Trader les Options et Options sur Futures

[Buccaneer]

Vendu SPX 3MAY22. Je devrais pouvoir racheter tranquille demain à l’ouverture.

[Buccaneer]

J’ai pu racheter. Idem pour les positions vendues aujourd’hui, sauf une qui devrait être rachetée demain à l’ouverture.

[falex]

Hi Buccaneer. Ce serait génial si tu pouvais préciser un peu plus tes ouvertures de positions :
Strike, Sens, Échéance, Prix d'achat de l'option (= entrée en position) Prix de vente (= sortie de position).

J'avoue que j'ai essayé de te suivre mais il me manque des infos pour bien comprendre la mécanique.

Merci et bonne continuation

[Buccaneer]

Bien reçu Falex !

[Buccaneer]

Je trade la volatilité sur les options de façon quantitative. J’ai choisi le SPX comme sous-jacent car pas d’assignation (cash index) et c’est le benchmark. Je ne vends que des Puts Spreads à partir du moment où le marché baisse. Je vends tout le temps OTM. A court (1 DTE) et long terme (45 DTE). Je vise entre 1$ et .50c pour 1 DTE et entre 4$ et 2$ pour 45 DTE. Je rachète à .10c pour 1 DTE et 1$ pour 45 DTE. J’utilise 10% de mon capital sur mes positions, jusqu’à 50% en cumulé. Je trade a partir de la chaîne d’options SPX et je suis le cours Futures /ES. Pas de charts, pas d’analyse technique. Uniquement les signaux à partir du prix et de la volatilité et les calculs de probabilités qui en découlent. Je n’ai rien inventé, la stratégie est simple. C’est juste ma méthode (et sa pratique) qui est originale.

[falex]

Quand tu rentre sur sud 1DTE, le thêta ne bouffe pas tous tes gains ?

[Buccaneer]

Justement j’utilise le Thêta decay (érosion du temps) en ma faveur.
J’ai vendu hier SPX 4MAY22 PUT 3940/3920 pour une prime de .70c et je viens de racheter à l’ouverture ma position à .05 ( je ne laisse jamais expirer mes positions, même dans ce cas où j’étais FOTM).

[Buccaneer]

Vendu SPX 6MAY22 PUT à partir de 4010

[Buccaneer]

J’ai pu tout racheter. Pas de vente ce weekend.

[Buccaneer]

J’ai vendu quelques positions hier mais je n’ai pas pu faire d’A/R. Je devrais pouvoir racheter mes positions aujourd’hui à l’ouverture.

[Buccaneer]

/ES dans le vert. Je rachète à l’ouverture avec GTC à .05

[Buccaneer]

J’ai vendu SPX 11MAY22 PUT à partir de 3815 entre 1.00 et .70
Les vendeurs sur mes positions sont entre .30 et .20 à 30 min de la fermeture. Mes ordres de rachats sont GTC à .10

[Buccaneer]

/ES dans le vert ce matin. Je passe mes ordres de rachats à .05 pour l’ouverture.

[Buccaneer]

J’ai tout racheté malgré CPI !

[Buccaneer]

J’ai pu faire un A/R SPX 13MAY22 PUT à partir de 3700 et je viens de revendre le même contrat à partir de 3750 !

[Buccaneer]

J’ai pu racheter 1 position. Je rachèterai demain le reste à l’ouverture.

[falex]

Ben alors ?
Ça descend donc si tu fait vend des vertical putspread tu devrais perdre et non pas gagner ?
Si j’ai bien tout retenu de mes cours « options »

[Buccaneer]

En théorie c’est le cas. Mais je trade la volatilité quand ça baisse, du coup c’est sur les rebonds du saumon que je m’engraisse…

[Buccaneer]

J’ai racheté SPX 13MAY22 PUT à.05
J’ai vendu SPX 16MAY22 PUT à partir de 3790

[Buccaneer]

J’ai pu tout racheter. Pas d’A/R.