Nouvelle stratégie +73,28% / an

[opo]

Bonjour à tous

Je viens de tester une nouvelle stratégie sur le DJIA et veut savoir ce que vous pensez des performances... :
68 trades (sur 4 ans)
Mise par trade : 7% du capital.
- +73,28% de gains en moyenne / an sur 4 ans 2018/2019/2021/2022 (j'ai sciemment enlevé 2020 qui présente une perf tellement bonne que je ne veux pas fausser les stats)
- Profit factor : 2,79
-Max Drowdown : -28,32%

Bon week-end à tous

[cafeiine2023]

Bonjour opo,

J'annonce la couleur avant de te répondre : je ne trade pas encore en réel, je cherche encore une stratégie gagnante. Pour ma part, tes performances m'amènent des questions, puisque moi-même je compare les miens tout le temps .

A mes yeux, pour comparer des systèmes de trading entre eux, il faudrait avoir les résultats de la stratégie brutes, càd sans réinvestissement. Par exemple achat d'un lot fixe, ou une somme fixe, pour chacun des trades. Dans ma tête, il y a la stratégie (entrées/sorties), et ensuite le money management (combien je réinvestis). La seule exception serait si ta stratégie ajoute des lots au cours du même trade.
As-tu les mêmes éléments en résultats bruts ?

Question de curiosité, tu trades en manuel ou automatique ?

[opo]

Bonjour Cafeine, je n'ai pas les résultats "bruts", je recalcule le % du capital alloué après chaque trade.

Je trade en manuel uniquement. Aucun ajout de lots au cours du trade, car comme je l'ai précisé, j'alloue déjà 7% du capital à chaque trade...

[cl-trading]

Le but ici n'est-il pas de partager la méthode de trading ? Ou juste annoncer des nombres sans aucune preuve ?

[kelly]

d'accord avec cl-trading d'autant si opo veut notre avis ....
mais réfléchissons ...
Tout est fait à la main et a postériori ...et sur 68 trades sans analyse statistique.
Il suffirait d'automatiser sur un + grand nombre de trades, de faire du "walk forward" et a priori on constaterait que l'on finit ruiné ...
7% du capital à chaque trade.... le risque de ruine est majeur. Et encore, ce serait vrai mathématiquement dans une distribution qui suit la loi "normale" or en trading ce n'est pas le cas : c'est pire.
Sans oublier l'aspect psychologique de pertes énormes (sans ruine totale) sur un vrai compte en espèces sonnantes et trébuchantes...
Opo, si tu veux un avis, il faut un peu plus d'infos dont au minimum le nombre de trades gagnants vs perdants et laisse les trades de 2020.

[cafeiine2023]

+1 avec Kelly

[opo]

Hello, voici :

Nombre de trades gagnants : 46,27%
Nombre de trades perdants : 53,73%

Pour info, le système fonctionne de la même manière en misant 0,5% du capital par trade, on réduit d'autant les gains et les pertes...

Kelly, au sujet de ta phrase : Il suffirait d'automatiser sur un + grand nombre de trades, de faire du "walk forward" et a priori on constaterait que l'on finit ruiné ...
C'est l'objet de ma demande justement, argumentée par des statistiques sur 4 ans. J'ai des stats de 2018 à mi 2023 et ces dernières sont en encore meilleures. est-ce néanmoins suffisant ?...Là est la question...

L'inconvénient de ce système réside principalement sur l'échantillon de 68 trades, j'en suis conscient. Maintenant, si j'arrive à 68 trades, c'est que j'utilise beaucoup de filtres (sans ces filtres, je multiplie encore la performance par 1,5 mais augmente la variance aussi, bien évidemment). Néanmoins sur 5 ans et demi (ce n'est pas rien non plus), je constate une certaine régularité dans la distribution entre les pertes et les gains....aucune année dans le rouge...Donc je creuse....merci pour vos avis en tout cas, ça m'intéresse

[cafeiine2023]

Je vais être honnête, j'ai toujours pas assez d'infos. Pour information, voici les éléments que je note pour la mesure de mon système de trading.

Periode, Nb Trades, Gain final, Pourc Pos, Pourc Neg, Nb Pos, Nb Neg, Gain Moy, Gain Max, Perte Moy, Perte Max, Profit factor, max drawdown, esperance, distribution (si possible, car ça éclaire énormément quand on la voie)

Dans ton cas, vu de loin avec les éléments que tu as transmis, avec un Profit factor à 2,79, un gros gain final (+73,28%), et une répartition 46,27% / 53,73%, tu dois avoir au final de sacrés pertes/gains pour chaque trade, c'est la partie la plus mystérieuse pour moi. Pour environ 15 trades/ans.

Ca serait moi, je m'arrêterais au nb d'opération. 15 opérations par an ce n'est pas assez pour y passer plus de temps.

Après rien n'empêche de le conserver en misant une petite somme dessus... Le principal c'est que tu sois convaincu toi.

[kelly]

au moins avoir la déviation standard des gains: çà permettrait de savoir si ça vaut la peine de "réfléchir" à ton système
petit rappel : + tu augmentes le nombre de filtres, plus tu donnes de la "valeur" aux données utilisées c à dire que le système sera encore + performant sur ces données mais de moins en moins reproductibles avec d'autres.
Il y'a de fortes chances que ce système soit hyperoptimisé a posteriori.

[Motiyo]

Salut opo,
peux tu mettre la courbe de progression des trades, c'est souvent beaucoup plus parlant que des chiffres.

[opo]

Bonjour à tous et merci pour vos retours, je vais suivre vos conseils et donc tester sur 20 ans, je reviendrai vers vous pour vous faire part des résultats

[cafeiine2023]

Heu... Je pense pas que c'est ce que nous avons préconisé.

20 ans ?

[kelly]

@opo : pas de problème si ça t'amuses mais donner les infos aurait été bien + simple pour toi.

[opo]

ah, ds, j'avais pas compris, je vous envoie ça

[opo]

Voici les éléments manquants que je peux communiquer, avec la distribution :

espérance : 57,19
perte moyenne par trade perdant : 5,46%
perte max : 7%
gain moyen par trade gagnant : 14,98%
gain max : 65,24%

[cafeiine2023]

Très parlant les chiffres, ça me parait bien !

Tu as vu comment c'est plus clair avec ces chiffres pour interpréter ?

[Motiyo]

Avec une courbe comme celle-là tu peux y aller (il faut même!) en l'associant avec un bon money management.
Comme c'est du trade papier il me semble, tu devras sans arrêt comparer ton résultat avec celui du trade papier qu'il faut poursuivre en parallèle pour juger s'il n'y a pas de discordance entre la réalité et le test (et stoper, bien sûr, s'il en apparaissait une)
Commence avec un petit capital en gardant le reste en réserve et monte en puissance au fure et à mesure de la confirmation de la bonne concordance.
Je te souhaite d'y arriver avec beaucoup de patience et de discipline.

[opo]

merci Motiyo, oui la patience et la discipline, c'est le plus dur
Oui la comparaison avec la trade papier est prévue bien entendu !!!

[opo]

et merci cafeine aussi oui plus parlant avec la courbe et ces chiffres, c'est sûr

[cafeiine2023]