Journal de teg54

[Alex974]

J'ai rien suivi de votre débat.
ça serait dommage si Teg arrête son journal...

Mais si c'est son choix je le respecte.

[frigolite]

Godverdoum! Ousque je vais pouvoir maintenant placer mes vannes foireuses, hein???
Tegounou zintéressait beaucoup, tu sais.

[frigolite]

Je suis sous le choc .

Teg si tu veut me contacter en MP , ça me ferait plaisir .

Tonton G'st a dit plus de MP, sinon il envoie la milice privée.

[teg54]

pour cette petite parenthèse musicale qui fait du bien par ou elle passe !!

Je vous rassure, tout va bien, je ne boude pas !!! …

Le post de G'sT résume toute la "chose" et sa problématique, dorénavant je vais y aller touuuuuuut cooooool …

J'arrête la publication de mes résultats et des avancées de mon process mais ça n'empêche pas ceux qui s'y intéressent de contribuer, ou pas, à leur manière (ici ou dans une autre partie du forum).

Disons que je rejoins la caste des "sages" (je m'y impose plutôt !!), celle qui intervient sans parler résultats (ma santé me dit déjà merci !!! )

A++ everybody et bonnes fêtes de Pâques !!!

[teg54]

Bon, dernière entorse à ma ligne de conduite …

Certains n'ayant pas PRT (importation .itf impossible) je vous poste les codes TegRange et TegZones :

TegRange

Code : #

// Variables à entrer
// p : période de référence pour calculer la moyenne (par défaut = 30)

c = high - low
x = p

c1 = summation[x](c)
c2 = c1/x

return c2 as "Moyenne Périodique"

TegZones

Code : #

// Variables à entrer :
// origine : 500
// moyennePeriodique : valeur donnée par TegRange (par défaut = 0,0060)
// zoneNeutre : par défaut = 0,0020

if time = origine then
valeurReference = open // Take Profit Global
endif

MP = moyennePeriodique // Moyenne Périodique (calculée en journalier)

ZN = zoneNeutre // Zone Neutre

TPPut = valeurReference + (ZN/2) // Take Profit Put (Limite Haute Zone Neutre)
TPCall = valeurReference - (ZN/2) // Take Profit Call (Limite Basse Zone Neutre)

// Zones Hautes

ZPut = TPPut + 3*((MP-ZN)*(1/6))
SLPut = ZPut + (ZPut - TPPut)

// Zones Basses

ZCall = TPCall - 3*((MP-ZN)*(1/6))
SLCall = ZCall - (TPCall - ZCall)

return valeurReference as "Take Profit Global", ZPut as "Put - Entrée", TPPut as "Haut - Zone Neutre", SLPut as "Put - Stop Loss", ZCall as "Call - Entrée", TPCall as "Bas - Zone Neutre", SLCall as "Call - Stop Loss"

Petit recap' d'utilisation :

- 1 graph UT Journalier avec TegRange - (1)
- 1 graph UT5mn (pour moi) avec TegZones (à ajouter sur le prix) - (2)

- Valeur donnée par le TegRange pour la veille est à reporter dans la variable "Moyenne périodique" du TegZones.
- Pour le reste, bidouillez et vous verrez à quoi correspondent les variables !!

Ce coup-ci, j'y vais !! A++

[Ernesto]

Vraiment sympa teg... merci pour les codes...

[teg54]

Petit up et petit break qui fait du bien !!

Suite à quelques demandes je vais poursuivre mon journal.

Pourquoi m'être ravisé ?? Parce que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ( ), et surtout parce que plusieurs membres avancent dans leur propre process d'élasticité, que les résultats sont là et ça, ça fait plaisir à lire … … et d'une manière plus terre à terre, parce qu'une poignée d'aigri(e)s n'a pas à nuire à ceux qui en veulent + ..

Cependant je reste en mode tout cool. Tous les MP ayant un lien avec l'élasticité seront directement copiés dans le journal (donc autant ne plus passer par les MP .. ).

Spoiler:

Je répondrai aux MP que j'ai encore en attente, pas de soucis … désolé pour ceux qui attendent les réponses

J'vous dis à très vite pour la suite

[ladefense92800]

yeeeeeeeeesssssssssssssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ladefense92800]

et file les noms des relous a

[moumoune]

Wahouuuuuuu
Ça tombe bien ça ce j avais une question super importante !!!!
Alors... Est ce que l elastimilimick, y tient dans la main, y tiens dans la main ??

[teg54]

@F. : avec un peu de recul ils sont + drôles que "relous" … fin de la tergiversation pour moi en tous cas … Restons "centrés" sur le trading …

@moumoune : … toi j'te vois venir !!!! Ca dépend … avec l'excitation du cours il a tendance à s'allonger, alors sa tenue dépendra de la taille de ta main … …

A ce soir (pour au moins les résultats du TegZones d'avril)

[falex]

cool je crois que j'ai presque le miens ... et il tient en trois mots : momentum linear regression.

J'suis en train d'affiner les paramètres.

Pour la teg-zone, j'ai testé quelques méthodes MM pour voir laquelle s’appliquerait le mieux.
Seul bémol ma simulation via le module de backtesting de prt n'est pas parfaite, surtout si un trade va à J+1.

En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.

Comme d'habitude, la martingale génére plus de cash mais il faut avoir les reins solides pour suivre le nombre de position surtout quand on enchaine une série de perte (ce qui a souvent été le cas en 2013, moins en 2014).
Le d'alembert, et plus linéaire et comme le profit factor théorique est supérieur à 1 ça fait un bon compromis.

Après y'a pas de règles magiques il faut aussi "sentir" un peu les trades et pas uniquement leur faire une confiance aveugle.

[ladefense92800]

@F. : avec un peu de recul ils sont + drôles que "relous" … fin de la tergiversation pour moi en tous cas … Restons "centrés" sur le trading …

ok pas de soucis , ça m arrange ....

En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.

pourquoi tu fait pas un 1 % de capital sur le stop , si ça marche bien tu augmentes les %

2,3,4,5,6....

Pourquoi vouloir se rattrapper , si dans la globalite le systeme gagne ?

Sans malice , tes martingales ça marche meme pas dans un casino ..... tu restes mon ami .

[falex]

T'inquiètes j'accepte ton humour F.

si si mathématiquement le système de la martingale ça marche, perso je ne le joue pas car ça demande trop de cash.

Rappel toi notre discution, ils jouent sur le nombre de lot pour compenser les pertes/gains intrinsec du système ... c'est une clef, ce n'est pas non plus la solution à tout.

Le teg-zone en 2013 a fait une perfo plutot moyenne et positive sur 12 mois, donc comme nous avons un système qui propose de faire plus de PV que de MV j'ai regardais ce que l'optimisation du nombre de lot pouvais donner.
ça ne change rien au stats du nombre de trade en PV ou en MV mais ça change tout en terme de résultat.

Ces systèmes de variations de nombre de lot reposent et fonctionnent très bien si il y a une répartotoon et distribution temporelle uniforme des trades en PV et en MV ... ce qui n'est malheureusement pas le cas ...

Mais, car il y a toujours un mais, je ne suis pas satisfait de ma modélisation pour les trades à J+1, donc je laisse reposer avant d'aller plus loin.

[ladefense92800]

"T'inquiètes j'accepte ton humour sans souci F."

je vais changer mon pseudo en " F. "

"le teg-zone en 2013 a fait une perfo plutot moyenne sur 12 mois," ça donne quoi en %?

as tu remarque que le stop est plus prés de l entrée que le take profit ?

Donc soit tu perd 1 % soit tu gagnes plus ....

[falex]

F. (oui change !!!), ne confond pas la mise (donc el nombre de lot) que tu engages et la performance (en nombre de pips) de chaque trade.

Dans le système teg-zone ont est, globalement dans un rapport PV/MV de 20/15.
Donc si ton système génére plus de signaus gagnant (TP touché avant SL) tu es mécaniquement gagnant.

Mais la répartotoon temporelle des trades est le deuxième aspect des choses : si tu as 100 trades au total, 50 gagnant et 50 perdant tu auras au bout des 100 trades en poche :
50 *20 - 50*15 = 50*5 = 250 points.
Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.

[ladefense92800]

Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.

oui tu as raison .....mais si tu part avec suffisamment de capital .ça resout ça .

tu te met hors d atteinte .....


et puis le 1 % te sauve de la faillite en reduisant la taille des positions .Si ça tourne mal .

super virtueux le 1 % en MM de SCD ........

[teg54]

Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

Pas faux, c'est un scénario à prendre en compte. Sachant qu'un cas comme celui-là (50 pertes d'affilée) serait lié, je pense, à une conjoncture économique particulière (guerre, catastrophe naturelle ou je ne sais quoi d'autre).

Ce que j'ai pu remarquer depuis que je le pratique (décembre) c'est qu'une fois par mois (c'est quasi "métronomique") il y a une correction de la paire (peu importe le sens) qui se marque, et d'un point de vue résultat s'affiche par 3 pertes consécutives dans le même "sens" (Put/Call) … Piste à exploiter je pense … comment ?? je ne sais pas encore !! (à voir si des news économiques n'influeraient pas sur ces séries)

En attendant voilà les résultats d'avril : meilleurs que mars, je retrouve un rythme "habituel" (> 200 pts / mois)

avril.png (28.41 Kio) Vu 867 fois

total.png (8.45 Kio) Vu 867 fois

Suite à certaines demandes, le point élasticité du jour portera sur le pourquoi de mes prises de positions scalping annoncées hier dans la file quotidienne ..

A++

[falex]

ça me rappel les otpimisation que j'ai fait avant le mois de novembre sur mon setup.

Pareil j'aais remarqué une recurrence de 3 trades perdants toujours suivi d'un trade gagnant.

donc je me suis bingo tu joue un lot plein au lieu d'un mini la 4ème jour :
Première fois : ça apsse nickel.

Les deux fois d'après : bankeroute ...

Depuis je privilégie les pistes moins radicale

[ladefense92800]

En meme temps si un systeme me fait meme 10 Mv consecutive , je le lache ..... alors 50 MV .......

En attendant voilà les résultats d'avril : meilleurs que mars, je retrouve un rythme "habituel" (> 200 pts / mois)

que demande le peuple .......