au moment où ProOrder gérera le multiUT, ça sera plus simple

[fxbravo]

Swing.

En revanche, si tu dois répondre à ce genre de question la prochaine fois, hésite pas à rajouter que le résultat de ton astuce est approximatif (ca pourrait en aider quelques uns)

[Euraed]

Mais ça marche pour celles et ceux qui veulent être approximativement gagnants

[fxbravo]

Swing

Euraed