L'imprédictibilité des marchés financiers

[Fred417]

Ça m'a demandé un gros effort de volonté mais j'ai commandé le livre de Didier Anzieu.

[sara30]

désolée pas pu m empêcher de rire sur les phrasés de guipit et de surcroît qui finit avec sa phrase «  a faire le don ,le don de soi ...

[Guipit]

Oui c est marrant hein ! Lol

Extrait du film " Astérix et Obélix mission Cléopâtre "
Les dires de Nexusis .


En parlant de don ?

Tu nous en fait ?
La tradeuse compte propre depuis 10 ans !
Ca serait cool lol
Pas pour moi , mais pour tous les débutants

Le don de soi ...

j ai donné un peu 18 ans à protéger la France et nos alliés , et 3 ans sur le forum avec + 10500 messages

[jeancreatif]

Fred417"Après je suis conscient des limites d'une étude : ce n'est pas parce que les marchés sont estimés aléatoires à partir de certains outils mathématiques qu'ils le sont forcément dans l'absolu" réponds tu

Ne cherche pas à faire plaisir à tes contradicteurs par ce genre de phrase déconnante.
Oui, les marchés, sauf les mouvements haussiers et baissiers substantiels, sont du pure "pile ou face" sinon comment expliquer qu une année moyenne d un CAC 40, ne prenne que 1 à 300 points. Sur des millions de transactions ,le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du pure statisme.
Maintenant, qu'il n y ait que 1% de gens excellents, c'est vrai ( comme le dit Benoist) dans tous les domaines sans exception.
C'est parce que le range est 100% aleatoire, que les spreads mangent tout. Redistribuent ils les pertes aux gagnants? Vous êtes sûrs? Dans quelle proportion?
Comme vous le savez, une maison est ouverte, qui n'est pas un Market maker, et cela redonne un peu plus de chance de s'en tirer ( tout au moins je l'espere).

[Fred417]

Ne cherche pas à faire plaisir à tes contradicteurs par ce genre de phrase déconnante.

OK je vais préciser ma pensée. Il ne suffit pas d'une seule étude scientifique pour conclure à la haute randomness des marchés. J'ai besoin d'un faisceau de preuves. (Là je viens encore de tomber sur un article qui va dans ce sens : https://robotwealth.com/shannon-entropy/ )

Même si je vais me faire violence à lire le bouquin qu'on m'a recommandé (histoire de ne pas tomber dans le biais de confirmation et lire que ce qui m'arrange), je pense que je continuerai à penser que le meilleur moyen de tester un phénomène, c'est de le mesurer.

Et tout ce qui est bouquin de psycho des foules et autres... ça peut aider, mais ça ne met pas réellement les mains dans le cambouis.

Comme vous le savez, une maison est ouverte, qui n'est pas un Market maker, et cela redonne un peu plus de chance de s'en tirer ( tout au moins je l'espere).

Je n'ai pas compris cette phrase ?

[sara30]

guipit, tu es si altruiste et bienveillant je ne peux que prendre des leçons de vie en constatant la tienne ! tu participes à me rendre meilleure ... merci !

[jeancreatif]

" Ce n'est plus l'argent qui nous attire, c'est de bien faire les choses et de passer un nouveau level" dit Benoist. C'est si vrai, que sans cela, comment expliquer que Gregory Perelman, qui vit dans un HLM en Russie, a refusé le million de dollars gagné lorsqu'il a démontré la conjecture de Poincaré? Parce qu'à ce niveau de génie, l'argent n'est plus rien. Cedric Villani à ce sujet avait dit " Certains de mes collegues et moi même, somme prêts à donner un million pour avoir le cerveau de Perelman.
James Simons, malgré son enorme fortune a dit quelque part, que lorsqu'il regarde un livre de mathematiques , il sait que LA, se trouve le trésor le plus précieux.

[Guipit]

Je vous rejoins sur les maths

[jeancreatif]

Fred417, renseigne toi, c'est tres facile, sur les Markets makers, sur la proportion délirante qu'ils ponctionnent sur les trades.
Un exemple très simple: Un scalpeur qui prend 20 positions jour à 1€ le point, donne à son brocker autant en 15 jours qu' à sa banque en un an
pour un prêt... ( 15 jours pour un brocker supposé pas cher). Amusez vous à calculer ce que donne un scalpeur dont le compte est de 1000 euros et calculez le pourcentage prélevé sur son capital...

[Fred417]

Et donc, pour poursuivre mon post, quand on constate ce degré de "randomness" assez marqué, on est en droit de remettre en question la légitimité même à entreprendre du trading.
Sachant que : non seulement ma psychologie aura tendance à jouer contre moi, mais je ne suis aussi qu'un retail trader qui n'a pas accès à toutes les infos des institutionnels. Si EN PLUS, on se retrouve à naviguer dans des eaux plus souvent troubles que claires ("troubles" = aléatoires ici)... et bien, franchement, c'est pas gagné.

J'aurais aimé trouvé l'article initial dès le départ de ma carrière en trading. Je pense que ça m'aurait largement aidé à éviter de m'enflammer et cramer 1-2 comptes.
Je ne pense pas être le seul. Si les débutants étaient un peu plus informés sur cette grande incertitude du marché, alors ils fonceraient moins tête baissée. Ils sont victimes de leur psychologie mais aussi du marketing autour des formations, sans oublier la pensée pleine de bon sens "c'est des marchés financiers, ça DOIT être logique".
Et effectivement, y a une logique, mais difficile à mettre en évidence.

Je crois que j'ai atteint le stade ultime de la lucidité (un peu désabusée aussi).

Dans tous les domaines, les gagnants représentent un tout petit % mais le trading est réellement un cas particulier avec cette randomness...

[Métabolix]

Petit passage rapide avant de repartir au grand duché. Quelle file passionnante et passionnée. Merci Jeancreatif et Fred417 pour votre éclairage mathématique sur le sujet. extrêmement intéressant à lire.

[jeancreatif]

Merci Metabolix, et encore n'ai je encore rien dit...

[Métabolix]

A jeancreatif, j'aimerais pouvoir en discuter avec toi en privé si tu es d'accord. le côté mathématique m'intéresse vraiment mais je ne pense pas qu'il soit utile d'inonder la file avec des théories sur les distributions, par exemple

[Guipit]

Ouvrez et faites une file sur le sujet
Ca servira à beaucoup
C est ça le partage

[jeancreatif]

Fred417, tout est en dans tout et réciproquement, ce n'est pas parce que le marché est ( hors tendance forte) du " pile ou face", qu'un
Benoist ne sait pas les lire.... c'est ça que personne ne comprend. L'aleatoire est incroyablement organisé, structuré,
le mot "hasard" est un mot pour imbéciles paresseux. Allez, un petit cadeau de début d'année:
J'ai produit un travail de longue haleine sur le "pile ou face":
La plus forte densité de probabilité pour n=10, c'est l'Ecart 2, pour n=20, l'ecart 3, pour n=40 l'ecart 4 . etc...( en moyenne bien sûr)
Pour ceux qui ne comprennent plus le français ( contrairement aux turfistes et joueurs de roulette)
Le Drow down. Pour 10 lancers, le drowdown le plus probable est de 2, pour 20 lancers de 3, pour 40 lancers
(ou bougies) 4 etc.... Arrive un certain n pour lequel c'est l Ecart 14 (DD 14 ) qui sera le plus probable.
(Cela je l'ai démontré avec un ami plus pointu que moi.)
Donc oui, je le répète, ce n'est pas parce que l on dit aléatoire, Fred, qu'on se trouve devant un chaos, loin de là!

[jeancreatif]

Metabolix, c'est avec plaisir que j'en parlerai avec toi... Envoie moi un message privé ici, je ne sais pas le faire.

[Benoist Rousseau]

Je reprend ce qu'a dit Gui, c'est un forum publique gratuit pour partager, si vous vous voulez échanger en privé, vous allez sur les forums payants. Ce n'est pas l'esprit du forum qui est de partager sa passion et ses savoirs

[Fred417]

"Ouvrez et faites une file sur le sujet"

Bah, autant continuer sur ce sujet déjà fortement coloré mathématiquement à la base

La plus forte densité de probabilité pour n=10, c'est l'Ecart 2, pour n=20, l'ecart 3, pour n=40 l'ecart 4 . etc...( en moyenne bien sûr)
La densité de probabilité pour quel type de loi ? (normale, binomiale...)
Et aussi explique un peu ce que c'est la densité de probabilité. ^^ Même pour moi qui ai étudié les probas à un niveau universitaire, ça fait un moment, j'ai perdu la main.

Et qu'est ce que tu appelle écart aussi ?

[Guipit]

Yes super !

[Fred417]

L'aleatoire est incroyablement organisé, structuré,

Pourquoi, et de quelle manière exploiter cette organisation de l'aléatoire ? C'est ça la finalité.

Ce sont des vraies questions, pas des "pièges".

S'il y a moyen de trader uniquement via des méthodes mathématiques sans notion d'économie ou de psychologie des foules, ça serait très intéressant de le savoir, je serais le premier candidat.