MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de trading

[falex]

Tu as parfaitement raison Bella Swan, c'est un gars qui a des idées dangereuse et périlleuse.

Ce que j'ai exposé n'est absolument pas à appliquer sans que cela viennent de votre propre réflexion et de votre propre plan de bataille et que vous sachiez où vous mettez les pieds et combien vous pouvez perdre ...

[Greg31600]

J'aime bien les explications de Plataxis, bizarrement, je comprends à sa première lecture des explications qu'il me fallait relire plusieurs fois avec d'autres ... afin de les assimiler
Merci

[G'sT]

Bonjour à vous tous,


Sujet fort intéressant sur lequel je m''était déjà penché sur le papier dans le passé. Je ressort du placard "mon carnet de recherche" pour rebondir sur votre sujet et vous permettre de continuer à cogiter sur le sujet.

En préambule une petite remarque :

La martingale est extrêmement efficace si tu as la certitude qu'à X trades perdant succède obligatoirement X trades gagnants, et sous réserve que X soit borné (supérieur à 1 et inférieur à l'infinie).

.............à partir du moment où on parle de probabilités, on ne peut avoir aucune certitude
Revenons sur le fonds ; je pense que Falex et Plataxis, vous avez avez tous les 2 raisons même si vous avez une approche opposée l'une à l'autre.

Posons les données de ma recherche passée (je tiens à préciser que ce n'est que sur le papier, je ne l'ai jamais expérimenté en réel).
Objectif : Faire un seul trade par jour
Stratégie : simple - entrer sur une situation redondante (=la même tous les jours, ex : 1er franchissement d'une MM).
Outil : martingale



Après backtests : optimisation SL=20 pts TP =10 pts

Le backtest avait été réalisé sur une période approximative de 18 mois.
Résultat = 343 trades, 245 positifs et 98 négatifs soit un taux de réussite de 71%. Gains total de 490 pts.

Nombre de pertes maximummales consécutives sur la période de 18 mois = 4 pertes.

J'avais fait le relevé des pertes pour voir comment étaient distribuées les pertes consécutives ; j'obtenais ça :

3/3/3/2/3/2/4/2/2/2/2/2/2/3. Toutes les autres pertes étaient des pertes isolées (1).

Appliquons le principe de la martingale sur le moment des 4 pertes maximum consécutives :
1 trade perdu : 1 lot
2ème trade perdu : 3 lots
3ème trade perdu : 7 lots
4 ème trade perdu : 15 lots
5ème trade gagnant : 31 lots.

On remarque dans ce setup qu'il est nécessaire d'engager 57 lots dans la situation de 4 pertes maximum (ou encore 26 lots pour les 3 pertes consécutives).
Pour pouvoir engager 57 lots il faut être sacrément capitalisé ; ceci ne nous étant pas accessible, il est préférable de privilégier des mini lots, soit 57 mini lots (qui dans l'esprits correspondraient à 5,7 lots pleins).

Maintenant la question à se poser est la suivante : est il préférable de s'exposer à hauteur de 5,7 lots pleins (ou encore 2,6 pour 3 pertes consécutives) ou adapter une politique de money management linéaire sans martingale, en acceptant les pertes mais en augmentant le nombre de lots au départ.

En d'autres termes :
1 ère possibilité de la martingale= Trades à 1 minilot qui me fait monter à 57 minilots dans les situations extrêmes (conséquences = au final l'équivalent d'1 trade gagnant avec 1 mini lot tous les jours [simplifié])

2ème possibilité sans martingale = Trades avec 2 lots pleins qui donnerait une réussite de 71% de trades gagnants (et en acceptant les pertes)

Vous deux, Falex et Plataxis, avaient raison.....

Finalement tout est question de MM. On ne tourne pas en rond, on avance.....

[plataxis]

En d'autres termes :
1 ère possibilité de la martingale= Trades à 1 minilot qui me fait monter à 57 minilots dans les situations extrêmes (conséquences = au final l'équivalent d'1 trade gagnant avec 1 mini lot tous les jours [simplifié])

2ème possibilité sans martingale = Trades avec 2 lots pleins qui donnerait une réussite de 71% de trades gagnants (et en acceptant les pertes)

Vous deux, Falex et Plataxis, avaient raison.....

Sans vouloir être désagréable, je suis obligé d'apporter une nuance : dans le cas "martingale" il existe une possibilité statistique d'arriver à la ruine du compte en un seul trade.

Dans le cas de la stratégie sans martingale, la seule possibilité de ruiner le compte est d'encaisser sans broncher une série de perte considérable (si le MM est adapté) sans rien changer à une stratégie qui montre clairement ses limites.

Pour moi, l'objectif est de durer...

Accessoirement, mini-lots = surcoût de transaction de 20% chez IG actuellement.

[falex]

Alors je vais apporter mon grain sel (ou sable) :
Le danger de la situation décrit par G'sT est effectivement dangereuse pour une autre raison que la simple martingale : le p/r de 10/20 ...
Rien que pour ça c'est du suicide car mécaniquement les pertes augmentent plus vite que les gains.

Dans mon cas d'application le P/R est positif, d'une part part donc tant que j'ai raison je gagne plus que je ne perd,d'autre part je normalise mon engagement sur le marché donc si le l'arche est très volatile j'engage très peu de lot et je vise des objectifs lointains.

Dans mes exemples pratique :
Si j'engage 1 lot pour une volât de 15 points et que c'est mon SL qui est touché
Pour le deuxième tour j'engagerai 1,5 lots pour une volât de 20 points et couvrir les pertes du tour précédents mais en aucun cas 2 lots.
Comme le TP est a 32points je n'ai pas besoin d'engager le double ou le quadruple.

En résumé la martingale peut être maitrise si on trade avec P > R.
La remarque de plataxis est aussi très bonne : c'est un jeu dangereux à cause de l'augmentation du levier.

[G'sT]

Sinon Falex, autre idée à explorer :

As-tu pensé à un "stop martingale" (je viens d'inventer le terme ) ?

Le principe = tu arretes la martingale (en perte) au niveau de tes stats backtestés.

Dans mon exemple de backtests sur 18 mois on vois un max de 4 pertes consécutives.
Donc dans l'avenir, lorsqu'une martingale est placée, et qu'on a une 5e perte, alorsau 6e trade on recommence à 1 lots.
Donc dans mon cas après 57 minilots échoués, on recomence à 1 mini lot.

C'est juste une idée "gratuite" sans investigation ni réflexion.

[falex]

G'sT j'avais eu une idée similaire ou presque :

Dans mon backtest la plus grande de perte était égal à 3 alors au 4eme trade je rentrais lot X 4.

Testé et approuvé pendant un mois . Puis au mois de novembre les dieux du trading ont découvert le poteau rose (pot aux roses ?) : une serie de 4 pertes puis une autre de 5. Et la avec mon sur levier j'ai explosé en plein vol.

faut faire gaffe et calculer où ça nous entraine et dans minces je n'avais pas étudié le cas : 4ème trade perdant ...

[G'sT]

Oui et non car je crois comprendre que tu es dans une situation inverse :

- Dans ton idée tu augmentes ta position dans le trade suivant ton max backtesté
-Dans mon idée j'arrette la martingale dans le trade suivant mon max backtesté....

C'est là que se situe une grande différence.....

[falex]

Ok alors à voir.

Effectivement c'est une manière d'arrêter avant que ca ne dégénère

[falex]

Update/retour après 2 mois d'utilisation de cette technique :

1) Il faut faire gaffe à la qualité des signaux : plus vous êtes "propres" et exigeant moins vous aurez de trade perdants donc moins besoin de ce genre de technique.
2) Il faut vraiment trader comme un robot sur les sortie, car plusieurs fois j'avais dans les mains un trade qui "effacé mes pertes" mais ne l'ayant pas mené juqu'au bout (sortie complète ou partielle avant les TP fixés) j'ai du poursuivre la martingale plus longtemps que prévu.
3) Bien calculer avant chaque trade la perte et combien couterai le trade suivant pour éviter les monter exponentielle du nombre de lots.

C'est à ce moment que l'aspecte Expérience et Discretionnaire intervient. Par moment, je réduis la voilure soit parce que j'ai une confiance modéré dans le signal perçu ou alors je ne veux pas augmenter le levier de manière bête et méchante.
Dis autrement la MM exposé plus les autres outils ne sont pas à utiliser de manière systématique. Il faut les sortir quand vous êtes "sur" de votre coup, ainsi vous réduisez l'exposition au risque.

[Troub]

Martingale ou grid : il est rare d avoir suffisamment de données pour obtenir une incertitude rassurante... C est à dire faible. Je n'ai rien obtenu de probant statistiquement. Un événement comme celui de la devise suisse de cette semaine et on peut y passer avec des positions simples. Avec la martingale, on multiplie le nombre de situation pouvant mener à la ruine...

[MORGOTE]

si ca peut servir en jouent sur les lots stop et limite ta une centaine de déclinaison possible
par exemple la ta une martingale a 5 fois avec perte max de 100 points par trade

j'utilise une variante de ce tableau en Day trade ,apres avoir identifier une zone d'accumulation
des fois je laisse pour la semaine donc une limite a plus de 100